Tài liệu Đặc tả giao thức và message

Tài liệu Đặc tả giao thức và message được biên soạn với mục tiêu nhằm đặc tả về quy trình thực hiện, giao thức kết nối giữa Công ty chứng khoán và HNX, đồng thời đặc tả chi tiết các chuẩn message trao đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI HANOI STOCK EXCHANGE PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI TÀI LIỆU ĐẶC TẢ GIAO THỨC VÀ MESSAGE Mã hiệu dự án: HNX.FIX.GATEWAY_UPG Mã hiệu tài liệu: HNX.FIX.GATEWAY.ĐTKT Phiên tài liệu: 7.3 Hà Nội, 01/2019 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI Ngày thay đổi Vị trí thay đổi Lý Phiên cũ Mô tả thay đổi Nâng phiên từ 3.6 lên 5.0 13/3/2013 Mục 4.3 V5.0 Tag 340 bổ sung thêm giá trị 97 (97= thị trường đóng cửa) Phụ lục 01 V5.0 Bổ sung thêm mã lỗi 15052, -15053 Phụ lục 01 V5.0 Bổ sung mã lỗi -14026 03/06/2013 V5.0 Bổ sung mã lỗi -14027,14028 Sửa nội dumg mã lỗi 14024 14/06/2013 V5.0 Bổ sung mã lỗi -13085 25/06/2013 V5.0 Bổ sung mã lỗi -14025 08/07/2013 V5.0 Sửa mổ tả lỗi -11004 16/04/2013 17/05/2013 Phiên 05/11/2013 Mục 4.3 V5.0 Tag 167 bổ sung thêm giá trị ETF (ETF = Exchange Traded Fund) 18/04/2014 Phụ lục 01 V5.0 Thay đổi nội dung mã lỗi 13025,13074,13075 theo yêu cầu HNX (bug 4143) 18/05/2015 Mục 3.3.16, 4.2, 4.3, 4.24 V5.0 Thêm message News V6.0 (B) 05/09/2015 Danh sách mã lỗi V6.0 Bổ sung mã lỗi – 70021 Bổ sung mã lỗi - 70017 17/09/2015 Mục 3.3.17 V6.0 Bổ sung quy trình gửi lại thông tin confirm 02/10/2015 Mục 4.24 Mục 4.3 V6.0 Bổ sung tag 369 vào message News Bổ sung message B vào tag 35 04/07/2016 Danh sách mã lỗi V6.0 Bổ sung mã lỗi – 70022 25/05/2017 Mục 3.3.18 3.3.19 3.3.20 3.3.21 3.3.22 3.3.23 4.25 4.26 4.27 V6.1 Bổ sung theo đợt nâng cấp V7.0 Core: Các nghiệp vụ tạo lập thị trường Thay đổi mật cho thành viên 2/89 V6.1 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message Ngày thay đổi Vị trí thay đổi Lý Phiên cũ v 7.3 Mô tả thay đổi Phiên 4.28 01/08/2017 Mục 4.3 V6.1 Sửa giá trị Tag 167 Từ ETF V7.0 -> EF 01/10/2017 Mục 4.3 V6.1 Sửa mô tả tag 54 thêm lệnh V7.0 ShortSell, Margin, Buy In, Sell out 30/11/2017 Mục 4.3 V6.1 Thêm tag mới: 882 883 V7.0 dùng để lưu thông tin giá trần sàn giao dịch Thỏa thuận biên độ Mục 4.21 V6.1 Thêm tag cho V7.0 message f: 882 883 dùng để lưu thông tin giá trần sàn giao dịch Thỏa thuận ngồi biên độ Muc 4.19 V6.1 Mơ tả thêm việc gửi V7.0 thông tin phiên HNX Mục 2.5.1 7.0 Mô tả thêm chi tiết 7.1 quy định đánh sequence Mục 4.2 7.0 Thêm tag 589 đánh 7.1 dấu lệnh lệnh GD ngày hay không 775 đánh dấu lệnh lệnh Phịng ngừa rủi ro hay khơng Mục 4.12 7.0 Thêm vào message 7.1 NewOrderSingle tag 589 775 Mục 4.25 7.0 Thêm vào message Market 7.1 Maker tag 589 775 Mục 4.26 7.0 Thêm vào message Market 7.1 Maker Replace tag 589 775 Mục 3.2.1 7.0 Mô tả thêm quy trình 7.1 login có phần mật hết hạn Mục 3.3.23 7.0 Mơ tả thêm quy trình đổi 7.1 mật 05/07/2018 Mục 4.25.2, 4.26.2, 4.3 7.1 Thay đổi giá trị tag 40 từ 7.2 “M” (phiên 7.1) thành “MM” (phiên 7.2) (đối với message lệnh Market Maker) 29/01/2019 Phụ lục 02 7.2 Bổ sung Phụ lục 02 – Danh 7.3 sách mã phiên giao dịch hệ thống + Bổ sung mã phiên giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp 01/04/2018 3/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 MỤC LỤC PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI TÀI LIỆU ĐẶC TẢ GIAO THỨC VÀ MESSAGE Mã hiệu dự án: HNX.FIX.GATEWAY_UPG Mã hiệu tài liệu: HNX.FIX.GATEWAY.ĐTKT Phiên tài liệu: 7.3 Hà Nội, 12/2017 BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi hệ thống 1.3 Khái niệm, thuật ngữ 1.4 Tài liệu tham khảo 1.5 Mô tả chung Đặc tả giao thức 2.1 Giới thiệu 2.2 Giao thức truyền tin 2.3 FIX message 2.3.1 Sơ lược chuẩn FIX 2.3.2 Cấu trúccủa FIX message 10 2.4 2.4.1 Lưu đồ giai đoạn thiết lập kết nối 13 2.4.2 Lưu đồ giai đoạn truyền liệu 14 2.4.3 Lưu đồ giai đoạn kết thúc kết nối 15 2.5 Sơ đồ kết nối 12 Các quy định HNX 15 2.5.1 Quy định cách đánh sequence message 15 2.5.2 Quy định phục hồi liệu 16 2.5.3 Quy định trì kết nối 16 2.5.4 Quy định Buffer size 16 Quy trình thực 17 3.1 Danh mục quy trình 17 3.2 Quy trình liên quan đến kết nối 18 3.2.1 Quy trình kết nối 19 3.2.2 Quy trình yêu cầu gửi lại liệu 20 4/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 3.2.3 Quy trình reset lại sequence 21 3.2.4 Quy trình gửi testquest để kiểm tra kết nối 21 3.2.5 Quy trình đóng kết nối 22 3.3 Quy trình liên quan đến nghiệp vụ 22 3.3.1 Quy trình đặt lệnh 22 3.3.2 Quy trình hủy lệnh 23 3.3.3 Quy trình sửa lệnh 23 3.3.4 Quy trình đặt lệnh quảng cáo 24 3.3.5 Quy trình xóa lệnh quảng cáo chưa thực 25 3.3.6 Quy trình đặt lệnh thỏa thuận khách hàng cơng ty 25 3.3.7 Quy trình đặt lệnh thỏa thuận khách hàng công ty dựa lệnh quảng cáo 26 3.3.8 Quy trình đặt lệnh thỏa thuận khách hàng khác công ty 26 3.3.9 Quy trình đặt lệnh thỏa thuận khách hàng khác công ty dựa lệnh quảng cáo 27 3.3.10 Quy trình hủy lệnh thỏa thuận 28 3.3.11 Quy trình xóa lệnh thỏa thuận chưa thực 30 3.3.12 Quy trình sửa lệnh thoả thuận thực khách hàng cơng ty 30 3.3.13 Quy trình sửa lệnh thoả thuận thực khách hàng khác cơng ty 31 3.3.14 Quy trình u cầu gửi thông tin trạng thái thị trường 33 3.3.15 Quy trình u cầu gửi thơng tin chứng khoán 33 3.3.16 Quy trình gửi thơng tin, cảnh báo, cách thức xử lý cho CTCK 34 3.3.17 Quy trình gửi lại thông tin confirm cảnh báo 34 3.3.18 Quy trình yết giá chiều Market Maker 35 3.3.19 Quy trình yết giá chiều Market Maker 35 3.3.20 Quy trình đặt lệnh yết giá chiều thay Market Maker 36 3.3.21 Quy trình hủy lệnh yết giá Market Maker 36 3.3.22 Quy trình sửa lệnh yết giá Market Maker 37 3.3.23 Quy trình đổi password cho user trực tuyến 38 Đặc tả message 39 4.1 Mơ hình luồng message 39 4.2 Danh mục message 39 4.3 Danh mục TAG sử dụng 41 4.4 Quy định trường Request đặc tả message 52 4.5 Message Logon 52 4.5.1 Mục đích 52 4.5.2 Các trường message 52 4.6 Message ResendRequest 53 4.6.1 Mục đích 53 4.6.2 Các trường message 53 4.7 Message SequenceReset 53 5/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 4.7.1 Mục đích 53 4.7.2 Các trường message 53 4.8 Message Heartbeat 54 4.8.1 Mục đích 54 4.8.2 Các trường message 54 4.9 Message TestRequest 54 4.9.1 Mục đích 54 4.9.2 Các trường message 54 4.10 Message Reject 55 4.10.1 Mục đích 55 4.10.2 Các trường message 55 4.11 Message Logout 55 4.11.1 Mục đích 55 4.11.2 Các trường message 55 4.12 Message NewOrderSingle 56 4.12.1 Mục đích 56 4.12.2 Các trường message 56 4.13 Message OrderCancelRequest 57 4.13.1 Mục đích 57 4.13.2 Các trường message 57 4.14 Message OrderReplaceRequest 58 4.14.1 Mục đích 58 4.14.2 Các trường message 58 4.15 Message Advertisement 59 4.15.1 Mục đích 59 4.15.2 Các trường message 59 4.16 Message NewOrderCross 60 4.16.1 Mục đích 60 4.16.2 Các trường message 60 4.17 Message CrossOrderCancelRequest 62 4.17.1 Mục đích 62 4.17.2 Các trường message 62 4.18 Message CrossOrderCancelReplaceRequest 63 4.18.1 Mục đích 63 4.18.2 Các trường message 63 4.19 Message TradingSessionStatus 64 4.19.1 Mục đích 64 4.19.2 Các trường message 64 4.20 Message TradingSessionStatusRequest 65 4.20.1 Mục đích 65 4.20.2 Các trường message 65 6/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 4.21 Message SecurityStatus 66 4.21.1 Mục đích 66 4.21.2 Các trường message 66 4.22 Message SecurityStatusRequest 67 4.22.1 Mục đích 67 4.22.2 Các trường message 67 4.23 Message ExecutionReport 68 4.23.1 Mục đích 68 4.23.2 Các trường message xác nhận lệnh đặt 68 4.23.3 Các trường message xác nhận lệnh hủy 69 4.23.4 Các trường message xác nhận lệnh sửa 70 4.23.5 Các trường message thông báo khớp lệnh 70 4.23.6 Các trường message thông báo từ chối lệnh 71 4.24 Message News 72 4.24.1 Mục đích 72 4.24.2 Các trường message 73 4.25 Market Maker 75 4.25.1 Mục đích 75 4.25.2 Các trường message 75 4.26 Market Maker Replace 76 4.26.1 Mục đích 76 4.26.2 Các trường message 76 4.27 UserRequest 77 4.27.1 Mục đích 77 4.27.2 Các trường message 77 4.28 UserReponse 77 4.28.1 Mục đích 77 4.28.2 Các trường message 77 PHỤ LỤC 01 79 PHỤ LỤC 02 87 7/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 GIỚI THIỆU 1.1 Mục tiêu Đặc tả quy trình thực hiện, giao thức kết nối Cơng ty chứng khốn HNX, đồng thời đặc tả chi tiết chuẩn message trao đổi 1.2 Phạm vi hệ thống Hệ thống giao dịch trực tuyến HNX: Cung cấp chức cho phép Thành viên đặt lệnh, nhận kết lệnh, nhậncác thông tin liên quan đến giao dịch (Trạng thái thị trường, Giá tham chiếu, giá trần/sàn đầu ngày, room nhà đầu tư nước ngoài), trạng thái loai chứng khốn, báo loại phiên, ) Đối với thơng tin giao dịch thơng tin giao dịch chứng khốn (3 Giá mua/bán tốt nhất,…), thông tin giao dịch thị trường (Chỉ số, Khối lượng giao dịch, Giá trị giao dịch,…)không trả theo kênh thông tin 1.3 Khái niệm, thuật ngữ Thuật ngữ Định nghĩa Ghi FIX Financial Information eXchange CTCK Cơng ty chứng khốn HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội GDTT Giao dịch thỏa thuận MM Market Maker Bảng 1: Thuật ngữ định nghĩa 1.4 Tài liệu tham khảo Liệt kê tất tài liệu tham khảo như: tài liệu khác hệ thống, báo kỹ thuật… Tên tài liệu 1.5 Ngày phát hành Nguồn Ghi Mô tả chung Tài liệuđược chia làm phần:  Giới thiệu  Đặc tả giao thức Trình bày chi tiết Fix message cách thức kết nối truyền liệu CTCK HNX, cấu trúc chung FIX message 8/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message  Quy trình thực : Trình bày chi tiết quy trình thực  Đặc tả Message v 7.3 Trình bày chi tiết message chuẩn chẳng hạn Log in, Log out, NewOrderSingle… Phụ lục: Danh sách mã lỗi hệ thống Đặc tả giao thức 2.1 Giới thiệu Hệ thống giao dịch thơng sàn Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX) phát triển theo mơ hình Client – Server TCP/IP Trong HNX đóng vai trị Server, CTCK đóng vai trị Client 2.2 Giao thức truyền tin Mỗi gói liệu mà CTCK gửi tới HNX có cấu trúc Data Content  Data: nội dung liệu gửi dạng string có độ dài tùy ý Quy ước ta gọi phần Data Message Message có cấu trúc tuân theo chuẩn FIX message 2.3 FIX message 2.3.1 Sơ lược chuẩn FIX FIX: Hiện chuẩn messagevà giao thức quốc tế phổ thông cho việc giao tiếp hệ thống tài chính, đặc biệt cho lĩnh vực chứng khoán Hầu hết, Sàn giao dịch đại giới sử dụng FIX cho việc trao đổi với hệ thống liên quan phục vụ cho hoạt động công nghệ thông tin Việc sử dụng chuẩn giao thức quốc tế tạo nhiều thuận lợi cho việc triển khai, tích hợp hệ thống sau cịn phục vụ nhu cầu mở rộng kết nối với hệ thống tài khác giới Những thuận lợi lựa chọn FIX chuẩn liệu trao đổi với hệ thống thành viên sau:  Đây chuẩn quốc tế tương đối phổ thông, nên qui định cấu trúc liệu, cách thức trao đổi hồn tồn chuẩn hóa có nhiều tài liệu hỗ trợ cho việc tích hợp hệ thống Sở CTCK  Chuẩn liệu tường minh dễ hiểu  Có nhiều đơn vị thứ ba phát triển sẵn framework cho chuẩn liệu này, Sở CTCK không nhiều thời gian nguồn lực để phát triển framework mà tận dụng sử dụng ngay, phải trả thêm số chi phí mua framework  Các hệ thống cơng ty chứng khốn đại hỗ trợ sẵn chuẩn FIX, CTCK dễ dàng tích hợp với Sở 9/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message  v 7.3 Chuẩn FIX nhiều Sở GD giới đơn vị tài khác giới ứng dụng Sở giao dịch chứng khốn HN dễ dàng tích hợp với hệ thống Chuẩn FIX có nhiều phiên bản:  Version 5.0 Service Pack - Apr 20, 2009  Version 5.0 Service Pack - Mar 17, 2008  Version 5.0 - Dec 30, 2006  [ Version 4.4 - Apr 30, 2003 ]  Version 4.3 - Aug 24, 2001  Version 4.2 - Mar 1, 2000  Version 4.1 - Apr 1, 1998  Version 4.0 - Jan 13, 1996 Gateway củaHNX sử dụng phiên bảnFIX 4.4 với lý sau đây:  Do nhiều Sở Giao dịch chứng khốn Tổ chức tài Thế giới áp dụng phiên 4.4  Phiên có thời gian ban hành ứng dụng lâu, nên tính ổn định cao Phạm vi tính mở rộng sau củahệ thốnggiao dịch Sở GDCK Hà Nộichỉgói gọn phiên bảnFIX4.4 2.3.2 Cấu trúccủa FIX message Mỗi FIX message bao gồm nhiều trường chia thành phần chính: Message Header Định nghĩa loại message, độ dài, người gửi/người nhận, số sequence, thời gian gửi Message Body Chứa nội dung thơng tin message Kiểm tra tồn vẹn liệu đường truyền - Chữ ký số (digital signature ) Message Trailer - Giá trị checksum Cấu trúc trường FIX message: = Trong đó: clà mã số để xác định trường: số tên tường minh “=“ là giá trị trường là dấu ngăn cách trường, ký tự đặc biệt có mã ASCII =1 10/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 4.25 Market Maker 4.25.1 Mục đích - Gửi lệnh yết giá chiều chiều - Lớp message: application 4.25.2 Các trường message Tag Field Name Request Value Note BeginString Y FIX.4.4 BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 56 TargetCompID Y 34 MsgSeqNum Y 52 SendingTime Y 58 Text N 369 LastMsgSeqNumProcess ed Y 43 PossDupFlag N 11 ClOrdID Y Account Y 581 AccountType Y 60 TransactTime Y 55 Symbol Y MM HNX - Số hiệu lệnh CTCK 1: Yết giá chiều 2: Yết giá chiều Y NoLegs Tương ứng với số lần lặp lệnh 555 54 Side Y 38 OrderQty Y 44 Price Y 589 DayBookingInst N 775 BookingType N 40 OrdType Y 75/89 Lặp tương ứng với giá trị tag 555 Với yết giá chiều (lặp lại lần) Side Mua khối lượng mua, giá mua (và ngược lại) MM Loại lệnh: Lệnh Market Maker HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message 10 CheckSum v 7.3 Y 4.26 Market Maker Replace 4.26.1 Mục đích - Gửi lệnh yết giá chiều thay - Lớp message: application 4.26.2 Các trường message Tag Field Name Request Value BeginString Y FIX.4.4 BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 56 TargetCompID Y 34 MsgSeqNum Y 52 SendingTime Y 58 Text N 369 LastMsgSeqNumProcess ed Y 43 PossDupFlag N 11 ClOrdID Y Account Y 581 AccountType Y 60 TransactTime Y 55 Symbol Y Y 555 NoLegs 54 Side Y 38 OrderQty Y 44 Price Y 589 DayBookingInst N 775 BookingType N 76/89 Note MR HNX - Số hiệu lệnh CTCK Luôn với lệnh chiều thay Lặp tương ứng với giá trị tag 555 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message 40 OrdType Y 10 CheckSum Y v 7.3 MM Loại lệnh: Lệnh Market Maker Note 4.27 UserRequest 4.27.1 Mục đích Thay đơỉ mật cho user trực tun - 4.27.2 Các trường message Tag Field Name Request Value BeginString Y FIX.4.4 BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 56 TargetCompID Y 34 MsgSeqNum Y 52 SendingTime Y 369 LastMsgSeqNumProcess ed Y UserRequestID Y UserRequestType Y Username Y Tên username trực tuyến thành viên 554 Password N Mật cũ 925 NewPassword N Mật 10 CheckSum Y 923 924 553 BE HNX Định danh cho yêu cầu thành viên Yêu cầu đổi pass cho user trực tuyến 4.28 UserReponse 4.28.1 Mục đích - Trả lời yêu cầu thành viên 4.28.2 Các trường message Tag Field Name Request Value BeginString Y FIX.4.4 77/89 Note HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message BodyLength Y 35 MsgType Y 49 SenderCompID Y 56 TargetCompID Y 34 MsgSeqNum Y 52 SendingTime Y 369 LastMsgSeqNumProcess ed Y 553 Username Y 923 UserRequestID Y v 7.3 BF HNX - Giá trị tag 923 message BE 3: User not Recognised 4: Password Incorrect UserStatus N 5: Password changed 926 927 6: Other UserStatusText N 78/89 Mô tả trạng thái HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH MÃ LỖI HỆ THỐNG Mã lỗi STT Kiểu lỗi Mô tả Lỗi liên quan đến giao dịch M Thành công -1 M Lỗi không xác định -20001 Khơng tìm thấy số hiệu lệnh số hiệu lệnh hết hiệu lực -20002 Mã chứng khốn khơng tồn hàng chờ xử lý -20003 Không cho phép sửa giá -20004 Không cho phép sửa khối lượng -20005 Sai thành viên sửa hủy -20006 Không cho phép đặt lệnh sửa -20007 Không cho phép đặt lệnh hủy -20008 Loại lệnh chuyển đổi không hợp lệ -20009 Loại lệnh không phép chuyển đổi -20010 Điều kiện chuyển đổi không hợp lệ -20011 Điều kiện hủy không hợp lệ Khối lượng đỉnh sửa phải nhỏ khối lượng phần ẩn Không sửa lệnh dừng kích hoạt lệnh chưa vào hệ thống Khơng cho phép sửa tài khoản bán lệnh thỏa thuận thực Không cho phép sửa tài khoản mua lệnh thỏa thuận thực -20012 -20013 -20014 -20015 -20070 Trạng thái lệnh không hợp lệ để thực -20071 Hình thức giao dịch khơng hợp lệ (thỏa thuận gửi lên) -20072 Thành viên mua phải thành viên quảng cáo -20073 Chỉ có TV bán phép nhập lệnh thỏa thuận -20074 Room khơng đủ -20075 Chỉ có bên mua phép xác nhận thỏa thuận Đích danh thành viên đặt lệnh phép sửa, xóa lệnh Khơng cho phép sửa khối lượng tổng lệnh tảng băng -20076 -20077 -20100 Không cho phép hủy lô chẵn -20101 Không cho phép hủy lơ lẻ -11000 Chứng khốn khơng tồn -11003 Trạng thái chứng khốn khơng tồn 79/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 -11004 Chứng khốn khơng giao dịch ngày -11005 Chứng khốn ngừng giao dịch -11006 Chứng khốn khơng tồn bảng trạng thái lịch chứng khoán -11007 Chứng khoán hủy niêm yết -11011 Chứng khoán trạng thái Prolong -11012 Chứng khốn chưa niêm yết, khơng phép đặt lệnh -11013 Chứng khoán tạm ngưng giao dịch -12001 Bảng loại lệnh khơng có liệu -12006 Loại lệnh không cho phép giao dịch lô lẻ -12010 Không cho phép giao dịch thỏa thuận -12012 Loại lệnh không cho phép đặt lệnh hủy -12014 Không cho phép giao dịch thỏa thuận lô lẻ -12199 Thành viên thành viên MM -12100 Lệnh đặt vào MM chiều chiều chiều thay -12101 Khối lượng đặt MM nhỏ khối lượng tối thiểu -12102 Tài khoản tài khoản MM -12103 Trạng thái thành viên MM không hợp lệ -12104 Thành viên khơng có hợp đồng MM -12105 Trạng thái hợp đồng MM thành viên không hợp lệ -12106 Không phép nhập lệnh chiều -12107 Không phép nhập lệnh chiều -12108 Không phép nhập lệnh chiều thay -12109 Ngưỡng Spread lệnh không hợp lệ -12110 Thời gian tồn tối thiểu lệnh không hợp lệ -12111 Lệnh MM chiều vao khơng có lệnh đối ứng -12200 Không phép nhập lệnh ShortSell -12201 Lệnh shortsell sai Uptick Rule Thơng tin TK lệnh Shortsell khơng có danh sách giao dịch Thông tin CK lệnh Shortsell khơng có danh sách giao dịch -12202 -12203 -12204 Không phép nhập lệnh SS lô lẻ -12205 Không phép nhập lệnh SS thỏa thuận -12300 Không phép nhập lệnh Margin -12301 Lệnh Margin sai Downtick Rule -12302 Thông tin TK lệnh Margin khơng có danh sách giao dịch 80/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 -12303 Thơng tin CK lệnh Margin khơng có danh sách giao dịch -12304 Không phép nhập lệnh MG lô lẻ -12305 Không phép nhập lệnh MG thỏa thuận -13002 Loại quảng cáo không tồn -13005 Phiên giao dịch không tồn -13006 Cơ chế giao dịch không tồn -13007 Loại yêu cầu không tồn -13008 Thành viên không tồn thành viên không thuộc sở, không phép đặt lệnh -13009 Bộ qui định giao dịch không tồn -13010 Bảng giao dịch không tồn -13015 Trạng thái giao dịch không cho phép nhập lệnh -13021 Loại giá không tồn -13024 Trường mua/bán không hợp lệ -13025 Không phép giao dịch loại lệnh -13028 Trạng thái giao dịch không tồn -13029 Trường cho phép đặt lệnh sửa thông thường không bỏ trống -13031 Trạng thái giao dịch không cho phép nhập lệnh -13032 Giá trị cờ PC không hợp lệ -13033 Tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi khơng tồn -13034 Room không đủ -13035 KLGD phải lớn KLGD tối thiếu cho giao dịch thỏa thuận -13036 Room đầu ngày phải lớn KL mua khớp -13037 Loại lệnh chuyển đổi không tồn -13039 Bảng giao dịch không tồn bảng Bộ lịch quy định giao dịch -13041 Phương thức khớp lệnh không tồn -13042 Thành viên không thuộc sở giao dịch Thành viên chưa tham gia giao dịch Bảng, không phép đặt lệnh Thành viên chưa tham gia giao dịch Thị trường, không phép đặt lệnh -13043 -13044 -13045 Bộ lịch giao dịch hệ thống không tồn -13046 Bộ lịch giao dịch không tồn -13047 Trạng thái thành viên bảng không hợp lệ -13048 Trạng thái thành viên thị trường không hợp lệ -13049 Không phải ngày giao dịch, không phép đặt lệnh -13050 Thị trường/Chứng khốn ngày nghỉ, khơng 81/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 cho phép giao dịch -13051 Thành viên không cho phép giao dịch bán tự doanh -13052 Thành viên không cho phép giao dịch bán môi giới -13053 Thành viên không cho phép giao dịch từ xa, sàn -13054 Thành viên không cho phép giao dịch trực tuyến Thành viên bị kỷ luật, không phép giao dịch sàn Thành viên bị kỉ luật, không phép giao dịch trực tuyến Thành viên bị kỉ luật, không phép giao dịch từ xa Thành viên bị kỷ luật không cho phép đặt lệnh bán môi giới Thành viên bị kỷ luật không cho phép đặt lệnh bán tự doanh Ngày hết hạn tham gia giao dịch bảng nhỏ ngày bắt đầu tham gia giao dịch Ngày hết hạn tham gia giao dịch bảng nhỏ ngày thành viên chưa đến ngày tham gia giao dịch bảng Thành viên bị kỉ luật không cho phép giao dịch mua tự doanh Thành viên bị kỉ luật không cho phép giao dịch mua môi giới Thành viên không phép đặt lệnh mua tự doanh -13056 -13057 -13058 -13059 -13060 -13061 -13062 -13063 -13068 -13069 -13070 -13071 Thành viên không phép đặt lệnh mua môi giới -13072 Thành viên mua không giao dịch tự doanh -13073 Thành viên mua không phép đặt lệnh mua môi giới -13074 Thành viên bán không giao dịch tự doanh -13075 Thành viên bán không giao dịch môi giới -13085 Thành viên không phép đặt lệnh từ xa -14001 Số tài khoản phải chứa kí tự số kí tự chữ -14002 Mã thành viên khơng hợp lệ -14003 Ký tự thứ STK phải thuộc chuỗi ký tự {P,C,F} -14004 Ký tự thứ STK phải thuộc chuỗi ký tự {A,B,F} -14005 Ký tự thứ STK phải thuộc chuỗi ký tự {E,B,F} -14006 Ký tự thứ STK phải thuộc chuỗi ký tự {A,E,B,F,P,C} -14007 Thành viên không tồn -14008 Thành viên ngừng hoạt động -14009 Thành viên tạm dừng hoạt động -14010 Trạng thái thành viên không tồn -14011 Mã thành viên mua không tồn 82/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message -14012 Số tài khoản phải chứa 13 kí tự -14013 Số tài khoản mua không để trống -14014 Mã thành viên không để trống v 7.3 Loại yêu cầu không cho phép đặt lệnh hủy thỏa thuận Thành viên bán thành viên mua không giống -14015 -14017 -14020 Thông tin người dùng không tồn -14021 Thành viên không thuộc cơng ty chứng khốn, khơng phép đặt lệnh -14023 Khơng cho phép xóa ngang thỏa thuận -14024 ĐDGD không hoạt động, không phép đặt lệnh -14025 ĐDGD khơng tồn -14026 Khơng cho phép xóa lệnh quảng cáo -14027 ĐDGD bị kỷ luật, không phép đặt lệnh -14028 ĐDGD bị khóa, khơng phép đặt lệnh -14029 TV phải thành viên giao dịch -14030 TV phải thành viên lưu ký -14031 TV phải thành viên LK TV bù trừ TV tài khoản (khi nhập lệnh hộ) không phép TV giao dịch Tài khoản thành viên MM nhập lệnh không giống TK hợp đồng -14032 -14033 -15001 Sở giao dịch không tồn -15002 Sở giao dịch tạm ngừng hoạt động -15003 Trạng thái sở giao dịch không tồn -15004 Không cho phép giao dịch lô lẻ -15005 Không cho phép giao dịch lô chẵn -15009 Bảng giao dịch tạm ngừng hoạt động -15010 Bảng giao dịch ngừng hoạt động -15011 Trạng thái Bảng không tồn -15013 Thị trường chứng khoán tạm ngừng hoạt động -15014 Thị trường chứng khoán ngừng hoạt động -15015 Trạng thái Thị trường chứng khốn khơng tồn -15016 Đại diện giao dịch khơng có hiệu lực -15017 Đại diện giao dịch tạm ngừng hoạt động -15018 Trạng thái Đại diện giao dịch không tồn -15019 Phiên giao dịch tạm ngừng hoạt động -15020 Phiên giao dịch ngừng hoạt động 83/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 -15021 Trạng thái phiên giao dịch không tồn -15022 Sở giao dịch ngừng hoạt động -15023 Trạng thái Trạng thái giao dịch không hợp lệ -15024 Trạng thái giao dịch ngừng hoạt động -15025 Thị trường chứng khốn khơng tồn -15026 Phiên giao dịch không tồn -15027 Trạng thái giao dịch kết cấu phiên không tồn -15028 Không cho phép giao dịch lô lẻ -15029 Không cho phép giao dịch lô chẵn -15030 Không cho phép giao dịch thỏa thuận lô chẵn -15031 Không cho phép giao dịch thỏa thuận lô lẻ -15037 Không cho phép sửa lệnh thỏa thuận -15038 Kết cấu phiên không tồn -15039 Mã kết cấu phiên bảng giao dịch không trùng với mã kết cấu phiên phiên giao dịch -15040 Lịch giao dịch ngày khơng tồn -15041 Chứng khốn tạm dừng giao dịch -15042 Chứng khoán trạng thái RE -15043 Chứng khoán trạng thái CB Lịch giao dịch chứng khốn hàng ngày có trạng thái khơng hợp lệ Thị trường trạng thái chờ nhận lệnh, không phép đặt lệnh Lịch giao dịch chứng khốn hàng ngày có trạng thái giao dịch khơng hợp lệ -15044 -15045 -15046 Chứng khoán trạng thái kết thúc phiên -15047 Không cho phép giao dịch lô lẻ, không phép sửa từ lô chẵn sang lô lẻ Không cho phép giao dịch lô chẵn, không phép sửa từ lô lẻ sang lô chẵn -15050 -15051 -15052 Thị trường đóng cửa -15053 Thị trường kết thúc ngày -16002 Không cho phép đặt lệnh bán -16003 Không cho phép đặt lệnh mua -16005 Không cho phép đặt lệnh sửa -17002 Giá phải nhỏ giá trần -17003 Giá phải lớn giá sàn -17004 Giá không chia hết cho bước giá -17005 Giá không nằm khoảng bước giá -17006 Giá không chia hết cho đơn vị yết giá riêng 84/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message -17008 Khối lượng không số âm -17010 Khối lượng không chia hết cho lô giao dịch -17011 Giá không nhỏ -17012 Khối lượng phải lớn -17013 Khối lượng vượt khối lượng cho phép v 7.3 Khối lượng đỉnh phải nhỏ khối lượng tổng Khối lượng giao dịch lô chẵn phải lớn lô giao dịch -17014 -17015 -17016 Khối lượng giao dịch lô lẻ phải nhỏ lô giao dịch -17017 Loại khối lượng giao dịch không tồn -17020 Giá nhỏ giới hạn lớn -17021 Lô giao dịch phải lớn -17022 Khối lượng đặt không chia hết cho bước nhảy thỏa thuận -17024 Không cho phép sửa từ lô chẵn sang lô lẻ -17025 Giá phải lớn -17026 Giá không chia hết cho bước giá thỏa thuận -17027 Không cho phép sửa từ lô lẻ sang lô chẵn -17028 Bước giá phải lớn -17029 Bước nhảy khối lượng cho giao dịch thỏa thuận phải lớn -17030 Đơn vị yết giá riêng phải lớn -17031 Bước giá thỏa thuận phải lớn -17032 Giá phải lớn giá giới hạn thấp -17033 Khối lượng đặt phải nhỏ khối lượng niêm yết Khối lượng đỉnh phải lớn khối lượng đỉnh tối thiểu KLGD thỏa thuận lô chẵn phải lớn khối lượng tối thiểu cho giao dịch thỏa thuận Khối lượng giao dịch thỏa thuận tối thiểu phải lớn -17034 -17035 -17037 -18000 Không chuẩn FIX4.4 -19000 Loại lệnh lệnh thỏa thuận -19001 Loại lệnh lệnh thông thường không phép PT Lỗi Session -70001 M Chưa đăng nhập, gửi message khác -70002 M CTCK logon Không thể logon! -70003 M CTCK logout.Không thể logout! -70004 M Logon sai username password -70005 M Message đặt lệnh không hợp lệ 85/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 -70006 M Message huỷ lệnh không hợp lệ -70007 M Message sửa lệnh không hợp lệ -70008 M Loại message không hỗ trợ -70009 M Không phải message FIX 10 -70010 M Gửi sai port 11 -70011 M Sai tên người gửi 12 -70012 M Người gửi khơng có hệ thống 13 -70013 M Vượt qua buffersize 14 -70015 M Sai mã RSA 15 -70100 M Sai điều kiện thị trường 16 -70101 M Không kết nối đến Bussiness Server 17 -70102 M Khơng có Bussiness Server sẵn sàng kết nối 18 -70103 M Đã kết nối Không thể kết nối lại 19 -71100 M Chứng khốn khơng hợp lệ 20 -71101 M Số hiệu lệnh sửa, hủy không hợp lệ 21 -71048 M Side không Side phải mua bán 22 -71090 M Độ dài mật không hợp lệ 23 -71099 M Lỗi hệ thống xử lý bị trễ gây lỗi 24 -70020 M User bị tạm dừng 25 -70080 M Loại yêu cầu không 26 -70200 M Sai thành viên 27 -71110 M Mã bảng không hợp lệ 28 -70017 M Logon sai địa IP 29 -70021 M Tạm dừng gửi lệnh CTCK 30 -70022 M Reject lệnh lệnh bị trùng client_id liên tiếp 31 -70023 M Mật phải chứa loại (chữ hoa, chữ thường, số ký tự) 86/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 PHỤ LỤC 02 DANH SÁCH MÃ PHIÊN GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG Các mã sử dụng thị trường niêm yết: - Phiên định kỳ xác định giá mở cửa (Hiện chưa áp dụng): · LIS_AUC_O_NML: Phiên định kỳ xác định giá mở cửa chứng khốn thơng thường · LIS_AUC_O_NEW: Phiên định kỳ xác định giá mở cửa chứng khoán niêm yết -Phiên chặn hủy sửa cuối phiên định kỳ xác định giá mở cửa (Hiện chưa áp dụng): · LIS_AUC_O_NML_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên mở cửa chứng khốn thơng thường · LIS_AUC_O_NEW_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên mở cửa chứng khoán niêm yết -Phiên khớp lệnh liên tục: · LIS_CON_NML: Phiên khớp lệnh liên tục chứng khốn thơng thường · LIS_CON_NEW: Phiên khớp lệnh liên tục chứng khoán niêm yết · LIS_CON_LTD: Phiên khớp lệnh liên tục Chứng khoán bị hạn chế thời gian giao dịch (Hiện chưa áp dụng) · LIS_CON_SPC: Phiên khớp lệnh liên tục Chứng khoán trạng thái giao dịch đặc biệt (Hiện chưa áp dụng) -Phiên định kỳ xác định đóng cửa: · LIS_AUC_C_NML: Phiên định kỳ xác định giá đóng cửa chứng khốn thơng thường · LIS_AUC_C_NEW: Phiên định kỳ xác định giá đóng cửa chứng khoán niêm yết · LIS_AUC_C_LTD: Phiên định kỳ xác định giá đóng cửa chứng khốn bị hạn chế thời gian giao dịch (Hiện chưa áp dụng) · LIS_AUC_C_SPC: Phiên định kỳ xác định giá đóng cửa chứng khốn trạng thái giao dịch đặc biệt (Hiện chưa áp dụng) -Phiên chặn hủy sửa cuối phiên định kỳ xác định giá đóng cửa: · LIS_AUC_C_NML_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khốn thơng thường · LIS_AUC_C_NEW_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khốn niêm yết · LIS_AUC_C_LTD_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khoán bị hạn chế thời gian giao dịch (Hiện chưa áp dụng) · LIS_AUC_C_SPC_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khốn trạng thái giao dịch đặc biệt (Hiện chưa áp dụng) -Phiên giao dịch sau đóng cửa: · LIS_PTH_P_NML: Phiên giao dịch sau đóng cửa chứng khốn thơng thường · LIS_PLO_NEW: Phiên giao dịch sau đóng cửa chứng khoán niêm yết 87/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 Các mã sử dụng cho Trái phiếu doanh nghiệp (thuộc thị trường Niêm yết): -Phiên khớp lệnh liên tục: · BON_CON_NML: Phiên khớp lệnh liên tục Trái phiếu doanh nghiệp -Phiên định kỳ xác định đóng cửa: · BON_AUC_C_NML: Phiên định kỳ xác định giá đóng cửa Trái phiếu doanh nghiệp -Phiên giao dịch sau đóng cửa: · BON_PTH_P_NML: Phiên giao dịch sau đóng cửa Trái phiếu doanh nghiệp Các mã sử dụng thị trường UPCOM: -Phiên định kỳ xác định giá mở cửa (Hiện chưa áp dụng): · UPC_AUC_O_NML: Phiên định kỳ xác định giá mở cửa chứng khốn thơng thường · UPC _AUC_O_NEW: Phiên định kỳ xác định giá mở cửa chứng khoán niêm yết · UPC _AUC_O_SPC: Phiên định kỳ xác định giá mở cửa chứng khoán trạng thái giao dịch đặc biệt -Phiên chặn hủy sửa cuối phiên định kỳ xác định giá mở cửa (Hiện chưa áp dụng): · UPC_AUC_O_NML_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên mở cửa chứng khốn thơng thường · UPC_AUC_O_NEW_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên mở cửa chứng khoán niêm yết · UPC_AUC_O_SPC_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên mở cửa chứng khoán trạng thái giao dịch đặc biệt -Phiên khớp lệnh liên tục: · UPC _CON_NML: Phiên khớp lệnh liên tục chứng khốn thơng thường · UPC _CON_NEW: Phiên khớp lệnh liên tục chứng khoán niêm yết · UPC _CON_LTD: Phiên khớp lệnh liên tục Chứng khoán bị hạn chế thời gian giao dịch (Hiện chưa áp dụng) · UPC _CON_SPC: Phiên khớp lệnh liên tục Chứng khoán trạng thái giao dịch đặc biệt -Phiên định kỳ xác định đóng cửa (Hiện chưa áp dụng): · UPC _AUC_C_NML: Phiên định kỳ xác định đóng cửa chứng khốn thơng thường · UPC _AUC_C_NEW: Phiên định kỳ xác định đóng cửa chứng khốn niêm yết · UPC _AUC_C_LTD: Phiên định kỳ xác định đóng cửa chứng khoán bị hạn chế thời gian giao dịch · UPC _AUC_C_SPC: Phiên định kỳ xác định đóng cửa chứng khoán trạng thái giao dịch đặc biệt -Phiên chặn hủy sửa cuối phiên định kỳ xác định giá đóng cửa (Hiện chưa áp dụng): · UPC_AUC_C_NML_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khốn thơng thường · UPC_AUC_C_NEW_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khốn niêm yết 88/89 HNX.FIX.GATEWAY_UPG - Đặc tả giao thức message v 7.3 · UPC_AUC_C_LTD_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khoán bị hạn chế thời gian giao dịch · UPC_AUC_C_SPC_LOC: Phiên chặn hủy sửa cuối phiên đóng cửa chứng khoán trạng thái giao dịch đặc biệt - Phiên giao dịch thỏa thuận sau đóng cửa (Hiện chưa áp dụng): · UPC _PTH_P_NML: Phiên giao dịch thỏa thuận sau đóng cửa chứng khốn thông thường 89/89 ... kỹ thuật… Tên tài liệu 1.5 Ngày phát hành Nguồn Ghi Mô tả chung Tài liệu? ?ược chia làm phần:  Giới thiệu  Đặc tả giao thức Trình bày chi tiết Fix message cách thức kết nối truyền liệu CTCK HNX,... TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI TÀI LIỆU ĐẶC TẢ GIAO THỨC VÀ MESSAGE Mã hiệu dự án: HNX.FIX.GATEWAY_UPG Mã hiệu tài liệu: HNX.FIX.GATEWAY.ĐTKT... 1.4 Tài liệu tham khảo 1.5 Mô tả chung Đặc tả giao thức 2.1 Giới thiệu 2.2 Giao thức truyền tin 2.3 FIX message