Kiểm định tự tương quan:

Một phần của tài liệu KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF (Trang 47)

Kiểm định này dùng để kiểm tra mối quan hệ giữa các quan sát trong chuỗi số liệu theo thời gian. Nếu giữa các quan sát có mối tương quan nhau, chứng tỏ giá cổ phiếu không biến đổi ngẫu nhiên mà theo một xu hướng nhất định, đây là dấu hiện của một thị trường không hiệu quả.

AC là hệ số tương quan, thể hiện mối tương quan của các quan sát ở từng độ trễ cụ thể, chuỗi quan sát chỉ được xem là ngẫu nhiên khi các hệ số tương quan đều bằng 0.

Qua bảng 3.2 ta thấy phần lớn các hệ số tương quan này đều >0, hàm ý tssl có xu hướng tăng, ngoại trừ tssl đối với các độ trễ 6, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24. Hệ số tương quan khác 0 có ý nghĩa ở mức 5% ở độ trễ 1, có ý nghĩa ở mức 10% ở độ trễ là 2. Điều này có nghĩa là tỷ suất sinh lợi ở thời điểm hiện tại t chịu ảnh hưởng bởi tỷ suất sinh lợi trước đó 1 tuần (t-1).

Như vậy, từ kết quả kiểm định cho thấy giữa các quan sát trong chuỗi có hiện tượng tự tương quan với độ tin cậy 95%. Tương quan dương thể hiện sự biến đổi cùng chiều giữa tssl trong hiện tại và tương lai, tương quan âm thể hiện mối quan hệ nghịch biến của tssl. Kết quả kiểm định chứng tỏ có sự tương quan giữa tssl hàng tuần của thị trường chứng khoán. Nghĩa là chuỗi quan sát không biến đổi ngẫu nhiên, giả thuyết H0 bác bỏ, TTCK Việt Nam không hiệu quả ở cấp độ yếu.

Một phần của tài liệu KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF (Trang 47)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(65 trang)