(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam

(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN VĂN CÁC MƠ HÌNH THAM SỐ TRONG ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN VĂN CÁC MƠ HÌNH THAM SỐ TRONG ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Toán kinh tế Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ VĂN THỨ HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày .tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1.Những vấn đề suất hiệu 1.1.1 Hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ, hiệu kinh tế hiệu quy mô 1.1.2 Cải thiện hiệu kĩ thuật (TEC), tiến công nghệ (TC) tăng trưởng TFP 11 1.2 Tổng quan nghiên cứu ước lượng hiệu kỹ thuật suất nhân tố tổng hợp 13 1.2.1 Các nghiên cứu nước 13 1.2.2 Các nghiên cứu nước 17 1.3 Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu doanh nghiệp 19 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 21 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Các mơ hình lý thuyết 22 2.1.1 Mơ hình SFA 22 2.1.2 Mơ hình Meta Frontier 23 2.1.3 Mơ hình SVFA 33 2.2 Dữ liệu sử dụng 44 2.2.1 Nguồn liệu 44 2.2.2 Quy trình xử lý liệu 45 2.2.3 Biến số mơ hình 46 2.3 Khung nghiên cứu 47 Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 49 iii 3.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 49 3.1.1 Thực trạng phát triển theo khu vực doanh nghiệp 51 3.1.2 Thực trạng phát triển theo nhóm ngành kinh tế 52 3.1.3 Thực trạng phát triển theo quy mô doanh nghiệp 54 3.2 Năng suất hiệu hoạt động các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 55 3.2.1 Năng suất lao động doanh nghiệp 55 3.2.2 Hiệu suất vốn doanh nghiệp 58 3.3 Thực trạng ngành Dệt may-Da giày Việt Nam 61 3.3.1 Thực trạng phát triển ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 61 3.3.2 Năng suất hiệu hoạt động ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 66 3.4 Thống kê mơ tả biến mơ hình 69 3.4.1 Thống kê mô tả biến khu vực doanh nghiệp Việt Nam 70 3.4.2 Thống kê mô tả biến nghành Dệt may-Da giày 72 Chương 4: ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP BẰNG CÁC MƠ HÌNH THAM SỐ 76 4.1 Kết ước lượng cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 76 4.1.1.Kết ước lượng mơ hình SFA 76 4.1.2 Kết ước lượng mơ hình meta-frontier 85 4.1.3 Kết ước lượng mơ hình SVFA 97 4.2 Kết ước lượng cho ngành Dệt may-Da giày 107 4.2.1 Kết ước lượng meta-frontier SFA cho ngành Dệt may-Da giày108 4.2.2 Kết ước lượng mô hình SVFA cho ngành Dệt may-Da giày 114 4.3 Kết luận 119 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 122 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 PHỤ LỤC 135 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu BLUE BPC Viết đầy đủ tiếng Anh Best Linear Unbiased Estimator Best Practice Gap Change BPG DEA FDI GDP GLS Best Practice Gap Data Envelopment Analysis Foreign Direct Investment Gross Domestic Product General Least Squares GSO General Statistics Office of Vietnam Kalirajan and Obwona Likelihood Ratio test Maximum Likelihood approach Ordinary Least Squares Provincial Competitiveness Index Pure Technical Efficiency Return On Assets ratio Return On Equity ratio Scale Efficiency Stochastic Frontier Analysis Stochastic Varying Coefficience Frontier Analysis Technical Change Technical Efficiency Technical Efficiency Change Total Factor Productivity Technology Gap Change Technology Gap Ratio K&O LR ML OLS PCI PE ROA ROE SE SFA SVFA TC TE TEC TFP TGC TGR Ý nghĩa tiếng Việt Ước lượng tuyến tính khơng chệch tốt Thay đổi khoảng cách hoạt động tối ưu Khoảng cách hoạt động tối ưu Phân tích bao liệu Vốn đầu tư trực tiếp nước Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp bình phương tổng quát Tổng cục thống kê Kalirajan Obwona Kiểm định hợp lý tổng quát Phương pháp hợp lý cực đại Phương pháp bình phương tối thiểu Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Hiệu kỹ thuật Thu nhập ròng/ tổng tài sản Thu nhập ròng/ vốn chủ sở hữu Hiệu quy mơ Phân tích biên ngẫu nhiên Phân tích biên với hệ số biến đổi ngẫu nhiên Tiến công nghệ Hiệu kỹ thuât Cải thiện hiệu kỹ thuật Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi khoảng cách công nghệ Tỷ suất khoảng cách công nghệ v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn giai đoạn 2012-2016 50 Bảng 3.2: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn giai đoạn 2012-2016 50 Bảng 3.3: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn theo loại hình sở hữu .52 Bảng 3.4: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn theo nhóm ngành kinh tế 53 Bảng 3.5: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn theo quy mô doanh nghiệp .54 Bảng 3.6: Năng suất lao động doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn giai đoạn 2012-2016 56 Bảng 3.7: Tỷ lệ doanh nghiệp có ROA, ROE dương doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn giai đoạn 2012-2016 .59 Bảng 3.8: Cơ cấu doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 62 Bảng 3.9: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ, vừa lớn ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 .63 Bảng 3.10: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp Dệt mayDa giày nhỏ, vừa lớn theo loại hình sở hữu .64 Bảng 3.11: Các đầu vào kết hoạt động doanh nghiệp Dệt mayDa giày nhỏ, vừa lớn theo quy mô doanh nghiệp 65 Bảng 3.12: Năng suất lao động ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 66 Bảng 3.13: Tỷ lệ doanh nghiệp có ROA, ROE dương ngành Dệt mayDa giày giai đoạn 2012-2016 68 Bảng 3.14: Thống kê mô tả đầu vào đầu doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 70 Bảng 3.15: Thống kê mô tả đầu vào đầu ba khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .71 Bảng 3.16: Thống kê mô tả đầu vào đầu doanh nghiệp Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 .73 Bảng 3.17: Thống kê mô tả đầu vào đầu doanh nghiệp Dệt may-Da giày theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 74 vi Bảng 4.1: Kết ước lượng hàm sản xuất biên mơ hình phi hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mô hình SFA .79 Bảng 4.2: Các kiểm định giả thuyết cho tham số ảnh hưởng phi hiệu kỹ thuật (uit) 80 Bảng 4.3: Phân phối hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mơ hình SFA 83 Bảng 4.4: Ước lượng TEC, TC tăng trưởng TFP doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mơ hình SFA 84 Bảng 4.5: Kết ước lượng đường biên nhóm mơ hình phi hiệu kỹ thuật nhóm doanh nghệp Việt Nam giai đoạn 20122016 .87 Bảng 4.6: Kết ước lượng đường biên SFA Meta-frontier SFA doanh nghiệp Việt Nam giai doạn 2012-2016 .90 Bảng 4.7: Hiệu kỹ thuật tỷ suất khoảng cách công nghệ khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .91 Bảng 4.8: Giá trị thống kê tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 92 Bảng 4.9: Thay đổi hiệu kỹ thuật suất nhân tố tổng hợp khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 93 Bảng 4.10: Tăng trưởng TFP khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 94 Bảng 4.11: Chỉ số suất Malquist TFP toàn cục khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .96 Bảng 4.12: Tổng hợp kết tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 97 Bảng 4.13: Giá trị Chi_Square kiểm định Breusch-Pagan .99 Bảng 4.14: Hệ số ước lượng trung bình hệ số biên hàm sản xuất theo K&O 99 Bảng 4.15: Phân phối hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mơ hình SVFA K&O 100 Bảng 4.16: Ước lượng hiệu kỹ thuật khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đọan 2012-2016 theo K&O .101 vii Bảng 4.17: Ước lượng hiệu kỹ thuật khu vực doanh nghiệp ngành kinh tế Việt Nam giai đọan 2012-2016 theo K&O 102 Bảng 4.18: Các biến số mơ hình nhân tố tác động đến TE doanh nghiệp 105 Bảng 4.19: Kết ước lượng nhân tố tác động đến hiệu kỹ thuật .106 Bảng 4.20: Kết ước lượng đường biên nhóm mơ hình phi hiệu kỹ thuật nhóm ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016 108 Bảng 4.21: Kết ước lượng đường biên SFA Meta-frontier SFA doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 110 Bảng 4.22: Hiệu kỹ thuật tỷ suất khoảng cách công nghệ khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 111 Bảng 4.23: Giá trị thống kê tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 112 Bảng 4.24: Thay đổi hiệu kỹ thuật suất nhân tố tổng hợp khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 113 Bảng 4.25: Hệ số ước lượng trung bình hệ số biên hàm sản xuất ngành Dệt may-Da giày theo mơ hình K&O 115 Bảng 4.26: Phân phối hiệu kỹ thuật ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mơ hình SVFA K&O .115 Bảng 4.27: Ước lượng hiệu kỹ thuật khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đọan 2012-2016, tính theo mơ hình SVFA K&O 117 Bảng 4.28: Ước lượng hiệu kỹ thuật theo quy mô doanh nghiệp ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đọan 2012-2016, tính theo mơ hình SVFA K&O 118 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Khái niệm hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ hiệu kinh tế Hình 1.2: Khái niệm hiệu quy mô 10 Hình 1.3: Các khái niệm TEC, TC TFP 13 Hình 2.1: Hiệu kỹ thuật, tỷ lệ khoảng cách cơng nghệ mơ hình đường biên sản xuất chung 25 Hình 2.2: Đường biên sản xuất chung số suất nhân tố tổng hợp Malmquist toàn cục .30 Hình 3.1: Năng suất lao động theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 20122016 .56 Hình 3.2: Năng suất lao động theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2012-2016 57 Hình 3.3: Năng suất lao động theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 20122016 .58 Hình 3.4: Tỷ lệ doanh nghiệp có ROA ROE dương theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 .59 Hình 3.5: Tỷ lệ doanh nghiệp có ROA ROE dương theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2012-2016 .60 Hình 3.6: Tỷ lệ doanh nghiệp có ROA ROE dương theo quy mơ doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 .61 Hình 3.7: Năng suất lao động ngành Dệt may-Da giày theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 66 Hình 3.8: Năng suất lao động ngành Dệt may-Da giày theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 67 Hình 3.9: Tỷ lệ doanh nghiệp Dệt may-Da giày có ROA ROE dương theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 .68 Hình 3.10: Tỷ lệ doanh nghiệp Dệt may-Da giày có ROA ROE dương theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2012-2016 69 Hình 3.11: Giá trị gia tăng vốn lao động khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .72 Hình 4.1: Biểu đồ Histogram mật độ Kernel hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mơ hình SFA .83 Hình 4.2 TEC, TC tăng trưởng TFP cộng dồn doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mơ hình SFA 84 135 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Model kết toán (4.10)-(4.11) /********************************************* * OPL Model * Author: H P * Creation Date: Sep 30, 2018 at 3:52:36 PM *********************************************/ // paramater int n= ; // firm Nha nuoc int m= ; // firm tu nhan int k= ; // firm FDI range firm1=1 n ; range firm2=1 m ; range firm3=1 k ; float capital11[firm1]= ; float capital12[firm1]= ; float capital13[firm1]= ; float capital14[firm1]= ; float capital15[firm1]= ; float capital21[firm2]= ; float capital22[firm2]= ; float capital23[firm2]= ; float capital24[firm2]= ; float capital25[firm2]= ; float capital31[firm3]= ; float capital32[firm3]= ; float capital33[firm3]= ; float capital34[firm3]= ; float capital35[firm3]= ; float Labol11[firm1]= ; float Labol12[firm1]= ; float Labol13[firm1]= ; float Labol14[firm1]= ; float Labol15[firm1]= ; float Labol21[firm2]= ; float Labol22[firm2]= ; float Labol23[firm2]= ; float Labol24[firm2]= ; float Labol25[firm2]= ; float Labol31[firm3]= ; float Labol32[firm3]= ; float Labol33[firm3]= ; float Labol34[firm3]= ; float Labol35[firm3]= ; // Variable dvar float+ x; dvar float+ y; dvar float+ z; dvar float+ t; minimize x+y*11.00799+z*4.25021+t*3; subject to { forall (i in firm1) x+y*capital11[i]+z*Labol11[i]+t*1>=1.114+0.502*capital11[i]+0.778*Labol11 [i]-0.01*1; 136 forall (i in firm1) x+y*capital12[i]+z*Labol12[i]+t*2>=1.114+0.502*capital12[i]+0.778*Labol12 [i]-0.01*2; forall (i in firm1) x+y*capital13[i]+z*Labol13[i]+t*3>=1.114+0.502*capital13[i]+0.778*Labol13 [i]-0.01*3; forall (i in firm1) x+y*capital14[i]+z*Labol14[i]+t*4>=1.114+0.502*capital14[i]+0.778*Labol14 [i]-0.01*4; forall (i in firm1) x+y*capital15[i]+z*Labol15[i]+t*5>=1.114+0.502*capital15[i]+0.778*Labol15 [i]-0.01*5; forall (i in firm2) x+y*capital21[i]+z*Labol21[i]+t*1>=2.243+0.385*capital21[i]+0.685*Labol21 [i]+0.025*1; forall (i in firm2) x+y*capital22[i]+z*Labol22[i]+t*2>=2.243+0.385*capital22[i]+0.685*Labol22 [i]+0.025*2; forall (i in firm2) x+y*capital23[i]+z*Labol23[i]+t*3>=2.243+0.385*capital23[i]+0.685*Labol23 [i]+0.025*3; forall (i in firm2) x+y*capital24[i]+z*Labol24[i]+t*4>=2.243+0.385*capital24[i]+0.685*Labol24 [i]+0.025*4; forall (i in firm2) x+y*capital25[i]+z*Labol25[i]+t*5>=2.243+0.385*capital25[i]+0.685*Labol25 [i]+0.025*5; forall (i in firm3) x+y*capital31[i]+z*Labol31[i]+t*1>=1.892+0.567*capital31[i]+0.477*Labol31 [i]+0.013*1; forall (i in firm3) x+y*capital32[i]+z*Labol32[i]+t*2>=1.892+0.567*capital32[i]+0.477*Labol32 [i]+0.013*2; forall (i in firm3) x+y*capital33[i]+z*Labol33[i]+t*3>=1.892+0.567*capital33[i]+0.477*Labol33 [i]+0.013*3; forall (i in firm3) x+y*capital34[i]+z*Labol34[i]+t*4>=1.892+0.567*capital34[i]+0.477*Labol34 [i]+0.013*4; forall (i in firm3) x+y*capital35[i]+z*Labol35[i]+t*5>=1.892+0.567*capital35[i]+0.477*Labol35 [i]+0.013*5; } /********************************************* * OPL Data * Author: H P * Creation Date: Sep 30, 2018 at 3:52:36 PM *********************************************/ n=2093; m=23250; k=4617; SheetConnection my_sheet("VA_12-16.xlsx"); capital11 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!B2:B2094"); capital12 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!C2:C2094"); capital13 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!D2:D2094"); capital14 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!E2:E2094"); capital15 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!F2:F2094"); 137 capital21 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!N2:N23251"); capital22 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!O2:O23251"); capital23 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!P2:P23251"); capital24 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!Q2:Q23251"); capital25 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!R2:R23251"); capital31 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!Z2:Z4618"); capital32 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AA2:AA4618"); capital33 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AB2:AB4618"); capital34 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AC2:AC4618"); capital35 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AD2:AD4618"); Labol11 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!G2:G2094"); Labol12 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!H2:H2094"); Labol13 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!I2:I2094"); Labol14 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!J2:J2094"); Labol15 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!K2:K2094"); Labol21 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!S2:S23251"); Labol22 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!T2:T23251"); Labol23 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!U2:U23251"); Labol24 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!V2:V23251"); Labol25 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!W2:W23251"); Labol31 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AE2:AE4618"); Labol32 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AF2:AF4618"); Labol33 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AG2:AG4618"); Labol34 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AH2:AH4618"); Labol35 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AI2:AI4618"); /********************************************* // solution (optimal) with objective 10.4912088345945 // Quality There are no reduced-cost infeasibilities // Max unscaled (scaled) bound infeas = 5.32907e-015 (6.38378e-016) // Max unscaled (scaled) Ax-b resid = 2.44249e-015 (2.498e-016) // Max unscaled (scaled) c-B'pi resid = 1.77636e-015 (1.77636e-015) // Max unscaled (scaled) |x| = 1.54758 (0.626581) // Max unscaled (scaled) |slack| = 2.3827 (0.167027) // Max unscaled (scaled) |pi| = 0.464408 (4.29994) // Max unscaled (scaled) |red-cost| = (0) // Condition number of scaled basis = 3.0e+001 // x = 1.5476; y = 0.567; z = 0.62658; t = 0.013; 138 Phụ lục 2: Model kết toán (4.14)-(4.15) /********************************************* * OPL Model * Author: VS9 X64Bit * Creation Date: Feb 27, 2019 at 11:07:11 PM *********************************************/ int n= ; int m= ; int k= ; range firm1=1 n ; range firm2=1 m ; range firm3=1 k ; float capital11[firm1]= ; float capital12[firm1]= ; float capital13[firm1]= ; float capital14[firm1]= ; float capital15[firm1]= ; float capital21[firm2]= ; float capital22[firm2]= ; float capital23[firm2]= ; float capital24[firm2]= ; float capital25[firm2]= ; float capital31[firm3]= ; float capital32[firm3]= ; float capital33[firm3]= ; float capital34[firm3]= ; float capital35[firm3]= ; float Labol11[firm1]= ; float Labol12[firm1]= ; float Labol13[firm1]= ; float Labol14[firm1]= ; float Labol15[firm1]= ; float Labol21[firm2]= ; float Labol22[firm2]= ; float Labol23[firm2]= ; float Labol24[firm2]= ; float Labol25[firm2]= ; float Labol31[firm3]= ; float Labol32[firm3]= ; float Labol33[firm3]= ; float Labol34[firm3]= ; float Labol35[firm3]= ; // Variable dvar float+ x; dvar float+ y; dvar float+ z; dvar float+ t; minimize x+y*9.981+z*4.992+t*3; subject to { forall (i in firm1) x+y*capital11[i]+z*Labol11[i]+t*1>=2.56+0.26*capital11[i]+0.84*Labol11[i]+ 0.09*1; forall (i in firm1) x+y*capital12[i]+z*Labol12[i]+t*2>=2.56+0.26*capital12[i]+0.84*Labol12[i]+ 139 0.09*2; forall (i in firm1) x+y*capital13[i]+z*Labol13[i]+t*3>=2.56+0.26*capital13[i]+0.84*Labol13[i]+ 0.09*3; forall (i in firm1) x+y*capital14[i]+z*Labol14[i]+t*4>=2.56+0.26*capital14[i]+0.84*Labol14[i]+ 0.09*4; forall (i in firm1) x+y*capital15[i]+z*Labol15[i]+t*5>=2.56+0.26*capital15[i]+0.84*Labol15[i]+ 0.09*5; forall (i in firm2) x+y*capital21[i]+z*Labol21[i]+t*1>=2.99+0.21*capital21[i]+0.87*Labol21[i]+ 0.07*1; forall (i in firm2) x+y*capital22[i]+z*Labol22[i]+t*2>=2.99+0.21*capital22[i]+0.87*Labol22[i]+ 0.07*2; forall (i in firm2) x+y*capital23[i]+z*Labol23[i]+t*3>=2.99+0.21*capital23[i]+0.87*Labol23[i]+ 0.07*3; forall (i in firm2) x+y*capital24[i]+z*Labol24[i]+t*4>=2.99+0.21*capital24[i]+0.87*Labol24[i]+ 0.07*4; forall (i in firm2) x+y*capital25[i]+z*Labol25[i]+t*5>=2.99+0.21*capital25[i]+0.87*Labol25[i]+ 0.07*5; forall (i in firm3) x+y*capital31[i]+z*Labol31[i]+t*1>=3.2+0.33*capital31[i]+0.64*Labol31[i]+0 07*1; forall (i in firm3) x+y*capital32[i]+z*Labol32[i]+t*2>=3.2+0.33*capital32[i]+0.64*Labol32[i]+0 07*2; forall (i in firm3) x+y*capital33[i]+z*Labol33[i]+t*3>=3.2+0.33*capital33[i]+0.64*Labol33[i]+0 07*3; forall (i in firm3) x+y*capital34[i]+z*Labol34[i]+t*4>=3.2+0.33*capital34[i]+0.64*Labol34[i]+0 07*4; forall (i in firm3) x+y*capital35[i]+z*Labol35[i]+t*5>=3.2+0.33*capital35[i]+0.64*Labol35[i]+0 07*5; } /********************************************* * OPL Data * Author: VS9 X64Bit * Creation Date: Feb 27, 2019 at 11:07:11 PM *********************************************/ n=68; m=1974; k=988; SheetConnection my_sheet("Gament.xlsx"); capital11 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!B2:B69"); capital12 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!C2:C69"); capital13 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!D2:D69"); capital14 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!E2:E69"); capital15 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!F2:F69"); capital21 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!N2:N1975"); 140 capital22 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!O2:O1975"); capital23 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!P2:P1975"); capital24 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!Q2:Q1975"); capital25 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!R2:R1975"); capital31 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!Z2:Z989"); capital32 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AA2:AA989"); capital33 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AB2:AB989"); capital34 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AC2:AC989"); capital35 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AD2:AD989"); Labol11 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!G2:G69"); Labol12 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!H2:H69"); Labol13 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!I2:I69"); Labol14 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!J2:J69"); Labol15 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!K2:K69"); Labol21 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!S2:S1975"); Labol22 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!T2:T1975"); Labol23 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!U2:U1975"); Labol24 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!V2:V1975"); Labol25 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!W2:W1975"); Labol31 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AE2:AE989"); Labol32 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AF2:AF989"); Labol33 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AG2:AG989"); Labol34 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AH2:AH989"); Labol35 from SheetRead(my_sheet,"'sheet1'!AI2:AI989"); /********************************************* // solution (optimal) with objective 10.2001796587552 // Quality There are no bound infeasibilities // There are no reduced-cost infeasibilities // Max unscaled (scaled) Ax-b resid = 3.21965e-015 (4.02456e-016) // Max unscaled (scaled) c-B'pi resid = 4.44089e-016 (4.44089e-016) // Max unscaled (scaled) |x| = 3.61516 (0.903789) // Max unscaled (scaled) |slack| // Max unscaled (scaled) |pi| // Max unscaled (scaled) |red-cost| // Condition number of scaled basis // x = 3.6152; y = 0.2755; z = 0.73597; t = 0.053758; = 1.00885 (0.204975) = 0.345561 (3.62684) = (0) = 4.5e+001 141 Phụ lục 3: Code matlab cho mơ hình SVFA K&O %% Import data clc; clear all; [Data,TXT,RAW]=xlsread('Firm12',1,'a1:c29961'); %% Define variables Data = single(Data); LnVA = Data(:, 1); %y cons = ones(length(LnVA),1); %x1 LnK = Data(:, 2); %x2 LnL = Data(:, 3); %x3 %% Run OLS Regression X = [cons,LnK,LnL]; result = ols(LnVA,X); prt(result) error = result.resid; e_tidle = result.resid.^2; X_tidle = X.^2; %% Define M_tidle (M nga) M = eye(length(LnVA)) - X*[(X'*X)^-1]*X'; M_tidle = M.^2; %% Identify different types of alpha: alpha_star, alpha_tidle (alpha nga), alpha_hat % alpha_star by using a following formula G = M_tidle * X_tidle; alpha_star = (G' * G )^-1 * G' * e_tidle % alpha_tidle by a replacement: If alpha_star(i,i) < => alpha_tidle(i,i) = for i = 1: length(alpha_star) if alpha_star(i,1) < alpha_tidle(i,1) = 0; else alpha_tidle(i,1) = alpha_star(i,1); end end % alpha_hat by minimizing sum of squares of residuals on the condition % that its elements be non-negative by applying quadratic programming % method S = G'*G; H = 2*S; f = [- 2*G(:,1)'*e_tidle; - 2*G(:,2)'*e_tidle; - 2*G(:,3)'*e_tidle]; A = []; b = []; lb= zeros(3,1); % low bound = options = optimset('display', 'iter-detailed','largescale', 'on'); [alpha_hat,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(double(H),double(f),A,b,[],[],lb,[],[],options); % Note: Function P = S(1,1)*(x(1))^2 + S(2,2)*(x(2))^2 + S(3,3)*(x(3))^2 % +2*S(1,2)*x(1)*x(2) + 2*S(1,3)*x(1)*x(3) + 2*S(2,3)*x(2)*x(3) % -2*G(:,1)'*r_dot*x(1) - 2*G(:,2)'*r_dot*x(2) 2*G(:,3)'*r_dot*x(3) %% Identify various theta including: theta_star, theta_tilde, theta_hat Theta_star_diag = X_tidle * alpha_star; Theta_star = diag(Theta_star_diag); Theta_tidle_diag = X_tidle * alpha_tidle; Theta_tidle = diag(Theta_tidle_diag); Theta_hat_diag = X_tidle * alpha_hat; 142 Theta_hat = diag(Theta_hat_diag); clear M M_tidle Data S H ; %% Identify mean beta vectors: beta_mean_star, beta_mean_tidle, beta_mean_hat beta_mean_star = (X' * Theta_star^-1 * X )^-1 * (X' * Theta_star^-1 * LnVA); beta_mean_tidle = (X' * Theta_tidle^-1 * X )^-1 * (X' * Theta_tidle^-1 * LnVA); beta_mean_hat = (X' * Theta_hat^-1 * X )^-1 * (X' * Theta_hat^-1 * LnVA); %% Identify actual response coefficients beta by each type of alpha b_hat_alpha_star = zeros(size(X,1),size(X,2)); b_hat_alpha_tidle = zeros(size(X,1),size(X,2)); b_hat_alpha_hat = zeros(size(X,1),size(X,2)); for i = 1:size(X,1) for j = 1:size(X,2) b_hat_alpha_star(i,j) = beta_mean_star(j)+(X(i,j)*alpha_star(j)/Theta_star(i,i))* (LnVA(i,1)-X(i,j)*beta_mean_star(j)); b_hat_alpha_tidle(i,j) = beta_mean_tidle(j)+(X(i,j)*alpha_tidle(j)/Theta_tidle(i,i))* (LnVA(i,1)-X(i,j)*beta_mean_tidle(j)); b_hat_alpha_hat(i,j) = beta_mean_hat (j)+(X(i,j)*alpha_hat(j)/Theta_hat(i,i))* (LnVA(i,1)-X(i,j)*beta_mean_hat(j)); end end %% Estimates of the frontier production function % Maximum actual beta by each type of alpha b_star_alpha_star = max(b_hat_alpha_star); b_star_alpha_tidle = max(b_hat_alpha_tidle); b_star_alpha_hat = max(b_hat_alpha_hat); %% Estimated potential output of each individual firm by each type of alpha y_star_alpha_star = X*b_star_alpha_star'; y_star_alpha_tidle = X*b_star_alpha_tidle'; y_star_alpha_hat = X*b_star_alpha_hat'; %% Technical Efficiency according to K&O method by each type of alpha TE_KO_alpha_star =LnVA./y_star_alpha_star; TE_KO_alpha_tidle = LnVA./y_star_alpha_tidle; TE_KO_alpha_hat = LnVA./y_star_alpha_hat; %% Result summary SD_b_hat = [std(b_hat_alpha_star); std(b_hat_alpha_tidle); std(b_hat_alpha_hat)]; t_stat_b_hat = [beta_mean_star'./SD_b_hat(1,:); beta_mean_tidle'./SD_b_hat(2,:); beta_mean_hat'./SD_b_hat(3,:)]; min_b_hat = [min(b_hat_alpha_star); min(b_hat_alpha_tidle); min(b_hat_alpha_hat)]; max_b_hat = [max(b_hat_alpha_star); max(b_hat_alpha_tidle); max(b_hat_alpha_hat)]; SD_TE_KO = [std(TE_KO_alpha_star); std(TE_KO_alpha_tidle); std(TE_KO_alpha_hat)]; MAX_TE_KO = [max(TE_KO_alpha_star); max(TE_KO_alpha_tidle); max(TE_KO_alpha_hat)]; MIN_TE_KO = [min(TE_KO_alpha_star); min(TE_KO_alpha_tidle); min(TE_KO_alpha_hat)]; MEAN_TE_KO = [mean(TE_KO_alpha_star); mean(TE_KO_alpha_tidle); 143 mean(TE_KO_alpha_hat)] %% Graphics of Histogram TE K&O f = figure('PaperPosition',[0 4],'PaperSize',[6 4]); subplot(3,1,1) hist(TE_KO_alpha_star) title('TE K&O alpha star') subplot(3,1,2) hist(TE_KO_alpha_tidle) title('TE K&O alpha tidle') subplot(3,1,3) hist(TE_KO_alpha_hat) title('TE K&O alpha hat') ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NGUYỄN VĂN CÁC MƠ HÌNH THAM SỐ TRONG ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Toán kinh tế Mã số: ... luận án Luận án sử dụng mơ hình tham số để ước lượng hàm sản xuất, hiệu “ suất doanh nghiệp Việt Nam Bên cạnh kế thừa từ nghiên cứu trước Việt Nam, luận án khắc phục số hạn chế áp dụng mơ hình ước. .. quy mô doanh nghiệp 54 3.2 Năng suất hiệu hoạt động các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 55 3.2.1 Năng suất lao động doanh nghiệp 55 3.2.2 Hiệu suất vốn doanh nghiệp