Bản tin thị trường trái phiếu 11.01 - 15.01

V THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỨ CẤP THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 1 2 3 4 5 6 THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU SƠ CẤP THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Kết thúc tuần, tỷ giá trung tâm ở mức 23,132 đồng, tăng 11 VND/USD so v[.]

V 11/1 - 15/1/2021 T1-20 T3-20 T5-20 T7-20 T9-20 T11-20 T1-21 Tỷ giá trung tâm Tỷ giá mua NHTM Tỷ giá bán NHTM 100 74.4 53.0 60 72.5 THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỨ CẤP 74.4 67.3 GTGD thị trường thứ cấp tăng tuần đầu năm Tổng 50.2 42.4 GTGD đạt 74,447 tỷ đồng, tăng 10.5% so với tuần trước NĐT nước ngồi mua rịng khoảng 1,316 tỷ đồng tuần qua Lãi suất giao dịch TP kì hạn dài có xu hướng giảm 40 20 T10-20 T11-20 T12-20 Outright THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Kết thúc tuần, tỷ giá trung tâm mức 23,132 đồng, tăng 11 VND/USD so với cuối tuần trước, tương đương 0.05% Đồng EUR giá 1.15% so với USD tuần có thơng tin vaccine hãng dược Pfizer phải lùi thời gian phân phối thị trường Châu Âu THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU SƠ CẤP KBNN gọi thầu 6,000 tỷ kì hạn 10, 15, 20 30 năm với tỷ lệ trúng thầu 100% Lãi suất trúng thầu giảm từ - điểm (đcb) GTGD THÔNG THƯỜNG & REPO 80 THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Lãi suất bình qn liên ngân hàng có xu hướng tăng, ngoại trừ kì hạn tháng tháng, hai kì hạn giảm 15 đcb THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP SZC: phát hành thành công 500 tỷ đồng TP kì hạn năm MSN: dự kiến phát hành 4,000 tỷ đồng TP tháng 1/2021, lãi suất 9.8% - 10% T1-21 Repo GIAO DỊCH NĐT NN Q1 2021 3,000 1,500 1,316 1,000 2,000 500 1,000 - - (500) (1,000) (2,000) (1,000) 07-10 21-10 04-11 NN mua (1,500) 18-11 NN bán 02-12 16-12 Mua / bán ròng 30-12 VBMA 23,900 23,800 23,700 23,600 23,500 23,400 23,300 23,200 23,100 23,000 22,900 Tỷ giá USD/VND Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam Báo cáo tuần Báo cáo tuần Thị trường tiền tệ Lãi suất liên ngân hàng: Trong tuần vừa qua, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăng, ngoại trừ kì hạn tháng tháng, hai kì hạn giảm 15 đcb Khối lượng giao dịch: Tổng giá trị giao dịch tuần trước đạt 317.6 nghìn tỷ, giảm 9.3% so với với tuần trước Giá trị giao dịch kì hạn qua đêm tuần đạt 275 nghìn tỷ (giảm 6.5% so với tuần trước), tương đương 86% tổng khối lượng giao dịch tuần Nghiệp vụ thị trường mở: NHNN không thực giao dịch thị trường mở tuần qua Số dư tín phiếu lưu hành giữ nguyên mức Đvị : % ON 1W 2W 1M 3M 6M 9M TB ngày 0.10 0.27 0.25 0.35 1.55 3.28 4.39 1/15/2021 0.11 0.35 0.38 0.48 1.10 3.33 4.41 1/8/2021 0.11 0.22 0.23 0.31 1.25 3.48 4.33 % Tđổi tuần trước % Tđổi tháng trước 13 15 17 -15 -15 17 13 14 125 LS LIÊN NGÂN HÀNG BÌNH QUÂN 6.00 4.00 2.00 T1-20 T2-20 T3-20 T5-20 T6-20 ON T7-20 1W 1M T9-20 T10-20 T12-20 T1-21 3M Nguồn: NHNN TÍN PHIẾU KHO BẠC VÀ THỊ TRƯỜNG MỞ 25 150 125 100 75 50 25 -25 -50 -75 -100 -125 -150 15 -5 -15 -25 KHỐI LƯỢNG TIỀN NHNN BƠM RÒNG T6 T8 Nguồn: NHNN T11 T2 Tín 5phiếu T5 T8 80 60 40 20 -20 -40 -60 T11 OMO Gtrị tín phiếu lưu hành Gtrị OMO lưu hành 10 11 -80 12 T7 13T9 14 T11 15 T1 16 T4 17 T6 18 T11 19 T8 20 Báo cáo tuần Thị trường ngoại hối Tỷ giá trung tâm: tuần từ 11/1 - 15/1, sau tăng liên tục vào hai phiên đầu tuần, tỷ giá ngang giảm nhẹ vào cuối tuần Kết thúc tuần, tỷ giá trung tâm mức 23,132 đồng, tăng 11 VND/USD so với cuối tuần trước, tương đương 0.05% Thị trường ngoại tệ: tuần qua EUR/USD cặp tiền có thay đổi mạnh Đồng EUR giá 1.15% so với USD so với cuối tuân trước, có thơng tin vaccine hãng dược Pfizer phải lùi thời gian phân phối thị trường Châu Âu Tỷ giá trung tâm 23,900 Tỷ giá USD/VND 23,800 23,700 23,600 23,500 23,400 23,300 23,200 23,100 23,000 22,900 1/4/2021 1/5/2021 1/6/2021 1/7/2021 1/8/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/13/2021 1/14/2021 1/15/2021 Tỷ giá 23,131 23,121 23,121 23,121 23,121 23,127 23,140 23,140 23,132 23,132 % Thay đổi -0.043% 0.000% 0.000% 0.000% 0.026% 0.056% 0.000% -0.035% 0.000% T1-20 T3-20 T5-20 T7-20 T9-20 T11-20 T1-21 Nguồn: NHNN Tỷ giá trung tâm Tỷ giá mua NHTM Tỷ giá bán NHTM Nguồn: NHNN, Vietcombank VND/USD EUR/USD CNY/USD JPY/USD GBP/USD USD index Nguồn: investing.com 1/15/2021 0.0000434 1.2078 0.1543 0.9625 1.3586 90.7800 Tuần trước 0.0000434 1.2149 0.1543 0.9590 1.3514 90.4600 % Tđổi tuần trước 0.00% -1.15% -0.06% 0.06% 0.17% 0.75% % Tđổi đầu năm 0.05% -1.39% -0.26% -0.73% 0.13% 1.01% Báo cáo tuần Thị trường TPCP sơ cấp Trái phiếu phủ: Trong tuần từ 11/1 - 15/1/2021 KBNN tiến hành gọi thầu tổng cộng 6,000 tỷ trái phiếu kì hạn 10 năm (2000 tỷ), 15 năm (2,000 tỷ), 20 năm (1,000 tỷ) 30 năm (1,000 tỷ) Tỷ lệ trúng thầu 100% tất kì hạn Lãi suất trúng thầu giảm từ đến đcb so với lần phát hành gần Trái phiếu phủ bảo lãnh: tuần qua khơng có TPCPBL gọi thầu x 10 11 10 11 KHỐI LƯỢNG GỌI THẦU VÀ ĐẶT THẦU 2020 80,000 600% 60,000 400% 40,000 200% 20,000 0% T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 T6-20 GTGT T7-20 T8-20 GTĐK T9-20 T10-20 T11-20 Tỷ lệ đấu thầu KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCP 2020 30 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20 10 T1-20 T2-20 T4-20 5N 7N T5-20 T7-20 10N T8-20 15N T9-20 20N T11-20 30N T12-20 Tỷ lệ trúng Nguồn: HNX DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TRÚNG THẦU 2020 - T1-17 T5-17 T11-17 T4-18 5N Nguồn: HNX T8-18 7N 10N T1-19 15N Nguồn: HNX 20N T8-19 T2-20 T9-20 30N Đvị : % Báo cáo tuần Thị trường TPCP thứ cấp Tình hình giao dịch: Thị trường thứ cấp sôi động trở lại với 74,447 tỷ đồng (+10.58% so với tuần trước) Trong GTGD thông thường 51,578 tỷ đồng (+6.9% so với tuần trước) GTGD mua bán lại (repo) 22,868 tỷ đồng (+19.7% so với tuần trước) Nhà đầu tư nước ngoài: tuần nhà đầu tư nước mua 2,138 tỷ bán 822 tỷ Cả tuần NĐTNN mua ròng khoảng 1,316 tỷ TPCP Lợi suất trái phiếu VBMA: lãi suất kì hạn có xu hướng tăng kì hạn từ - năm giảm kì hạn 10 năm (-8.5 đcb), 15 năm (-7.6 đcb), 20 năm (-3.8 đcb) 30 năm (-3.6 đcb) DIỄN BIẾN LS TPCP - VBMA 4.04% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 3.14% 3.05% 2.39% 1.13% 1.28% 1.39% 0.17% 0.27% 0.44% 1N 2N 3N 1.72% 1N 11.0 11.3 5N 2N 15.3 16.1 2.59% 2.37% 3.17% 2.99% 1.36% 1.10% 7N 1/15/2021 wow (bps) yoy (bps) 3.54% 10N 12/31/2020 3N 16.2 22.3 5N 0.5 -0.1 15N 20N 30N 1/15/2020 7N 7.1 8.6 10N -8.5 -9.4 15N -7.6 -8.3 20N -3.8 -7.2 30N -3.6 -2.6 Nguồn: VBMA GIAO DỊCH NĐT NN Q1 2021 2,500 1,316 2,000 GTGD THÔNG THƯỜNG & REPO 1,500 90 1,000 1,500 1,000 80 70 500 500 60 - (500) (2,000) 07-10 21-10 04-11 18-11 02-12 16-12 30-12 NN bán 53.2 42.4 20 10 T10-20 T10-20 Mua / bán ròng T11-20 T12-20 Outright Nguồn: HNX 56.7 10 11 12 13 T12-20 Repo Đvị: nghìn tỷ 74.4 67.3 30 (1,500) NN mua 52.650.2 81.4 77.6 72.5 40 (1,000) (1,500) 53.054.5 50 (500) (1,000) 74.4 Nguồn: HNX 14 15 16 17 18 19 20 Báo cáo tuần Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Tình hình phát hành TPDN T1 2021: Tính đến ngày 15/1/2021, có doanh nghiệp phát hành thành cơng trái phiếu CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã chứng khoán: SZC) với giá trị 500 tỷ đồng, kì hạn năm Kế hoạch phát hành TPDN Q1 2021 MSN: Tập đoàn MSN dự kiến phát hành 4,000 tỷ đồng TPDN T1 năm 2020 Trái phiếu có lãi suất cố định từ 9.8% - 10% / năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền khơng có tài sản đảm bảo với kì hạn 36 tháng Nguồn: HNX 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Báo cáo tuần Tin quốc tế Ngày 1/20/2021 1/21/2021 1/28/2021 1/28/2021 Quốc gia Nhật Bản Nhật Bản Mỹ Mỹ Ngoại Tệ JPY JPY USD USD Tác động Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Diễn biến lạm phát nước khu vực Chỉ số lạm phát số nước khu vực 8% Date T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T5 2020 T6 2020 T7 2020 T8 2020 T9 2020 T10 2020 T11 2020 T12 2020 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% T1-19 T4-19 T7-19 T10-19 T1-20 T4-20 T7-20 T10-20 Indonesia Thailand Malaysia Vietnam Nguồn: investing.com Sự kiện Cán cân thương mại CPI tháng 12 Chỉ số giá GDP Cán cân thương mại hàng hóa Philippines Singapore Việt Nam 6.43% 5.40% 4.90% 2.93% 2.40% 3.17% 3.39% 3.18% 3.18% 2.52% 1.48% 0.18% Thái Lan 1.05% 0.74% -0.54% -2.99% -3.44% -1.57% -0.98% -0.98% -0.98% -0.50% -0.41% -0.27% Singapore Philipines 0.80% 2.90% 0.30% 2.60% 0.00% 2.50% -0.70% 2.20% -0.80% 2.10% -0.50% 2.50% -0.40% 2.70% -0.40% 2.70% -0.40% 2.70% 0.20% 2.50% 0.40% 3.30% 0.40% 3.53% Nguồn: Trading economics Lãi suất bình quân TPCP năm nước khu vực kinh tế lớn giới Đvị: % Việt Nam T2 2020 T3 2020 T4 2020 T5 2020 T6 2020 T7 2020 T8 2020 T9 2020 T10 2020 T11 2020 T12 2020 T1 2021 Tr Quốc 2.09 2.10 2.61 2.11 1.98 1.86 1.68 1.47 1.13 1.32 1.11 1.15 Nhật Bản 2.61 2.45 1.99 2.03 2.53 2.71 2.84 3.00 3.07 3.12 3.08 2.94 Mỹ (0.16) (0.16) (0.12) (0.12) (0.11) (0.11) (0.09) (0.10) (0.10) (0.11) (0.11) (0.12) Malaysia Philippines 1.34 0.59 0.39 0.34 0.35 0.28 0.27 0.27 0.33 0.39 0.38 0.45 2.82 2.98 2.79 2.51 2.53 2.21 2.08 2.17 2.14 2.13 2.14 2.09 10 11 Thái Lan 4.23 4.45 3.95 2.99 2.80 2.37 2.49 2.77 2.74 2.80 2.70 2.69 12 13 1.00 0.99 0.96 0.78 0.83 0.78 0.79 0.81 0.81 0.78 0.63 0.61 14 15 LS giảm LS tăng Nguồn: investing.com 16 17 18 19 Báo cáo tuần Phụ lục Kết đấu thầu TPCP (tuần 11/1 - 15/1/2021) STT Mã TP TD2151042 KBNN TCPH Kì hạn 30 Ngày 1/13/2021 GTGT (tỷ) 1,000 GTĐT (tỷ) 2,571 GTTT (tỷ) 1,000 3.1 -4 TD2131012 KBNN 10 1/13/2021 2,000 10,701 2,000 2.25 -3 TD2136025 KBNN 15 1/13/2021 2,000 8,100 2,000 2.48 -2 TD2141038 KBNN 20 1/13/2021 1,000 2,500 1,000 2.89 Kế hoạch đấu thầu (tuần 18/1 - 22/1/2021) STT Ngày TCPH 21/01/2021 KBNN 21/01/2021 KBNN Mã TP Kiểu phát hành Kì hạn Gía trị (tỷ) TD2141038 Bổ sung 20 1000 TD2131012 Bổ sung 10 2500 21/01/2021 KBNN TD2136025 Bổ sung 15 2500 21/01/2021 KBNN TD2151042 Bổ sung 30 1000 1/0/1900 0 0 Top 10 mã trái phiếu có GTGD outright lớn tuần STT Mã TP GTGD (tỷ) Kì hạn gốc Kì hạn cịn lại LS Giao dịch TD2030018 2235 10 9.6 2.24 - 2.761 TD2030020 1230 10 9.8 2.24 - 2.55 TD2030135 1155 10 9.9 2.23 - 2.32 TD2030017 1036 10 9.6 2.2499 - 2.761 TD2035023 1035 15 14.4 2.48 - 2.85 TD2025006 1026 4.6 1.0502 - 1.3201 TD2035029 955 15 14.9 2.37 - 2.6 TD1929178 927 10 8.0 1.9 - 2.48 TD2035025 854 15 14.6 2.4 - 2.7162 10 TD1926170 806 5.0 1.0639 - LSTT (%) Tđổi (bps) ... 13 15 17 -1 5 -1 5 17 13 14 125 LS LIÊN NGÂN HÀNG BÌNH QUÂN 6.00 4.00 2.00 T 1-2 0 T 2-2 0 T 3-2 0 T 5-2 0 T 6-2 0 ON T 7-2 0 1W 1M T 9-2 0 T1 0-2 0 T1 2-2 0 T 1-2 1 3M Nguồn: NHNN TÍN PHIẾU KHO BẠC VÀ THỊ TRƯỜNG MỞ... 0.74% -0 .54% -2 .99% -3 .44% -1 .57% -0 .98% -0 .98% -0 .98% -0 .50% -0 .41% -0 .27% Singapore Philipines 0.80% 2.90% 0.30% 2.60% 0.00% 2.50% -0 .70% 2.20% -0 .80% 2.10% -0 .50% 2.50% -0 .40% 2.70% -0 .40%... T 7-2 0 T 8-2 0 GTĐK T 9-2 0 T1 0-2 0 T1 1-2 0 Tỷ lệ đấu thầu KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCP 2020 30 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20 10 T 1-2 0 T 2-2 0 T 4-2 0 5N 7N T 5-2 0 T 7-2 0 10N T 8-2 0 15N T 9-2 0 20N T1 1-2 0 30N T1 2-2 0