Quản trị rủi ro thanh khoản tài sản - chiến lược dự trữ:
Trong chiến lược này, ngân hàng nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao, chủ yếu là tiền mặt và các chứng khoán dễ bán. Khi nhu cầu thanh khoản xuất hiện, ngân hàng sẽ sử dụng phần dự trữ tiền mặt vượt quá và tiến hành bán một số tài sản cho tới khi toàn bộ nhu cầu được đáp ứng.
Để quản trị rủi ro thanh khoản theo chiến lược này, ngân hàng có thể lựa chọn những tài sản:
• Các khoản dự trữ ngân quỹ, bao gồm: - Dự trữ bắt buộc
- Dự trữ thanh toán (dự trữ sơ cấp).
• Dự trữ ngoài ngân quỹ (dự trữ thứ cấp): các khoản dự trữ này chủ yếu tập trung vào việc đầu tư chứng khoán có tính lỏng cao, dễ chuyển đổi thành tiền để đáp ứng nhu cầu thanh khoản khi cần thiết như: tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ, thương phiếu chấp nhận thanh toán, giấy nợ ngắn hạn,…
Quản trị rủi ro thanh khoản nợ - chiến lược huy động:
Trong phương pháp này, đại bộ phận các thiếu hụt thanh khoản của ngân hàng được đáp ứng bằng cách đi vay mượn dưới các hình thức. Do đó, chiến lược này còn được gọi là chiến lược “vay thanh khoản”. Một số hình thức được sử dụng trong chiến lược này là: - Tạo thanh khoản từ việc đi vay: các khoản vay từ các tổ chức tín dụng khác trên thị trường
liên ngân hàng và/hoặc vay từ cửa sổ chiết khấu của NHNN.
- Tạo thanh khoản qua tiền gửi: đó là việc ngân hàng nhận tiền gửi của các cá nhân nhân và tổ chức kinh tế dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. - Tạo thanh khoản qua thị trường tiền tệ/thị trường vốn: các ngân hàng phát hành kỳ phiếu,
trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước
Quản trị rủi ro thanh khoản kết hợp
Theo chiến lược quản lý thanh khoản phối hợp, một phần nhu cầu thanh khoản dự tính sẽ được đáp ứng bằng việc dự trữ tài sản thanh khoản trong khi phần còn lại của nhu cầu thanh khoản sẽ được giải quyết bằng việc vay thanh khoản.
Trên thực tế các ngân hàng Việt Nam thường áp dụng quản trị rủi ro kết hợp vừa sử dụng dự trữ tài sản thanh khoản vừa đi huy động. Tuy nhiên tùy vào vị thế và chiến lược của mỗi ngân hàng mà các ngân hàng sẽ nghiêng về một trong hai phương pháp nhiều hơn. Ví dụ như các ngân hàng có quy mô lớn, uy tính cao như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, … thường nghiêng về quản lý rủi ro thanh khoản nợ do các ngân hàng này dễ dang vay
mượn trên thị trường tiền tệ khi gặp sự cố đồng thời các tài sản đem đi đầu tư để sinh lời. Ngược lại các ngân hàng có quy mô nhỏ, uy tín thấp, dễ bị tác động của thị trường thường sử dụng phương pháp quản lý thanh khoản tài sản. Tại vì khi gặp rủi ro thanh khoản, các ngân hàng này khó vay mượn trên thị trường tiền tệ, đồng thời dễ bị sức ép từ các đối thủ cho nên để chủ động các ngân hàng này thường duy trì một lượng tài sản có tính thanh khoản cao để ứng phó mặc dù sẽ giảm khả năng sinh lợi của tài sản.