Kết quả chạy thực nghiệm so sánh SVR với mô hình khác

Một phần của tài liệu Dự báo xu hướng chứng khoán tại Việt Nam bằng phương pháp học máy (Trang 49)

Chúng tôi thực hiện thử nghiệm dự đoán với các mô hình khác nhau bao gồm:

- Mô hình SVR hàm nhân là hàm nhân đa thức (Polynomial - Poly) để ánh xạ dữ liệu nhƣ là các biến đầu vào xi trong mô hình SVR. Thử nghiệm thực hiện với giải thuật SMO cho mô hình hồi quy vector hỗ trợ.

- Mô hình Cây quyết định với thuật toán J48

- Mô hình ANN với hàm MultiLayer Perception và số lớp ẩn là 10.

- Thử nghiệm dự đoán với các chu kỳ là 1 ngày, dữ liệu đầu vào đƣợc lấy từ ngày 1/1/2007 đến 30/11/2013 từ trang web http://stox.vn bao gồm tổng là 1631 quan sát. Đánh giá bằng phƣơng pháp k-fold cross validation với k =10 với 20 điểm dữ liệu trong quá khứ. Kết quả trung bình thu đƣợc thể hiện dƣới bảng sau:

SVR Decision Tree ANN

ACB SAM REE SSI STB ACB SAM REE SSI STB ACB SAM REE SSI STB

Precision 0,702 0,652 0,701 0,664 0,725 0,598 0,534 0,601 0,711 0,595 0,591 0,541 0,613 0,548 0,618 Recall 0,663 0,649 0,672 0,571 0,621 0,483 0,529 0,541 0,521 0,492 0,573 0,529 0,592 0,513 0,539 F-measure 0,635 0,64 0,667 0,538 0,586 0,534 0,531 0,569 0,601 0,539 0,582 0,535 0,602 0,530 0,576 RMSE 0,3999 0,4059 0,3996 0,428 0,4227 0,4021 0,4513 0,4225 0,4123 0,4213 0,3962 0,4529 0,3893 0,4572 0,4322 R 0,7339 0,7308 0,7216 0,776 0,9172 0,6511 0,7423 0,7105 0,7135 0,6103 0,6514 0,6701 0,6331 0,7038 0,6612 MAE 0,3078 0,3129 0,3078 0,3313 0,3268 0,371 0,3125 0,2988 0,3111 0,3812 0,3092 0,3146 0,3201 0,3313 0,3098

Để trực quan hóa, từ bảng kết quả trên chúng tôi thể hiện bằng biểu đồ sau:

Hình 4.2: Biểu đồ thể hiện kết quả thử nghiệm dự đoán với các mô hình khác nhau

Một phần của tài liệu Dự báo xu hướng chứng khoán tại Việt Nam bằng phương pháp học máy (Trang 49)