CHƯƠNG 7: TỰ TƯƠNG QUAN I.Hiện tượng tự tương quan ▪ Mơ hình chuỗi thời gian: Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + ut ▪ Giả thiết TS1: Khơng có tự tương quan sai số Corr(u t , ut – p ) = t , p ▪ Giả thiết bị vi phạm: có tự tương quan, tương quan chuỗi bậc p II.Tự tương quan hậu ▪ Tự tương quan bậc 1: ut = 1ut – + t - Khi 1 > 0: tự tương quan bậc dương Khi 1 < 0: tự tương quan bậc âm Khi 1 = 0: khơng có tự tương quan bậc ▪ Tổng quát đến bậc p: ut = 1ut – +…+ put –p +t Hậu quả: ▪ Ước lượng hệ số OLS không chệch vững ▪ Ước lượng phương sai, SE chệch ▪ Suy diễn thống kê khơng đáng tin cậy