Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 6 pptx

... 0.843549 0.221024 3.8 165 55 0.0011 E (-2 ) 0.020077 0.293835 0. 068 3 26 0.9 462 E (-3 ) - 0.17 363 6 0.2339 16 -0 .742300 0. 466 5 R-squared 0 .60 4411 Mean dependent var - 8.53041 8 Adjusted R- squared 0.545072 ... C 422.5544 58.3 267 0 7.24 461 4 0.0000 GDP 0. 460 517 0.018 060 25.49888 0.0000 Variance Equation C 2738 .62 6 5899.843 0. 464 1 86 0 .64 25 ARCH(1) 1.9...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... Error t-Statistic Prob. C - 3258802 2 20003195 -1 .62 9141 0.1078 Y88 5 760 .7 76 817.7877 7.044341 0.0000 Y88^2 - 0.0 160 20 0.003 069 -5 .219110 0.0000 R-squared 0.47 860 0 Mean dependent var 64 60342 9 Adjusted ... var 2.52 169 9 S.E. of regression 2.314538 Akaike info criterion 4.54331 2 Sum squared resid 380.3532 Schwarz criterion 4 .60 6 06 5 Log likelihood - 1...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng - Mô hình kinh tế toán: phụ thuộc hàm số - Mô hình kinh tế lượng: phụ thuộc tương quan và hồi quy 2.4. Thu thập số liệu - Số liệu được dùng : từ ... 2447.1 37 76. 3 1981 24 76. 9 3843.1 1982 2503.7 3 760 .3 1983 261 9.4 39 06. 6 1984 27 46. 1 4148.5 1985 2 865 .8 4279.8 19 86 2 969 .1 4404.5 1987 3052.2...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 0.003278 0.004703 0 .69 7054 0.4871 MARKET 0.453024 0. 067 675 6. 694125 0.0000 R-squared 0.275235 Mean dependent var 0.00 961 7 Adjusted R- squared 0. 269 093 S.D. ... squared resid 9850.1 06 Schwarz criterion 9. 962 359 Log likelihood - 57.28925 F-statistic 1094. 160 Durbin-Watson stat 1.284183 Prob(F-statistic) 0.000000 Ví dụ 2:...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 6. 127172 4.285283 1.429817 0.18 06 X2 0.244934 0 .63 04 56 0.388502 0.7051 R-squared 0.0135 36 Mean dependent var 7.7 569 2 3 Adjusted R- squared - 0.0 761 43 S.D. dependent ... Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 7.193357 1.594789 4.510538 0.0011 X2 - 1.392472 0.305018 -4 . 565 214 0.0010 X3 1.470032 0.1757 86 8. 362 6...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 36. 60 968 18.5 763 7 1.970 766 0. 060 9 X3 0.208034 0.0 260 33 7.9911 06 0.0000 R-squared 0.735199 Mean dependent var 169 . 368 0 Adjusted R- squared 0.72 368 6 S.D. dependent ... Error t-Statistic Prob. C 33.87971 19.11513 1.772403 0.0902 X2 - 26. 00 263 34.95897 -0 .743804 0. 464 9 X3 6. 709 261 8.740550 0. 767 602 0.4509 R-squar...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... 0.000257 -0 .59 069 3 0. 560 2 R-squared 0.014330 ean dependent -8 .42 1 - 0 .60 7571 0.58 766 9 0. 562 2 0.000152 M var E- 14 Adjusted R- nt var 357.12 S.E. of regression 369 .0 360 info 14. 764 Sum squared ... Error t-Statistic Prob. Method: Least Squares Date: 11/19/08 Tim Sample: 1 960 19 86 ded obser ns: 27 ie C 7 46. 568 6 -0 .359805 0.722 1- 268 .61 93 GDP 0.9...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... 1 96 5-2 12092 123 968 1 96 5-3 10834 121454 1 96 5-4 12201 131917 1 96 6- 1 12245 129911 1 96 6- 2 14001 1409 76 1 96 6- 3 12213 137828 1 96 6- 4 12820 145 465 1 96 7-1 11349 1 369 89 1 96 7-2 1 261 5 1451 26 1 96 7-3 ... 1 96 7-3 11014 1415 36 1 96 7-4 12730 1517 76 1 96 8-1 12539 148 862 1 96 8-2 14849 158913 1 96 8-3 13203 15572...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... với các số liệu ghép nhóm của mô hình Logit. X i N i n i Pf i I i = F -1 (P i ) Z i = I i + 5 6 40 8 0.2 -0 .84 8 50 12 0.24 -0 .7 10 60 18 0.3 -0 .52 13 80 28 0.35 -0 .38 15 100 ... phân phối xác suất như sau: Kinh tÕ l−îng n©ng cao u i - β 1 - β 2 X i 1 - β 1 - β 2 X i P i 1 - P i P i Tuy nhiên dù u i không phân phối...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20

... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm. Phương pháp ... Ví dụ: Y t = α + β 0 X t + β 1 X t-1 +β 2 X t-2 + u t Mô hình có trễ phân phối được chia thành hai loại: Y t = α + β 0 X t +β 1 X t-1 + +β k X t-k +u t gọi là mô hình c...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 23:20