- Trong trương lai, tác giả sẽ áp dụng mô hình nghiên cứu này với bộ dữ liệu của các nhóm ngân hàng khác để phản ánh được tính tương đồng hoặc sự khác biệt RRTK giữa các nhóm ngân hàng trong nước. Đồng thời, áp dụng dữ liệu toàn bộ hệ thống NHTM vào mô hình nghiên cứu để rút ra được tính chất chung nhất về RRTK của toàn thị trường ngân hàng Việt Nam.
- Không những vậy, RRTK của ngân hàng cần được phân tích trên nhiều phương pháp khác nhau, từ đó có thể phản ánh tính thanh khoản của ngân hàng một cách toàn diện nhất. Do đó, trong tương lai tác giả không những sẽ mở rộng về dữ liệu cho nghiên cứu mà còn có thể sẽ áp dụng các mô hình khác cho việc phân tích RRTK của ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
Dựa trên cơ sở lý thuyết và kết quả của mô hình nghiên cứu, đồng thời đánh giá về thực trạng RRTK của nhóm NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn năm 2007- 2017, tác giả đã gợi mở những hàm ý chính sách nhằm giúp cải thiện RRTK của các ngân hàng.
Đối với các NHTMCP, việc gia tăng quy mô tài sản cần phải đồng thời kiểm soát được cơ cấu tài sản và thực hiện nghiêm ngặt các chỉ số an toàn theo quy định của NHNN; các ngân hàng cần có những biện pháp phòng chống và xử lý rủi ro tín dụng khi xảy ra; gia khả năng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn thông qua chính sách lãi suất và chính sách ưu đãi khách hàng; duy trì và mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng khác để có được sự hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết.
Đối với NHNN và các cơ quan quản lý vĩ mô, khi thực hiện các chính sách kinh tế, cần lưu ý đến sự tác động của chính sách lên thị trường tiền tệ. Mặt khác, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế đề ra cần được thực hiện tốt, sẽ giúp các ngân hàng có thể lập ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế trong tương lai, đồng thời duy trì được tính ổn định thanh khoản của ngân hàng.
1. Đặng Văn Dân (2015), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí tài chính, số tháng 11/2015, trang 62-66.
2. Lê Thị Tuyết Hoa (2012), “Quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí ngân hàng số 17, tháng 9/2012, trang 57.
3. Nguyễn Hồng Sơn, Trịnh Thị Thanh Mai, Trần Thị Thanh Tú (2015), “Phát triển bền vững ngân hàng Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia, Trang 92-100.
4. Nguyễn Văn Tiến (2010), “Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng”, Nhà xuất bản thống kê.
5. Nguyễn Đức Kiên (2008), “Chính sách tiền tệ là thành công lớn nhất của năm 2008”.
6. Trương Quang Thông (2012), “Quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
7. Trương Quang Thông (2013), “Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 276, trang 50-62.
8. Tôn Thanh Tâm (2009), “Nỗ lực của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu”, Tạp chí ngân hàng Số 7/2009.
9. Vũ Thị Hồng (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển & hội nhập, Trường CĐN GTVT Đường thủy II, số 23 tháng 07-08/2015, trang 32-49.
10. Võ Xuân Vinh & Phạm Hồng Vy (2017), “Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 28(1), trang 45-63.
11. Xuân Thanh (2018), “Một số điểm cơ bản về cải cách Basel III”.
Danh mục tài liệu tiếng Anh:
1. Assaf Neto, A. (2003), “ Financas Corporativas e Valor”, São Paulo: Atlas.
3. Acharya, V.V., & Viswanayhan (2011), “Leverage, moral hazard, and liquidity”, The Journal of Finance, 66(1), 99-138.
4. Ayadi và Boujelbene (2012), “The determinants of the Profitability of the Tunissian Deposit Banks”, IBIMA Business Review, 1-21.
5. Bonfim and Kim (2011), “Liquidity risk in banking: is there herding”, Working paper.
6. Benton E.Gup, James W.Kolari (2005). “Commercial Banking- The management of risk”, John Wiley & Son, Inc.
7. Chung-Hua Shen (2009), “Bank Liquidity Risk and Performance”, Working paper.
8. Dermine, J. (1986), “Deposit rates, creadit rates and bank capital: The Klein_
Monti model revisited”, Journal of Banking & Finance, 10(1), 99-114.
9. Diamond, D. W., & Rajan, R. G (2005), “Liquidity shortages and banking crises”, The Journal of Finance, 60(2), 615-647.
10. Friedman, M. (1963), “Inflation, Cause and Consequenses, Proquest Info, and Learing”
11. Giannoti, Gibilaro & Mattarocci (2010), “ Liquidity Risk exposure for Specialised and unspecialized Real Estate Banks: Envidence form the Italian market”, Journal of Propery Investment and Finance, 29(2), pp.98-114.
12. Pavla Vodová (2011), “Liquidity of Czech Commercial Banks and its Determinants”, International journal Mathematical Model anh Methods in Applied Sciences, pp.1060-1067.
13. Valla and Escorbiac (2006), “Bank liquity and finacial stability. Banque de France financial stability review”, pp.89-104.
Danh mục website:
1. Tổng cục thống kê Việt Nam: https://www.gso.gov.vn/
STT Tên ngân hàng 1 Ngân hàng Á Châu
2 Ngân hàng An Bình
3 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 4 Ngân hàng Đông Nam Á
5 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 6 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
7 Ngân hàng Kiên Long
8 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 9 Ngân hàng Phương Đông
10 Ngân hàng Quốc Dân 11 Ngân Hàng Quân Đội 12 Ngân hàng Quốc Tế
13 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 14 Ngân hàng Tiên Phong
15 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 16 Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex 17 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
- Kết quả định lượng mô hình Pooled OLS.
- Kiểm định tương quan giữa các biến độc lập:
Bằng hệ số tương quan.
Bằng nhân tử phóng đại phương sai.
- Kiểm định tự tương quan bậc 1.
Kiểm định 2: Kiểm định lựa chọn mô hình.
- Kiểm định lựa chọn giữa mô hình FEM và REM.