(Ngu n: Báo cáo t ng k t 06 tháng đ u n m 2010 k t qu ho t đ ng c a VIB)
S li u cho th y n nhóm 2, nhóm 3, và nhóm 5 có s t ng đ t bi n so v i th i
đi m cu i n m và cùng k n m 2009 cho th y vi c thu h i n ch a có hi u qu . Hi n nay, ban đi u hành đã và đang t p trung th i gian và nhân l c vào các bi n pháp thu h i n quá h n và n x u nh : t ng c ng gi c n , nh c n khách hàng tr c khi đ n h n tr n , tránh đ tình tr ng ch m tr n , đ ng n , lãi..., ph n đ u đ t đ c m c tiêu
đ a t l n x u xu ng còn 1.3%.
2.2 TH C TR NG H TH NG X P H NG TÍN NHI M CÁ NHÂN T I VIB 2.2.1 Gi i thi u v h th ng x p h ng tín nhi m t i VIB
H th ng x p h ng tín nhi m n i b m i này đ c th c hi n theo Quy t đ nh s 493/2005/Q -NHNN ngày 24/04/2005 c a Th ng đ c NHNN Vi t Nam v “Phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng đ x lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân Nhóm n 20/06/2010 31/12/2009 30/06/2009 So sánh v i 31/12/2009 So sánh v i 30/06/2009 D n % nhóm n / T ng DN D n % nhóm n / T ng DN D n % nhóm n / T ng DN D n T ng tr ng % nhóm n / T ng DN D n T ng tr ng % nhóm n / T ng DN D n 10,328 7,918 5,741 2,410 30.44% 4,587 79.89% N quá h n 329.25 3.19% 178.19 2.25% 223.3 3.89% 151.06 84.77% 0.94% 105.9 47.42% -0.70% N x u 193.01 1.87% 148.37 1.87% 116.9 2.04% 44.64 30.09% -0.17% 76.04 65.01% -0.17% Trong đó: Nhóm 1 9,999 96.81% 7,739 97.8% 5,518 96.1% 2,259 29.19% -0.94% 4,480 81.2% 0.70% Nhóm 2 136.24 1.32% 29.82 0.38% 106.4 1.85% 106.42 356.9% 0.94% 29.87 28.1% -0.53 Nhóm 3 51.18 0.50% 15.7 0.20% 25.14 0.44% 35.48 225.9% 0.30% 26.04 103.6% 0.06% Nhóm 4 23.86 0.23% 66.67 0.84% 67.62 1.18% -42.81 -64.21% -0.61% -43.76 -64.71% -0.95% Nhóm 5 117.97 1.14% 66.00 0.83% 24.21 0.42% 51.97 78.74% 0.31% 93.76 387.4% 0.72%
31
hàng c a T ch c tín d ng” và Quy t đnh 18/2007/Q -NHNN ngày 25/4/2007 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy đ nh v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng đ x lý r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng c a t chúc tín d ng. Tr c đó, t n m 2006 t i cu i n m 2008, VIB th c hi n ch m đi m x p h ng tín d ng cho khách hàng theo 2 b ch tiêu đ n gi n dành cho đ i t ng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghi p.
V i s t v n c a Công ty Ernst & Young Vi t Nam – Công ty ki m toán, t v n tài chính uy tín hàng đ u th gi i, VIB là m t trong s ít nh ng ngân hàng hàng đ u c a Vi t Nam đã có đ c 3 h th ng giá tr ch m đi m v i 70 b ch tiêu x p h ng tín d ng dành cho khách hàng doanh nghi p; khách hàng cá nhân và khách hàng đ nh ch tài chính. H th ng này đ c xây d ng cho t ng ngành kinh t , t ng nhóm đ i t ng khách hàng. Ngoài ra, VIB và Ernst & Young còn xây d ng thành công ph n m m h tr ch m đi m, x p h ng khách hàng k t n i d li u core banking. H th ng này là công c ch ch t và h u hi u trong ho t đ ng qu n lý r i ro tín d ng c a Ngân hàng. Vi c tri n khai thành công h th ng x p h ng tính nhi m này là 1 b c ti n quan tr ng trong k ho ch t ng th c a VIB nh m xây d ng m t h th ng qu n tr r i ro hi n đ i, đáp ng đ c yêu c u phát tri n kinh doanh ngân hàng trong giai đo n m i.
V i h th ng x p h ng đ c xây d ng theo tiêu chu n qu c t , có s đi u ch nh phù h p v i đ c đi m riêng c a Ngân hàng và phù h p v i quy đnh c a NHNN, VIB có th qu n tr m t cách hi u qu và toàn di n ch t l ng tín d ng c a Ngân hàng,
đ ng th i các báo cáo qu n tr giúp VIB đ a ra các chính sách tín d ng và chính sách khách hàng phù h p trong t ng giai đo n phát tri n kinh doanh c th .
C n c xây d ng h th ng x p h ng tín nhi m
- Quy t đnh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng c NHNN v vi c ban hành Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i khách hàng.
- Quy t đ nh s 127/2005/Q -NHNN ngày 03/02/2005, Quy t đ nh s 783/2005/Q -NHNN ngày 31/05/2005 c a Th ng c NHNN v vi c s a đ i, b sung m t s i u c a Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i khách hàng đã
32
đ c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31/12/2001 c a Th ng c NHNN.
- Quy t đnh 493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005 c a Th ng c NHNN v vi c ban hành: “Quy đ nh v phân lo i n , trích l p d phòng và s d ng d phòng
đ x lý r i ro trong ho t đ ng ngân hàng c a các t ch c tín d ng”.
- Quy đ nh s 203/2009/Q -VIB ngày 02/02/2009 c a T ng Giám c v vi c x p h ng tín d ng n i b .
- Các v n b n khác có liên quan đ n nghi p v tín d ng và th c ti n ch đ o công tác tín d ng và công tác x p h ng tín nhi m n i b qua t ng th i k .
S c n thi t c a h th ng x p h ng tín nhi m đ i v i VIB
H th ng x p h ng tín d ng n i b c a Ngân Hàng TMCP Qu c T Vi t Nam (VIB) đ c nghiên c u xây d ng nh m m c đích:
R Giúp VIB phân lo i n và trích l p d phòng r i ro tín d ng:
- H th ng x p h n tín d ng n i b là công c đ VIB th c hi n phân lo i n (tài s n tín d ng) theo thông l qu c t .
- VIB c n c vào k t qu phân lo i n đ tính toán trích l p d phòng r i ro theo quy đ nh t i i u 7 – Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005 c a Th ng
c NHNN.
R Giúp VIB ph c v qu n lý tín d ng toàn h th ng:
- Xây d ng h th ng thông tin khách hàng c p nh t th ng xuyên và đa d ng giúp
đánh giá toàn di n các khách hàng c a ngân hàng theo danh m c tín d ng.
- Thi t l p h th ng c s d li u thông tin r i ro v khách hàng, l nh v c c p tín d ng nh m h tr công tác c p tín d ng và qu n lý tín d ng c a VIB.
- H th ng này s giúp VIB xác đ nh m t cách h p lý, chính xác nh t t n th t tín d ng theo t ng dòng s n ph m ho c l nh v c hay nghành kinh t ; Phân tích đ c r i ro và l i nhu n c a các dòng s n ph m. ây là đi u ki n quan tr ng đ có th xây d ng chi n l c tín d ng có ch t l ng cao.
33
- Xây d ng chính sách tín d ng, chính sách khách hàng phù h p v i m c đ r i ro tín d ng đ nâng cao hi u qu c ng nh b o đ m an toàn cho ho t đ ng tín d ng c a VIB.
R Giúp VIB qu n lý tín d ng t i đ n v kinh doanh:
- K t qu x p h ng tín nhi m khách hàng đ c s d ng làm m t trong nh ng c n c đ đ a ra quy t đnh cho vay.
- Xây d ng công c qu n lý r i ro tín d ng, trong đó khách hàng đ c x p h ng theo các m c đ tín nhi m khác nhau, nh m đánh giá m c đ r i ro hi n t i, d đoán r i ro ti m tàng đ đ a ra các bi n pháp phòng ng a, đ m b o tín d ng và ch t l ng tín d ng t i t ng đ n v kinh doanh.
- C ch đánh giá khen th ng đ i v i cán b tín d ng s chính xác h n thông qua vi c đánh quá quá trình s d ng H th ng x p h ng tín nhi m n i b c a cán b đó.
2.2.2 Ph ng th c ch m đi m và x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 2.2.2.1 C n c ch m đi m và x p h ng tín nhi m cá nhân: 2.2.2.1 C n c ch m đi m và x p h ng tín nhi m cá nhân:
Các tiêu chí c n c đ ch m đi m và x p h ng tín nhi m đ c phân lo i d a vào 02 nhóm khách hàng sau:
Khách hàng cá nhân (Vay tiêu dùng): - Tiêu chí v thân nhân
- Tiêu chí v kh n ng tr n
- Tiêu chí v quan h v i ngân hàng (VIB và các t ch c tín d ng khác)
H kinh doanh cá th (Vay b sung v n l u đ ng): - Tiêu chí v ch h kinh doanh
- Tiêu chí v các thông tin khác liên quan liên quan đ n c s kinh doanh - Tiêu chí v quan h v i ngân hàng (VIB và các t ch c tín d ng khác) - Tiêu chí v ph ng án kinh doanh
34
2.2.2.2 Quy đnh v thang đi m x p lo i và tiêu th c cho đi m:
- Thang đi m đ c thi t k theo 05 c p đ t 20 đ n 100, áp d ng v i các tiêu th c đánh giá thu c c p th p nh t.
- Tiêu th c cho đi m:
+ Cho đi m theo 05 m c: 20, 40, 60, 80, 100 (20 là r i ro cao nh t, 100 là r i ro th p nh t)
+ M i nhóm tiêu chí chi m t tr ng đi m nh t đ nh trong t ng đi m tùy thu c vào ngành ngh kinh doanh, s n ph m cho vay và ngu n tr n .
+ T ng s đi m t i đa cho m t khách hàng: 100. + T ng s đi m t i thi u cho m t khách hàng: 20.
2.2.2.3 Mô hình và trình t th c hi n ch m đi m: a) Mô hình ch m đi m:
Hình 2.02: Mô hình ch m đi m x p h ng tín nhi m hi n t i c a VIB
KHÁCH HÀNG
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Vay tiêu dùng)
H KINH DOANH CÁ TH
(Vay b sung VL )
S N PH M CHO VAY NGU N TR N
Tiêu chí thân nhân Tiêu chí v kh n ng tr n Tiêu chí v quan h v i ngân hàng Tiêu chí v ch HKD Tiêu chí v các thông tin liên
quan đn CSKD Tiêu chí v PAKD Tiêu chí v quan h v i ngân hàng T NG H P I M VÀ X P H NG KHÁCH HÀNG AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
35
b) Trình t th c hi n ch m đi m:
R Khách hàng cá nhân:
- B c 1: Xác đ nh h s r i ro đ i v i s n ph m vay: các s n ph m vay c a khách hàng cá nhân đ c quy đ nh m t h s r i ro nh t đ nh, h s này có th
đi u ch nh phù h p v i t ng th i k .