H1 : Có tự tương quan bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy) IV Khắc phục tự tương quan Phương pháp bình phương nhỏ tổng qt GLS ▪ Mơ hình: � � = �1 + �2� � + � � (1) ▪ Xét TTQ bậc 1: �� = �� �−1 + �� (� � 0) ▪ Không ước lượng (1) trực tiếp, mà ước lượng mơ hình có dạng sai phân tổng qt: �� − ���−1 = �1 (1 – �) + �2 (�� − ���−1) + (�� − ���−1) Hay: �� ∗ = �1 ∗ + �2�� ∗ + �� (2) ▪ Mơ hình (2) khơng có tự tương quan, biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ Sử dụng ước lượng � : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: - Từ DW: pp = − �/2 Từ hồi quy phụ: �� = (�) + ���−1 + �� Từ ước lượng nhiều bước