Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DUNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DUNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VIỆT THẠCH HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu đưa luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Thùy Dung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KẾT CẤU LUẬN VĂN: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 1.1.1 Hoạt động tín dụng kinh tế quốc dân 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng 1.1.1.3 Các hình thức tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 10 1.1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.2 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 13 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng 13 1.2.2 Đặc điểm xếp hạng tín dụng 14 1.2.3 Phân loại xếp hạng tín dụng khách hàng 15 1.2.4 Vai trò hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng 16 1.3 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN 19 1.3.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 19 1.3.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng thể nhân 19 1.3.3 Quy trình xếp hạng tín dụng thể nhân 20 1.3.4 Nhân tố tác động đến hoạt động xếp hạng khách hàng thể nhân 22 1.3.4.1 Nhân tố khách quan 22 1.3.4.2 Nhân tố chủ quan 23 1.4 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC XẾP HẠNG TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 24 1.4.1 Kinh nghiệm số tổ chức xếp hạng nước nước 24 1.4.1.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 24 1.4.1.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân cơng ty xếp hạng tín dụng FICO (Mỹ) 25 1.4.1.3 Mơ hình điểm số tín dụng VantageScore 26 1.4.1.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Ngân hàng BIDV.26 1.4.1.5 Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân E&Y 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân CIC 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 29 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 29 2.1.1 Lịch sử đời phát triển Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam 30 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thơng tín Tín dụng Quốc gia Việt Nam 34 2.1.4.1 Sơ đồ máy tổ chức CIC 34 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban máy quản lý 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 37 2.2.1 Vài nét hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 37 2.2.1.1 Lịch sử hình thành hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 37 2.2.1.2 Tổ chức hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân CIC 38 2.2.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 39 2.2.3 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam 40 2.2.4 Ví dụ minh chứng qui trình, thủ tục xếp hạng khách hàng cụ thể 52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 54 2.3.1 Những điểm đạt 54 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 55 2.3.2.1 Hạn chế 55 2.3.2.2 Nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 59 3.1 ĐỊNH HƯỚNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI CIC TRONG THỜI GIAN TỚI 59 3.1.1 Định hướng phát triển Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam thời gian tới 59 3.1.1.1 Định hướng ngành ngân hàng 59 3.1.1.2 Định hướng phát triển CIC 60 3.1.2 Định hướng phát triển nghiệp vụ xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm thời gian tới 67 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM 69 3.2.1 Nhóm giải pháp trực tiếp liên quan tới nội dung, phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 69 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng, độ tin cậy nguồn thông tin đầu vào 69 3.2.1.2 Hoàn thiện mơ hình tổ chức chế vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng thể nhân 72 3.2.1.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học hoạt động XHTD thể nhân 73 3.2.1.4 Hoàn thiện phương pháp, nội dung chấm điểm, xếp hạng khách hàng 74 3.2.2 Các nhóm giải pháp hỗ trợ 78 3.2.2.1 Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm 78 3.2.2.2 Đa dạng hố sản phẩm thơng tin kênh cung cấp thông tin .79 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng cán làm công tác XHTD thể nhân 80 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Kiến nghị với phủ Bộ ngành có liên quan 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 81 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nguyên nghĩa TT Thông tư QĐ Quyết định TTCK Thị trường chứng khốn BCTC Báo cáo Tài BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CNTT Cơng nghệ thông tin CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng DN Doanh nghiệp E&Y Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp KQKD Kết kinh doanh KV Khu vực Moody’s Moody’s Investors Service NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại TSĐB Tài sản đảm bảo QHTD Quan hệ tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng CN TCTD Chi nhánh tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTTD Thơng tin tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score Bảng 2.1: Xếp hạng khách hàng Bảng 3.1: Quan hệ tín dụng quan hệ thẻ Bảng 3.2: Các tiêu thẻ bổ sung Bảng 3.3: Chấm điểm, xếp hạng khách hàng bổ sung thẻ Danh mục biểu đồ, sơ đồ Biểu đồ 2.1: Số lượng báo cáo tín dụng qua năm Biểu đồ 2.2: Số lượng hồ sơ khách hàng qua năm Sơ đồ 2.3: Bộ máy tổ chức CIC Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý tin thêm thẻ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng ln đóng vai trị quan trọng, có ý nghĩa sống ổn định phát triển kinh tế quốc dân Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cho vay hoạt động kinh doanh chủ yếu chứa đựng nhiều rủi ro Lưạ chọn khách hàng cho vay định quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Khi đưa định lựa chọn khơng phù hợp dẫn đến rủi ro lớn khách hàng không trả nợ Để giảm thiểu rủi ro không thu nợ, ngân hàng phải sàng lọc giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ khách hàng lâu dài, sử dụng công cụ, kỹ thuật giảm rủi ro (quy định hạn mức tín dụng, bảo đảm tiền vay…) Mặc dù không ngân hàng, tổ chức dự đốn hết rủi ro xảy Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày khó khăn, rủi ro ngày lớn, địi hỏi phải có biện pháp phịng ngừa, hạn chế rủi ro để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại Trong xu đó, việc chấm điểm tín dụng khách hàng việc cần thực hoạt động tín dụng ngân hàng Vì kết chấm điểm hay xếp hạng khách hàng vay phản ánh mức độ rủi ro lực trả nợ khách hàng vay, quan trọng để ngân hàng đưa định cho vay quản lý khoản vay, đảm bảo kiểm sốt rủi ro tín dụng mức ngân hàng chấp nhận Trong điều kiện Việt Nam nay, NHTM bước xây dựng sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để hỗ trợ việc định cấp tín dụng quản lý nợ Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đặc biệt xếp hạng khách hàng thể nhân NHTM chủ yếu xây dựng theo phương pháp chuyên gia, tiêu thức chấm điểm chưa thống nhất, kết xếp hạng cịn thiếu xác ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng tín dụng ngân hàng Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) với sứ mệnh tổ chức quản lý cung cấp thơng tin tín dụng cho hệ thống ngân hàng, bước xây dựng hệ thống chấm điểm khách hàng nói chung khách hàng thể nhân nói riêng để để hỗ trợ hoạt động tín dụng cho TCTD Việt Nam Tuy nhiên, thay đổi sách xử lý nợ xấu cung cấp thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà Nước quy định (Thơng tư 03/2013/TT-NHNN thay Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN, thông tư 02/2013/TT-NHNN thay Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN) đặt yêu cầu hoạt động chấm điểm tín dụng thể nhân CIC phải có thay đổi đề phù hợp Bên cạnh đó, chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu cách đầy đủ toàn diện xếp hạng tín dụng thể nhân CIC Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài: “Hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn áp dụng kiến thức tiếp thu chương trình học đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển CIC nói riêng nơi tác giả cơng tác mục tiêu phát triển phồn thịnh kinh tế nước nhà Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ đầu kỷ 20, giới bắt đầu hình thành hệ thống XHTD Từ hình thành đến nay, có nhiều phương pháp, mơ hình XHTD xây dựng từ phương pháp cổ điển đánh giá định tính đến phương pháp đại phương pháp thống kê hay phương pháp chuyên gia…Tại Việt Nam, hệ thống XHTD nội NHTM sử dụng gần 10 năm trở lại tương đối mẻ nên hệ thống cần bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tế Nhận thức yêu cầu đó, có nhiều nghiên cứu cơng bố, có cơng trình điển hình: a, Luận văn thạc sỹ: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHTMCP Quốc Dân – TP Đà Nẵng" tác giả Ngơ Bình [3] Trong luận văn, tác giả nêu thực trạng công tác XHTD nội NHTMCP Quốc Dân – TP.Đà Nẵng: cơng tác tổ chức, kiểm sốt nội bộ, kết quả, thành công hạn chế công tác XHTD nội NHTMCP Quốc Dân – TP.Đà Nẵng Các đề xuất có tính thực tiễn khả thi Tuy nhiên, số vấn đề lý luận đề 10 [23] Nguyễn Thị Tú Quyên (2015), Hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội [24] Abdou, H & Pointon, J., (2011), “Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature”, Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 18 (2-3), pp 59-88 [25] Đinh Thi Huyen Thanh and Kleimeier S., (2006), Credit scoring for Vietnam’’s retail banking market, Maastricht University, Nethelands [26] Federal Reserve System, (2007), Report to the Congress on credit scoring and its effects on the availability and affordability of credit, Board of Governors of the Federal Reserve System [27] Langohr H & Langohr P, (2008), Rating agencies and their credit ratings: what they are, how they work, and why they are relevant, Wiley and Sons [28] www.moodys.com [29] www.vantagescore.com [30] www.fico.com [31] www.dictionary.cambridge.org 59 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.01: Bảng Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie Kleimeier Bước Chấm điểm thân nhân lực trả nợ Tuổi 18 - 25 Trình độ học vấn 26 - 40 Đại học, Cao Sau đại học 40 - 60 >60 Trung học Dưới trung học Nghề nghiệp Chun mơn đẳng Giúp việc Kinh doanh Hưu trí Thời gian công tác 5 năm 5 năm Nhà riêng Nhà th Thời gian làm cơng việc Tình trạng cư trú Số người phụ thuộc Độc thân Thu nhập hàng năm 120 triệu đồng >240 triệu đồng Bước 2: Chấm điểm quan hệ với khách hàng Thực cam kết với ngân Khách hang Chưa trễ hàng (ngắn hạn) hạn Chưa trễ Có trễ hạn 30 Có trễ hạn ngày 30 ngày Có trễ hạn năm Có trễ hạn trước hạn gần 100 – 500 triệu 500 triệu đồng – chưa trả đồng tỷ đồng Tiền gửi tiết kiệm Các dịch vụ khách hàng sử Tiền gửi tiết kiệm Thẻ tín dụng thẻ tín Thực cam kết với ngân Khách hang hàng (dài hạn) Tổng giá trị khoản vay < 100 triệu đồng dụng năm gần >1 tỷ đồng Không dụng Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm năm trước 20 – 100 triệu đồng 100 – 500 triệu đồng >500 triệu đồng 60; 10% 18-20 Dưới Trình độ học Trên đại học Đại học Cao đẳng vấn Tiền án, Trung học Không trung 10% học Có 10% Khác 10% tiền Tình trạng Chủ sở cư trú hữu Số người ăn 7 năm đào tạo nghề – năm 3– năm Lao động thời Thất vụ nghiệp 1-3 năm 10% 10 triệu – 10 triệu đồng đồng – triệu 1–3 25% Lợi nhuận/doanh thu hoặc >10 thu nhập ròng 20-25% 15 – 20% 5-10 triệu 3-5 triệu đồng đồng đồng Số tiền theo kế hoạch trả nợ/Nguồn trả nợ 25 Chỉ sử dụng tiền gửi triệu Trọng Điểm ban đầu Chỉ tiêu 7 năm 5-7 năm 3-5 năm 1-3 năm 100 triệu Trung bình 50-100 Rất cao 30-50 triệu đồng