chương 2 lợi suất và rủi ro

... có lợi hơn đầu tư riêng lẻ. 28 1.Thống kê và các khái niệm liên quan 1.1. Các thống kê đơn biến 1 .2. Các thống kê hai biến 2. Lợi suất và Rủi ro 2. 1. Sự đánh đổi giữa lợi suất và rủi ro 2. 2. ... là những người lựa chọn phương án ít rủi ro hơn mặc dù phương án ít rủi ro và phương án nhiều rủi ro có lợi suất kỳ vọng giống nhau. Người trung lập v...

Ngày tải lên: 22/05/2014, 12:29

... của lợi suất quá khứ Bài giải: Năm Lợi suất thực tế (1) Lợi suất trung bình (2) 1 -2 (1 -2) 2 2000 -20 % 17,5% -0,375 0,140 625 20 01 50% 17,5% 0, 325 0,105 625 20 02 30% 17,5% 0, 125 0,015 625 20 03 ... 0,005 625 Tổng 0,70 0 ,26 7500 Lợi suất bình quân=0,70/4=0,175 Phương sai=0 ,26 7500/3=0,8 92 Độ lệch chuẩn= = 0 ,29 87 8 92, 0 Nội dung  1. Lợi suất và thư...

Ngày tải lên: 27/02/2014, 01:20

... phiếu 2 Cổ phiếu 1 W 1 W 1 σ 1,1 = W 1 W 1 r 1,1 σ 1 σ 1 W 1 W 2 σ 1 ,2 = W 1 W 2 r 1 ,2 σ 1 σ 2 Cổ phiếu 2 W 2 W 1 σ 2, 1 = W 2 W 1 r 2, 1 σ 2 σ 1 W 2 W 2 σ 2, 2 = W 2 W 2 r 2, 2 σ 2 σ 2 ... 0,09) 2 (0,05) - 0, 02 0,10 - 0,0 020 (-0, 02 – 0,09) 2 (0,10) 0,04 0 ,20 0,0080 (0,04 – 0,09) 2 (0 ,20 ) 0,09 0,30 0, 027 0 (0,09 – 0,09) 2 (0,30...

Ngày tải lên: 12/03/2014, 21:56

... gồm 2 chứng khoán: σ 2 P = w 2 1 σ 2 1 + w 2 2 σ 2 2 + w 1 w 2 cov(r 1 ,r 2 ) + w 2 w 1 cov(r 2 ,r 1 ) =w 2 1 σ 2 1 + w 2 2 σ 2 2 + 2w 1 w 2 cov(r 1 ,r 2 ) =w 2 1 σ 2 1 + w 2 2 σ 2 2 + 2w 1 ... Vân 4-16 Rủi ro trong đầu tư chứng khoán •Nguồn rủi ro: –Căn cứ vào tác nhân rủi ro Rủirocábiệt • Rủi ro kinh doanh. Rủi ro tài chính....

Ngày tải lên: 25/03/2014, 16:06

... CSH( ROE) 14,0% 13,53% 11,64% 12, 20% 14, 32% Tỷ số đo lường rủi ro Rủi ro thanh khoản 23 ,0% 25 ,60% 15,0% 17,00% 18,36% Rủi ro lãi suất 1,00 0,94 0. 92 0,98 0,90 Rủi ro tín dụng 20 ,0% 18, 02% ... lường rủi ro Rủi ro thanh khoản 23 ,00% 16,67% 15.00% Rủi ro lãi suất 1,00 0,87 0,86% Rủi ro tín dụng 20 ,00% 20 .00% 22 ,97% Rủi ro vố...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 18:20

... cố định 17597066514 1 126 90 623 02 4. Chi phí biến đổi 6451 828 1954 508 621 3 325 1 5. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 6453 022 926 387 522 8335 6. Phần trăm thay đổi EBIT (29 .28 %) (30 .28 %) Độ bẩy hoạt động ... vay ( 12% ) 180 180 180 3. LNTT 20 820 1. 620 4. Thuế TNDN 5 20 5 405 5. LNST 15 615 1 .21 5 EPS 0,0003 0,0 123 0, 024 3 DTL s = (9 125 255086 + 17597066514) : (9 125 25...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:47

... hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán là rất cần thiết ... trường λ1, 2, λ3: là hệ số hồi quy εit: sai số Tỷ suất sinh lợi được dùng trong mô hình là tỷ suất sinh lợi cho thời kỳ 3 tháng. Vì thế, trước tiên chúng tôi tính toán tỷ...

Ngày tải lên: 10/12/2013, 01:15

... hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán là rất cần thiết ... trường λ1, 2, λ3: là hệ số hồi quy εit: sai số Tỷ suất sinh lợi được dùng trong mô hình là tỷ suất sinh lợi cho thời kỳ 3 tháng. Vì thế, trước tiên chúng tôi tính toán tỷ...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 17:15

... 22 .000*(1+1%) = 22 .22 0 sp Thì EBIT tăng từ : EBIT = 22 .000* (25 .000-19.000) – 120 trđ = 12 trđ Đ á EBIT 22 22 0* (25 000 19 000) 120 t đ 13 32 tđ Đ en EBIT = 22 . 22 0* (25 . 000 - 19 . 000) – 120 ... ) 000 23 000 25 ( * 000 22 ) ( * P Q @ 75 ,2 000.000 .28 )000 .23 000 .25 (*000 .22 ) 000 . 23 000 . 25 ( * 000 . 22 )(* ) ( * = −− − = −− − = FvP...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:26

... 14.70% 1993 21 .40% 10.50% 1994 45.70% 12. 80% 1995 6.30% 9.90% 1996 32. 20% 11.00% 1997 18.50% 6 .20 % R 28 .59% 10.90% Var 0 .27 1187 0.00069 SD 0. 520 756 0. 026 268 LOGO www.themegallery.com Th ng kê r i ro ... r i ro ươ ể ườ ủ trong m c sinh l i c a m t ch ng khoánứ ờ ủ ộ ứ  Ví d trên :ụ R i ro c a CP A và TPủ ủ l n l t là 52% và ầ ượ 2. 6% LOGO www.themegallery.com D ki n...

Ngày tải lên: 13/08/2012, 14:13