tiểu luận kinh tế lượng các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn 1986 2016

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ❧❧•❧❧ TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG Đề tài CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986-2016 Nhóm : 05 – Lớp KTE309.3 Giảng viên hướng dẫn : Thạc sỹ Nguyễn Thúy Quỳnh 11/12/2017 Họ tên Mã sinh viên Vũ Thị Quỳnh Anh 1511120007 Phạm Thị Hoài Thương 1511120050 Phạm Thị Thanh Phương 1511110652 Tạ Thanh Huyền 1511110381 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 Hà Nội, tháng 12 năm 2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Một số lý thuyết kinh tế tài ngân hàng có liên quan 5 1.1.1 Lý thuyết tổng quan GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) 1.1.2 Lý thuyết ảnh hưởng GCF , NX Pop đến GDP 1.2 Các nghiên cứu có liên quan 10 1.3 Giả thuyết nghiên cứu 11 Chương - XÂY DỰNG MƠ HÌNH 12 2.1 Phương pháp luận nghiên cứu 12 2.2 2.3 2.1.1 Phân tích hồi quy 12 2.1.2 Phương pháp ước lượng hệ số mơ hình hồi quy 12 Xây dựng mơ hình lí thuyết 12 2.2.1 Dạng mơ hình 12 2.2.2 Giải thích biến 13 Mô tả số liệu 13 2.3.1 Nguồn số liệu 13 2.3.2 Mô tả thống kê số liệu 13 2.3.3 Ma trận tương quan biến 15 Chương 3–KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ 17 3.1 Mô hình ước lượng 17 3.2 3.3 3.4 3.1.1 Chạy mơ hình hồi quy 17 3.1.2 Phân tích kết quả sau chạy mô hình 18 Kiểm định khắc phục khuyết tật mơ hình 19 3.2.1 Kiểm định bỏ sót biến 19 3.2.2 Kiểm định phân phối chuẩn nhiễu 20 3.2.3 Đa cộng tuyến 21 3.2.4 Phương sai sai số thay đổi 22 3.2.5 Kiểm định tự tương quan 24 Kiểm định giả thuyết: 26 3.3.1 Kiểm định phù hợp kết với lý thuyết 26 3.3.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy 27 3.3.3 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 28 Giải pháp KẾT LUẬN 11/12/2017 29 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 PHỤ LỤC 32 LỜI MỞ ĐẦU ***** Trong thời kì hội nhập kinh tế toàn cầu nay, vấn đề phát triển bền vững mục tiêu hàng đầu quốc gia Phát triển bền vững thực chất trình phát triển kinh tế đôi với thực tiến cơng xã hội; giữ gìn bảo vệ mơi trường; giữ vững ổn định trị - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng Và tiền đề để phát triển bền vững phải có phát triển kinh tế ổn định, đánh giá thước đo tăng trưởng kinh tế Nhận thức vấn đề đó, nhóm chúng em gồm thành viên đến từ lớp KTE309.3 giai đoạn 2, học kì năm học 2017-2018 định làm Báo cáo nghiên cứu: “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2016” Bài báo cáo nghiên cứu chủ yếu khai thác tác động ba yếu tố tổng đầu tư nước (GCF), tổng dân số (Pop) xuất ròng (NX) lên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm từ 1986 đến 2016 Qua đánh giá tính hiệu chưa hiệu sách mà phủ đưa Từ đó, nhà hoạch định sách nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp đưa giải pháp, phương hướng chiến lược phù hợp với mục tiêu phát triển Đối tượng nghiên cứu số liệu thu thập từ năm 1986 đến 2016 website Ngân hàng Thế giới (WB) yếu tố tổng đầu tư nước, tổng dân số, xuất ròng tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam Trong trình thu thập liệu, nghiên cứu thực báo cáo, nhóm gặp khơng khó khăn hạn chế, cụ thể: − Trong trình thu thập số liệu, nhóm định lấy nhiều quan sát để có kết hồi quy tổng quát Nhưng web Tổng cục thống kê Việt Nam có chưa tới 20 quan sát Cuối nhóm định lấy liệu web WB 11/12/2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 − Q trình thiết lập mơ hình, việc lựa chọn biến độc lập chưa thực đầy đủ số biến độc lập dự kiến chọn bị khuyết vài quan sát Mơ hình thực hiệu biến độc lập có số lượng quan sát − Quy mô liệu nhỏ với 31 quan sát, kết hồi quy có sai số lớn so với thực tế; dù nhóm thực phương pháp ước lượng OLS để tìm ước lượng tốt − Thời gian có hạn, nhân lực mỏng, thành viên nhóm lại khơng có nhiều kinh nghiệm việc tìm tịi, tiếp cận với tài liệu nghiên cứu có liên quan từ nước ngồi; nên việc phân tích khơng tránh khỏi có nhiều thiếu sót Tuy nhiên, nhóm cố gắng nghiên cứu, tiếp thu tài liệu có để có báo cáo với kết tốt Cấu trúc báo cáo nghiên cứu: tiểu luận làm với chương chính: Chương – Cơ sở lý thuyết Chương - Xây dựng mơ hình Chương - Ước lượng, kiểm định mơ hình suy diễn thống kê Chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn – ThS Nguyễn Thúy Quỳnh hết long hướng dẫn, giúp đỡ chúng em thực báo cáo Trong trình nghiên cứu, dù cố gắng chắn khơng tránh khỏi có sai sót, mong nhận đóng góp từ bạn để nghiên cứu hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! 11/12/2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 Chương - CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Một số lý thuyết kinh tế tài ngân hàng có liên quan 1.1.1 Lý thuyết tổng quan GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) a) Định nghĩa − GDP viết tắt “Gross Domestic Product” - tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa GDP giá trị thị trường tất sản phẩm sản xuất vùng lãnh thổ (quốc gia) khoảng thời gian (thường tính năm) b) Phân loại − GDP danh nghĩa tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hóa dịch vụ cuối tính theo giá hành Sản phẩm sản xuất thời kỳ lấy giá thời kỳ − GDP thực tế tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hóa dịch vụ cuối năm nghiên cứu , cịn giá tính theo năm gốc cịn gọi GDP theo giá so sánh c) Vai trị − GDP cơng cụ quan trọng phản ánh tính hình phát triển thay đổi kinh tế quốc dân − GDP cốt lõi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế sách kinh tế vĩ mơ − GDP tiêu quan trọng quan hệ kinh tế quốc tế d) Các nghiên cứu lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến GDP : − Thứ dân số Dân số vừa lực lượng sản xuất vừa lực lượng tiêu dùng Vì quy mơ cấu gia tăng dân số liên quan trực tiếp đến kinh tế với toàn phát triển quốc gia Quy mô dân số lớn lực lượng lao động dồi dào, Cơ cấu dân số ảnh hưởng đến chất lượng, trình độ nguồn nhân lực Lao động yếu tố đầu vào thiếu sản xuất Trước đây, người ta chỉ quan niệm lao động yếu tố vật chất giống vốn xác định số lượng lao động quốc gia (có thể tính đầu người hay thời gian lao 11/12/2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 động). Nhưng mơ hình tăng trưởng kinh tế đại gần nhấn mạnh đến khía cạnh phi vật chất lao động vốn nhân lực, lao động có kỹ sản xuất, lao động có thể vận hành máy móc thiết bị phức tạp, lao động có sáng kiến phương pháp hoạt động kinh tế… − Thứ hai tài nguyên thiên nhiên Các nước có tài nguyên thiên nhiên phong phú điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế Không khai thác đưa vào sản xuất mà cịn phục vụ xuất khẩu, mua hàng hóa cần thiết − Thứ ba, tri thức cơng nghệ Khoa học kỹ thuật ln chìa khóa thần kỳ mở cánh cổng bước vào tăng trưởng kinh tế vượt bậc Khoa học kỹ thuật giúp tăng suất, tiết kiệm thời gian sản xuất lợi cạnh tranh mạnh mẽ quốc gia − Thứ tư, xuất rịng Đối với kinh tế mở, cán cân thương mại có hai tác động quan trọng: bổ sung vào tổng cầu (AD) kinh tế làm thay đổi số nhân đầu tư tư nhân số nhân chi tiêu phủ phần chi tiêu bị "rị rỉ" qua thương mại quốc tế Xuất ròng tác động trực tiếp lên tăng trưởng kinh tế, phần hàng hóa dịch vụ sản xuất − Thứ năm, đầu tư Đối với kinh tế, hoạt động đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đầu tư không đóng vai trị q trình tái sản xuất xã hội mà cịn tạo cú hích cho phát triển kinh tế nước phát triển khỏi vịng luẩn quẩn nợ nần nghèo đói, tạo phát triển kinh tế phát triển Như nghiên cứu trước nhiều yếu tố ảnh hưởng đến GDP Tuy nhiên để phù hợp với đối tượng nghiên cứu GDP Việt Nam, nhóm định lựa chọn ba yếu tố là: Tổng đầu tư nước (Gross Capital Formation_GCF), Tổng dân số (Population total_Pop) Xuất ròng (Net export_NX) 1.1.2 Lý thuyết ảnh hưởng GCF , NX Pop đến GDP a) GDP Xuất ròng (NX) ❖ Xuất ròng mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương mại ghi lại thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định (quý năm) mức chênh lệch chúng (xuất trừ nhập khẩu) − Khi mức chênh lệch lớn 0, cán cân thương mại có thặng dư 11/12/2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 − Ngược lại, mức chênh lệch nhỏ 0, cán cân thương mại có thâm hụt − Khi mức chênh lệch 0, cán cân thương mại trạng thái cân ❖ Các nhân tố tác động đến xuất ròng Xuất - Ảnh hưởng dòng vốn Nhập - Ảnh hưởng thu nhập Tỷ giá - Các sách thương mại phát triển quốc tế ❖ Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô : GDP = C + I + G + X - M - Te = C + I + G +NX – Te Trong đó: GDP : Tổng sản phẩm quốc nội C : Tiêu dùng hộ gia đình I : Đầu tư nhà sản xuất G : Chi tiêu Chính phủ X : Xuất M : Nhập NX : Xuất ròng Te : Thuế gián thu − Hàm xuất ròng biểu thị mối quan hệ xuất ròng GDP thực với giả thiết rằng GDP thực nước khác, giá tỉ giá hối đoái cố định Ta có hàm xuất rịng dạng tổng quát sau: NX = X – MPM.Y Trong đó: 11/12/2017 NX : Xuất rịng X : Xuất MPM : Khuynh hướng nhập biên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 Như vậy, lý thuyết kinh tế vĩ mơ NX tăng GDP tăng ngược lại , NX giảm GDP giảm NX GDP có mối quan hệ chiều b) GDP Tổng đầu tư (GCF) ❖ Tổng đầu tư (Gross Capital Information) lượng gia tăng tư nhằm tăng cường lực sản xuất tương lai ❖ Các nhân tố tác động đến đầu tư − Nhu cầu thị trường sản phẩm mà đầu tư tạo − Chi phí đầu tư − Kỳ vọng đầu tư ❖ Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô GDP = C + I + G + X - M – Te Trong đó: GDP : Tổng sản phẩm quốc nội C : Tiêu dùng hộ gia đình I : Đầu tư nhà sản xuất G : Chi tiêu Chính phủ X : Xuất M : Nhập NX : Xuất ròng Te : Thuế gián thu Có thể thấy, đầu tư (I) yếu tố cấu thành nên GDP, tác động trực tiếp chiều với GDP I tăng GDP tăng, I giảm GDP giảm ❖ Xét tồn kinh tế − Đầu tư tác động mạnh tới tổng cung tổng cầu kinh tế Mức độ tác động thời gian ảnh hưởng khác − Đối với tổng cầu: Đầu tư yếu tố quan trọng cấu thành tổng cầu Bởi vì, đầu tư mặt tạo sản phẩm cho kinh tế mặt khác lại tiêu thụ sử dụng khối lượng lớn hàng hố dịch vụ q trình thực đầu tư Do vậy, xét mặt ngắn hạn đầu tư tác động trực tiếp tới tổng 11/12/2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 cầu theo tỉ lệ thuận- Mỗi thay đổi đầu tư ảnh hưởng tới ổn định tổng cầu kinh tế − Đối với tổng cung: Ta biết rằng, tiến hành công đầu tư đòi hỏi nguồn lực, khối lượng vốn lớn, thành (hay sản phẩm dịch vụ kinh tế) công đầu tư đòi hỏi thời gian dài phát huy tác dụng Do vậy, thành phát huy tác dụng làm cho sản lượng kinh tế tăng lên Như vậy, đầu tư có tính chất lâu dài làm cho đường tổng cung dài hạn kinh tế tăng lên Qua phân tích ta thấy rằng, đầu tư ảnh hưởng mạnh tới tổng cung tổng cầu Bởi vì, xét mặt cầu đầu tư tiêu thụ khối lượng lớn hàng hoá dịch vụ cho kinh tế đứng mặt cung làm cho sản xuất gia tăng, giả giảm, tạo công ăn việc làm làm tăng thu nhập từ kích thích tiêu dùng Mà sản xuất phát triển nguồn gốc phát triển kinh tế xã hội, điều kiện để cải thiện đời sống người Như đầu tư nhân tố tích cực, động lực tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP c) GDP Tổng dân số (Pop) ❖ Dân số tập hợp người sống vùng địa lý không gian định, thường điều tra dân số ❖ Các nhân tố ảnh hưởng đến dân số: − Sự khác điều kiện sống làm việc nam nữ − Tuổi thọ trung bình nữ thường cao nam − Chuyển cư có tác động đến cấu giới ❖ Quan điểm bi quan dân số tăng trưởng kinh tế Malthus Thomas Robert Malthus (1766-1834) mục sư, nhà kinh tế học người Anh, người cha đẻ học thuyết mang tên Nội dung thuyết sau: − Dân số tăng theo cấp số nhân; lương thực, thực phẩm, phương tiện sinh hoạt tăng theo cấp số cộng Sự gia tăng dân số diễn với nhịp độ khơng đổi, cịn gia tăng lương thực, thực phẩm có giới hạn điều kiện (diện tích, suất …) khó vượt qua 11/12/2017 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 3.2.2 Kiểm định phân phối chuẩn nhiễu ❖ Để tiến hành kiểm định dự báo, đưa thêm giả thuyết phân phối chuẩn nhiễu: ui ~ N(0; σ2) Nếu sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn: ❖ ● Các kiểm định t, F khơng cịn đáng tin cậy ● Dự báo khơng cịn xác Để kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên, ta sử dụng kiểm định Normality of residual: − Xét cặp giả thuyết: {H : Nhiễu phân phối chuẩn H :Nhiễu không phân phối chuẩn − Chạy phần mềm Gretl, ta thu kết quả: Frequency distribution for uhat1, obs 1-31 number of bins = 7, mean = -7,69092e-007, sd = 5,1967e+009 interval 11/12/2017 22 midpt frequency rel cum LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 < -6,742e+009 -8,326e+009 -6,742e+009 - -3,573e+009 -5,158e+009 -3,573e+009 - -4,045e+008 -1,989e+009 -4,045e+008 - 2,764e+009 1,180e+009 2,764e+009 - 5,933e+009 4,349e+009 5,933e+009 - 9,102e+009 7,518e+009 >= 9,102e+009 1,069e+010 12,90% 16,13% 12,90% 25,81% 22,58% 6,45% 3,23% 12,90% 29,03% 41,94% 67,74% 90,32% 96,77% 100,00% **** ***** **** ********* ******** ** * Test for null hypothesis of normal distribution: Chi-square(2) = 0,253 with p-value 0,88136 − Ta thấy p-value = 0,88136 > α (α = 0.05) ⇨ Chưa đủ sở để bác bỏ H0 ⇨ Kết luận: Hàm hồi quy có nhiễu phân phối chuẩn 3.2.3 Đa cộng tuyến ❖ Mơ hình tốt mơ hình phải đạt tính chất BLUE (tuyến tính, khơng chệch, hiệu nhất) Tuy nhiên thực tế xây dựng sai mơ hình chất liệu, dẫn tới mơ hình khơng đạt đầy đủ tính chất Một vấn đề ảnh hưởng đến mơ hình mà ta gọi vi phạm giả định, đa cộng tuyến Đa cộng tuyến lỗi mơ hình phân tích hồi quy, xảy biến độc lập Xi mô hình hời quy đa biến có tương quan tuyến tính với ❖ Nguyên nhân xảy đa cộng tuyến có nhiều chủ yếu nguyên nhân sau: − Do phương pháp thu thập số liệu: mẫu liệu không ngẫu nhiên, không đại diện cho tổng thể, giá trị biến độc lập có tương quan cao mẫu khơng có tương quan cao tổng thể − Do chất biến độc lập tương quan − Do số dạng mơ hình sản sinh đa cộng tuyến ❖ Hậu đa cộng tuyến: − Ước lượng phương sai trở nên xác − Giá trị tới hạn t trở nên nhỏ so với thực tế R2 cao Kiểm định T F trở nên hiệu 11/12/2017 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 − Các giá trị ước lượng biến động mạnh thay đổi số liệu mơ hình − Các giá trị ước lượng có khả biến động mạnh thay đổi (rút thêm vào) biến có tham gia vào tượng đa cộng tuyến ❖ Dùng lệnh collinearty để kiểm tra tượng đa cộng tuyến, ta kết sau: Variance Inflation Factors Minimum possible value = 1.0 Values > 10.0 may indicate a collinearity problem GCF Pop NX 5,597 5,583 1,006 VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation coefficient between variable j and the other independent variables Properties of matrix X'X: 1-norm = 2,2578813e+022 Determinant = 9,0655628e+058 Reciprocal condition number = 4,6133375e-024 ❖ Từ kết trên, ta thấy nhân tử phóng đại phương sai nhỏ 10: VIF(GCF) = 5,597 < 10 VIF(Pop) = 5,583 < 10 VIF(NX) = 1,006 < 10 ⇨ Kết luận: Mơ hình khơng xảy tượng đa cộng tuyến 3.2.4 Phương sai sai số thay đổi ❖ Lý thuyết: Phương sai sai số thay đổi tượng sai số ngẫu nhiên ui có phương sai riêng: var (ui) = σi2 ❖ Nguyên nhân: − Khi người học hỏi từ sai lầm hành vi theo thời gian, phương sai nhỏ dần − Do kĩ thuật thu thập số liệu cải thiện, phương sai nhỏ dần − Do chất mối quan hệ kinh tế 11/12/2017 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 − Do xuất quan sát ngoại lai − Dạng hàm sai số biến quan trọng bị loại khỏi mơ hình ❖ Hậu quả: − Các ước lượng OLS khơng chệch (khơng cịn tính chất BLUE) khơng cịn hiệu quả, tốt − Ước lượng phương sai bị chệch, đó, khoảng tin cậy kết luận kiểm định giả thiết thống kê khơng cịn giá trị ❖ Nhận dạng: Để nhận biết mơ hình có mắc bệnh PSSS thay đổi hay khơng, ta dùng phương pháp định tính phương pháp định lượng − Phương pháp định lượng: Kiểm định White’s Test Xét cặp giả thuyết {H : Mơ hình có phương sai sai số đồng H : Mơ hìnhcó phương sai sai số thay đổi ❖ Ta tiến hành kiểm định White: White's test for heteroskedasticity OLS, using observations 1986-2016 (T = 31) Dependent variable: uhat^2 coefficient std error t-ratio p-value -const 7,00751e+020 1,79963e+021 0,3894 0,7009 GCF -2,54973e+010 5,15635e+010 -0,4945 0,6261 Pop -1,32353e+013 5,23748e+013 -0,2527 0,8030 NX 3,44132e+010 1,13771e+011 0,3025 0,7653 sq_GCF -0,211094 0,197225 -1,070 0,2966 X2_X3 435,462 699,227 0,6228 0,5401 X2_X4 0,172320 0,543766 0,3169 0,7544 sq_Pop 44360,1 383102 0,1158 0,9089 X3_X4 -524,131 1524,18 -0,3439 0,7344 sq_NX -0,374461 0,268566 -1,394 0,1778 Warning: data matrix close to singularity! Unadjusted R-squared = 0,434265 Test statistic: TR^2 = 13,462226, with p-value = P(Chi-square(9) > 13,462226) = 0,142782 Ta thấy p-value = 0.142782 > 0.05 ⇨ => Chấp nhận H 0, bác bỏ H Kết luận: Mô hình không xảy hiện tượng phương sai sai số thay đổi 11/12/2017 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 3.2.5 Kiểm định tự tương quan ❖ Lý thuyết: Tự tương quan tượng có tương quan sai số ngẫu nhiên ui Cov(ui;uj) ≠ − Sự tương quan xảy quan sát theo không gian gọi tự tương quan không gian − Sự tương quan xảy quan sát theo thời gian gọi tự tương quan thời gian (thường xảy hơn) ❖ Nguyên nhân: − Nguyên nhân khách quan: Do tính chất quán tính số liệu chuỗi thời gian tượng trễ, tượng mạng nhện Cobweb − Ngun nhân chủ quan: Do mơ hình thiếu biến quan trọng, hàm sai, việc xử lý số liệu (bôi trơn số liệu, loại bỏ quan sát gai góc) ❖ Phát tự tương quan: − Phương pháp định lượng: Dùng kiểm định Breusch-Godfrey (BG) Xét cặp giả thuyết: {H : Mơ hình khơng có khuyết tật tương quan H : Mơ hình có khuyết tật tự tương quan − Sử dụng lệnh autocorrelation grelt ta thu kết sau: Breusch-Godfrey test for first-order autocorrelation OLS, using observations 1986-2016 (T = 31) Dependent variable: uhat coefficient std error t-ratio p-value const 9,27650e+08 1,62129e+010 0,05722 0,9548 GCF 0,0120286 0,125734 0,09567 0,9245 Pop -16,3705 236,291 -0,06928 0,9453 NX -0,0591207 0,222573 -0,2656 0,7926 uhat_1 0,177941 0,205784 0,8647 0,3951 Unadjusted R-squared = 0,027954 Test statistic: LMF = 0,747702, with p-value = P(F(1,26) > 0,747702) = 0,395 Alternative statistic: TR^2 = 0,866571, with p-value = P(Chi-square(1) > 0,866571) = 0,352 Ljung-Box Q' = 0,841567, with p-value = P(Chi-square(1) > 0,841567) = 0,359 Ta có p-value = 0,395 < α (α = 0,5) 11/12/2017 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 ⇨ Bác bỏ H 0, chấp nhận H 1, nghĩa mơ hình có tự tương quan bậc ⇨ Kết luận: Mơ hình có tượng tự tương quan ❖ Khắc phục khuyết tật: − Dùng ước lượng sai số chuẩn vững (dùng robust hồi quy) Grelt ta thu kết sau: Model 2: OLS, using observations 1986-2016 (T = 31) Dependent variable: GDP HAC standard errors, bandwidth (Bartlett kernel) coefficient std error t-ratio p-value -const 7,93716e+010 2,06434e+010 3,845 0,0007 *** GCF 3,79905 0,124450 Pop -1047,11 295,331 NX 2,36526 30,53 1,81e-022 *** -3,546 0,0015 *** 0,00028 0,00043 0,0542 Mean dependent var 6,59e+10 S.D dependent var 6,14e+10 Sum squared resid S.E of regression 5,20e+09 R-squared 7,29e+20 0,993561 Adjusted R-squared 0,992845 Log-likelihood -735,3557 Akaike criterion Schwarz criterion 1484,447 Hannan-Quinn 1480,581 Durbin-Watson 1,664849 rho 0,159707 1478,711 − Sử dụng lệnh autocorrelation grelt ta thu kết sau: Breusch-Godfrey test for first-order autocorrelation OLS, using observations 1986-2016 (T = 31) Dependent variable: uhat coefficient std error t-ratio p-value const 9,27650e+08 1,62129e+010 0,05722 0,9548 GCF 0,0120286 0,125734 0,09567 0,9245 Pop -16,3705 236,291 -0,06928 0,9453 NX -0,0591207 0,222573 -0,2656 0,7926 uhat_1 0,177941 0,205784 0,8647 0,3951 11/12/2017 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 Unadjusted R-squared = 0,027954 Test statistic: LMF = 0,747702, with p-value = P(F(1,26) > 0,747702) = 0,395 Alternative statistic: TR^2 = 0,866571, with p-value = P(Chi-square(1) > 0,866571) = 0,352 Ljung-Box Q' = 0,841567, with p-value = P(Chi-square(1) > 0,841567) = 0,359 Ta có: p_value = 0,395 < α (α = 0,5) ⇨ Kết luận: Mơ hình xảy tượng tự tương quan hạn chế 3.3 Kiểm định giả thuyết: 3.3.1 Kiểm định phù hợp kết với lý thuyết ❖ Hệ số chặn: − Kiểm định giả thiết:{H : β 1=0 H : β1 ≠ n−k 27 t ¿2 =t 0.025= 2,052 t= β^ 1−0 = 4,929 se ( β^ ) ⇨ chặn β ≠ có ý nghĩa ¿ t∨¿ t n−k ¿2 ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1=> Hệ số ❖ Hệ số góc: − Kiểm định giả thiết:{H : β ≤ H : β >0 n−k 27 t ❑ =t 0.05= 1,703 t= β^ 2−0 = 30,545 se ( β^ 2) Ta có t > t n−k ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1=> Hệ số chặn β > phù hợp với α lý thuyết kinh tế − Kiểm định giả thiết:{H : β ≤ H : β >0 11/12/2017 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 n−k 27 t ❑ =t 0.05= 1,703 t= β^ 3−0 = -4,467 se ( β^ ) Ta có t < - t n−k ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1=> Hệ số chặn β < phù hợp α với lý thuyết kinh tế − Kiểm định giả thiết:{H : β ≤ H : β >0 n−k 27 t ❑ =t 0.05= 1,703 t= β^ 2−0 = 11,22 se ( β^ 2) Ta có t > t n−k ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1=> Hệ số chặn β > phù hợp với α lý thuyết kinh tế 3.3.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy ❖ Cặp giả thuyết thống kê: {H : βj=0 H 1: βj ≠ Sử dụng giá trị tới hạn: T = ^β j−β ¿ se ( β̂j ) Với mức ý nghĩa α = 5% ta có: 27 t 0,025 =2,052 − GCF (Gross capital formation (current US$)) Có: |𝑡| = 30,545 > 2,052 ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Biến GCF có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến biến GDP ⇨ Kết luận: ● Tổng đầu tư nước có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến GDP Việt Nam ● Tổng đầu tư nước tăng GDP Việt Nam tăng ● Cụ thể, chạy mơ hình hồi quy dựa mẫu cụ thể cho thấy tổng đầu tư nước tăng USD GDP tăng 3,79905 $ − Pop (Population, total) 11/12/2017 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 Có: |𝑡| = 4,467 > 2,052 ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Biến Pop có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến biến GDP ⇨ Kết luận: ● Dân số có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến GDP Việt Nam ● Dân số tăng GDP Việt Nam giảm ● Cụ thể, chạy mơ hình hồi quy dựa mẫu cụ thể cho thấy dân số tăng người GDP Việt Nam giảm 1047,11$ − NX (net export) Có |𝑡| = 3,147> 2,013 ⇒ Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Biến Net export có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến biến GDP bình quân đầu người ⇨ Kết luận: ● Xuất rịng có ảnh hưởng mang ý nghĩa thống kê đến GDP Việt Nam ● Xuất rịng tăng GDP Việt Nam tăng ● Cụ thể, chạy mơ hình hồi quy dựa mẫu cụ thể cho thấy xuất ròng tăng 1USD GDP Việt Nam tăng 2,36536$ 3.3.3 Kiểm định độ phù hợp mơ hình ❖ Kiểm định nhằm xem xét trường hợp tham số biến độc lập β i đồng thời xảy hay khơng Cặp giả thuyết thống kê: 2 {H : β 2=β 3=β =0 H : β + β 3+ β ≠ hoặc: {Ho : R =0 H 1: R ≠ Với mức ý nghĩa α = 5% ❖ Phương pháp giá trị tới hạn R ×(n−k ) F qs = =¿ 1388,656 (1−R )×( k−1) F ∝ (k−1 ; n−k )= F 0.05 (3 ; 27) =2.96 Ta có: F qs > F ∝( k−1 ; n−k ) => Bác bỏ H0, chấp nhận H1 11/12/2017 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 Sau phân tích mơ hình ta thấy mơ hình kiểm định phù hợp với mức ý nghĩa α=0.05 3.4 Giải pháp Mục tiêu quốc gia hướng đến tăng trưởng kinh tế Qua kết phân tích số liệu dựa mơ kiểm định bên trên, ta nhận thấy rằng: yếu tố dân số, xuất ròng, tổng vốn đầu tư nước có ảnh hưởng khơng nhỏ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Vì vậy, dựa q trình phân tích kết thu được, chúng em đề số kiến nghị giải pháp có liên quan đến yếu tố mơ hình để phát triển kinh tế nhanh bền vững ❖ Về dân số: Sự gia tăng dân số Việt Nam có ảnh hưởng tiêu cực đến tổng sản phẩm quốc nội quốc gia Việc dân số tăng nhanh gây nhiều tác động xấu tới nhiều quốc gia, đặc biệt nước phát triển Việt Nam: gây chậm phát triển kinh tế, kinh tế không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, khó giải vấn đề việc làm Chính nhà nước cần có biện pháp thích hợp để giảm thiểu gia tăng dân số nhanh xây dựng kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền nâng cao hiểu biết nhận thức người dân đặc biệt ngườ dân vùng núi, vùng sâu vùng xa; giải triệt để vấn đề việc làm cho người dân,… ❖ Về xuất rịng: Cán cân thương mại đóng vai trị quan trọng việc phát triển kinh tế Việc xuất ròng dương cho thấy nhà nước thực hệu sách kinh tế, gia tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vì phủ cần chuyển dịch cấu xuất theo hướng đẩy mạnh xuất những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng xuất hàng thô Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất xuất mặt hàng thủy sản dệt may, giày dép, điện tử linh kiện máy tính, sản phẩm gỗ, nhựa đồ thủ cơng mỹ nghệ, dây cáp điện…cần phải nâng cao giá trị xuất khẩu mặt hàng gạo, cà phê, rau quả, cao su, hạt tiêu, nhân điều… Việc nhập đẩy mạnh sản xuất nước, loại nguyên liệu, mặt hàng phụ trợ cho sản xuất tiêu dùng, sản xuất hàng xuất thay thế cho hàng nhập biện pháp quan trọng hữu hiệu để hạn chế việc nhập siêu dầu, sản phẩm thép, sản phẩm khí chế tạo sản phẩm phụ trợ. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng biện pháp, rào cản kĩ thuật cần 11/12/2017 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 thiết áp dụng ngành sản phẩm công nghiệp nhằm bảo vệ công sản phẩm nước khỏi cạnh tranh thị trường nước phù hợp với Hiệp định mà Việt Nam kí kết ❖ Về tổng đầu tư nước: Đầu tư nhân tố quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cách lâu dài bền vững Đầu tư tăng khiến cho kinh tế ngày phát triển mạng mẽ Nhà nước cần thúc đẩy gia tăng lượng đầu tư từ nước lẫn nước ngoài, thu hút đầu tư vùng trọng điểm nhiều lĩnh vực ngành đặc biệt cơng nghiệp dịch vụ Chính phủ cần rà soát dự án đầu tư để lựa chọn dự án đem lại hiệu tốt cho kinh tế đất nước, tránh đầu tư tràn lan khơng hiệu Bên cạnh cần đẩy mạnh xây dựng sở hạ tầng tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư so với nước khác Điều chỉnh thuế cho phù hợp, đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ phẩm chất Đa dạng hóa hình thức đầu tư mở rộng thị trường đầu tư 11/12/2017 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 KẾT LUẬN ***** Bài nghiên cứu nhóm nghiên cứu tác động tổng đầu tư, tổng dân số, giá trị xuất ròng lên tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam giai đoạn 19862016 Từ nghiên cứu trên, nhóm rút số kết luận sau: ● Mơ hình khơng bỏ sót biến với mức ý nghĩa α = 5% ● Mơ hình khơng mắc khuyết tật đa cộng tuyến, không xảy tượng phương sai sai số thay đổi Có xảy tượng tự tương quan khắc phục hạn chế ● Mơ hình nghiên cứu phù hợp với lý thuyết kinh tế Từ nghiên cứu trên, nhóm mạnh dạn đề số giải pháp hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế nước nhà Bản báo cáo hồn thành nhờ đóng góp tất thành viên, khơng tránh khỏi sai sót nhóm cố gắng, chung tay góp sức nhiều Bài luận chúng em đến kết thúc Một lần chúng em xin cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn cô giáo ThS Nguyễn Thúy Quỳnh; cảm ơn học bổ ích lớp giúp chúng em mở mang kiến thức, hiểu sâu môn Kinh tế lượng biết cách ứng dụng kiến thức sống 11/12/2017 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 PHỤ LỤC ***** A _ Tài liệu tham khảo - Giáo trình Kinh tế lượng, GS.TS Nguyễn Quang Dong, PGS.TS Nguyễn Thị Minh, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2015 - Giáo trình Lý thuyết xác suất thống kê toán, PGS.TS Nguyễn Cao Văn, TS Trần Thái Ninh, NXB Thống kê, 2006 - Giáo trình Kinh tế học vĩ mơ, PGS.TS Cao Thúy Xiêm, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2014 - Giáo trình Kinh tế học, PGS.TS Vũ Kim Dũng, PGS.TS Nguyễn Văn Công Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2011 - Giáo trình Kinh tế phát triển, TS Phạm Ngọc Linh, TS Nguyễn Thị Kim Dung, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 - Kho liệu Ngân hàng Thế Giới World Bank http://databank.worldbank.org/ 11/12/2017 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 B _ Bảng số liệu Việt Nam, giai đoạn 1986-2016 ( Nguồn World Bank) Năm GDP (current US$) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26336617261.70 36658108340.68 25423812719.49 6293304840.52 6471740491.00 9613369548.20 9866990092.19 13180953965.69 16286434068.48 20736163924.05 24657470352.55 26843701147.50 27209601995.82 28683657995.13 33640085738.65 35291349197.43 37947904054.45 42717072869.39 49424107709.89 57633255618.27 66371664817.04 77414425532.25 99130304099.13 106014601171.04 115931749697.24 135539487317.01 155820001920.49 171222025117.38 186204652922.26 193241108709.54 202615893443.73 11/12/2017 35 Gross capital formation (current US$) 3798803359.13 4971197030.31 4536716141.98 920754016.99 813228877.45 1448766744.52 1740550948.86 3197079938.65 4149102358.44 5628674906.82 6929463699.42 7596654980.21 7904356193.32 7925225011.57 9230155833.21 10188883189.10 11648483614.84 14019331992.36 16111139694.46 19455490298.40 22922550291.51 30630001319.46 36175742612.22 39397756704.77 41380484082.24 40323805151.65 42450547256.50 45674579248.21 49963684509.17 53482829766.69 53851370202.04 Population, total 60249000.00 61750000.00 63263000.00 64774000.00 66016700.00 67242400.00 68450100.00 69644500.00 70824500.00 71995500.00 73156700.00 74306900.00 75456300.00 76596700.00 77630900.00 78620500.00 79537700.00 80467400.00 81436400.00 82392100.00 83311200.00 84218500.00 85118700.00 86025000.00 86932500.00 87860300.00 88809200.00 89759500.00 90728900.00 91713300.00 92701100.00 NX -2626712900.11 -3224355546.61 -2811845874.32 -642278756.87 -597889875.68 -491903978.43 -403134977.73 -1155534898.63 -1538569710.53 -1886069295.68 -2704621716.25 -2184827720.77 -1987563953.44 -818893985.63 -1114137105.73 -598816189.23 -2531137966.90 -4343434968.10 -6157479968.82 -1911038475.91 -1911499445.11 -10504854821.06 -13525433605.79 -10990687634.09 -9521058491.99 -5601579736.47 5458853466.49 3695042132.75 6098227350.10 1528696707.59 5190208342.71 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kinh tế lượng 3Nhóm 05 BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG NHÓM NĐĐ G NĐG Tạ Thanh Huyền Vũ Thị Quỳnh Anh Phạm Thị Thanh Phương Phạm Thị Hoài Thương 10 10 10 10 10 Thanh Huyền Quỳnh Anh 10 Thanh Phương 10 10 Hoài Thương 10 10 10 10 BẢNG TỔNG HỢP STT HỌ VÀ TÊN MSSV Điểm TB cá nhân Vũ Thị Quỳnh Anh 1511120007 10 Phạm Thị Hoài Thương 1511120050 10 1511110652 10 1511110381 10 Phạm Thị Thanh Phương (nhóm trưởng) Tạ Thanh Huyền 11/12/2017 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com .. .Kinh tế lượng 3Nhóm 05 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ❧❧•❧❧ TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG Đề tài CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986- 2016. .. ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi kinh tế từ năm 1986 đến nay” tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung, 2002 khái quát tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến. .. ý đến đối tượng khoảng thời gian nghiên cứu để có nhận định phù hợp 1.2 Các nghiên cứu có liên quan ❖ Nghiên cứu chung nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP, tăng trưởng kinh tế: − Luận văn tốt