CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
2.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.2.2. Các nghiên cứu trong nước về các nhân tố tác động đến nợ xấu
Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013), thu thập từ 10 NHTM lớn hoạt động trong giai đoạn 2005 – 2006 đến 2010 – 2011. Các biến vĩ mô gồm tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ thất nghiệp hàng năm, tỷ lệ lạm phát; các biện nội tại của ngân hàng gồm: quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu năm trước, tốc độ tăng trưởng
tín dụng và dư nợ trên tổng tài sản. Các yếu tố vĩ mô như lạm phát và tốc độ tăng
trưởng GDP tác động đáng kể đến mức độ nợ xấu trong giai đoạn nghiên cứu. Tốc độ tăng trưởng GDP tại thời điểm hiện tại và nợ xấu có mối quan hệ ngược chiều, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm, mức độ nợ xấu trong tương lai tăng lên. Khi lạm
phát cao, dẫn đến nợ xấu tăng. Các yếu tố vi mô: quy mô ngân hàng, nợ xấu năm
trước tỷ lệ thuận với tỷ lệ nợ xấu năm tiếp theo; tăng trưởng tín dụng tại thời điểm hiện tại và sau một năm đều có ảnh hưởng rất mạnh đến nợ xấu. Mặc dù tăng trưởng tín dụng của thời điểm hiện tại có quan hệ ngược chiều với nợ xấu nhưng tác động ngược lại xảy ra sau một năm. Như vậy, tăng trưởng tín dụng cao chưa làm tăng nợ xấu ngay lập tức mà sau một năm. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản tác động tích cực đến nợ xấu, có nghĩa là các NHTM chấp nhận rủi ro cao có khả năng dẫn đến nợ xấu cao hơn.
Bùi Duy Tùng và Đặng Thị Bạch Vân (2015), sử dụng phương pháp dữ liệu
bảng động để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến nợ xấu các NHTM Việt
Nam giai đoạn 2004 – 2014. Sau khi xử lý GMM hai bước với các biến vĩ mô làm
biến kiểm soát, kết quả cho thấy nợ xấu các NHTM Việt Nam chịu tác động nghịch chiều bởi các yếu tố nội tại của ngân hàng (chất lượng quản trị, rủi ro đạo đức); mức độ kiểm soát của chủ sở hữu cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu (ngược chiều so với cơ sở lý thuyết).
Lê Hoàng Anh và Mai Thị Phương Thùy (2015) sử dụng phương pháp vector tự hồi quy (Vector Autogression – VAR), dữ liệu chuỗi tời gian theo quý từ quý IV năm 2006 đến quý I năm 2015. Các biến được sử dụng trong nghiên cứu gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng tín dụng được tác giả đưa vào
NHTM Việt Nam. Kết quả kiểm định nhân quả Granger cho thấy không tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam và các biến chỉ số giá
tiêu dùng, tăng trưởng tín dụng - mối quan hệ giữa các biến này là quan hệ một
chiều.
Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015), phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014. Ba mơ hình ước lượng dữ liệu bảng là FE, DGMM và SGMM được sử dụng để kiểm định. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố đặc thù và vĩ mơ đều có tác động quan trọng đến nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam. Trong đó, khả năng sinh lời và tăng trưởng kinh tế là những yếu tố chính có tác động ngược chiều đến nợ xấu của hệ thống NHTM Việt
Nam. Ngoài ra, nợ xấu trong quá khứ, quy mơ ngân hàng, tăng trưởng tín dụng tác
động cùng chiều đến nợ xấu. Đặc biệt, phương pháp GMM hệ thống cung cấp bằng chứng vốn chủ sở hữu và lạm phát tác động có ý nghĩa đến tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam.
Nguyễn Tuấn Kiệt và Đinh Hùng Phú (2016) sử dụng dữ liệu bảng của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2013. Thông qua cách tiếp cận REM và FEM trong mơ hình tĩnh, cùng với các tiếp cận GMM trong mơ hình động, nghiên cứu đã cho thấy các yếu tố vĩ mô như: tăng trưởng kinh tế tác động tích cực làm giảm nợ xấu, cịn nợ cơng chính phủ thì tác động tiêu cực làm tăng nợ xấu. Bên cạnh đó, các yếu tố vi mô của các ngân hàng cũng có tác động có ý nghĩa thống kê đến nợ xấu. Nợ xấu kì trước, tăng trưởng tín dụng, hiệu quả kinh doanh (ROE) và hiệu quả quản lý tác động tích cực làm giảm nợ xấu cịn quy mơ tín dụng thì tác động tiêu cực làm tăng nợ xấu.