a Nếu lãi suất thị trường tăng từ 10% lên 11%, giá trị ròng vốn chủ sở hữu ngân hàng thay đổi là = 9,5 tỷ VND c Hạn chế của mô hình thời lượng Mặc dù mô hình này giải quyết được nhiều vấn đề của mô hì.
a Nếu lãi suất thị trường tăng từ 10% lên 11%, giá trị ròng vốn chủ sở hữu ngân hàng thay đổi là: = - 9,5 tỷ VND c Hạn chế mơ hình thời lượng Mặc dù mơ hình giải nhiều vấn đề mơ hình khe hở nhạy cảm lãi suất, nhiều hạn chế như: - Giả thiết dòng tiền chắn Trên thực tế, có nhiều bất trắc dòng tiền vào ngân hàng - Một số khoản mục tài sản khơng hạch tốn theo giá trị thị trường Một số khoản mục nợ không dễ thay đổi (bằng cách bán) để có khoản nợ - Nhiều khoản mục tài sản nợ ngân hàng có thời hạn đáo hạn 12 tháng, qua đêm vài ngày, có dịng tiền với kỳ hạn ngắn (hàng tháng) Việc sử dụng lãi suất chiết khấu (theo năm) với dòng tiền thiếu xác 4.2.2.2 Phương pháp mơ Phương pháp mơ sử dụng chủ yếu ngân hàng lớn giới Phương pháp xem cải tiến phương pháp phân tích khoảng cách Phương pháp mơ bảng cân đối kế tốn báo cáo thu nhập dựa nhiều kịch lãi suất, kế hoạch kinh doanh,… giả định Phương pháp địi hỏi mơ hình thiết kế khác ngân hàng dựa cấu trúc tài sản ngân hàng Q trình mơ giúp ngân hàng đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng thay đối lãi suất đến thu nhập giá trị rịng ngân hàng Mơ giá trị rịng tính đến tất dịng tiền tương lai xác định thời điểm tại, đó, mơ thu nhập tính đến dịng tiền khoảng thời gian quan sát Phương pháp mô coi phương pháp ước lượng tổn thất rủi ro với độ tin cậy xác cao, chí danh mục phức tạp