Mô hình cs

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ Mức độ ảnh hưởng của chính sách tiền tệ Mỹ và Việt Nam đến giá chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 (Trang 50)

Phân tích c a bài nghiên c u d a trên vi c xác đ nh và c l ng mô hình Véc-t t h i quy c u trúc (SVAR). SVAR đ c s d ng r ng rãi trong phân tích kinh t v mô và đ c bi t là trong kinh t ti n t đ phân tích tác

đ ng c a nh ng cú s c ngo i sinh trong chính sách ti n t đ n các bi n s kinh t v mô. M t trong nh ng khó kh n l n nh t khi mô hình hóa chính sách ti n t là ph i phân bi t gi a các chính sách ti n t mà th tr ng đư đoán tr c và nh ng chính sách ti n t mà th tr ng ch a đoán tr c đ c. N u bài nghiên c u ch p nh n gi thuy t k v ng h p lý, nh ng thay đ i trong chính sách ti n t đ c d đoán s đ c tính luôn trong giá c phi u hi n t i,

trong khi đó ch có nh ng thay đ i ch a đ c d đoán s có tác đ ng đ n t su t sinh l i hi n t i. Trong tr ng h p này, ph ng pháp VAR là đ y đ

nh t. i m kh i đ u trong nghiên c u c a bài nghiên c u là mô hình VAR không có bi n ngo i sinh có mô hình nh sau:

(1)

trong đó Xt là véc-t (n x 1) c a n bi n n i sinh trong VAR (trong tr ng h p này n = 7), Xt-1,…, Xt-p là các véc-t (n x 1) c a các giá tr tr c a các bi n n i sinh, B, 1, …, p là ma tr n h s (n x n), 0 là véc-t (n x 1) c a s h ng

không đ i và t là véc-t (n x 1) c a các thay đ i c u trúc, đ c gi đnh là nhi u tr ng, không t ng quan và là ph ng sai có đi u ki n không đ i. Mô hình m u đ c rút g n t ng ng b ng cách nhân c 2 v v i B-1. (gi đnh ma tr n B là ma tr n không suy bi n).

(2) Xt v n là véc-t (n x 1) c a n bi n n i sinh t i th i đi m t, là véc-t h ng s , , …, là các ma tr n h s c a p v i giá tr tr c a t t c các bi n n i sinh, và là s h ng sai s m u đ c rút g n. Khi đó sai s m u đ c rút g n là t h p tuy n tính c a các sai s m u c u trúc. Mô hình m u đ c rút g n trong ph ng trình (2) có

tham s đ c c l ng trong

ph ng trình cho Xt và phân t đ n tr trong ma tr n hi p

ph ng sai. M u c u trúc c a ph ng trình (1) ch a tham s ch a

bi t, nh h n . Do đó c n ph i đ t ra nh ng gi i h n lên mô hình m u đ c rút g n đ xác đ nh h th ng nguyên. C th , v i c l ng cho tr c, bài nghiên c u s xác đnh nh ng cú s c đ t ra các gi i h n phù h p và có ý ngh a kinh t lên ma tr n h s hi n t i B. B y bi n có trong mô hình c a bài nghiên c u, theo th t lãi su t qu d tr liên bang M (FFR), t giá h i đoái gi a Vi t Nam và M (NEER), ch s s n

xu t công nghi p (IPI), ch s giá tiêu dùng trong n c (CPI), lãi su t liên ngân hàng qua đêm (I), cung ti n (M2) và ch s th tr ng ch ng khoán (Vn- Index).

xác đ nh cú s c c u trúc, bài nghiên c u đ t các ràng bu c ng n h n lên ma tr n B theo Stefano Neri (2004); Yun Daisy Li, Talan B.Iscan và Kuan Xu (2010). K t qu trong dài h n là mô hình hoàn toàn không b gi i h n.

M i quan h gi a sai s rút g n và c u trúc là:

(3)

Ph ng trình cung ti n là quy t c ph n h i theo đó Ngân hàng Trung ng n đnh lãi su t liên ngân hàng qua đêm (I). Bài nghiên c u gi đnh r ng, khi thi t l p công c chính sách ti n t , Ngân hàng Trung ng không

quan sát các giá tr hi n t i c a s n l ng th c t và m c giá. Nh ng y u t này ch có th quan sát đ c sau m t đ tr . Do đó, lưi su t liên ngân hàng

qua đêm (I) đ c xác đ nh là ph thu c vào các giá tr hi n t i c a t giá h i

đoái gi a Vi t Nam và M (NEER) và cung ti n (M2), và ph thu c vào các giá tr tr c a các bi n khác trong mô hình (đ c tính luôn trong s h ng

nh sau:

(4) C th là bài nghiên c u k v ng h s b52 là s d ng: t giá h i đoái

gi a Vi t Nam và M (NEER) s t gi m (NEERt t ng lên) khi n cho chi phí nh p kh u t n c ngoài t ng lên, do đó d n đ n áp l c l m phát. Khi đó ng i ta d ki n Ngân hàng Trung ng s ph n ng b ng cách th t ch t

chính sách ti n t . S h ng cu i cùng trong ph ng trình (4) cho th y s d ch chuy n ngo i sinh trong chính sách ti n t : m t cú s c d ng (âm) t i lãi su t

liên ngân hàng qua đêm (I) s d n đ n vi c th t ch t (n i l ng) chính sách ti n t không đ c k v ng.

Ph ng trình cho th y đi m cân b ng trên th tr ng ti n t là đi m tiêu chu n, là giao đi m gi a cung ti n (M2) v i s n l ng, ch s giá tiêu dùng

trong n c (CPI) và lãi su t liên ngân hàng qua đêm (I). K t qu là ta có

ph ng trình d ng LM nh sau:

(5)

trong đó k v ng m i quan h ng c chi u trong mi n (m, int). t,m là cú s c ngo i sinh trong cung ti n (M2). Ph ng trình tính t ng cung nh sau:

(6)

Ph ng trình (6) cho th y ch s s n xu t công nghi p (IPI) trong mô hình c a bài nghiên c u ch u nh h ng t các giá tr hi n t i c a lãi su t Qu d tr liên bang M (FFR) và t giá h i đoái gi a Vi t Nam và M (NEER),

c ng nh m t cú s c t ng cung ngo i sinh t,IPI có th đ c hi u là cú s c v

n ng su t hay cú s c chi phí đ y.

Theo Yun Daisy Li, Talan B.Iscan và Kuan Xu (2010), t ng c u đ c chia thành c u n i đ a và c u n c ngoài. C u n i đ a đ c xác đ nh b i các nhân t tác đ ng đ n m c giá trong n c nh sau:

(7)

trong đó bài nghiên c u gi đnh ch s giá tiêu dùng trong n c (CPI) đ c ph n ánh trong h s b43 m t m c đ nào đó. Sai s th hi n nh ng cú s c c u ngo i sinh, ví d nh thay đ i ngo i sinh trong nh ng y u t u tiên. C u

n c ngoài đ c xác đ nh b ng ph ng trình t giá h i đoái gi a Vi t Nam và M (NEER). Bài nghiên c u xác đ nh t giá h i đoái gi a Vi t Nam và

M (NEER) là ch có đi u ki n trên nh ng giá tr hi n t i c a lãi su t Qu d tr liên bang M (FFR) và giá tr tr c a t t c nh ng bi n khác trong mô

hình. Ph ng pháp này khác v i ph ng pháp c a Yun Daisy Li, Talan B.Iscan và Kuan Xu (2010) trong đó h xét th tr ng t giá h i đoái gi a Vi t Nam và M (NEER) là r t có hi u qu , t c là k t h p t t c thông tin công khai và bí m t có s n. Trong mô hình c a h , t giá h i đoái gi a Vi t Nam và M (NEER) ph thu c vào nh ng giá tr hi n t i c a ch s s n xu t công nghi p (IPI), ch s giá tiêu dùng trong n c (CPI), cung ti n (M2), lãi su t liên ngân hàng qua đêm (I) và lưi su t Qu d tr liên bang M (FFR). Bài nghiên c u áp d ng cách ti p c n khác b ng cách mô hình hóa ph ng

trình t giá h i đoái nh sau:

(8) Bài nghiên c u tri n khai vi c đ c t này ch y u là do dòng v n ch y vào kh ng l , ng n h n và nh y c m v i lãi su t. Bài nghiên c u gi đnh r ng có s d ch chuy n hi n t i trong lãi su t n c ngoài và do đó có thay đ i trong chênh l ch lãi su t t o ra dòng v n gây áp l c lên giá tr c a ti n t . Ph ng

trình giá c phi u hoàn toàn không có gi i h n. i u này có ngh a là ch s giá c phi u t i th i đi m t b tác đ ng b i các giá tr hi n t i và giá tr tr c a t t c các bi n trong mô hình, c ng v i m t cú s c ngo i sinh mà bài nghiên c u có th gi i thích là m t cú s c ngo i sinh trong c u v v n ch s h u

trong n c. C s cho mô hình này xu t phát t hai nguyên nhân. u tiên là theo gi thuy t th tr ng hi u qu , giá c phi u t i m t th i đi m cho tr c ph n ánh toàn b thông tin có s n. Do th tr ng nhanh chóng thích nghi v i thông tin m i và v i b d li u hàng tháng, bài nghiên c u gi đnh r ng giá c phi u t i b t k th i đi m nào đ u bao hàm c thông tin quá kh và hi n t i v t t c các bi n th c và bi n tài chính có s n. Th hai là do bài nghiên c u không mu n đ t ra b t k gi i h n tiên nghi m nào đ i v i tính thích

nghi nhanh c a bi n ch s giá ch ng khoán đ i v i các bi n khác trong mô hình. Cu i cùng là lãi su t n c ngoài là bi n ngo i sinh hi n t i.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ Mức độ ảnh hưởng của chính sách tiền tệ Mỹ và Việt Nam đến giá chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012 (Trang 50)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(93 trang)