2.1 .Giới thiệu chung về ngânhàng Agribank Chi nhánh Đơng Sài Gịn
2.3. Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngânhàng Agribank
2.3.3.1. Góc độ từ phía Ngânhàng
Một là: Việc nhận dạng dấu hiệu rủi ro tín dụng và xác định mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm phán đốn, đánh giá, phân tích của cán bộ tín dụng kết hợp với kết quả xếp hạng doanh nghiệp, chưa có được một hệ thống thơng tin có chất lượng cao cũng như chưa áp dụng được một mơ hình quản trị
SVTT PHẠM THỊ HỒNG GVHD TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
rủi ro thật sự hữu hiệu để nhận diện từ xa các khoản nợ ẩn chứa nhiều rủi ro trước khi giải ngân.
Hai là: Chưa thể có được một nguồn thơng tin khách hàng có hệ thống và chất lượng bởi vì
− Hệ thống chấm điểm nội bộ của Ngân hàng bộc lộ nhiều khuyết yếu ở nhiều khía cạnh, về mơ hình đánh giá khách hàng để tiến hành thẩm định chưa thật sự khách quan, khoa học; và còn phụ thuộc nhiều vào sự chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm của cán bộ chấm điểm.
− Nguồn thông tin từ CIC chỉ có thể mang tính tham khảo, vừa thiếu những yếu tố mang tính chuẩn mực cao, vừa khơng mang nhiều tính định hướng, chủ yếu chỉ là phân tích mơ tả, khơng đưa ra được những khuyến nghị tốt cho Ngân hàng.
− Một yếu tố mang tính khách quan, đó là sự phức tạp trong việc thẩm định chất
lượng thông tin, quả thực quá sức khó khăn để có thể có được những thơng tin thật sự chính xác khách quan về doanh nghiệp nếu họ muốn cung cấp thơng tin sai lệch, vì sự phức tạp vốn có của mơi trường kinh doanh cũng như rất nhiều bất cập trong chính sách và quy trình quản lý của các cơ quan ban ngành chuyên trách.
Ba là: Nợ xấu và nợ quá hạn vẫn tiềm ẩn khó lường, cơng tác xử lý nợ xấu, nợ
quá hạn của Ngân hàng chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân tiềm ẩn khó lường là do một bộ phận không nhỏ số dư nợ tín dụng của ngân hàng đang nằm ở các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn từ dư chấn của cơn khủng hoảng kinh tế - tài chính vừa qua, cho đến nay tuy hoạt động kinh doanh vẫn tiếp diễn nhưng chưa có những dấu hiệu phục hồi ổn định và vững chắc trong tương lai, điều này cho ta ngầm hiểu rằng những món dư nợ tín dụng ở đây hiện đang dể dàng có thể chuyển thành những món nợ xấu khi mà cơng việc kinh doanh gặp thêm trở ngại do tình hình tiếp tục xấu đi, hoặc do nội lực của doanh nghiệp khơng đủ sức duy trì và vượt qua, hoặc do những biến động hay bất ổn nội bộ... Việc xử lý nợ quá hạn chủ yếu là gia hạn nợ hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhiều lần nhưng đó lại là cách tiến gần hơn tới ranh giới nợ xấu. Bên cạnh đó, nếu khơng gia hạn nữa thì việc xử lý nợ quá hạn, nợ xấu của Ngân hàng chủ yếu sử dụng quỹ dự phịng rủi ro vì việc thu hồi nợ bằng việc phát mãi tài sản thế chấp khơng đạt kết quả cao, thêm vào đó Ngân hàng cịn chưa cho thấy được sự chủ động ứng phó trong cách giải quyết nợ xấu bằng việc ứng dụng nhiều cơng cụ mới có hiệu quả hơn mà các nước trên thế giới đã áp dụng thành cơng: bảo hiểm tín dụng, cơng cụ phái sinh, mua bán nợ...
SVTT PHẠM THỊ HỒNG GVHD TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
Bốn là: Nguồn vốn dài hạn không cao, cơ cấu dư nợ ở bộ phận cá nhân và HSX còn nhỏ và những bất cập trong chính sách điều hành quản lý. Để huy động nguồn vốn trung dài hạn tốt là điều không hề đơn giản, lý do là : Thứ nhất, vấp phải sự canh tranh gay gắt từ những đối thủ trong hệ thống NHTM; Thứ hai, một bộ phận lớn khách hàng vẫn thích gửi tiết kiệm các khoản vốn ngắn hạn hơn vì tính thanh khoản cao hơn khi cần, và nó sẽ linh động hơn với những biến động của các chỉ số kinh tế thị trường – tức là ít rủi ro hơn so với đem gửi tiền dài hạn; Thứ ba, khó khăn này đến từ chính sách huy động của ngân hàng chưa thật sự hấp dẫn, cũng như việc quản lý vĩ mơ cịn nhiều bất cập, hạn chế không tạo được niềm tin và kỳ vọng cao ở khách hàng. Về việc phân tán đảm bảo cơ cấu dư nợ tín dụng đa dạng, nhưng chủ yếu chỉ tập trung ở bộ phận doanh nghiệp là vì vị trí đặc thù của Ngân hàng vốn nằm trong khu vực nhiều cảng biển, khu cơng nghiệp ít dân cư sinh sống. Về chính sách điều hành, quản lý vẫn thường xuyên có những điều chỉnh là do đây là ngành kinh doanh tiền tệ rất nhạy cảm với những thông tin thị trường, những chỉ số kinh tế vĩ mô...mà đây lại là các yếu tố ngồi tầm kiểm sốt lại vốn biến động khó lường thêm vào đó NHTM phải phụ thuộc khá nhiều vào sự quản lý cũng như các chỉ đạo từ NHTW để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, tất cả cùng làm cho việc điều hành, quản lý ở Ngân hàng là hết sức khó khăn, kèm theo độ trễ nhất định từ việc phân tích biến động thị trường rồi ra chính sách ứng phó, đến việc truyền thông và thực hành những chỉ đạo đã mất một khoản thời gian khơng ít, đơi khi những sự chậm trễ này gây ra khơng ít hậu quả nghiêm trọng.
Năm là: Chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát chưa cao. Xuất phát từ nhiều
nguyên nhân nhưng cơ bản là do:
− Những yếu tố về chính sách, quy trình và cơng cụ thẩm định, kiểm tra, giám sát các khoản tín dụng như đã trình bày cịn nhiều hạn chế
− Yếu tố về con người, ý thức của một số cán bộ tín dụng chưa thực sự coi trọng hoạt động kiểm tra, kiểm sốt sau khi cho vay, cùng với thói làm ăn vốn dựa nhiều trên quan hệ và sự chủ quan của bộ phận thẩm định
− Do quá tải trong công việc nên hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay chưa đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng.
Sáu là: Bất cập trong quy trình cho vay và bộ máy quản trị rủi ro. Quy trình cho
vay là yếu tố nền tảng để theo đó mà tổ chức bộ máy quản trị rủi ro, sự lõng lẽo trong quy trình cho vay là yếu tố khá trực tiếp dẫn dến sự lõng lẽo trong việc tổ chức bộ máy quản
SVTT PHẠM THỊ HỒNG GVHD TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
trị rủi ro, đến lượt nó sự bất cập trong quy trình cho vay, là do sự chủ quan nhất định trong việc đánh giá rủi ro, sự thiếu thận trọng trong chiến lược kinh doanh về lâu dài, mặc dù việc tổ chức một bộ máy cồng kềnh cũng là điều không tốt, nhưng trong kinh doanh tiền tệ nguyên tắc số một vẫn là thận trọng, theo như khuyến nghị hay những thông lệ quốc tế phải có một quy trình đủ chặt chẻ đề rà soát những rủi ro tiềm ẩn, cũng như phải tổ chức một bộ máy quản trị rủi ro đảm bảo khả năng hổ trợ và kiểm soát lẩn nhau.
Bảy là: Vấn đề về rủi ro đạo đức của cán bộ Ngân hàng cũng như những bất cập
về kiến thức, kinh nghiệm hay thái độ làm việc. Đây là ngành kinh doanh tiền tệ, tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều tiền nên việc dể dàng xảy ra rủi ro đạo đức cũng dể hiểu, nhưng suy cho cùng những rủi ro đạo đức cũng cần có những điều kiện khác mà hình thành...đó là sự mất cân đối thông tin, sự thiếu minh bạch, rõ ràng trong chính sách, quy trình và kiểm sốt cho vay và bất cập từ hệ thống kiểm sốt nội bộ; Do thói quen làm ăn vốn dựa nhiều trên quan hệ như ở Việt Nam; Do những hạn chế về mặt nhân sự như yếu về nghiệp vụ chuyên môn, thái độ làm việc không có kỷ luật, thiếu kinh nghiệm...Đến lượt mình, những bất cập trong nhân sự, có thể ln tồn tại nhưng một phần quan trọng thì Ngân hàng phải nhận trách nhiệm về phía mình, đó là việc tuyển dụng và đào tạo có thực sự hiệu quả hay chưa? Những chính sách,quy trình có lõng lẽo hay khơng? Thêm nữa cơ chế giám sát và tổ chức trong quy trình tín dụng như đã nói đã ẩn chữa những rủi ro do sự kiêm nhiệm, thiếu sự kiểm soát chéo lẩn nhau.