0983 phát triển các công cụ phái sinh tại NH đầu tư và phát triển việt nam luận văn thạc sĩ kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -o0o ĐÀO THỊ KIỀU LINH PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG HUY HÀ Hà Nội - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đào Thị Kiều Linh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ, động viên hướng dẫn thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình suốt khoá học thời gian nghiên cứu đề tài luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới TS Hồng Huy Hà, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu viết đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Hội đồng cho lời nhận xét ý kiến đóng góp q báu, giúp tơi hồn thiện luận văn Tôi xin cám ơn thầy cô giáo Khoa Sau Đại Học Học viện Ngân hàng giảng thú vị hữu ích; cảm ơn bạn bè đồng nghiệp cổ vũ tinh thần lớn lao; cảm ơn gia đình có trợ giúp mặt Đây đề tài liên quan đến lĩnh vực tài phái sinh, lĩnh vực cịn mẻ phức tạp Việt Nam Vì vậy, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Tôi mong nhận ý kiến đóng góp cá nhân, tổ chức quan tâm đến đề tài để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 10 năm 2010 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU BỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan công cụ phái sinh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát công cụ phái sinh 1.1.2 .Thị trường giao dịch công cụ phái sinh 1.1.3 Nội dung công cụ phái sinh 11 1.2 Phát triển công cụ phái sinh ngân hàng thương mại .19 1.2.1 Kh niệm phát triển công cụ phái sinh ngân hàng thương mại .19 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển công cụ phái sinh ngân hàng thương mại 20 1.3 Các nhân tố tác động đến phát triển công cụ phái sinh ngân hàng thương mại 26 1.3.1 Nhân tố chủ quan 26 1.3.2 .Nhân tố khách quan 28 2.1.2 Một số kết hoạt động chủ yếu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .37 2.2 Thực trạng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .42 2.2.1 Các văn pháp lý điều chỉnh nghiệp vụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 42 Thựcthực trạng phátphát triểntriển công công cụ cụ phái phái sinh sinh tại Ngân Ngân hàng hàng 2.2.1 2.2.2 Phân tích trạng Đầu tư Phát triển Việt Nam theo hệ thống tiêu định lượng 49 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam theo hệ thống tiêu định tính .58 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 61 2.3.1 Kết đạt 61 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 70 3.1 Định hướng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .70 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 70 3.1.2 Quan điểm phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư DANH MỤC CHỮ VIẾTnghị TẮT 3.3.2 .Kiến với Ngân hàng nhà nước 88 Ký tự viết tắt Nguyên văn 3.3.3 Ki ến nghị với khách hàng 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ALCO Hội đồng Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBOT Sở thương mại Chicago - Mỹ CCS Sản phàm Phái sinh Hoán đổi tiền tệ chéo ECB Ngân hàng Trung ương Châu Âu FED Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ IRS Sản phàm Phái sinh Hoán đổi lãi suất đồng tiền ISDA Hiệp hội Hoán đổi Phái sinh Quốc tế LIFFE Trung tâm giao dịch tương lai quyền chọn quốc tế LOT Lô, đơn vị đo hàng hoá NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OTC Phi tập trung USD Đô la Mỹ TA2 Sự trợ giúp kỹ thuật nghiệp vụ giai đoạn VND Việt Nam Đồng WTO Tổ chức thương mại Quốc tế DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ I BẢNG Bảng 1.1 Top NHTM Mỹ nghiệp vụ phái sinh - Quí 3/2009 31 Bảng 1.2 Tổng giá trị hợp đồng tài phái sinh Deutsche Bank nắm giữ cuối năm từ 2004 đến 2009 32 Bảng 2.1 Kết kinh doanh chủ yếu BIDV từ năm 2002 đến 2009 39 Bảng 2.2 Kết hoạt động xã hội BIDV 42 Bảng 2.3 Kết hoạt động tài phái sinh kỳ hạn 48 Bảng 2.4 Kết hoạt động tài phái sinh hợp đồng tương lai 48 Bảng 2.5 Kết hoạt động tài phái sinh hốn đổi 49 Bảng 2.6 Số lượng công cụ phái sinh BIDV cung cấp từ năm 2006 đến 2009.' 50 Bảng 2.7 Doanh số công cụ phái sinh kỳ hạn 51 Bảng 2.8 Doanh số công cụ phái sinh hợp đồng tương Bảng 2.9 Doanh số cơng cụ phái sinh hốn đổi 53 Bảng 2.10 Số lượng khách hàng giao dịch cơng cụ pháisinh hốn đổi 55 Bảng 2.11 Lợi nhuận công cụ phái sinh kỳ hạn 56 Bảng 2.12 Lợi nhuận công cụ phái sinh hợp đồng tương lai 57 Bảng 2.13 Lợi nhuận công cụ phái sinh hoán đổi 58 lai 52 II BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Tổng giá trị hợp đồng tài phái sinh NHTM Mỹ nắm giữ cuối năm từ 2003 đến 2009 30 Biểu đồ 1.2 Lợi nhuận từ hợp đồng tài phái sinh Deutsche Bank từ năm 2004 đến 2009 33 III ĐỒ THỊ Đồ thị 1.1 Đồ thị hình nến phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai Đồ thị 2.1 Diễn biến tỷ giá USD/VND (Tỷ giá NHNN cơng bố Tỷ giá bình qn liên ngân hàng) từ năm 2006 đến 2009 44 Đồ thị 2.2 Diễn biến tỷ giá EUR/USD từ năm 2006 đến 2009 45 Đồ thị 2.3 Diễn biến lãi suất VND ngắn hạn (Kỳ hạn qua đêm tháng) từ năm 2007 đến 2009 45 STT Loại giao dịch 123 CCS 124 CCS 125 CCS 126 CCS 127 CCS 128 CCS 129 CCS 130 CCS 131 CCS 132 CCS 133 CCS 134 CCS 135 CCS 136 CCS Ngày giá trị Ngày đến hạn 20/10/200 21/10/200 21/10/200 22/10/200 23/10/200 23/10/200 23/10/200 23/10/200 23/10/200 24/10/200 24/10/200 24/10/200 28/10/200 28/10/200 20/02/200 22/12/200 01/05/200 21/04/200 23/12/200 26/02/200 24/03/200 23/04/200 23/02/200 21/04/200 23/03/200 24/02/200 30/03/200 28/04/200 Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) VND USD 9,50 VND 17,50 16650,00000 1,02 VND USD 7,50 VND 17,50 16780,00000 0,50 VND USD 8,50 VND 18,20 16780,00000 0,48 8.415,00 VND USD 8,50 VND 18,20 16830,00000 0,50 CÔNG TY CP THỦY SẢN 8.420,00 CAFATEX CÔNG TY TNHH THÁI HOÀ LÂM 17.000,00 ĐỒNG _ VND USD 7,50 VND 16,20 16840,00000 0,50 VND USD 9,50 VND 16,20 16840,00000 1,01 8.420,00 VND USD 8,50 VND 16,20 16840,00000 0,50 4.210,00 VND USD 8,50 VND 16,20 16840,00000 0,25 4.210,00 VND USD 8,50 VND 16,20 16840,00000 0,25 8.420,00 VND USD 8,50 VND 17,20 16840,00000 0,50 8.420,00 VND USD 8,50 VND 17,20 16840,00000 0,50 Công ty CP ĐT&TM TNG 8.420,00 VND USD 8,50 VND 16,20 16840,00000 0,50 CÔNG TY TNHH QUỐC THẮNG 4.211,00 VND USD 8,50 VND 16,20 16844,00000 0,25 4.211,00 VND USD 8,50 VND 16,20 16844,00000 0,25 Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN Doanh số giao dịch (*) (triệu) CƠNG TY TNHH THÁI HỒ LÂM 17.000,00 ĐỒNG _ CÔNG TY CP THỦY SẢN 8.390,00 CAFATEX Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy 8.000,00 Hải Sản Sài Gịn CƠNG TY TNHH MỸ TÀI CÔNG TY CP Á ĐÔNG CÔNG TY CP SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHAU TÂN VIỆT CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHAU HƯNG PHÚ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY Á CHÂU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚ CÔNG TY DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH STT Loại giao dịch 137 CCS 138 CCS 139 CCS 140 CCS 141 CCS 142 CCS 143 CCS 11/04/2008 144 CCS 11/05/2008 145 CCS 11/05/2008 146 CCS 11/05/2008 147 CCS 11/06/2008 148 CCS 11/07/2008 149 CCS 11/07/2008 150 CCS 11/07/2008 Ngày giá trị Ngày đến hạn 28/10/200 29/10/200 29/10/200 29/10/200 31/10/200 31/10/200 26/12/200 16/03/200 02/05/200 30/03/200 Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN Doanh số giao dịch (*) (triệu) CÔNG TY CP THỦY SẢN 8.422,00 CAFATEX CƠNG TY TNHH THÁI HỒ LÂM 17.000,00 ĐỒNG _ CÔNG TY CP NHA TRANG 8.421,00 _SEAFOODS F17 _ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY 8.421,00 SẢN ÚT XI _ Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) VND USD 7,50 VND 16,20 16844,00000 0,50 VND USD 9,50 VND 16,20 16840,00000 1,01 VND USD 7,50 VND 16,20 16842,00000 0,50 VND USD 7,80 VND 16,20 16842,00000 0,50 31/12/2008 DNTN PHÚ LỢI 22.400,00 VND USD 8,50 VND 17,00 16815,00000 1,33 23/01/200 19/03/200 04/06/200 05/05/200 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK 8.410,00 VND USD 8,00 VND 16,20 16820,00000 0,50 CÔNG TY CP NHA TRANG 8.419,00 _SEAFOODS F17 _ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 11.788,00 NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK CÔNG TY TNHH PHIL INTER 2.600,00 PHARMA CÔNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT 25.260,00 NHẬP KHAU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN CÔNG TY TNHH DERHAO 3.400,00 _TEXTILE VN _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN 57.761,20 _GIANG _ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 8.470,00 NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK VND USD 8,00 VND 16,20 16838,00000 0,50 VND USD 6,50 VND 15,00 16840,00000 0,70 VND USD 6,50 VND 15,00 16840,00000 0,15 VND USD 6,00 VND 15,00 16840,00000 1,50 VND USD 8,00 VND 15,00 16840,00000 0,20 VND USD 6,00 VND 15,00 16840,00000 3,43 VND USD 7,00 VND 15,00 16940,00000 0,50 CÔNG TY CP THUỶ SẢN MINH _HẢI _ VND USD 6,00 VND 15,00 16940,00000 0,20 02/05/200 05/05/200 02/09/200 03/06/200 02/09/200 3.388,00 STT Loại giao dịch Ngày giá trị 151 CCS 11/07/2008 152 CCS 11/07/2008 153 CCS 11/07/2008 154 CCS 11/07/2008 155 CCS 11/07/2008 156 CCS 11/07/2008 157 CCS 11/10/2008 158 CCS 11/10/2008 159 CCS 11/10/2008 160 CCS 11/10/2008 161 CCS 11/10/2008 162 CCS 11/11/2008 163 CCS 11/11/2008 03/11/2009 164 CCS 11/12/2008 03/12/200 Ngày đến hạn 01/07/200 05/07/200 02/09/200 04/02/200 05/07/200 05/07/200 28/04/200 05/11/2009 04/08/200 02/09/200 01/05/200 02/10/200 Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) 7.792,40 VND USD 6,00 VND 15,00 16940,00000 0,46 8.470,00 VND USD 7,00 VND 16,00 16940,00000 0,50 5.052,00 VND USD 6,50 VND 15,00 16840,00000 0,30 8.470,00 VND USD 7,50 VND 15,00 16940,00000 0,50 4.210,00 VND USD 6,50 VND 15,00 16840,00000 0,25 CÔNG TY DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 4.210,00 VND USD 6,50 VND 15,00 16840,00000 0,25 CÔNG TY TNHH THẾ VŨ 16.950,00 VND USD 7,00 VND 16,00 16950,00000 1,00 8.475,00 VND USD 7,00 VND 16,00 16950,00000 0,50 CÔNG TY CP NHA TRANG 8.475,00 _SEAFOODS F17 _ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC 4.235,00 _BÌNH ĐỊNH Cơng ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy 8.000,00 Hải Sản Sài Gòn Tổng Cty Lương Thực 76.500,00 Miền Nam VND USD 7,50 VND 15,00 16950,00000 0,50 VND USD 6,50 VND 15,00 16940,00000 0,25 VND USD 8,00 VND 16,00 16950,00000 0,47 VND USD 7,00 VND 15,00 16950,00000 4,51 12.000,00 VND USD 7,50 VND 15,00 16950,00000 0,71 CÔNG TY CP THỦY SẢN 10.170,00 CAFATEX VND USD 6,50 VND 15,00 16950,00000 0,60 Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN CÔNG TY CP THỦY SẢN CAFATEX CÔNG TY TNHH MỸ TÀI CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC _BÌNH ĐỊNH CƠNG TY CP NHA TRANG _SEAFOODS F17 _ CÔNG TY CP Á ĐÔNG CÔNG TY TNHH THÀNH VINH CTY CP MAY SÔNG HỒNG Doanh số giao dịch (*) (triệu) Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) 6.790,00 VND USD 7,00 VND 15,00 16975,00000 0,40 6.000,00 VND USD 8,20 VND 15,00 16975,00000 0,35 CƠNG TY CP THỦY SẢN SĨC 3.395,00 _TRĂNG _ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 3.396,00 _PANGA MEKONG CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 7.641,00 NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy 7.000,00 Hải Sản Sài Gịn CƠNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT 11.886,00 NHẬP KHAU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN Tổng Cty Lương Thực 150.336,00 Miền Nam CÔNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT 16.980,00 NHẬP KHAU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN CÔNG TY CP THUỶ SẢN MINH 3.396,00 _HẢI _ CÔNG TY CP THUỶ SẢN MINH 3.735,60 _HẢI _ Công ty CP XNK máy 3.900,00 phụ tùng VND USD 7,00 VND 15,00 16975,00000 0,20 VND USD 6,50 VND 15,00 16980,00000 0,20 VND USD 7,00 VND 15,00 16980,00000 0,45 VND USD 7,50 VND 16,00 16980,00000 0,41 VND USD 6,50 VND 15,00 16980,00000 0,70 VND USD 5,50 VND 14,00 16980,00000 8,85 VND USD 5,00 VND 14,00 16980,00000 1,00 VND USD 5,00 VND 14,00 16980,00000 0,20 VND USD 5,00 VND 14,00 16980,00000 0,22 VND USD 5,00 VND 14,80 16980,00000 0,23 CÔNG TY CP THỦY SẢN CAFATEX VND USD 6,00 VND 14,00 16980,00000 0,24 STT Loại giao dịch Ngày giá trị Ngày đến hạn Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN 165 CCS 13/11/2008 13/02/200 166 CCS 13/11/2008 13/05/200 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH HÀ 167 CCS 13/11/2008 168 CCS 14/11/2008 169 CCS 14/11/2008 170 CCS 14/11/2008 171 CCS 14/11/2008 16/02/200 172 CCS 17/11/2008 17/02/200 173 CCS 17/11/2008 01/06/200 174 CCS 17/11/2008 175 CCS 18/11/2008 176 CCS 18/11/2008 177 CCS 18/11/2008 13/01/200 13/02/200 16/02/200 01/05/200 17/02/200 18/02/200 18/02/200 13/03/200 Doanh số giao dịch (*) (triệu) 4.075,20 STT Loại giao dịch Ngày giá trị 178 CCS 19/11/2008 179 CCS 19/11/2008 180 CCS 19/11/2008 181 CCS 20/11/2008 182 CCS 20/11/2008 183 CCS 20/11/2008 184 CCS 20/11/2008 185 CCS 20/11/2008 186 CCS 21/11/2008 187 CCS 21/11/2008 188 CCS 21/11/2008 189 CCS 24/11/2008 190 CCS 24/11/2008 191 CCS 25/11/2008 Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) Ngày đến hạn Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN Doanh số giao dịch (*) (triệu) 19/01/200 19/02/200 19/02/200 20/02/200 20/02/200 20/02/200 01/05/200 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK 3.395,60 VND USD 5,00 VND 14,00 16978,00000 0,20 CÔNG TY TNHH HUY NAM 3.395,60 VND USD 5,00 VND 14,00 16978,00000 0,20 CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ 10.000,00 VINH _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ 10.000,00 VINH _ CÔNG TY CP THUỶ SẢN CỬU 3.400,00 LONG VND USD 5,00 VND 14,00 16978,00000 0,59 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 0,59 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 0,20 3.900,00 VND USD 6,50 VND 13,00 16975,00000 0,23 12.731,25 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 0,75 20/02/200 16.975,00 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 1,00 8.487,00 VND USD 5,00 VND 13,00 16974,00000 0,50 CTY CP HÙNG VƯƠNG 15.000,00 VND USD 7,00 VND 14,00 16974,00000 0,88 Công ty CP ĐT&TM TNG 5.041,28 VND USD 5,50 VND 13,00 16974,00000 0,30 Tổng Cty Lương Thực Miền Nam 12.480,00 VND USD 5,50 VND 13,00 16973,00000 0,74 CÔNG TY CP DOCIMEXCO 8.486,50 VND USD 5,50 VND 13,00 16973,00000 0,50 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK 5.092,50 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 0,30 21/01/200 21/05/200 21/04/200 24/02/200 24/02/200 02/09/200 CÔNG TY TNHH NAM LONG CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK CÔNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT NHẬP KHAU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK STT Loại giao dịch Ngày giá trị Ngày đến hạn 192 CCS 25/11/2008 25/05/200 193 CCS 25/11/2008 25/02/200 194 CCS 25/11/2008 195 CCS 26/11/2008 196 CCS 26/11/2008 197 CCS 26/11/2008 198 CCS 26/11/2008 199 CCS 26/11/2008 200 CCS 26/11/2008 27/04/200 201 CCS 27/11/2008 27/02/200 202 CCS 27/11/2008 203 CCS 27/11/2008 204 CCS 27/11/2008 23/12/200 26/02/200 02/04/200 24/02/200 26/05/200 26/02/200 16/01/200 01/05/200 27/02/200 Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN Doanh số giao dịch (*) (triệu) DNTN PHÚ LỢI 10.500,00 CÔNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ 25.462,50 TÂY NGUYÊN CƠNG TY TNHH MTV TÍN 3.500,00 _NGHĨA _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN 25.462,50 _GIANG _ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 3.394,80 NHẬP KHẨU 2/9 ĐĂK LĂK Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) VND USD 7,60 VND 14,20 16975,00000 0,62 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 1,50 VND USD 5,00 VND 14,00 16975,00000 0,21 VND USD 5,00 VND 13,00 16975,00000 1,50 VND USD 5,00 VND 13,00 16974,00000 0,20 CÔNG TY CP DOCIMEXCO 8.847,00 VND USD 5,50 VND 13,00 16974,00000 0,52 CTY TNHH PHƯỚC THỊNH 6.789,60 VND USD 6,50 VND 13,00 16974,00000 0,40 VND USD 6,00 VND 13,00 16975,00000 0,30 VND USD 5,50 VND 14,00 16974,00000 0,36 VND USD 5,50 VND 14,00 16976,00000 0,94 VND USD 5,00 VND 13,00 16976,00000 0,50 VND USD 5,50 VND 13,00 16976,00000 0,35 VND USD 5,00 VND 13,00 16976,00000 2,00 CTY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY 5.092,50 TÂN HƯNG LONG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 6.170,00 TỔNG HỢP _VIỆT NAM CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 15.880,00 TỔNG HỢP VIỆT NAM _ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 8.488,00 NHẬP KHẨU 2/9 ĐĂK LĂK Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy 6.000,00 Hải Sản Sài Gịn CƠNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT 33.952,00 NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN STT Loại giao dịch Ngày giá trị Ngày đến hạn 205 CCS 28/11/2008 30/03/200 206 CCS 28/11/2008 207 CCS 28/11/2008 208 CCS 28/11/2008 209 CCS 28/11/2008 210 CCS 28/11/2008 211 CCS 212 CCS 213 CCS 214 CCS 215 CCS 216 CCS 217 CCS 218 CCS 12/01/200 12/02/200 12/02/200 12/02/200 12/03/200 12/03/200 12/03/200 12/03/200 28/05/200 28/05/200 28/04/200 02/06/200 24/02/200 03/02/200 16/01/200 03/02/200 16/02/200 03/03/200 02/10/200 20/03/200 06/02/200 Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) VND USD 5,50 VND 13,00 16977,00000 2,00 VND USD 7,50 VND 13,00 16977,00000 0,20 3.395,40 VND USD 5,50 VND 13,00 16977,00000 0,20 3.395,40 VND USD 6,30 VND 13,00 16977,00000 0,20 16.977,00 VND USD 5,00 VND 13,00 16977,00000 1,00 8.488,50 VND USD 5,50 VND 13,00 16977,00000 0,50 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM 8.500,00 SẢN KIÊN GIANG CÔNG TY TNHH MTV 15.000,00 _TÍN NGHĨA _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ 20.000,00 VINH _ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 6.791,60 NHẬP KHẨU 2/9 ĐĂK LĂK CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 10.188,60 NHẬP KHẨU 2/9 ĐĂK LĂK VND USD 5,00 VND 11,40 16975,00000 0,50 VND USD 5,00 VND 11,40 16979,00000 0,88 VND USD 5,00 VND 11,40 16979,00000 1,18 VND USD 5,00 VND 11,40 16979,00000 0,40 VND USD 5,00 VND 11,40 16981,00000 0,60 Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN Doanh số giao dịch (*) (triệu) CÔNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT 33.954,00 NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN CTY TNHH DIINGLONG 3.395,40 VIỆT NAM _ CÔNG TY TNHH HUY NAM CÔNG TY TNHH THỦY SẢN _PANGA MEKONG CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐĂK LĂK CÔNG TY CP DOCIMEXCO CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC _BÌNH ĐỊNH 5.093,70 VND USD 5,50 VND 11,40 16979,00000 0,30 CÔNG TY TNHH MT 3.396,20 VND USD 6,50 VND 11,40 16981,00000 0,20 Công ty CP Thăng Long Talimex 3.776,41 VND USD 5,50 VND 12,90 16981,00000 0,22 STT Loại giao dịch Ngày giá trị Ngày đến hạn 219 CCS 12/05/200 03/05/200 220 CCS 12/05/200 03/05/200 221 CCS 12/05/200 02/05/200 222 CCS 223 CCS 224 CCS 225 CCS 12/08/200 12/08/200 12/08/200 12/09/200 226 CCS 12/12/2008 227 CCS 12/12/2008 228 CCS 15/12/2008 03/09/200 03/09/200 18/02/200 06/09/200 03/12/200 02/12/200 16/03/200 229 CCS 16/12/200 16/03/200 230 CCS 16/12/200 26/02/200 231 CCS 17/12/2008 18/05/200 Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ _QUYỀN _ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT NAM _ CÔNG TY CP DOCIMEXCO CƠNG TY TNHH THÁI HỒ LÂM ĐỒNG _ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC _BÌNH ĐỊNH CƠNG TY TNHH CHÍN HÀO CƠNG TY TNHH THÁI HOÀ LÂM ĐỒNG _ DNTN PHÚ LỢI CƠNG TY TNHH THÁI HỒ LÂM ĐỒNG CƠNG TY CP ĐẤU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KHẢI VY Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) 3.396,40 VND USD 5,00 VND 11,40 16982,00000 0,20 4.000,00 VND USD 5,00 VND 11,40 16982,00000 0,24 2.600,00 VND USD 5,50 VND 13,00 16982,00000 0,15 13.588,00 VND USD 5,50 VND 11,00 16985,00000 0,80 20.000,00 VND USD 6,00 VND 11,00 16985,00000 1,18 5.095,50 VND USD 5,50 VND 11,00 16985,00000 0,30 5.096,10 VND USD 6,00 VND 11,20 16987,00000 0,30 20.000,00 VND USD 6,00 VND 11,00 16985,00000 1,18 4.500,00 VND USD 6,80 VND 12,00 16985,00000 0,26 10.000,00 VND USD 6,00 VND 11,00 16987,00000 0,59 59.451,00 VND USD 5,00 VND 11,00 16986,00000 3,50 8.493,00 VND USD 7,00 VND 10,00 16986,00000 0,50 11.891,60 VND USD 6,00 VND 11,20 16988,00000 0,70 Doanh số giao dịch (*) (triệu) STT Loại giao dịch Ngày giá trị 232 CCS 17/12/2008 233 CCS 19/12/2008 234 CCS 235 CCS 236 CCS 237 CCS 238 CCS 239 CCS 240 CCS 241 CCS 242 CCS 243 CCS 244 CCS 245 CCS 23/12/200 23/12/200 23/12/200 24/12/200 25/12/200 26/12/200 26/12/200 29/12/200 29/12/200 30/12/200 30/12/200 31/12/2008 Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh số giao dịch (quy đổi triệu USD) 10.000,00 VND USD 7,00 VND 11,50 16988,00000 0,59 8.495,00 VND USD 5,00 VND 11,00 16990,00000 0,50 5.097,90 VND USD 5,00 VND 10,50 16993,00000 0,30 3.398,00 VND USD 5,00 VND 10,00 16990,00000 0,20 7.135,80 VND USD 7,02 VND 10,00 16990,00000 0,42 8.154,72 VND USD 7,02 VND 10,00 16989,00000 0,48 DNTN DUYÊN HẢI 17.400,00 VND USD 5,50 VND 11,20 17400,00000 1,00 DNTN PHÚ LỢI 5.000,00 VND USD 6,80 VND 12,00 17480,00000 0,29 CÔNG TY CP AN PHÚ 3.496,00 VND USD 5,00 VND 10,50 17480,00000 0,20 CÔNG TY TNHH ĐỨC HẢI 3.496,00 VND USD 5,50 VND 11,00 17480,00000 0,20 10.145,36 VND USD 7,32 VND 10,00 17492,00000 0,58 17.485,00 VND USD 7,00 VND 11,50 17485,00000 1,00 5.070,65 VND USD 7,18 VND 10,00 17485,00000 0,29 4.056,86 VND USD 5,50 VND 11,40 17484,00000 0,23 Ngày đến hạn Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN 17/04/200 19/03/200 23/02/200 23/03/200 03/04/200 03/05/200 25/03/200 02/12/200 26/03/200 29/06/200 26/02/200 30/06/200 03/04/200 30/06/200 CÔNG TY CP LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG AN KHE CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHAU 2/9 ĐĂK LĂK CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC _BÌNH ĐỊNH CƠNG TY CP THUỶ SẢN MINH _HẢI _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP _ CÔNG TY TTHH THƯƠNG MẠI _ÁNH VY _ CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐỒNG THÁP _ Công ty CP Thăng Long Talimex Doanh số giao dịch (*) (triệu) STT Loại giao dịch Ngày giá trị Ngày đến hạn 246 CCS 31/12/2008 29/05/2009 247 CCS 19/11/2008 19/05/2009 248 CCS 15/12/2008 03/04/2009 Tổng cộng Đối tác/Khách hàng hội sở/ Khách hàng CN CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI _ CÔNG TY TNHH MAI SAO CÔNG TY LƯƠNG THỰC ĐỒNG THẤP Doanh số giao dịch (*) (triệu) Loại tiền Lãi suất HSC nhận/Lãi suất CN nhận (%/năm) Lãi suất HSC trả/Lãi suất CN trả (%/năm) Tỷ giá hoán đổi (đối với Hoán đổi tiền tệ chéo) Doanh sô giao dịch (quy đổi triệu USD) 7.867,80 VND USD 7,00 VND 10,00 17484,00000 0,45 3.400,00 VND USD 5,50 VND 14,00 16978,00000 0,20 4.246,75 VND USD 6,86 VND 10,00 16987,00000 0,25 279,61 Tên khách hàng Ngành hàng xuất Cty CP Việt An, Cty CP Nam Việt, Cty CP Thuỷ Thuỷ hải sản, nông sản sản Minh Hải, Cty Nam Hải, Phú Hưng, Lương thực Sông Hậu, Cty TNHH Công nghiệp Thuỷ sản PHỤ LỤCCty 04: XNK DANHTổng SÁCH KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH miền Nam, Cty TNHH Tín Nghĩa, SẢN PHẨM HOÁN ĐỔI TẠI BIDV hợp Đồng Tháp Docimexco, Cty Lương thực Đồng Tháp, Tcty Lương thực miền Nam, Cty Thuỷ sản Cafatex, XNK Thuỷ sản Thiên Mã, Cty TNHH Thuỷ sản Panga Mekong, Cty CP Nha Trang Seafoods - F17, Cty chế biến thuỷ sản XK Ngô Quyền, Cty Nông lâm sản Kiên Giang, Cty TNHH XNK Kiên Giang, Cty TNHH Huy Nam, Cty TNHH Mai Sao, Cty CP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng, Cty XK Nông sản Ninh Thuận, Cty TNHH Phú Thuỷ, Cty TNHH Nam Long, Cty CP XNK Tổng hợp Việt Nam, Cty CP Kinh doanh Thuỷ hải sản Sài Gòn, Cty chế biến thuỷ sản Utxi, Phương Nam, Cty TNHH Sao Ta, Cty CP Stapimex, Cty CP Gạo chất lượng cao Sóc Trăng, Cty Lương thực Tiền Giang, Cty Lương thực Trà Vinh, Cty CP Thuỷ sản Cửu Long, Cty TNHH An Xuyên, Cty CP Lương thực Bình Định. _ Cao su Daklak, Vinacafe, XNK 2/9 Daklak, Cty Cao su, cà phê TNHH 30-4 Gia Lai, DNTN Phú Lợi, Cty TNHH Thái Hoà Lâm Đồng _ Cty CP Lâm sản Hưng Phú, Cty CP Á Đông, Cty Gỗ, Titan XNK Tân Việt, Cty TNHH Quốc Thắng, Cty CP An Phú, Cty TNHH Khoáng sản Ban Mai, Cty CP Dăm Gỗ Bình Định, Cty CP Lâm Nghiệp Xây dựng An Khê, Cty TNHH Khải Vy Quy Nhơn, Cty CP Công nghệ Gỗ Đại Thành, Cty Nguyên liệu Giấy Á Châu, Cty TNHH Tân Hưng Long Cty liên doanh đồ gỗ quốc tế _ DNTN Thép Vạn Lợi, Cty TNHH Tín Thịnh Cty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex _ Cty CP Kim Khí Thăng Long Cty CP Trúc Quang, Cty CP may Việt Thắng, Cty Sản xuất đồ gỗ Vật liệu xây dựng Sản xuất đá ốp lát Sản xuất hàng kim khí Dệt may, may mặc TNHH Terratex Việt Nam, Cty CP may Sông Hồng, Tcty CP Dệt may Hoà Thọ, Cty CP Dệt may 29/03, Cty TNHH RosViet Cty TNHH Diing Long Việt Nam, Cty TNHH Nội thất, bao bì, nhựa Fotai Việt Nam, Cty Securenman, Cty CP Nhựa Mekong, Cty TNHH Song Thuận _ Cty CP XNK Máy Phụ Tùng, Cty CP Thăng Máy móc, phụ tùng, điện tử Long Talimex, Cty Điện tử Sao Mai, Cty sản xuất TM Hoàng Đạt, Cty TNHH Tiền Phong, Cty CP Vật tư Dịch vụ Kỹ Thuật Hà Nội _ Gang thép Thái Nguyên - Tcty Thép _ Gang thép Cty TNHH Strategic Marine _ Đóng tàu _ Cty TNHH Vận tải biển Hoa Ngọc Lan Vận tải _ ΓT J— Khối Nil Bán buôn Hội đồng tín dụng PHỤ LỤC 05: MƠ HÌNH TỔ CHỨC THEO TA2 CỦA BIDV Hội đồng CNTT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /,., H^đồồn ow⅛⅛rθa Khối Tác nghiệp (Back Office) Các UỷBan/Hội đồngtheoquy định/yeucầuquảntrị BAN TỔNG GIÁM ĐOC -1 Hội đồng ALCO T-TeKhối bán le mạng lưới Khối vốvà vàKinh Ki Khối vốn doanh vốn Khối Quan lý rủi ro Khối Hỗ trợ Một/các Ban quan hệ khách hàng Ban Marketing Thương hiệu Bãnsảnpham BanNV KDTT (Có thể tách KDTI thành Ban/Trung tâm) BanĐầutư bánlẻ T'» u n I -Banquảnlý -chi nhánh Trungtâm thẻ Ban QLRR tín dụng DãnQLRR'đỊnhẽhế tài =- - -BanQLRR -thị trường tíndụng BanQLRR tác nghiệp -—IianQutInK - ⅛, ‰—Z Khối Tài -Kế Tốn Ban Kiểm ,sốt „ n n Ban Chuyen Vien VănphịngNhâns ựự ẽEếnìưọcvai tổchức BanPhápchê Ban cơng nghệ V ăhphịng^^^ Cơngđồn VănphịngĐảnguỷ _ Trung tâm thanh-tốn ^rungtamDVKH H.O Trungtâm tác nghiệp TTTM Ban Ke tốn Bantà BanthOngtin quảnlý Kiểm tra Nội Vănphịngđại diện Tp.HCM V ănphòngđại diện Trungtâm Trungtâm Quảnlý TSNN Ban QL cơiig tình tiên địa bàn HN ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Khái quát Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.1.1 Quá tr? ?nh h? ?nh th? ?nh phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển. .. trạng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam theo hệ thống tiêu đ? ?nh t? ?nh .58 2.3 Đ? ?nh giá thực trạng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. đề công cụ phái sinh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển công cụ phái sinh Ngân hàng Đầu tư