hiện chính sách khen thưởng hợp lý
Để trở thành một ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động KDNH trong nước, hồ nhập với các ngân hàng thế giới thì một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là phải chú trọng cơng tác đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có khả năng theo kịp sự phát triển của trình độ khoa học cơng nghệ. Địi hỏi các chun viên kinh doanh (Dealer) không chỉ thành thạo nghiệp vụ mà còn phải giỏi ngoại ngữ, am hiểu pháp luật và các thông lệ quốc tế, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ cho cơng việc. Có như vậy mới đạt hiệu quả cao trong hoạt động KDNH.
Thị trường ngoại tệ ngày càng sôi động, diễn biến phức tạp và sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt, một giao dịch viên giỏi là người có khả năng thu thập, phân tích, xử lý thơng tin, có sự nhạy cảm nghề nghiệp để xử lý tình huống giao dịch hiệu quả.
Đặc biệt để hạn chế rủi ro tỷ giá, ngân hàng phải đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng thành thạo các nghiệp vụ quản trị rủi ro tỷ giá, có khả năng dự báo chính xác những biến động của tỷ giá. Đây là một cơng việc khó khăn địi hỏi phải có trình độ và kinh nghiệm cao, từ đó có thể hạn chế được một cách cao nhất rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNH đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.
Đào tạo cán bộ chủ chốt không chỉ những kiến thức chuyên môn mà phải bồi dưỡng cả những kiến thức về quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, v...v Trong một số trường hợp, vấn đề hiểu nhầm trong giao dịch ngoại hối hay không thông thạo ngoại ngữ cũng xảy ra những rủi ro đáng tiếc. Vì thế, để tránh những rủi ro này, cần tự tạo ra các biện pháo quản lý như ghi lại hội
thoại qua điện thoại, sử dụng hệ thống điện thoại không ngắt quãng, sử dụng Telerate hoặc màn hình giao dịch Reuter hoặc Telex, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành cho các giao dịch viên.
Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh mang nét văn hố riêng của MB là một cơng tác đã và đang được ngân hàng chú trọng. Đặc biệt, đối với những cán bộ KDNH, sự trung thực và vô tư của các giao dịch viên lại càng cần hơn bao giờ hết, bởi vì khơng ít những rủi ro nặng nề đã xảy ra do có sự thoả thuận riêng giữa giao dịch viên với các đối tác mua bán.
Việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng khi các đối tác trên thị trường liên ngân hàng là những người có trình độ và chun mơn rất cao là một điều khơng hề đơn giản. Chính vì vậy, ngồi việc chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, cần phải có chính sách khen thưởng động viên kịp thời đối với những chuyên giỏi đạt được thành tích cao và vượt bậc, có những đóng góp lớn cho thành cơng của ngân hàng...mức khen thưởng được dựa trên mức lợi nhuận đạt được nhằm khuyến khích họ ngày càng phát huy hơn khả năng của mình, có tinh thần trách nhiệm cao với cơng việc, từ đó đem lại hiệu quả ngày càng cao cho ngân hàng.
3.2.1.4 Có hệ thống thơng tin đầy đủ phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại hối hối
Thông tin là một yếu tố cực kỳ quan trọng để đưa ra bất kỳ một quyết định nào, quyết định có đúng đắn hay khơng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thơng tin có chính xác, kịp thời và đầy đủ hay khơng. Chính vì thế việc xây dựng một hệ thống các thơng tin để phục vụ cho hoạt động KDNH của ngân hàng là một điều rất cần thiết.
Các thông tin về tỷ giá, lãi suất phải được cập nhật thường xuyên trong ngày, phải thường xuyên lập các báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của các đối tác chiến lược, các khách hàng lớn, các đối thủ cạnh tranh để làm căn cứ thực hiện các giao dịch trong hoạt động KDNH, nhằm giảm thiểu rủi ro.
Xây dựng bộ phận phân tích các thơng tin tài chính Ngân hàng, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động KDNH, có bộ phận chuyên trách phân tích tình hình trên thị trường ngoại hối, đưa ra những dự báo về biến động tỷ giá một cách chính xác nhất. Đờng thời cung cấp bản tin phân tích tình hình ngoại hối, sự biến động tỷ giá trong ngày chuyển tới các chi nhánh và các khách hàng lớn vào đầu ngày.
3.2.2 Giải pháp nghiệp vụ
3.2.2.1 Lập bảng theo dõi trạng thái ngoại hối
Hàng ngày ngân hàng phải lập bảng theo dõi trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ, nắm bắt được tình hình, phát hiện rủi ro để có biện pháp hạn chế kịp thời, tránh được những tổn thất cho ngân hàng. Vì nhìn vào bảng trạng thái ngoại tệ có thể cho ta một cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động KDNH của ngân hàng . Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu phần mềm theo dõi trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống cập nhật liên tục để khắc phục tính thủ cơng trong cơng tác quản lý trạng thái ngoại tệ hiện nay tại MB từ đó hạn chế rủi ro ngoại hối đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận.
Trong quy định về quản lý hạn mức trạng thái cuối ngày, thực hiện chính sách chuyển dịch dần về cơ chế quản lý trạng thái ngoại tệ tập trung tại Hội sở, không thực hiện cấp hạn mức trạng thái cuối ngày cho các chi nhánh. Chính sách này sẽ góp phần làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá trong trường hợp các chi nhánh giữ trạng thái vượt hạn mức cho phép.
Theo quyết định số 18-1998/QĐ–NHNN7 đối với NHTM cũng như TCTD nói chung thì tổng trạng thái ngoại tệ cuối ngày khơng được vượt quá 30% vốn tự có của Ngân hàng. Trạng thái cuối ngày đối với Đô la Mỹ không vượt quá 15% vốn tự có của Ngân hàng.
Để quản lý và giảm bớt rủi ro hay tối đa giá trị tài sản của từng loại ngoại tệ và tổng thể các loại ngoại tệ, NHTM thường sử dụng cả hai phương thức trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ và tổng trạng thái ngoại tệ.
Trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ được các NHTM sử dụng để đo lường những khoản lãi hay lỗ tiềm tàng khi tỷ giá ngoại tệ thay đổi. Tuy nhiên, quản lý rủi ro tỷ giá thông qua trạng thái của từng loại ngoại tệ thì NHTM gặp phải một số nhược điểm khó khắc phục như chỉ xem xét mối quan hệ tỷ giá trực tiếp giữa hai ngoại tệ chứ không đo lường sự biến động tương đối của các ngoại tệ khác. Để khắc phục được nhược điểm này ngân hàng sử dụng tổng trạng thái ngoại tệ.
Quản lý rủi ro thông qua tổng trạng thái ngoại tệ thường được đo lường bằng 3 chỉ tiêu:
- Tổng trạng thái ngoại tệ gộp: là tổng tất cả trạng thái ngoại tệ đoản ròng và tất cả trạng thái ngoại tệ trường ròng.
- Tổng trạng thái ngoại tệ ròng: là sự chênh lệch của tất cả trạng thái ngoại tệ đoản và tất cả trạng thái ngoại tệ trường.
- Trạng thái ngoại tệ nhanh: là trung bình cộng của tổng trạng thái ngoại tệ gộp và tổng trạng thái ngoại tệ ròng.
- Trạng thái từng ngoại tệ giúp NHTM quản lý rủi ro dao động thu nhập mà nguyên nhân chính là từ sự dịch chuyển tỷ giá song biên. Trong khi đó tổng trạng thái ngoại tệ lại được thiết kế để giảm bớt dao động thu nhập của ngân hàng từ sự dịch chuyển giá trị đồng nội tệ, hoặc từ sự biến động tỷ giá. Mặc dù vậy nhiều ngân hàng vẫn chỉ coi trạng thái ngoại tệ lập ra là để báo cáo với NHNN và kiểm tra tài sản nợ, tài sản có của mỗi loại ngoại tệ trong ngân hàng mình là bao nhiêu chứ chưa thực sự xem nó là cơng cụ để quản lý rủi ro tỷ giá thông qua các nghiệp vụ để điều chỉnh giữa các loại ngoại tệ đó.
Có nhiều phương pháp để quản lý rủi ro tuy nhiên quản lý trạng thái ngoại tệ vẫn là phương pháp truyền thống. Vì vậy, các ngân hàng nói chung cũng như ngân hàng Quân đội nói riêng muốn quản lý rủi ro tỷ giá một cách hiệu quả thì nhất thiết phải lập bảng theo dõi trạng thái ngoại tệ hàng ngày và coi đây là công cụ quản lý rủi ro tỷ giá thực sự. Dưới đây là Bảng trạng thái
đầu ngày 18/11/2011 của Ngân hàng Quân đội.
Bảng 3.1: Trạng thái ngoại tệ TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ ĐẦU NGÀY
18-Nov-11
Loại ngoại tệ Hội sở Toàn hệ thống
Amount Gia von Amount Gia von
USD -33,300,862.40 21,011.00 -31,099,550.75 EUR -2,818.72 29,046.80 81,567.55 JPY 3,819,948.00 276.44 4,935,662.00 CHI NHÁNH TỔNG TRẠNG THÁI QUY USD HẠN MỨC HẠN MỨC CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG CẢNH BÁO ĐiỆN BIÊN PHỦ 303,114.84 200,000.0 0 (103,1 14.84) VƯỢT HẠN MỨC HOÀN KiẾM 226,305.63 150,000.0 0 (76,3 05.63) VƯỢT HẠN MỨC HẢI PHÒNG 93,416.25 80,000.0 0 (13,4 16.25) VƯỢT HẠN MỨC BẮC HẢI 58,349.87 50,000.0 0 (8,34 9.87) VƯỢT HẠN MỨC ĐÃKLAK 31,346.70 30,000.0 0 (1,34 6.70) VƯỢT HẠN MỨC QuẢNG NINH 103,567.75 50,000.0 0 (53,5 67.75) VƯỢT HẠN MỨC
Nguồn: Báo cáo trạng thái hàng ngày, ngày 18/11/2011 của Ngân hàng Quân đội.
3.2.2.2 Tăng cường khả năng dự báo biến động tỷ giá
Việc dự báo tỷ giá cũng như chiều hướng biến động của tỷ giá rất quan trọng trong công tác quản lý rủi ro tỷ giá, đồng thời dựa vào những dự báo đó để đưa ra những quyết định kinh doanh. Nếu dự báo chính xác sẽ giúp Ngân hàng phịng ngừa được rủi ro tỷ giá và thu được lợi nhuận cao, tuy nhiên nếu dự báo sai sẽ gây ra những tổn thất rất nặng nề cho ngân hàng.
Các phương pháp phân tích, dự báo xu hướng tỷ giá có thể xếp thành 4 nhóm:
- Phân tích kỹ thuật: Là việc sử dụng số liệu tỷ giá lịch sử để dự báo tỷ
giá trong tương lai. Chẳng hạn, một đồng tiền nào đó tăng giá liên tục trong 4 ngày có thể cho thấy đồng tiền đó có xu hướng diễn biến như thế nào vào ngày hôm sau.
- Phân tích cơ bản: dựa trên các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ
mơ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đối. Dựa trên giá trị hiện tại của các biến số này cùng với tác động lịch sử của chúng đối với tỷ giá, ngân hàng có thể triển khai các phương án kinh doanh. Chẳng hạn, lạm phát cao ở một quốc gia có thể dẫn đến giảm giá đồng tiền ở quốc gia đó. Tất nhiên vẫn phải xem xét tác động của các nhân tố khác đến tỷ giá.
- Phân tích được dựa trên cơ sở thị trường: Quá trình triển khai dự báo
từ các chỉ số thị trường gọi là dự báo dựa trên cơ sở thị trường. Chúng ta có thể sử dụng cho cả tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn.
- Phân tích hỗn hợp: Bởi vì khơng có một kỹ thuật dự báo nào liên tục
ưu thế hơn các dự báo khác cho nên một số Ngân hàng sử dụng kết hợp nhiều dự báo. Nhiều phương pháp dự báo tỷ giá có thể được triển khai bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật dự báo. Mỗi kỹ thuật dự báo sẽ có một quyền số khác nhau, phương pháp nào được cho là có độ tin cậy cao hơn thì sẽ có quyền số cao hơn. Dự báo xu hướng tỷ giá thực sự sẽ là bình quân gia quyền của các phương pháp.
Mỗi phương pháp dự báo đều có những ưu thế riêng của mình, điều này là do cách sử dụng của mỗi ngân hàng, mỗi cán bộ kinh doanh, ngồi ra cịn ảnh hưởng do những đặc thù kinh tế chính trị riêng biệt của từng quốc gia tác động đến tỷ giá chứ không phải do chất lượng của các phương pháp dự báo, vì vậy các cán bộ KDNH của Ngân hàng cần phải có trình độ, kinh nghiệm và khả năng phán đoán tốt.
3.2.2.3 Quy định hạn mức hợp lý
Vì tỷ giá trên thị trường quốc tế biến động từng giây, từng phút... nên việc KDNH của ngân hàng gặp rất nhiều rủi ro. Chính vì vậy để hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất trong hoạt động KDNH, ngân hàng Quân đội cần đặt ra các hạn mức trạng thái trong kinh doanh.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm dữ liệu khách hàng, dữ liệu KDNH tồn hệ thống nhằm mục đích vừa hỗ trợ công tác quản trị hệ thống vừa là cơ sở để xét hạn mức KDNH. Hiện nay tại MB, việc luân chuyển cán bộ quan hệ khách hàng giữa các đơn vị hay các vị trí là khá thường xuyên. Đa phần các cán bộ quan hệ khách hàng chỉ có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm. Thực tế đó ảnh hưởng khá lớn đến việc nắm bắt thông tin khách hàng cũng như cơng tác chăm sóc khách hàng. Vì vậy, một hệ thống phần mềm dữ liệu khách hàng trong đó có đầy đủ các thông tin lịch sử giao dịch KDNH của khách hàng cũng như những đánh giá xếp hạng tín nhiệm của khách hàng là rất cần thiết để những cán bộ mới nhanh chóng bắt nhịp với cơng việc của mình. Mặt khác, với hệ thống thông tin đầy đủ sẽ giảm thiểu thời gian xét hạn mức KDNH của MB, từ đó có thể bắt kịp những thay đổi của thị trường.
Để đảm bảo việc tuân thủ hạn mức KDNH đúng và thống nhất trên toàn hệ thống, việc đào tạo sau mỗi lần một văn bản hạn mức mới được ban hành là rất cần thiết. Đồng thời, những cán bộ mới khi tiếp nhận vị trí cũng cần có những hiểu biết đầy đủ về các quy định tại MB nhằm đảm bảo công tác vận hành thực hiện hạn mức được đúng và phát huy hiệu quả của văn bản.
• Hạn mức giao dịch trong ngày:
Việc đưa ra các hạn mức này giúp các cán bộ kinh doanh có trách nhiệm hơn, tự chủ hơn trong cơng việc của mình, từ đó hạn chế được rủi ro, đem lại hiệu quả cao cho Ngân hàng.
• Hạn mức lỗ: Để hạn chế các rủi ro tỷ giá có thể xảy ra trong hoạt động KDNH cơng cụ quan trọng được sử dụng trong quá trình quản lý rủi ro tại các NHTM tiên tiến đó là xây dựng hạn mức lỗ đối với từng giao dịch, đảm bảo rằng các chuyên viên kinh doanh đóng trạng thái của mình với một mức lỗ khơng vượt q hạn mức lỗ cho phép.
Đối với ngân hàng Quân đội việc quy định hạn mức lỗ đối với từng chuyên viên đòi hỏi các chuyên viên phải vào trạng thái của mình thường xun nếu khơng sẽ có thể bị lỗ liên tục.
• Hạn mức lỗ cộng dồn: hạn mức này nên xây dựng cho từng chuyên
viên trong tháng theo khả năng và kinh nghiệm của họ. Nếu chuyên viên kinh doanh gây lỗ liên tục trong 3 tháng thì sẽ bị điều chuyển làm cơng việc khác, nếu sau 2 ngày lỗ sẽ tạm thời chưa được vào giao dịch ngày tiếp theo.
• Hạn mức về trạng thái ngoại hối : Hiện nay các ngân hàng Việt Nam
chủ yếu quản lý rủi ro thông qua hạn mức về trạng thái ngoại hối. Trong quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002, NHNN quy định hạn mức trạng thái tối đa mà mỗi ngân hàng được phép duy trì là 30% vốn tự có. Như vậy, về phía cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã quy định hạn mức trạng thái tối đa để khống chế rủi ro tỷ giá. Hạn mức trạng thái tối đa sẽ bằng tổng hạn mức cho phép của từng chuyên viên kinh doanh. Từ đó ngân hàng xác định hạn mức tối đa giao cho từng chuyên viên.
• Hạn mức cho các đối tác: Để tránh rủi ro xảy ra khi khách hàng hoặc
ngân hàng khác khơng có khả năng hay khơng muốn thực hiện các nghĩa vụ cam kết, ngân hàng cần phải đánh giá xếp hạng khách hàng, xác định cho mỗi đối tác một hạn mức giao dịch. Phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các hạn mức