3.3 Kết quả đạt được
3.3.1 Thống kê mô tả
Phương pháp phân tích thống kê mơ tả là phương pháp định lượng đầu tiên được sử dụng trong nghiên cứu này. Việc thống kê mô tả dữ liệu nhằm mục đích cung cấp những quan sát chung về hoạt động ngân hàng. Ngoại trừ giá trị quy mô ngân hàng,
Trang 45 tất cả các số liệu còn lại đều được thể hiện dưới dạng phần trăm. Bảng dưới đây trình bày giá trị trung bình, điểm giữa, độ lệch tiêu chuẩn và giá trị cao nhất và thấp nhất của các biến độc lập và các biến phụ thuộc.
Bảng 9 Tóm tắt thống kê mơ tả các biến độc lập và các biến phụ thuộc.
VỐN
TÍN DỤNG
THANH
KHOẢN ROA QUY MÔ
Giá trị TB 12.59 0.85 98.76 1.10 78,394,240,950,893 Điểm giữa 9.97 0.73 95.79 1.06 33,747,691,000,000 Giá trị cao nhất 61.41 6.67 287.71 4.73 598,942,481,000,000 Giá trị thấp nhất 2.91 0.01 57.35 0.01 447,548,000,000 Sai số chuẩn 8.81 0.66 23.73 0.69 108,177,024,358,855 Các quan sát 224 224 224 224 224
(Kết quả thu được sau khi sử dụng phần mềm kinh tế lượng Eviews) Thông qua kết quả trên, có thể thấy giá trị trung bình và sai số chuẩn của hệ thống thu nhập trên tài sản lần lượt là 1.10% và 0.69%. Các con số này cho thấy trung bình các ngân hàng thương mại Việt Nam thu được 1.10% từ mỗi Đồng tài sản đang sở hữu. Bên cạnh đó, giá trị lệch chuẩn tương đối nhỏ (0.69%) cho thấy dòng tài sản được sử dụng hiệu quả trong ngành ngân hàng là tương đối ổn định. Trong khi đó, lợi nhuận ròng sau thuế cao nhất của một ngân hàng trong vòng 8 năm qua thuộc về một ngân hàng quy mơ nhỏ là ngân hàng Sài Gịn với 4.73%.
Một kết quả khác dễ nhận thấy hơn là tỉ lệ vốn trên tài sản. Giá trị trung bình của vốn trên tài sản là 12.59%. Sai số chuẩn là 8.81% cùng với dao động giữa mức vốn cao nhất và thấp nhất gần 60% cho thấy những thay đổi đáng kể trong mức vốn ngân hàng trong giai đoạn nghiên cứu. Kết quả này thống nhất với nghiên cứu tăng trưởng vốn ngân hàng đã nhắc đến trước đây. Để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính, Chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tăng vốn và duy trì tỉ lệ vốn an toàn.
Trang 46 Các kết quả thu được cũng chỉ ra rằng sai số chuẩn của tài sản ngân hàng là tương đối cao trong khi giá trị trung bình cũng cao hơn hẳn so với điểm giữa, cho thấy hệ thống ngân hàng khá lệch về các ngân hàng nhỏ. Như đã đề cập ở trên, giá trị tài sản của bốn NHTMNN cao hơn các NHTMCP rất nhiều và đa số các ngân hàng địa phương ở Việt Nam là các ngân hàng quy mô nhỏ. Xét về vốn, các ngân hàng lớn nhất là các NHTMNN, với Vietinbank xếp thứ nhất với 598,942,481,000,000 tỷ Đồng.
Rủi ro tín dụng được tính bằng dự phịng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ, cũng là một biến đáng chú ý với giá trị trung bình 0.85% và sai số chuẩn cao 0.66%. Có thể nhận định rằng ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua một giai đoạn khó khăn vì rủi ro tín dụng cao và bất ổn. Do đó, các ngân hàng phải tăng dự phịng rủi ro tín dụng do chất lượng danh mục cho vay suy giảm. Mặt khác, lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn này khá thấp. Hệ số thu nhập trên tài sản trung bình chỉ ở mức 1.1% trong khi khoảng cách giữa lợi nhuận cao nhất và thấp nhất là hơn 4%. Tỉ lệ lợi nhuận cao nhất chỉ là 4.73% và thấp nhất là khoảng 0%. Vẫn còn quá sớm để kết luận rằng rủi ro tín dụng có thể đe dọa tới lợi nhuận ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt nam cũng nên ý thức được sự cần thiết của việc giảm thiểu nợ xấu.
Chỉ số vốn thanh khoản của ngành ngân hàng thương mại trong giai đoạn 8 năm nói trên là khá ổn định với lệch chuẩn thấp, cho thấy ở biến này khơng có nhiều thay đổi. Tổng quát lại, kết quả mô tả thống kê cho thấy các ngân hàng thương mại của Việt Nam ở các địa phương có vốn thanh khoản tương đối ổn định và cải thiện nhiều về tỉ lệ vốn. Dù phải đối mặt với rủi ro tín dụng cao, những yếu tố này sẽ góp phần giúp các ngân hàng nói trên thu về lợi nhuận ổn định. Các giả thuyết này sẽ được kiểm tra và chứng minh cụ thể hơn ở các phần sau về sự tương quan giữa các biến giải thích và mơ hình hồi quy.