Bài toán dự báo là thực hiện dự báo tƣơng lai dựa vào thông tin trong quá khứ và hiện tại. Gần đây, có rất nhiều nghiên cứu đã đƣợc thực hiện trong việc áp dụng các thuật toán học để phân tích mô hình giá và dự đoán giá cổ phiếu và thay đổi chỉ số. Hầu hết các nhà đầu tƣ chứng khoán hiện nay dựa vào hệ thống giao dịch thông minh hỗ trợ họ trong việc dự đoán giá dựa trên các tình huống và điều kiện khác nhau, qua đó giúp họ đƣa ra quyết định đầu tƣ tốt nhất có thể.
Giá cổ phiếu đƣợc coi là nhiều biến động và nhạy cảm với những thay đổi nhanh chóng vì bản chất cơ bản của lĩnh vực tài chính và một phần là do sự pha trộn của các thông số đƣợc biết đến nhƣ ( Dữ liệu lịch sử giá, lợi nhuận quý trƣớc, năm trƣớc, …) và yếu tố chƣa biết (nhƣ Kết quả cuộc bầu cử, tin đồn, …) [11]
Một nhà kinh doanh thông minh sẽ dự đoán giá cổ phiếu và mua cổ phiếu trƣớc khi tăng giá, hoặc bán trƣớc khi giảm giá trị của nó. Mặc dù khó có thể thay thế cho một nhà kinh doanh có chuyên môn sâu và kinh nghiệm nhiều, song một thuật toán dự đoán tối ƣu có thể hỗ trợ rất tốt và có thể trực tiếp dẫn đến lợi nhuận cao cho các nhà đầu tƣ hay công ty đầu tƣ.
Trong thực tế, có 2 phương pháp dự báo chứng khoán chính:
Phân tích cơ bản: Thực hiện bởi các nhà phân tích cơ bản, phƣơng pháp này là
quan tâm nhiều hơn tới thông tin của công ty chứ không phải là giá cổ phiếu thực tế. Các nhà phân tích đƣa ra quyết định dựa trên hiệu suất trong quá khứ của công ty, các dự báo lợi nhuận …
Phân tích kỹ thuật: Thực hiện bởi các nhà phân tích kỹ thuật, phƣơng pháp này
đề với việc xác định giá cổ phiếu dựa trên các mô hình trong quá khứ của các cổ phiếu (sử dụng phân tích chuỗi thời gian.)
Trong việc nghiên cứu giải quyết bài toán trên chúng tôi thực kết hợp thông tin cổ phiếu với phƣơng pháp học máy. Với thông tin cổ phiếu chúng tôi quan tâm nhiều hơn tới việc phân tích kỹ thuật để nghiên cứu thuật toán với các chỉ số kỹ thuật cơ bản trong chuỗi thời gian của cổ phiếu. Thuật toán đƣợc áp dụng là thuật toán SVM kết hợp với các chỉ số chứng khoán cơ bản, chỉ số kỹ thuật đƣợc lựa chọn. Sự kết hợp này sẽ cho ta một hệ hỗ trợ cho quyết định dự báo giá chứng khoán sẽ tăng hay giảm hoặc không thay đổi. Mô hình dự báo sẽ đƣợc trình bày ở phần tiếp theo dƣới đây.