38 quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh khu vực bãi cháy, quảng ninh – thực trạng và giải pháp

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh – Thực trạng giải pháp.” đề tài nghiên cứu độc lập tơi dựa q trình học tập làm việc Agribank – chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Số liệu sử dụng đề tài trung thực chưa sử dụng cơng trình có nội dụng tương tự khác Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Phan Thị Thảo SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM .4 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động cho vay NHTM .6 1.2 KHÁI QUÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng: .12 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .14 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .14 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.3 Xử lý rủi ro tín dụng 20 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QT RRTD TRONG NHTM .23 1.4.1 Nhân tố khách quan 23 1.4.2 Nhân tố chủ quan 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 26 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 29 SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY, QUẢNG NINH 34 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 34 2.2.2 Thực trạng phát đo lường rủi ro tín dụng cho vay Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 37 2.2.3 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng 38 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY, QUẢNG NINH 42 2.3.1 Những kết đạt cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 42 2.3.2 Những tồn hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ARGIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY QUẢNG NINH 51 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Argibank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 51 3.1.1 Định hướng kinh doanh ngân hàng .51 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 52 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HỒN THIỆN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY, QUẢNG NINH 53 3.2.1 Nâng cấp hệ thống đánh giá thông tin khách hàng 53 3.2.2 Hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng .53 3.2.3.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 58 SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.4 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn 59 3.2.5 Xây dựng đổi mơ hình tín dụng 59 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần Agribank chi nhánh khu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi vực Bãi Cháy, Quảng Ninh nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt NHCT Nam DN Doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân CIC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại DNNVV Doanh nhiệp nhỏ vừa KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân RRTD Rủi ro tín dụng QT RRTD Quản trị rủi ro tín dụng SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG,BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức NH Agribank chi nhánh KV Bãi Cháy Quảng Ninh 28 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2017 – 2019 30 Bảng 2.2:Cơ cấu dư nợ Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh .31 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh qua năm 2017-2019 33 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ xấu qua năm Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 34 Bảng 2.5 Dự nợ cho vay khách hàng theo tài sản đảm bảo 35 Bảng 2.6 Dự nợ cho vay theo thời hạn 36 Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ xấu 38 Bảng 2.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 41 SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối với việc, hoạt động sống kèm với rủi ro Xét riêng kinh tế hoạt động kinh doanh xuất rủi ro làm ảnh hưởng đến phát triển người trực tiếp kinh doanh, ngành nghề kinh doanh lan rộng kinh tế Trong năm qua, ngành ngân hàng phát triển tương đối mạnh mẽ với nhiều sản phẩm, dịch vụ đời cung cấp đến cho người dân toàn giới Một số sản phẩm tín dụng – bước bật ngành ngân hàng năm qua, mang lại giải pháp vốn, huy động hay vấn đề tương tự liên quan đến tín dụng Tuy nhiên, bước chân vào lĩnh vực tín dụng, ngân hàng nói chung phải chống chọi với rủi ro mà hoạt động gây Nhằm hạn chế tác hại rủi ro giúp hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ ngân hàng đặt quan tâm hàng đầu lên giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Xuất phát từ tính cấp thiết việc hạn chế rủi ro qua tìm hiểu thời gian công tác Ngân hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh, định chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàn nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh” Với mong muốn góp phần vào việc hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao hiệu kinh doanh tín dụng ngân hàng Do điều kiện khả nghiên cứu thời gian có hạn, khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận bảo giúp đỡ thầy cô giáo, cán Ngân hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh để đề tài hồn chỉnh có chất lượng cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Mục đích câu hỏi nghiên cứu A, Mục đích nghiên cứu đề tài: SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Nghiên cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng phương - diện lý thuyết Thơng qua tìm hiểu, thu nhập số liệu phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh để đánh - giá tình hình rủi hoạt động tín dụng chi nhánh Đưa kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng B, Câu hỏi nghiên cứu Với hướng nghiên cứu trên, khóa luận giải câu hỏi: - Nội dụng quản trị RRTD Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh? (bao gồm: biện pháp, nghiệp vụ liên quan đến quản lý - RRTD) Đánh giá hiệu quản lý RRTD ngân hàng tìm kiếm giải pháp? Đối tượng phạm vi nghiên cứu A, Đối tượng nghiên cứu Quản trị RRTD hoạt động cho vay Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Đánh giá quản trị RRTD Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh B, Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Phạm vi thời gian: Khóa luận lựa chọn thời gian nghiên cứu từ năm 2016 – 2018 Trong đó: liệu thứ cấp thu thập từ năm 2016 – 2018, liệu sơ cấp thu thập năm 2019 Phương pháp nghiên cứu A, Phương pháp luận Tác giả sử dụng phương pháp chung, phổ biến nghiên cứu lý luận gồm: phương pháp trừu tượng hóa khoa học, phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp tổng kết thực tiễn để xác định sở lý luận, phân tích đánh giá thực tiễn hoạt động quản lý RRTD Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài B, Phương pháp thu thập số liệu: Dữ liệu sử dụng cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá gồm liệu sơ cấp thứ cấp Dữ liệu so cấp thu thập cách vấn chuyên gia, cán Ngân hàng…Dữ liệu thứ cấp gồm văn bản, cẩm nang, hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu hội thảo, báo cáo ngành v.v Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, bảng biểu tài liệu tham khảo, khóa luận trình bày theo 03 chương: Chương I: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Chương II Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Chương III Giải pháp hoàn thiện rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại (NHTM) Cho đến thời điểm có nhiều khái niệm NHTM: Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: "Ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc cơng chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài nguyên cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính" Ở Việt Nam, “NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ, với hoạt động thường xuyên nhận tiền gửi, cấp tín dụng cung ứng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng kinh tế quốc dân.” Từ nhận định thấy NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ tốn Ngồi ra, NHTM cịn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ xã hội 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại Chức trung gian tín dụng: Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng ngân hàng thương mại Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trị cầu nối người thừa vốn người có nhu cầu vốn Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trị nhận tiền gửi, vừa đóng vai trị người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia: người gửi tiền người vay Cho vay hoạt động quan trọng SV: Phan Thị Thảo Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ARGIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY QUẢNG NINH 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Argibank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Với triết lý kinh doanh “Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng” Mục tiêu cao độ vào công tác huy động vốn với nhiều sản phẩm đa dạng hấp sản phẩm dịch vụ, thực quán sách cung cấp sản phẩm dịch vụ, mở rộng hoạt động kinh doanh chiều rộng lẫn chiều sâu, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên mở rộng đối tượng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân dự án khả thi đầu tư có hiệu nhằm góp phần chuyển dịch cấu kinh tế đại bàn theo hướng đại hóa, cơng nghiệp hóa 3.1.1 Định hướng kinh doanh ngân hàng Để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy,Quảng Ninh cần nghiên cứu đưa nhiều sản phẩm cho khách hàng bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý đầu tư, Ngân hàng điện tử, quản lý tài sản Đương nhiên ngân hàng cần đầu tư mạnh mẽ vào sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống máy tính kết nối mạng, bên cạnh đào tạo đội ngũ nhân viên với lực trình độ cao, có khả tư vấn khách hàng chuyên nghiệp Thứ hai, có sách khách hàng hướng vào nguồn vốn thay sách mở rộng tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phát triển bền vững, lãi suất hợp lý Nền kinh tế nước ta giai đoạn phát triển, khách hàng cá nhân doanh nghiệp cần nhiều vốn để xây dựng tiền đề, mở rộng kinh doanh cho mình, lúc NHTM mở rộng tín dụng tạo nên sôi động cho thị trường này, dẫn đến hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn hoạt động ngân hàng nói riêng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh nói chung Tuy nhiên, kinh tế gặp nhiều khó khăn giai đoạn phát triển, khả khoản thị trường địa ốc chứng khoán kém, chạy SV: Phan Thị Thảo 53 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đua lãi suất ngân hàng khiến cần coi trọng sách khách hàng hướng vào nguồn vốn Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần nâng cao khả khoản nhóm khách hàng, sách phải hướng vào nguồn vốn huy động từ dân cư tổ chức kinh tế, đặc biệt khách hàng có dịng lưu chuyển tiền lớn Với sách ưu tiên phát triển nguồn vốn, huy động nguồn vốn chi phí thấp bền vững từ khách hàng Chính sách khơng mang lại lợi nhuận cao đảm bảo phát triển ổn định thoả mãn nhu cầu vay vốn khách hàng, trì mức lãi suất hợp lý, xây dựng tỷ lệ hợp lý nguồn vốn dư nợ theo tiêu chuẩn quốc tế 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Hoạt động cho vay hoạt động tồn nhiều rủi ro, nhiên hoạt động kinh doanh Ngân hàng, Ngân hàng chối bỏ rủi ro để thu lợi nhuận không được, Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần đề phải đạt mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN sau: Thứ nhất, giảm thiểu rúi ro tín dụng sở nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo sách tăng trưởng tín dụng đề Mục tiêu chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ xấu phải đạt 1%, mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt mức 22% trở lên Thứ hai, lựa chọn ngành nghề lĩnh vực nhóm khách hàng để phân tán rủi ro tín dụng theo tiêu nhóm khách hàng có khả phát triển đạt hiệu quả, khách hàng có tăng trưởng mạnh mẽ có khả bão hịa cung vượt cầu tương lại hay nhóm khách hàng đầu tư theo phong trào vào nhóm hàng Thứ ba, tăng khả phịng ngừa rủi ro cho hoạt động tín dụng, nâng cao nghiệp vụ thẩm định tăng cường kiểm sốt, giám sát tồn diện kịp thời q trình cấp tín dụng SV: Phan Thị Thảo 54 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thứ tư, xây dựng chế nợ xấu hiệu quả, bảo đảm hợp tác khách hàng quy trình xử lý nợ xấu, giảm tổn thất mà rủi ro gây cho Ngân hàng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HỒN THIỆN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY, QUẢNG NINH 3.2.1 Nâng cấp hệ thống đánh giá thông tin khách hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần cập nhật hệ thống thông tin khách hàng thơng tin khoản tín dụng cách kịp thời nhanh chóng Bao gồm: Thứ nhất, lập cổng thơng tin tìm kiếm nội khách hàng hoạt động tín dụng họ chi nhánh thơng qua hệ thống máy tính nội Thứ hai, lập hệ thống chấm điểm khách hàng cho phép nhân viên truy cập Cũng xây dựng liệu điểm tín dụng khách hàng, nhằm bảo đảm hệ thống thông tin truyền nội bộ, tạo cổng tra cứu thuận lợi cho nhân viên tìm kiếm đánh giá khách hàng Cần xây dựng chế trao đổi chia sẻ thông tin hiệu dựa buổi giao ban định kỳ, buổi họp hay thông báo nội Thứ ba, thông tin bên ngồi khách hàng trường: thực tra cứu Trung tâm Tín dụng CIC lịch sử tín dụng khách hàng Khơng thế, cần chọn lọc thơng tin tình hình tài chính, hoạt động khách hàng Thu thập thông tin lãnh đạo, trình độ quản lý cơng ty, hoạt động khách hàng đẻ đánh giá khách hàng xác 3.2.2 Hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng 3.2.2.1 Phương pháp nhận diện phân loại rủi ro  Cần xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro thông qua hệ thống dấu hiệu khách hàng lẫn thị trường, số dấu hiệu cần phải lưu ý: - KH trễ hạn toán lãi, toán nợ gốc theo hợp đồng - Xin gia hạn hay điều chỉnh kỳ hạn nợ nhiều lần với lý khơng đáng SV: Phan Thị Thảo 55 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Xin tăng hạn mức hay vay thêm với lý khơng đáng, bất chấp lãi - suất Tài sản bảo đảm không đủ giá trị, tiêu chuẩn - Cung cấp hố đơn tài khơng đầy đủ, khơng có chứng minh hợp lý việc sử dụng tiền vay - Trì hỗn cung cấp báo cáo tài có số liệu biến động bất thường -Cơ cấu ban lãnh đạo có nhiều thay đổi phát sinh mâu thuẫn - Khách hàng chờ đợi khoản thu từ thu nhập bất thường/ huy động khác khơng phải nguồn thu từ hoạt động kinh doanh - Gặp khó khăn phát triển sản phẩm dịch vụ - Lảng tránh trì hỗn đợt kiểm tra định kỳ hoặt đột xuất NH tình hình sản xuất kinh doanh mà khơng có lý đáng - Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn đầu tư trung dài hạn có dấu hiệu đầu tư vốn vào lĩnh vực phát triển nóng (nhưng kinh doanh chứng khoán, vàng, BĐS)  Cần cải tiến quy trình tín dụng - Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần phát huy hiệu quy trình tín dụng mà Ngân hàng thực hiện, kèm với việc có ý tưởng để đơn giản hóa quy trình tín dụng, khiến cho giao dịch trở nên nhanh chóng tiện lợi hơn, nhiên phải đảm bảo tính xác độ an tồn cho quy trình - Khơng có thế, quy trình tín dụng, đặc biệt khâu nhận biết dấu hiệu bất thường cần quan tâm nữa, nên tiến hành thẩm định thường xuyên để có có thơng tin đầy đủ khoản tín dụng khách hàng, hạn chế rủi ro tín dụng 3.2.2.2 Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ đại Áp dụng công nghệ đại, cơng nghệ chấm điểm tín dụng khách hàng, SV: Phan Thị Thảo 56 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phần mềm theo dõi lịch sử tín dụng khách hàng để có thơng tin kịp thời tín dụng khách hàng Điểm khác biệt công nghệ quản trị rủi ro Rủi ro phát sinh từ thiên vị cá nhân loại bỏ tối đa hệ thống xếp hạng tự động Các tiêu định lượng định tính cần xếp cho lên phần mềm, trang tính để từ đánh giá hoạt động khách hàng vay, hoạt động thu hồi nợ ngân hàng để từ đưa số phân tích, đánh giá xác khoản tín dụng khách hàng Về chấm điểm khách hàng, Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần đưa tiêu chí mức độ tuân thủ thời hạn trả nợ, trả lãi, hạn mức tín dụng, mục đích kinh doanh khách hàng có phù hợp với mục đích vay ban đầu hay khơng Quy trình chấm điểm tín dụng DN là: Bước 1: Thu thập thông tin DN Bước 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh DN Bước 3: Chấm điểm theo quy mô DN Bước 4: Chấm điểm yếu tố phi tài Bước 5: Tổng hợp xếp hạng DN Bước 6: Trình phê duyệt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Trong tương lai, Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần hồn thiện khâu q trình chấm điểm tín dụng, xây dựng hệ thống chấm điểm tiên tiến đại đương nhiên phải xác; đồng thời cải thiện hệ thống internet để cập nhật điểm khách hàng vay cách nhanh chóng 3.2.2.3 Kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng - Tài sản đảm bảo: quản lý hợp đồng chấp khách hàng cẩn thận bảo đảm không tin xác + Tình trạng pháp lý tài sản phải đảm bảo hợp pháp + Phải có nguồn thông tin tham khảo rõ ràng giá trị, yêu cầu công ty thẩm định giá (nếu cần) để đảm bảo tính khách quan, xác SV: Phan Thị Thảo 57 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài + Xem xét yếu tố điều kiện an tồn (phịng cháy, chống trộm cắp, điều kiện an tồn), có cần phải mua bảo hiểm hay khơng + Lợi thương mại, quy hoạch xây dựng, khả bán, lý + Nếu tài sản bảo đảm bị sụt giảm hay có dấu hiệu giảm tiêu chuẩn phải báo cho khách hàng để bổ sung tài sản có sách thu hồi tài sản phù hợp để bảo đảm lợi ích cho ngân hàng + Cần phải tìm hiểu rõ nguồn gốc tài sản bảo lãnh để vừa xây dựng hệ thống tài sản an toàn cho ngân hàng, mà bên bảo lãnh cần biết hoạt động tín dụng bên bảo lãnh + Thường xuyên kết hợp với phận thẩm định để đánh giá lại tài sản đảm bảo khách hàng, tránh trường hợp giá trị TSBĐ bị giảm cách đột ngột Kiểm tra, giám sát sau cho vay: cần có quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay xác, rõ ràng, đồng thởi bảo đảm chuyên viên ngân hàng thực quy trình kiểm tra giám sát Định kỳ kiểm tra hoạt động khách hàng, đánh giá lại tài sản bảo đảm, vấn đề khác liên quan đến ln đặt khoản tín dụng vùng an tồn ngân hàng -Cho vay thêm: để giảm tình trạng nợ xấu, Ngân hàng cần xem xét kỹ trước định cho DN vay thêm Đương nhiên khoản vay thêm cần theo dõi đặc biệt hơn, đặc biệt tiêu chí đánh giá khả cho vay khoản vay thêm cần đưa cách rõ ràng để bảo vệ ngân hàng - Hoàn thiện kỹ thuật, quy trình thu hồi nợ có vấn đề: Agribank Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh có quy trình địi nợ từ sở lên cấp cao với nghiệp vụ kỹ đòi nợ chuyên viên tín dụng Tuy nhiên trải qua nhiều năm phát triển phát triển kinh tế thị trường nước ta, mức độ tinh vi khách hàng việc trốn tránh nợ tăng lên đòi hỏi Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần có thêm nhiều cải tiến quy trình kỹ thuật SV: Phan Thị Thảo 58 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thu hồi nợ - Các yếu tố cần quan tâm: Khi phát sinh nợ hạn, điều ngân hàng cần phải tìm kiếm nguyên nhân, lý việc nợ, sau áp dụng vào mơ hình đánh giá, xem xét xem có nên tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục gia hạn nợ (trong trường hợp có khả tốn phục hồi kinh doanh) đưa đến định thu hồi tài sản bảo đảm để bảo vệ khách hàng Đối với tình trạng xin phép gia hạn nợ hay vay thêm, ngân hàng cần tỉnh táo khách hàng có nhu cầu phát triển khả tăng trưởng thực với khách hàng thực gia hạn nợ hay xin vay thêm để giải vấn đề khó khăn họ cách tiêu cực ( điều ảnh hưởng lớn với ngân hàng) Với tiền vay khơng có tài sản bảo đảm, ngân hàng cần tạo đường lui cho thơng qua ràng buộc phương thức chi trả trường hợp khách hàng hạn nợ, nợ chuyển sang nợ xấu - Khởi kiện toà: trường hợp khơng thể thu hồi nợ, nợ kéo dài liệt vào danh sách nợ xấu, khách hàng hồn tồn khơng cịn khả chi trả tương lai ngân hàng cần đến can thiệp pháp luật để bảo vệ thân - Tài trợ nợ: cần nghiên cứu triển khai kỹ thuật tài trợ rủi ro công cụ phái sinh tín dụng Ngày có nhiều loại hợp đồng hợp đồng quyền chọn, hợp đồng trao đổi tín dụng (Credit swap), loại hình chứng khốn hóa khoản tiền cho vay hay trái phiếu ràng buộc hay hối phiếu có bảo đảm… giúp ích nhiều cho Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh việc quản lý RRTD 3.2.2.4 Xây dựng hệ thống báo cáo QL RRTD Để cho công việc quản lý rủi ro tín dụng diễn cách nhanh chóng, xác hiệu khơng thể thiếu buổi báo cáo định kỳ, báo cáo gửi từ chuyên viên tín dụng, phòng ban để đưa đánh giá SV: Phan Thị Thảo 59 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hiệu cơng tác QL RRTD, từ đưa giải pháp kịp thời, đề hướng 3.2.3.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Đào tạo rèn luyện nhân tố người giải pháp bền vững công tác quản lý rủi ro tín dụng khơng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh mà tất ngân hàng khác Thứ nhất, tuyển chọn đề bạt người có đủ lực lãnh đạo điều hành để đứng đầu máy quản lý rủi ro tín dụng Các sách người đứng đầu, đạo sít họ khiến cho nhân viên thực tốt Do yếu tố người dẫn đầu, cánh chim đầu đàn cho chi nhánh Agribank phát huy Thứ hai, nhân viên tín dụng Cần xây dựng đội ngũ cán quản lý RRTD có kinh nghiệm, tầm nhìn xa việc nhìn nhận mức độ khả thi khoản cấp tín dụng Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp tồn chi nhánh, bên cạnh việc gắn kết tinh thần đồng nghiệp ngân hàng Tuy nhiên khơng tuyển nhân viên có kinh nghiệm mà Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh cần tìm người tài, người có chun mơn nghiệp vụ cao với tinh thần sẵn sàng học hỏi Mở rộng đối tượng ứng tuyển cho phép có thêm nhiều lựa chọn việc tìm kiếm người phù hợp với môi trường Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Thứ ba, thường xuyên tổ chức lớp học nghiệp vụ định kỳ cho nhân viên mới, khóa đào tao huấn luyện nghiệp vụ tín dụng Cập nhật kịp thời sách thay đổi nhà nước, xu hướng quốc tế hoạt động tín dụng cho tồn nhân viên để nâng cao trình độ để giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận thông tin Đặc biệt với cán quản lý rủi ro tín dụng cần phải đề cao tiêu chuẩn trình độ, nghiệp vụ, kỹ tư cách đạo đức, tính trung thực hoạt động đánh giá tín dụng để đạt kết xác khách quan SV: Phan Thị Thảo 60 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.4 Tích cực xử lý nợ xấu nợ hạn Một dấu hiệu RRTD ngân hàng đặc trưng nợ xấu, nợ hạn mức cao có xu hướng tăng Để giảm thiểu RRTD, ngân hàng cần tìm biện pháp hữu hiệu để xử lý nợ xấu nợ hạn nhằm đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng Tùy theo nguyên nhân mà ngân hàng đưa biện pháp hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng tạo điều kiện cho ngân hàng thu hồi vốn vay Ngân hàng dùng biện pháp khách hàng vay: khách hàng vay gặp rủi ro mà chưa cần đến quan pháp luật xử lý Ngân hàng làm tư vấn cho khách hàng đưa biện pháp tháo gỡ khó khăn, chuyển hướng sản xuất kinh doanh, tích cực thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí, giải hàng tồn đọng, chí ngân hàng cho khách hàng vay vốn mở để phục hồi lại tình trạng kinh doanh Nợ hạn, nợ xấu phát sinh yếu tố chủ quan từ phía cán tín dụng phận khác Ngân hàng có biện pháp mạnh, xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thường vật chất Như nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc hạn chế phần nhiều RRTD 3.2.5 Xây dựng đổi mơ hình tín dụng Cần đổi mơ hình tín dụng theo phát triển chung kinh tế để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bảo vệ an toàn hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Thứ nhất, xây dựng hệ thống dịch vụ tín dụng từ a đến z thơng qua phần mềm quản lý Từ việc thu thập thông tin hay số khách hàng, đến việc lịch sử tín dụng khách hàng nên quy hồ sơ lưu trữ phần mềm Nếu lưu trữ máy cơng tác đánh giá quản lý nhanh Việc quản trị rủi ro tiến hành dựa thông số báo từ phần mềm Thứ hai, tập trung vào việc tiếp thị dịch vụ tín dụng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh chi nhánh hay phịng giao dịch SV: Phan Thị Thảo 61 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài để khách hàng hiểu rõ mục tiêu tín dụng hạn mức, sách mà ngân hàng cung cấp 3.3 Một số kiến nghị: 3.3.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ ngành liên quan Đối với phủ ổn định kinh tế vĩ mơ luật pháp QT RRTD ngân hàng Tiếp tục đưa giải pháp cấu lại kinh tế, kìm chế lạm pháp, tăng trưởng kinh tế, củng cố phát triển tài chính, thị trường chứng khón hệ thống ngân hàng Tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước vào kinh tế khu vực ngân hàng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài nước Nâng cao đủ mạnh tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý Nhà nước hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước Nâng cao tính minh bạch thông tin tất tổ chức thông qua ứng dụng chuẩn mực kế toan quốc tế Một khó khăn lớn thẩm định lực tài khách hàng mức độ tin cậy xác thơng tin khách hàng công bố Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức tín dụng, nhà đầu tư nước nước ngoài, dự án đầu tư tương lai lãnh thổ Việt Nam xem xét “ độ mở” thông tin dự án 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cần có chế khuyến khích, hỗ trợ đóng vai trị người chủ trì liên kết ngân hàng thương mại việc thực cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt phí chuyển tiền, kỹ thuật cơng nghệ đặc biệt đường truyền thông tin SV: Phan Thị Thảo 62 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động tín dụng Đồng thời cần nghiên cứu sớm đưa cảnh báo rủi ro tiềm ẩn mà NHTM đối mặt rủi ro tập trung danh mục, rủi ro mơi trường kinh tế, rủi ro trị,…đây cảnh báo sớm hữu ích cho NHTM SV: Phan Thị Thảo 63 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Bất kể hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng dẫn đến rủi ro Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng kinhdoanh gặp rủi ro ảnh hưởng khơng đến doanh nghiệp, ngân hàng cho vay vốn mà hệ thống kinh tế Do mà cần phải có chuẩn bị sách hoạt động để hạn chế rủi ro nâng cao hoạt động kinh doanh mang đến cho thân an tồn Thơng qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn- chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh, Luận văn rút số kết luận sau: Qua việc nghiên cứu khái niệm quan điểm theo chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro tín dụng, luận văn xây dựng khái niệm quan điểm quản trị rủi ro tín dụng NHTM nói chung, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn nói riêng Rủi ro tín dụng vấn đề tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, nâng cao khâu quản trị rủi ro hoạt động tín dụng hạn chế nhiều thiệt hại mà ngân hàng phải hứng chịu Với tốc độ tăng trưởng nhanh kinh tế ngân hàng mở rộng hoạt động tin dụng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh nói riêng cần có biện pháp nâng cao hệ thống quản lý tín dụng chi nhánh để đứng vững phát triển trước thay đổi không ngừng kinh tế SV: Phan Thị Thảo 64 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đinh Xuân Hạng, TS Nghiêm Văn Bảy (Đồng chủ biên) (2014), “Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại 1”, nhà xuất Tài Chính, Việt Nam PGS.TS Đinh Xuân Hạng, THS.Nguyễn Văn Lộc, (chủ biên)(2012), “Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại”, nhà xuất Tài Chính, Việt Nam TS.Nghiêm Văn Bảy (chủ biên) (2012), “ Giáo trình Quản trị dịch vụ khác ngân hàng thương mại”, nhà xuất Tài Chính, Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Mùi(chủ biên)(2008),“Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xất Tài chính, Việt Nam PGS.TS Phạm Ngọc Dũng PGS.TS Đinh Xn Hạng (chủ biên)(2014), “Giáo trình Tài tiền tệ”,nhà xuất Tài chính, Việt Nam Số liệu Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Khoản 3, Điều Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Khoản Khoản Điều 16 Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành SV: Phan Thị Thảo 65 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Lã Thị Lâm Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thảo Khóa: CQ54 Lớp: 15.07 Đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh- Thực trạng giải pháp” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ., ngày … tháng … năm 2019 - Điểm : - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: SV: Phan Thị Thảo (Ký tên) 66 Lớp: CQ54/15.07 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thảo Khóa: CQ54 Lớp: 15.07 Đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh – Thực trạng giải pháp” Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Đối tượng mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Nội dung khoa học ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 - Điểm : - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: SV: Phan Thị Thảo (Ký tên) 67 Lớp: CQ54/15.07 ... lý luận quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Chương II Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh Chương... CHI NHÁNH KHU VỰC BÃI CHÁY, QUẢNG NINH 2.1 Thông tin tổng quan ngân hàng Argibank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Argibank Chi nhánh khu vực Bãi Cháy,. .. rủi ro qua tìm hiểu thời gian công tác Ngân hàng Agribank chi nhánh khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh, định chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàn nông nghiệp phát triển nông thôn chi