MÔ HÌNH ARIMA

... không tự tương quan. Mô hình có dạng: r t = 0.006181 + 0.378496*u t-1 . 4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH. 4.1 .Mô hình ARCH(p) a.Ước lượng tham số p. Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ở ... lại phần dư của mô hình đặt tên là e4 rồi kiểm định tính dừng. H o : ε t là nhiễu trắng H 1 : ε t không phải là nhiễu trắng 19 B. NỘI DUNG. I. Lý thuyết về mô hình ARIMA v...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:37

... Criterion), mô hình phù hợp nhất và được lựa chọn là Mô hình 1. 2.4. Dự báo bằng mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1) 12 tt uLLYLL )1)(1()1)(1( 12 11 12 Θ−−=−− θ (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng một mô ... thị tương quan của dữ liệu sau khi biến đổi sai phân (Hình 2.2). Các mô hình được nhận dạng như sau:  Mô hình ARIMA( 0,1,1)(0,1,1) 12 (Mô hình 1) ho...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... bảng 1 ta thấy mô hình ARIMA( 0,1,1) là mô hình phù hợp với R nhất. Mô hình số quan sát 2 (4) AIC Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207 Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832 Arima( 1,1,0) 476 ... một mô hình đúng, mô hình có AIC (Akaike Information Criterion) nhỏ nhất sẽ được lựa chọn. 2.2.5. Dự báo bằng mô hình ARIMA Một trong số các lý do về tính phổ biến...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 13:06

... không tự tương quan. Mô hình có dạng: r t = 0.006181 + 0.378496*u t-1 . 4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH. 4.1 .Mô hình ARCH(p) a.Ước lượng tham số p. Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ở ... liên kết bậc 1 (I(1)) thì ta có mô hình ARIMA( p,1,q) được biểu diễn như sau: Δ Y t = φ 0 + ∑ = p i 1 φ i х Δ Y t-i + ∑ = q j 0 θ q х u t-q . 2. Mô hình ARCH. Mô hình...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... 2.5801 Vậy chuỗi phần d resid là một chuỗi dừng phần d của mô hình ARIMA( 4,0,3) là nhiễu trắng .Mô hình ARIMA( 4,0,3) là mô hình tốt. Ta có mô hình ARIMA( 4,0,3) cho chuỗi lợi suất của tỷ giá nh sau: R t ... P value =0.8684 >0.05 Hệ số =0 một cách có ý nghĩa. Mô hình ARCH(3) là mô hình tốt. 2.2 .Mô hình GARCH a .Mô hình GARCH(r,m) Mô hình đợc sử dụ...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... dừng phải được thỏa mãn trong mô hình hỗn hợp ARMA. Mô hình ARIMA( p,d,q) : Do mô hình Box-Jenkins chỉ mô tả chuỗi dừng hoặc những chuỗi đã sai phân hóa, nên mô hình ARIMA( p,d,q) thể hiện những ... thành phần p,d,q của mô hình. 2.2.2.2. Ước lượng mô hình, kiểm tra mô hình Từ biểu đồ tương quan, xác định được các thành phần p,d,q cho mô hình. Tiếp theo ta...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 15:43

... 2.1.6. Mô hình ARIMA 18 2.1.7.Các bước phát triển mô hình ARIMA 22 2.2.1. Giới thiệu Eviews 22 2.2.2. Áp dụng Eviews thi hành các bước mô hình ARIMA 27 Chương 3. ÁP DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO ... lượng và kiểm định với mô hình ARIMA Xây dựng mô hình ARIMA( 1,1,1) Chọn Quick/Estimate Equation, sau đó gõ"dgiathamchieu c ar(1) ma(1)", Hình 20. Ước lư...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 15:43

... thể nói phần dư của mô hình là nhiễu trắng và mô hình phù hợp. Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước 1. Tuy nhiên, một chuỗi dữ liệu có thể phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, do ... cũng được áp dụng cho các mô hình sau: Với giả thiết H 0 : γ=0 (chuỗi dừng). Nếu U t tự tương quan, ta cải biên mô hình (3) thành mô hình: Tiêu chuẩn DF áp dụng cho...

Ngày tải lên: 25/07/2013, 10:57

... ro về tỷ giá hối đoái. Mô hình định giá tài sản vốn: Mô hình định giá tài sản vốn(CAPM) là một học thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ giữa rủi rovà lợi suất ớc tính. Mô hình định giá cho chứng ... phản ánh số vốn để hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo. Qua bảng cân đối kế toán, nhà phân tích có thể nhận biết đợc loại hình doanh nghiệp, quy m...

Ngày tải lên: 07/08/2013, 19:25