Prob
ROA 0.5874
ROE 0.7979
Nguồn Báo cáo tài chính của các Ngân hàng và tính tốn của tác giả
Qua kết quả kiểm định vi phạm giả thuyết của mơ hình tại phụ lục 13, 14, 15, tác giả tổng hợp kết quả kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi, tự tƣơng quan bậc 1 và kiểm định tự tƣơng quan phần dƣ của đơn vị chéo tại Bảng 4.9, 4.10 và 4.11 cho thấy chỉ số Prob>Chi-Square của ROA, ROE và chỉ số Prob > F của ROA, ROE ở bảng 4.9 và bảng 4.10 đều nhỏ hơn 5% nên bác bỏ H0, do đó mơ hình vừa có hiện tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi và vừa có sự tƣơng quan bậc 1; với chỉ số
Prob của ROA, ROE ở bảng 4.11 lớn hơn 5% nên chấp nhận H0, do đó khơng xuất hiện hiện tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ của đơn vị chéo.
Nhƣ vậy, qua các kiểm định ta thấy mơ hình có hai vi phạm giả thuyết là bị phƣơng sai sai số thay đổi và có sự tƣợng quan bậc 1.
4.2.2.4. Kiểm định các vi phạm giả thuyết của mơ hình
Cách khắc phục khi phƣơng sai sai số thay đổi và sự tƣơng quan bậc 1 là chọn mơ hình bình phƣơng bé nhất tổng quát khả thi - FGLS (Feasible General Least Square), là phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất thông thƣờng (OLS) áp dụng cho các biến đã đƣợc biến đổi từ một mơ hình vi phạm các giả thiết cổ điển thành một mơ hình mới thỏa mãn các giả thiết cổ điển. Do đó các tham số ƣớc lƣợng đƣợc từ mơ hình mới sẽ đáng tin cậy hơn. Vì vậy tác giả sử dụng kết quả của mơ hình hồi quy với phƣơng pháp bình phƣơng bé nhất tổng quát khả thi (FGLS) để phân tích cũng nhƣ giải thích kết quả. Tác giả tiến hành kiểm định về mặt ý nghĩa của mơ hình hồi quy trên cơ sở kiểm định F, với giả thuyết đặt ra nhƣ sau:
H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7= β8 = β9 = β10 = 0 H1 : có ít nhất một hệ số βi ≠ 0