CHƯƠNG 5 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH I Cơ sở đánh giá ▪ Mô hình gốc Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ Về mặt lý thuyết kinh tế Biến độc lập có ý nghĩa, có trong lý thuyết Dạng hàm phù hợp lý thuyết Dấu hệ.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH I.Cơ sở đánh giá ▪ Mơ hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ Về mặt lý thuyết kinh tế: - Biến độc lập có ý nghĩa, có lý thuyết - Dạng hàm phù hợp lý thuyết - Dấu hệ số phù hợp lý thuyết ▪ Về mặt thống kê: ước lượng không chệch hiệu phân tích suy diễn xác, đáng tin cậy - Giả thiết 2: Kỳ vọng sai số: E (u | X) = - Giả thiết 3: Phương sai sai số: Var (u | X) σ - Giả thiết 4: Khơng có quan hệ cộng tuyến - Giả thiết 5: Sai số phân phối chuẩn - Giả thiết (của số liệu chuỗi thời gian): Corr(ut , ut – p ) = t , p II.Các dạng thường gặp Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác (vi phạm giả thiết 2) a Mơ hình ▪ Xét mơ hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ Giả thiết 2: E (u | X2 , X3 )=0 ▪ Suy ra: E(u) = Corr (Xj , u) = ▪ Nếu giả thiết bị vi phạm, ước lượng tính khơng chệch b Ngun nhân hậu ▪ Ngun nhân - Mơ hình thiếu biến quan trọng