bằng các văn bản cụ thể Chi nhánh thực sự trở thành đơn vị kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận từ các dịch vụ cung cấp cho khách hàng Hình 2 5 Cơ chế Quản lý vốn tập trung tại ngân hàng thương mại Nguồn BI.
bằng văn cụ thể Chi nhánh thực trở thành đơn vị kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận từ dịch vụ cung cấp cho khách hàng Hình 2.5: Cơ chế Quản lý vốn tập trung ngân hàng thương mại Nguồn: BIDV (2021) Mơ hình quản lý rủi ro tập trung có ưu điểm đảm bảo quản lý rủi ro cách hệ thống quy mơ tồn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài Thiết lập trì mơi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động phận kinh doanh nâng cao lực đo lường giám sát rủi ro; xây dựng sách quản lý rủi ro thống cho tồn hệ thống Tuy nhiên, mơ hình có nhược điểm việc xây dựng triển khai mơ hình quản lý rủi ro tập trung địi hỏi phải đầu tư nhiều công sức thời gian; phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu chuyển liệu từ chi nhánh lên Hội sở chính; đội ngũ cán phải có kiến thức chun mơn sâu, rộng có kỹ tốt cơng nghệ thơng tin Do đó, mơ hình quản lý rủi ro tập trung thường phù hợp với ngân hàng/định chế tài có quy mơ lớn, phạm vi hoạt động rộng 2.1.1 Mơ hình ba vịng bảo vệ Với đặc thù ngành ngân hàng ngành kinh doanh rủi ro, việc quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng cần đảm bảo làm rõ vai trò nhiệm vụ cấp/đơn vị tham gia vào hoạt động vận hành Theo đó, mơ hình vòng bảo vệ (3 lines of defense) ngân hàng áp dụng ngày phổ biến hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng Chức năng, nhiệm vụ vòng bảo vệ sau: Vòng bảo vệ thứ nhất, bao gồm đơn vị sở hữu rủi ro, đối mặt trực tiếp với rủi ro hoạt động kinh doanh, hỗ trợ vận hành, bao gồm: Các đơn vị thực việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trực tiếp tới khách hàng; đơn vị thực hoạt động vận hành, hỗ trợ việc thực cung cấp sản phẩm, dịch vụ Vòng bảo vệ thứ có chức năng, nhiệm vụ sau: - Chức kinh doanh (bao gồm phát triển sản phẩm): tạo doanh thu thực định có rủi ro - Phân bổ hạn mức rủi ro nghiệp vụ/hoạt động/sản phẩm đảm bảo không vượt tổng hạn mức rủi ro phê duyệt - Kiểm soát rủi ro, loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh Vịng bảo vệ thứ khơng bảo gồm đơn vị kinh doanh trực tiếp chi nhánh, khối khách hàng cá nhân, khối khách hàng doanh nghiệp… mà cịn bao gồm phận kế tốn nhân Vòng bảo vệ thứ hai, bao gồm đơn vị giám sát rủi ro, phận tuân thủ, phận quản lý rủi ro; có chức năng, nhiệm vụ sau: chức xây dựng sách quản lý rủi ro, quy định nội quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro tuân thủ quy định pháp luật; phối hợp với vòng nhận diện theo dõi rủi ro; kiểm sốt, phịng ngừa, đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro; tham gia nội dung liên quan trình định có rủi ro; lập kịch kiểm tra sức chịu đựng