Tài sản Giá trị ước tính (tỷ VND) Kỳ hạn hoàn vốn (năm) Nguồn vốn Giá trị ước tính (tỷ VND) Kỳ hạn hoàn trả (năm) Ngân quỹ 550 0,2 Tiền gửi thanh toán 550 0,5 Trái phiếu doanh nghiệp 500 3,5 Tiền gửi.
Tài sản Kỳ hạn Giá trị ước hồn vốn tính (tỷ VND) (năm) Nguồn vốn Giá trị ước Kỳ hạn hồn tính (tỷ trả (năm) VND) Ngân quỹ 550 0,2 Tiền gửi toán 550 0,5 Trái phiếu doanh nghiệp 500 3,5 Tiền gửi tiết kiệm 1350 1,5 Cho vay doanh nghiệp 700 1,8 Chứng tiền gửi ngắn hạn 570 0,7 Chứng tiền gửi trung hạn 850 Vốn chủ sở hữu 230 Cho vay cá nhân kinh doanh 800 0,5 Cho vay tiêu dùng 900 Tài sản khác 100 a Kỳ hạn hoàn vốn kỳ hạn hồn trả trung bình bao nhiêu? b Ngân hàng gặp rủi ro lãi suất trường hợp nào? c Nếu lãi suất thị trường tăng từ 10% lên 11%, giá trị vốn chủ sở hữu ròng ngân hàng thay đổi nào? Lời giải: a Kỳ hạn hồn vốn trung bình tài sản là: = 1,64 (năm) Kỳ hạn hoàn trả trung bình nguồn vốn là: = 1,33 (năm) b Khe hở kỳ hạn ngân hàng = DA - DL* L/A = 1,64-1,33*3320/3550 = 0,29 (năm) Khe hở > Vậy, ngân hàng gặp rủi ro lãi suất lãi suất thị trường tăng