Chuong 1 PHƯƠNG PHÁP định lượng cô hương DHBK

Chương Vài nét Kinh tế lượng ợ g Phân tích hồi qui ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 1 Vài nét kinh tế lượng 1.1 Giới thiệu kinh tế lượng • Econometric ghép từ từ “Econo” có nghĩa kinh tế “Metrics” có nghĩa đo lường- Vậy “đo lường kinh tế” • Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho số liệu kinh tế để củng cố mặt thực nghiệm cho mơ hình nhà kinh tế tốn đề xuất để tìm lời giải số số • Kinh tế lượng định nghĩa phân tích lượng ợ g vấn đề kinh tế ệ thời,, dựa ự việc ệ vận ậ dụng ụ g đồng g thời lý thuyết thực tế thực phương pháp suy đốn thích hợp ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1.1 Giới thiệu kinh tế lượng Lý ý thuyết y kinh tế kinh tế lượng: g • Kinh tế lượng để kiểm định lại thuyết kinh tế • Tuy nhiên, thuyết kinh tế thuyết bản, bạn làm ngược lại: dùng thuyết để kiểm định lại liệu tốn kinh tế có hoạt động tốt hay khơng ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1.2 Mục đích kinh tế lượng Có biến (chỉ tiêu) thay đổi (do lệch khỏi trung bình) => cần giải thích? Ví dụ: lượng bán Q biến động Kinh tế lượng giải thích biến thiên biến mối quan hệ ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1.3 Phương pháp luận kinh tế lượng ƒ Nêu giả thuyết hay giả thiết mối quan hệ biến kinh tế: chẳng hạn kinh tế vĩ mô khẳng định mức tiêu dùng hộ ggia đình pphụ thuộc theo qquan hệ cùngg chiều với thu nhậpp khả dụng họ ập mơ hình tốn học ọ để mô tả mối qquan hệệ ggiữa biến số ƒ Thiết lập này, phương trình mơ tả mối quan hệ biến số kinh tế với ƒ Một phương trình bao gồm biến phụ thuộc nhiều biến giải thích Sự tác động biến giải thích lên biến phụ thuộc đo lường hệ số hình thức hàm phương trình ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1.3 Phương pháp luận kinh tế lượng Một phương trình tiêu biểu sau: Yi = f{x1i, x2i, xni, ui} Yi biến phụ thuộc i, biểu trưng cho tiêu cần nghiên cứu hay dự báo (ví dụ GDP, việc làm, lạm phát,…) x1i, x2i, xni biến ế giải thích thứ i, biểu ể trưng cho nhân tốố tác động lên biến phụ thuộc Sự thay đổi hay nhiều biến dẫn tới thay đổi biến phụ thuộc ui sai sốố ngẫu ẫ nhiên, biểu ể trưng cho nhân tốố không xác định tác động lên biến phụ thuộc ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1.3 Phương pháp luận kinh tế lượng • Việc xây dựng hệ thống phương trình, với biến giải thích lựa chọn, dựa tảng lý thuyết kinh tế Ví dụ hàm tiêu dùng phải dựa ự lý ý thuyết y tiêu dùng, g, hàm đầu tư phải p dựa ự lýý thuyết y đầu tư,… Điều ề dẫn đến ế hệ nhà mơ hình khác có thểể xây dựng phương trình với biến giải thích khác nhau, tùy thuộc vào việc áp dụng lý thuyết kinh tế Điều lý giải đa dạng mơ hình kinh tế lượng nay • Sau xây dựng xong hệ thống phương trình, nhà nghiên cứu phải tập hợp đủ số liệu cho biến tiến hành ước lượng hệ số phương p g trình Kỹ ỹ thuật ậ hồi qquy y ((regression) g ) ợ áp p dụng ụ g để ước lượng ợ g hệ số ố phương trình • Sau ước lượng xong tồn phương trình mơ hình, tiến hành mơ tác động thay đổi sách tương lai lên biến kinh tế mà quan q an tâm (ví ( í dụ d tăng trưởng trưởng, việc iệc làm làm, lạm phát phát,…) ) Trên sở đó, kịch dự báo đề xuất ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1.4 Các bước thực ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Phân tích hồi qui 2.1 Các ví dụ lĩnh vực kinh tế mối quan hệ nhân Trong phân tích hồi qui, cần ước lượng quan hệ toán học biến Những mối quan hệ gọi mối quan hệ hàm số Chúng cố gắng mơ tả biến giải thích tác động lên biến phụ thuộc Biến giải thích biến xảy Biến phụ thuộc biến kết Ví dụ: Khi hi cố gắng giải thích chi tiêu dùng người, sử dụng biến giải thích thu nhập độ tuổi Để giải thích giá ngơi nhà biến giải thích kích cỡ, số phòng, tỷ lệ tội phạm khu dân cư độ tuổi ngơi nhà Để dự đốn khả học sinh cuối cấp trung học phổ thơng vào đại học, có thểể xem xét đến ế điểm ể kiểm ể tra, trình độ giáo dục cha mẹ thu nhập gia đình Hồi qui cơng cụ đo lường kinh tế tế ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Phân tích hồi qui 2.2 Mục đích phân tích hồi qui Tưởng tượng có thơng tin thu nhập chi tiêu tiêu dùng, tin tưởng chi tiêu tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập biểu diễn biến lên đồ thị Biểu diễn biến phụ thuộc lên trục tung, cịn biến giải thích (biến độc lập) lên trục hồnh Mục đích phân tích hồi quy qua điểm liệu, liệu kẻ đường biểu diễn mối quan hệ hai biến thu nhập chi tiêu tiêu dùng cách đáng tin cậy Nếu đường tuyến tính có độ dốc hướng lên chứng tỏ điểm liệu có mối tương quan dương Nếu đường tuyến tính dốc xuống thi mối tương quan âm âm Cịn đường tuyến tính mà nằm ngang khơng có mối tương quan điểm số liệu ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 10 Hồi qui tương quan Hồi qui tương quan khác mục đích kỹ thuật Phân tích tương quan xem xét mức độ kết ế hợp tuyến ế tính hai biến, ế ví dụ mức độ quan hệ nghiện thuốc ung thư phổi, phân tích hồi qui lại ước lượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác Về mặt kỹ thuật, phân tích hồi qui biến khơng có tính chất đối xứng, biến phụ thuộc biến ngẫu nhiên, biến giải thích giá trị chúng xác định Trong phân tích tương quan, khơng có phân biệt biến,, chúngg có tính chất đối xứng g ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 19 Các dạng hàm kinh tế lượng Giả sử bạn có mơ hình kinh tế tiên đoán mối quan hệ biến ế phụ thuộc Y biến ế độc lập X Trong nhiều ề trường hợp, mơ hình khơng cho bạn biết dạng hàm mà mối quan hệ có liệu, liệu mơ hình thường cho bạn số ý niệm dạng có mối quan hệ Giải pháp há thơng hơ thường h ế định đị h xem dạng d hà hàm cóó khả mơ tả tốt liệu nhất, điều phụ thuộc vào suy luận kinh tếế oặc pphụụ thuộc uộc vvào o vviệc ệc khảoo ssát liệu ệu S Sau u đó, cchúng ú g ta thử xây dựng số dạng hàm khác xem chúng có cho kết tương tự hay không, khơng, phải xem dạng hà hàm cho h kết quảả hợp h lý hất ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 20 Các dạng hàm kinh tế lượng Ví dụ: Chúng ta xem xét Thu Nhập Tiêu Dùng: C = β1+β2I • Tiê Tiêu Dù Dùng (C) ộ hà hàm ủ Th Thu Nhập Nhậ (I) (I) Nế Nếu chúng hú ta hồi quy phương trình này, thu giá trị ước lượng: C=8.435+0.631*I Ý nghĩa hệ số ước lượng gì? • Bây giờ, vẽ điểm liệu lên đồ thị mà thấy quan hệ đường tuyến tính tính Nếu cố gắng ước lượng tương quan tuyến tính biến giải thích biến phụ thuộc sai Đáng tiếc ước l lượng đđược yếu ế tố ố phi hi tuyến ế tính; í h ậ chúng hú ta phải hải làm gì? ì? ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 21 Các dạng hàm kinh tế lượng 4.1 Dạng Hàm Tuyến tính Dạng hàm có phương trình: Yi = β1 + β2Xi + ui Ưu điểm dạng hàm tuyến tính tính đơn ggiản Mỗi lần X tăngg thêm đơn vị Y tăng thêm β2 đơn vị Nhược điểm dạng hàm tuyến tính tính đơn giản nó, lúc tác động X phụ thuộc vào giá trị X Y dạng hàm tuyến tính khơng thể Y, dạng hàm phù hợp ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 22 Các dạng hàm kinh tế lượng 4.2 Dạng Hàm Bậc hai Dạng hàm có phương trình: Yi = β1 + β2Xi + β3Xi2 + ui Ưu điểm dạng hàm bậc hai X tăng thêm đơn vị Y tăng thêm β2 + 2β3Xi đơn vị Nếu ế β3 > 0, X tăng lên, tác động bổ sung X đến Y tăng lên; β30 β2>0) Trong trường hợp này, dạng hàm tuyến tính khơng tốt đường biểu diễn cắt trục tọa độ Y trở nên âm giá trị X đủ lớn Dạng hàm thường sử dụng cho đường (cong) đường cầu hay đường chi phí cố định (chi phí cố định trung bình sản xuất giảm xuống liên tục sản lượng tăng lên) cần có tính chất ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 27 Các dạng hàm kinh tế lượng 4.5 Tổng quát Ta kết hợp vài dạng hàm khác hồi qui, ví dụ: Yi = β1 + β2(1/X2) + β3ln l X3 + β4X4 + β5X42 + ui ế ta làm thế, ế ta thường phải có lý thỏa đáng đểể nghĩ ằ hình dạng quan hệ Y X2 khác với hình dạng quan hệ Y X3 , Y X4 ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 28 Các loại số liệu cho phân tích • Có loại l i sốố liệu liệ đượ sử dụng d để phân hâ tích: tí h Các số liệu theo thời gian (chuỗi thời gian) Các số liệu chéo Các số liệu hỗn hợp hai loại • Các số liệu dạng số lượng (như GDP, tỷ giá hối đoái, Giá chứng khoán), hay dạng chất lượng (như Nam/ nữ; có gia đình/ chưa có gia đình; Quá trình sản xuất A/qúa trình sản xuất B) ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 29 Các loại số liệu cho phân tích • Số liệu theo thời gian: Là số liệu thu thập thời kỳ, kỳ ví dụ như: − Quan sát mức lạm phát thất nghiệp Mỹ từ 1980-2005 − Quan sát GDP Việt nam từ 1980-2004 − Quan sát khả sinh lời công ty 20 năm − Quan sát giá vàng hàng ngày lúc đóng cửa 30 năm • Số liệu chéo: số liệu hay nhiều biến thu thập thời điểm nhiều địa phương, đơn vị khác − Quan sát chiều cao cân nặng 1000 người − Quan sát thu nhập, trình độ học vấn, cân nặng 1000 người − Quan sát khả sinh lời 20 công ty − Quan Q sát át GDP ttrên ê đầu đầ người, ời dân dâ số, ố vàà chi hi phí hí quốc ố phịng hị th thực tế ủ 80 quốc gia ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 30 Các loại số liệu cho phân tích • Số ố liệu hỗn ỗ hợp: Số ố liệu hỗn ỗ hợp theo không gian thời gian, ví dụ như: − Quan sát tỷ lệ lạm phát mức tăng trưởng 15 quốc gia khoảng thời gian từ 1970-1995 − Quan sát mức sản lượng mức giá 100 ngành 12 quý − Quan sát khả sinh lời 20 cơng ty 20 năm • Số liệu chuỗi thời gian thường người ta ký hiệu t tổng số quan sát T, T số liệu chéo ta ký hiệu quan sát i tổng số quan sát N ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 31 Ví dụ Bảng Bả d ới đâ cho h cặp ặ biến biế phụ h thuộc th ộ vàà độ độc lậ lập Trong T ỗi trường hợp cho biết quan hệ hai biến là: chiều, ngược g ợ chiều hay y khôngg xác định ị Hãy y ggiải thích Biến phụ thuộc Tiết kiệm cá nhân Sản lượng Lượng cầu xe máy Lượng điện tiêu thụ GĐ ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy Biến độc lập Lãi suất Vốn (hoặc lao động) Giá xăng Giá gas 32 Ví dụ * Cho Ch mơơ hình hì h sau đây, đâ mơơ hình hì h tuyến t ế tí tínhh ới tham th số, ố mơ hình tuyến tính biến số, mơ hình tuyến tính tham số biến số? Mơ hình hồi qui tuyến tính Y = β1 + β2/X + U; Y = β1 + β2ln(X) ( ) + U; Y = β1 + β2X + U; Ln(Y) = β1 + β2ln(X) + U; Ln(Y) = β1 + β2/X + U; * Hãy biến đổi mơ hình sau mơ hình hồi qui tuyến tính: Y = 1/(β1 + β2/X); Y = X/(β1 + β2/X); Y = 1/(1+exp(-β1 - β2X)); ‘Bài giảng Kinh tế lượng’ © Phạm Cảnh Huy 33 ... hệ số hình thức hàm phương trình ‘Bài giảng Kinh tế lượng? ?? © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1. 3 Phương pháp luận kinh tế lượng Một phương trình tiêu biểu sau: Yi = f{x1i, x2i, xni, ui} Yi... nhân tốố không xác định tác động lên biến phụ thuộc ‘Bài giảng Kinh tế lượng? ?? © Phạm Cảnh Huy Vài nét kinh tế lượng 1. 3 Phương pháp luận kinh tế lượng • Việc xây dựng hệ thống phương trình, với... cho biến tiến hành ước lượng hệ số phương p g trình Kỹ ỹ thuật ậ hồi qquy y ((regression) g ) ợ áp p dụng ụ g để ước lượng ợ g hệ số ố phương trình • Sau ước lượng xong tồn phương trình mơ hình,