hơn cả. Năm 2008 có 6/18 (OCB, PNB, SHB, VIB, ABB, ACB) ngân hàng bị giảm so với 2007, trong đó OCB giảm nhiều nhất đến 78,73%, ACB ít nhất chỉ giảm 4,69%. Năm 2009-2010, chính sách tiền tệ nới lỏng hơn đa số các ngân hàng đều tăng chỉ có vài ngân hàng giảm nhẹ, EXB giảm 8,06%, AGR giảm 7,67%, SEAB giảm 1,53%. Sang năm 2011 (9/20 ngân hàng) và 2012 (12/19 ngân hàng) bị giảm tài sản thanh khoản. Đáng chú ý là ngân hàng MDB, năm 2010 tăng gấp 10 lần so với 2009 do có cổ đơng chiến lƣợc là tập đồn đầu tƣ tài chính hàng đầu của Singapore-FFH, cũng thuộc nhóm tăng đột biến cịn có LVB tăng 255,30% do sáp nhập giữa VNPost với ngân hàng Liên Việt, SEAB tăng 281,92% năm 2011.
Bảng 4.2: Tỷ lệ cho vay/huy động ngắn hạn của các ngân hàng từ 2007 - 2012 2012 NH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BVB 30,60% 46,89% 57,87% OCB 76,66% 103,63% 111,33% 81,18% 78,44% 75,09% PNB 39,91% 60,35% 76,11% 66,78% 65,65% 67,71% SHB 42,19% 53,03% 51,60% 60,55% 56,58% 56,04% LPB 63,40% 43,55% 35,74% 26,81% 39,20% SEAB 54,30% 44,87% 38,41% 44,07% 22,40% VIB 55,92% 61,61% 53,19% 57,91% 58,05% 63,79%
35 ABB 48,56% 73,92% 59,61% 65,60% 63,38% 51,04% SCB 90,84% 75,14% 68,62% 71,40% 58,21% 81,30% MDB 132,00% 94,21% 280,32% 20,24% 51,69% 81,93% AGR 90,24% 83,39% 85,88% 92,21% 90,00% 84,61% VCB 55,41% 56,98% 59,44% 62,41% 65,03% 68,71% CTG 84,56% 90,38% 91,18% 81,42% 80,89% 84,82% BIDV 79,95% 82,94% 89,43% 85,93% 95,07% 94,34% MSB 42,66% 38,71% 43,96% 33,60% 39,26% 29,63% EXB 76,11% 64,23% 88,57% 65,92% 58,38% 57,82% ACB 50,33% 46,69% 57,47% 59,84% 55,50% 72,90% STB 71,13% 68,60% 88,44% 82,85% 88,54% 84,58% TCB 59,70% 53,21% 54,26% 44,94% 44,66% 44,57% MBB 50,20% 43,41% 51,68% 52,57% 49,86% 49,19%
Nhìn chung tỷ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn của các ngân hàng nằm trong giới hạn cho phép. Nhƣng có một số ngân hàng có tỷ lệ khá cao, thuộc nhóm này có STB từ năm 2009 trở đi cho vay trên huy động ngắn hạn đều trên 80%, đạt mức 88,54% năm 2011; EXB năm 2009 là 88,44%; ngân hàng CTG và BIDV có tỷ lệ cho vay rất cao từ 80 đến trên 90%; cá biệt cịn có ngân hàng cho vay vƣợt mức huy động đƣợc nhƣ OCB năm 2008 là 103,63%, năm 2009 là 111,33%, MDB năm 2007 là 132% và năm 2009 là 280,32% nhƣng qua đến năm 2010 thì tỷ lệ giảm mạnh chỉ cịn 20%. Nhóm ngân hàng khống chế tỷ lệ cho vay tốt gồm có MBB, TCB, MSB, VIB, ABB, VCB đều nằm trong khoảng 40% - 60%.
Trong giai đoạn 2007-2012, nổi lên tình trạng nóng về thanh khoản là vào năm 2008 và năm 2011- 2012 năm có mức lạm phát cao vọt và NHNN phải thực hiện thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Năm 2008, các NH buộc phải mua tín phiếu bắt buộc để NHNN rút tiền về đã làm hệ thống NH gặp khó khăn về thanh khoản, cuộc đua lãi suất diễn ra quyết liệt giữa các ngân hàng. Tình trạng kém thanh khoản lại tiếp tục diễn ra trong giai đoạn cuối năm 2010-2011 khi nền kinh tế rơi vào khó khăn và chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN lại đƣợc áp dụng. Kể từ đầu năm 2011 NHNN đã 2 lần nâng lãi suất chiết khấu từ 7% lên
36
13%/năm và 5 lần tăng lãi suất tái cấp vốn với mức tăng 4% lên 15%/năm. Kèm theo đó, NHNN cũng quy định về kéo giảm tăng trƣởng tín dụng phi sản xuất về mức 22% trong tháng 10/2011 và 16% trong năm 2011. Cuộc đua lãi suất huy động tiếp tục diễn ra mạnh mẽ với mức 14-16% bất chấp sự đồng thuận lãi suất của các thành viên hiệp hội ngân hàng. Để giải quyết khó khăn thanh khoản, các ngân hàng xử lý bằng cách đua lãi suất huy động và dựa vào thị trƣờng liên ngân hàng. Điều này càng khiến cho rủi ro thanh khoản mang tính chất hệ thống, dễ lây lan dẫn đến đổ vỡ hàng loạt.
Với tình trạng bất ổn thanh khoản của các ngân hàng TMCP thì vấn đề bảo đảm an tồn là vấn đề cấp thiết ở Việt Nam. Hiện nay, khi các ngân hàng trên thế giới đã đề cập tới việc áp dụng chuẩn mực Basel III thì các ngân hàng ở Việt Nam vẫn chƣa chính thức đề cập tới việc áp dụng một chuẩn mực nào của Basel. Mặc dù NHNN đã rất nỗ lực để kiểm sốt tình trạng thanh khoản của các NHTM, thể hiện trong việc ra các văn của Ngân hàng Nhà nƣớc đã đề cập tới một số vấn đề liên quan tới các điều khoản trong hiệp định Basel nhƣng vẫn ở mức rất hạn chế. Cụ thể, quyết định 457/2005/QĐ-NHNN với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%, phƣơng pháp tính tốn đã tiếp cận tƣơng đối Basel I. Nhƣng từ năm 2007, trong bối cảnh hệ thống ngân hàng gặp phải vấn đề lớn về rủi ro thanh khoản, NHNN ban hành thông tƣ số 13/TT-NHNN ngày 20/05/2010 thay thế quyết định 457/2005/QĐ-NHNN và các thông tƣ sửa đổi bổ sung (thơng tƣ 19/2010/TT-NHNN, 22/2011/TT-NHNN), nâng tỷ lệ an tồn tối thiểu lên 9% và phƣơng pháp tính tốn đã từng bƣớc tiếp cận Basel II. Với hệ số CAR = 9% các NHTM Việt Nam đảm bảo yêu cầu theo những điều chỉnh mới của Basel III.
Một chỉ tiêu khác của NHNN là quy định tăng vốn điều lệ cũng nhằm tạo ra lớp đệm an toàn về năng lực tài chính cho q trình hoạt động của các ngân hàng. Theo nghị định 141/2006/NĐ-CP (22/11/2006), mốc vốn điều lệ tối thiểu đến 2008 là 1000 tỷ đồng và đến 31/12/2010 là 3000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các NHTM đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tăng vốn, NHNN phải lùi thời hạn
37
thêm một năm, và đến đầu năm 2012 hầu hết các NH đã đáp ứng đủ mức vốn điều lệ 3000 tỷ đồng.
4.2. Kết quả nghiên cứu mơ hình định lƣợng
38