Kỳ hạn Tài sản nhạy cảm lãi suất Nợ nhạy cảm lãi suất Quy mô khe hở Khe hở nhạy cảm lãi suất Khe hở nhạy cảm lãi suất tích lũy Trong vòng 24 giờ 40 30 +10 +10 7 ngày sau 120 160 40 30 30 ngày sau 85 6.
Kỳ hạn Tài sản nhạy cảm lãi suất Nợ nhạy cảm lãi suất Trong vòng 24 40 ngày sau Quy mô khe hở Khe hở nhạy cảm lãi suất Khe hở nhạy cảm lãi suất tích lũy 30 +10 +10 120 160 -40 -30 30 ngày sau 85 65 +20 -10 90 ngày sau 280 250 +30 +20 120 ngày sau 455 395 +60 +80 Trong 24 tới, ngân hàng A có khe hở dương Lợi nhuận tăng lãi suất tăng lên ngày hôm ngày mai Tuy vậy, tuần tới lãi suất tăng lên, ngân hàng bị lỗ Để tránh tình trạng này, ngân hàng cần giảm nợ nhạy cảm lãi suất a Quản lý khe hở thời lượng Quản lý khe hở bảo vệ với khe hở kỳ hạn Do vậy, giá trị ròng ngân hàng không thay đổi lãi suất biến động Quản lý khe hở động nhằm tối đa hóa lợi nhuận cách thay đổi thời lượng dựa dự báo thay đổi lãi suất Bảng 7.8: Phương pháp quản lý khe hở thời lượng động Lãi suất dự tính Tăng Cách thức quản lý Điều chỉnh để khe hở kỳ hạn âm Phương pháp thực Giảm DA tăng DL Dự kiến kết Giá trị ròng vốn chủ tăng