Tính toán ngẫu nhiên với dạng Hemite-Dương Tôn Đảm-tạp chí phát triển KH&CN tập 11 số 6-2008

... PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE 3.1.Định lý 3.1 Cho ( ) , nnt HHWt= là quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Khi đó với m nguyên và lớn hơn 1 ta sẽ có vi phân ngẫu nhiên ... Dương Tôn Đảm, Quá trình ngẫu nhiên phần 1: Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên. NXB ĐHQG Tp.HCM (2007) [6]. A.D.Ventxe, Giáo trình lý t...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 03:20

... f(t, x) và g( s, x) là các hàm cho trướ c, ẩn số là quá trình ngẫu nhiên X t . Quá trình X t được gọi là nghiệm của phương trình ((4.7)) nếu nó là một quá trình với quỹ đạo liên tục và thoả mãn ... từng phần. 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau đây X t = c +  t 0 f(s, X s )ds +  t 0 g(s, X s )dW s . (4.7) Phương trình này được gọi là...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 180-218. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener, Tích phân Wiener, Tích phân ngẫu nhiên Ito, Công thức Ito, Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tài liệu trong ... va chạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. ξ t được các nhà Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... khi đó X là quá trình gia số độc lập với gia số X t − X s là ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sai t − s. Ví dụ 3.12. Quá trình Poisson Quá trình N =(N t ) gọi là một quá trình Poisson ... ω):Ω→ R là A- đo được. Quá trình ngẫu nhiên X =(X t ),t∈ R + được ký hiệu đơn giản là X =(X t ). Quá trình X gọi là đo được nếu ánh xạ X : I ì R l B(I) ìA- đo được...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 20 07. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, ... quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markov sự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov: Q...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... trung bình trượt tích phân Quá trình ồn trắng và gắn liền với nó là khái niệm quá trình trung bình trượt trong trường hợp thời gian liên tục là gì? Quá trình ngẫu nhiên X(t) có thể coi như một ... sau X(t)=  t −∞  2αβe −β(t−s) dW (s). 2.2.3 Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodic Như ta đã biết một quá trình (X n ) tự hồi quy cấp 1 là quá trình thoả mãn...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... phân ngẫu nhiên đối với một độ đo ngẫu nhiên ta có thể định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạng  R f(t)dX(t). ởđóX(t) là một quá trình gia số trực giao như sau: Cho X(t) là một quá trình ngẫu nhiên ... hiệu I(f)=  S f(t)dZ (t) và gọi dó là tích phân ngẫu nhiên của f đối với độ đo ngẫu nhiên trực giao Z. Tính chất tuyến tính, đẳng cự của I được phát biểu lại...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 2. Quá trình dừng Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007 Tr 64 - 142 . Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ do phổ, ... chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp quá trình...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... dây, 1 .3. 3 Trường hợp tổng quát Một vài khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên. Xét quá trình Markov với không gian trạng thái E bất kỳ. Cho (E,A) là một không gian đo. Quá trình ngẫu nhiên ... X 0 ]+i = ie λt . Quá trình sinh tuyến tính này đôi khi còn được gọi là quá trình Yule, do nhà toán sinh người Anh Yule đưa ra năm 1924. Ví dụ 1. 23. (Quá trình P...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... ngang) đều bằng nhau và bằng 1/4. Có thể thấy rằng P 00 (2n +1) =0 và P 00 (2n)=  i,ji+j=n (2n)! i!i!j!j! (1/4) 2n =(1/4) 2n  2n n  n  i=0  n i  n n − i  =(1/4) 2n  2n n  2 . Công thức Stirling ... có P ii (2n)=  2n n  (1 /2) n (1 /2) n ,P ii (2n +1)=0. Thành thử P ii (s)=  n P ii (n)s n =  m  2m m  (1 /2) 2m s 2m =  m  2m m  (s 2 /4) m = ((1 −s 2 ) −1 /2 . Từ...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... {0, 1, 2, , 6}. Ma trận xác suất chuyển của X n là P =              01/ 61/ 61/ 61/ 61/ 61/ 6 1/ 6 01/ 61/ 61/ 61/ 61/ 6 1/ 61/ 6 01/ 61/ 61/ 61/ 6 1/ 61/ 61/ 6 01/ 61/ 61/ 6 1/ 61/ 61/ 61/ 6 01/ 61/ 6 1/ 61/ 61/ 61/ 61/ 6 01/ 6 1/ 61/ 61/ 61/ 61/ 61/ 60              . Xích ... m j (n) (1 −r)+rP jj (2n). 22 Chương 1. Quá trình Markov trong đó P 1 = ...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

Ngày tải lên: 28/09/2014, 19:01

Ngày tải lên: 18/11/2014, 08:34

... TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 12, SỐ 07 - 2009 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 29 MỘT SỐ CÔNG THỨC VI PHÂN HÀM NGẪU NHIÊN Dương Tôn Đảm Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ... khái niệm vi- tích phân Itô đã đưa ra ra một số công thức tính vi phân của hàm các quá trình ngẫu nhiên nhận giá trị dương với số mũ thực, từ đó ta sẽ thu được công thức vi phân c...

Ngày tải lên: 05/07/2015, 10:00

... trong [6]. 3. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VI PHÂN NGẪU NHIÊN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE 3.1.Định lý 3.1 Cho ( ) , nnt HHWt = là quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Khi đó với m nguyên và ... ()() () ()() () {} 2 1 ()() 111 11 ,0 0 t n kj nsnnkkjj kj EHdWEHHWsWsWsWs − −−−++ =    =−−     ∑ ∫ Với jk < , khi đó ( ) ( ) 1 kk WsWs + − độc lập với ( ) (...

Ngày tải lên: 05/07/2015, 10:00