Tài liệu Kinh tế lượng

... lờng kinh tế là một nội dung quan trọng của kinh tế lợng nhng phạm vi của kinh tế lợng rộng hơn nhiều. Điều này đợc thể hiện thông qua một số định nghĩa về kinh tế lợng nh sau: Kinh tế lợng ... hội trong đó ngời ta dùng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán kinh tế và thống kê kinh tế để phân tích các hiện tợng kinh tế. Kinh tế lợng là một môn kh...

Ngày tải lên: 15/08/2012, 11:32

Ngày tải lên: 13/12/2013, 11:36

... lập mô hình là một việc làm không thể thiếu. Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh t Kinh t lng â2007 HQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-1 CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ VẤN ĐỀ KIỂM ĐỊNH ... hộ. Điều đó đặt ra vấn đề là, ngoài mô hình đã xét, ta cần phải thử nghiệm nhiều mô hình khác nữa, và chọn ra đâu là cái tốt nhất. Trong bảng 5.2 có 3 mô hình khác...

Ngày tải lên: 17/12/2013, 05:15

... lên thành một “đám bụi” dữ liệu, mà việc “chụp ảnh” chúng [tức là đi thu thập dữ liệu] , rồi vẽ một đường hồi quy chạy xuyên qua chúng sẽ không nhất thiết là trùng với quy luật tổng thể (mô tả ... XX S x x XX S l Đồ thị 3.3c thể hiện rằng, việc hiểu sai về bản chất kinh tế đã gây nên việc áp dụng sai mô hình hồi quy tuyến tính. Những sai lầm kiểu như vậy dẫn đến yêu...

Ngày tải lên: 17/12/2013, 05:15

... đại số của mô hình hồi quy đa biến Chúng ta hãy đưa ra bảng so sánh về dạng hàm của mô hình hồi quy đa biến so với trường hợp đơn biến: Hồi quy đơn biến Hồi quy đa biến Ví dụ εββ ++= ... ước lượng trong mô hình hồi quy đa biến so với trường hợp đơn biến. Điều đó gợi ý rằng, về mặt bản chất, mô hình hồi quy đa biến sẽ chỉ là sự mở...

Ngày tải lên: 17/12/2013, 05:15

... 19 72-III 19 72-IV 19 73-I 19 73-II 19 73-III 19 73-IV 19 7 4 -1 19 74-Il 19 74-III 19 74-IV 19 7 5 -1 19 75-II 19 75-III 19 75-IV 19 7 6 -1 19 76-II 19 76-III 19 76-IV 19 7 7 -1 19 7 7 -1 1 19 77-III 19 77-IV ... 19 83-II 19 83-III 19 83-IV 19 8 4 -1 19 84-II 19 84-III 19 84-IV 19 8 5 -1 19 85-II. 19 85-III 19 85-IV 19 3 6 -1 19 86-II 19 36-III...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 12:16

... 0,1787194 -3 ,8573189 0,00 02 TB (-3 ) 0,4 829 150 0,17 429 82 2,770 625 1 0,0071 TB (-4 ) -0 ,22 93 524 0,103 523 4 -2 ,21 54630 0, 029 9 C -0 ,7 823 958 0,3490461 -2 ,24 1 525 8 0, 028 1 R bình phöông 0, 921 100 Giá ... * -0 , 128 -0 ,051 * 16 -0 ,035 -0 , 021 17 * -0 ,056 -0 ,019 18 0,009 0, 122 * * 19 * -0 ,045 -0 ,071 * 20 * 0,066 -0...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 12:16

Ngày tải lên: 19/01/2014, 18:20

... 3760.3 19 83 2 619 .4 3906.6 19 84 2746 .1 414 8.5 19 85 2865.8 4279.8 19 86 2969 .1 4404.5 19 87 3052.2 4539.9 19 88 316 2.4 4 718 .6 19 89 3223.3 4838.0 19 90 3260.4 4877.5 19 91 3240.8 48 21. 0 ... 2 31, 8 )/ 0, 719 4 ≈ 5882 tỷ USD. 3. Số liệu dùng trong KTL 3 .1. Phân loại - Số liệu theo thời gian. - Số liệu theo không gian. - Số...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... + β 2 lnGDP t + U t Và cho biết mô hình nào phù hợp hơn. )2( )2( ˆ 2 2/ 2 − − n n α χ σ < σ 2 < )2( )2( ˆ 2 2/1 2 − − − n n α χ σ Khoảng tin cậy bên phải: )2( 2 2 )2( ˆ − − n n α χ σ ... ⎩ ⎨ ⎧ ≠ = 2 0 2 1 2 0 2 0 :H :H σσ σσ iii. Cặp giả thuyết Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2 = 2 0 2 ˆ )2( σ σ −n Nếu χ qs < hoặc χ 2 2/1 α...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... observations: 13 Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 7.1 933 57 1.594789 4.510 538 0.0011 X2 - 1 .39 2472 0 .30 5018 -4 .565214 0.0010 X3 1.470 032 0.175786 8 .36 2 633 0.0000 R-squared 0.876590 ... likelihood - 18.78860 F-statistic 35 .5152 1 Durbin-Watson stat 2.225465 Prob(F-statistic) 0.00002 9 ⇒ β ˆ 1 = Y - β ˆ 2 X 2 - β ˆ 3 X...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 33.87971 19.11513 1.77 240 3 0.0902 X2 - 26.00263 34. 95897 -0 . 743 8 04 0 .46 49 X3 6.709261 8. 740 550 0.767602 0 .45 09 R-squared 0. 741 695 Mean dependent var ... var 81 .46 98 0 S.E. of regression 0.250315 Akaike info criterion 0. 144 42 6 Sum squared resid 1 .44 1126 Schwarz criterion 0. 241 93 6 Log likelihood 0.1 946 78 F-stati...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... nt C 9 .54 9893 1.6192 25 5.897819 0.0000 LOG(Y88) 0.6 753 78 0.17 757 5 3.803343 0.0003 R-squared 0.169 255 Mean dependent var 15. 62 15 6 Adjusted R- squared 0. 157 554 S.D. dependent var 2 .52 169 9 S.E. ... Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C - 7 35. 5216 51 67.096 -0 .142347 0.8872 1/SQR(Y88) - 3833.260 2 858 95. 2 -0 .013408 0.9893 (1/SQR(Y88))^2 910480.8 4...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... C 422.5544 58.3 267 0 7.24 461 4 0.0000 GDP 0. 460 517 0.018 060 25.49888 0.0000 Variance Equation C 2738 .62 6 5899.843 0. 464 1 86 0 .64 25 ARCH(1) 1.927399 0 .65 0321 2. 963 764 0.0030 R-squared 0.709273 ... Error t-Statistic Prob. C 57717.39 3 768 3.49 1.53 163 6 0.1387 RESID^2 (-1 ) 0.551280 0. 169 359 3.255089 0.0034 R-squared 0.3 062 70 Mean dependent var 1 267 86. 4 Adjusted...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20