3.2. THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT
3.2.6. Chỉ số năng lực cho vay H4
Chỉ số năng lực cho vay. Đây là chỉ số thanh khoản âm vì cho vay là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất mà ngân hàng nắm giữ.
H4 thể hiện phần trăm trên tổng tài sản Có của ngân hàng bị các khoản tín dụng chiếm giữ. Rủi ro dễ thấy nhất khi có khoản tín dụng quá lớn là rủi ro lãi suất. Ví dụ, khi lãi suất tăng lên khi NHNN thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, ngân hàng buộc phải tăng lãi suất tiền gửi trong lúc lãi suất trên hợp đồng tín dụng lại khơng đổi -> làm cho thu nhập ngân hàng bị giảm đi. Chưa kể trường hợp một số ngân hàng sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, càng tạo nên rủi ro về kỳ hạn trong việc huy động và sử dụng vốn. 000% 010% 020% 030% 040% 050% CTG VCB EIB STB MBB ACB SHB NVB
Biểu đồ 3.10 - Chỉ số trạng thái tiền mặt H3
2008 2009 2010 2011 2012
Nguồn: tự tổng hợp từ Báo cáo Thường niên của các ngân hàng
Do tín dụng là hoạt động nghiệp vụ cơ bản của một NHTM, bảng trên cho thấy dư nợ đều mang giá trị lớn trong cơ cấu tài sản của các ngân hàng, biến động trong khoảng từ 35-67%. Tuy nhiên, khả năng cho vay của các ngân hàng tăng lên nhiều trong năm 2012, hệ số H4 dao động trong khoảng từ trên 50 đến 75%. Có thể thấy tình trạng tín dụng khơng giải ngân được phản ánh qua các số liệu đã xử lý trên.
Bảng 3.3 – Cơ cấu dư nợ các ngân hàng năm 2012
Cho vay KH Dự phòng cho vay KH Cho vay TCTD Dự phòng cho vay TCTD CTG 333.356.092 (3.673.254) 36.432.503 (181.918) VCB 241.162.675 (5.292.698) 5.320.515 (116.873) EIB 74.922.289 (606.337) 21.172.582 ‐ STB 94.079.957 (1.410.641) 4.648.231 (38.611) MBB 73.165.823 (1.312.741) 24.759.337 (162.606) ACB 102.814.848 (1.502.082) 1.673.230 (15.534) SHB 56.939.724 (1.250.431) 8.890.044 (24.404) NVB 12.885.655 (218.534) 326.196 (2.446)
Nguồn: tự tổng hợp từ Báo cáo Thường niên của các ngân hàng
Nhìn chung, các ngân hàng duy trì ổn định tỷ số này qua các năm. Tỷ số ít có biến động lớn. 030% 035% 040% 045% 050% 055% 060% 065% 070% 075% 080% CTG VCB EIB STB MBB ACB SHB NVB
Biểu đồ 3.11 - Chỉ số năng lực cho vay H4 từ 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Trong nhóm các ngân hàng có quy mơ vốn điều lệ cao hơn 9.000 tỷ đồng, VCB có vẻ khơng quản lý tốt các khoản vay của mình như các ngân hàng khác. Bằng chứng là mức dự phòng cho vay khách hàng năm 2012 là 2,19%, chênh lệch đáng chú ý so với mức xấp xỉ 1% của các ngân hàng còn lại (CTG, EIB, STB và ACB). Khoản vay có chất lượng khơng tốt sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thanh khoản, thậm chí gây tổn thất kinh tế cho ngân hàng.
Nhóm các ngân hàng nhỏ (NVB) có dư nợ chủ yếu đến từ các khoản cho khách hàng vay, khoản vay cấp cho ngân hàng khác không chiếm bao nhiêu. Do yếu tố quy mô nhỏ, không đủ khả năng cung cấp vốn cho các TCTD khác. Đây là một trong những bất lợi của ngân hàng nhỏ. Vì trong q khứ khi tình trạng đói thanh khoản diễn ra, mặc dù tăng trưởng tín dụng chậm chạp nhưng một số ngân hàng quy mơ lớn có sẵn tiền mặt đã có thể tìm kiếm lợi nhuận cao bằng việc cho vay lại trên thị trường liên ngân hàng.