MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-
2.2.1 Quy mô, vốn và cấu trúc tài sản của ngân hàng thương mạ
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012, ba ngân hàng có quy mơ lớn nhất là ngân hàng Viettinbank (tổng tài sản là 503.606 tỷ đồng), thứ hai là ngân hàng Vietcombank (tổng tài sản là 414.670 tỷ đồng), thứ ba là ngân hàng ACB (tổng tài
sản là 177.012 tỷ đồng). Ngân hàng có quy mơ nhỏ nhất là ngân hàng Navibank (tổng tài sản là 20.915 tỷ đồng).
(Nguồn: Số liệu tổng hợp của đề tài)
Theo đồ thị 2.1 ta thấy các ngân hàng lớn như Viettinbank, Vietcombank, ACB thường sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có của mình. Quan điểm tác giả cho rằng quy mô giúp các ngân hàng lớn giảm tác động của cú sốc sụt giảm tiền gửi trong giai đoạn tiền tệ thắt chặt bằng hệ thống giao dịch rộng khắp, danh mục sản phẩm tín dụng đa dạng, uy tín cũng là yếu tố quyết định trong việc huy động.
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012, ba ngân hàng có đặc điểm vốn cao nhất là ngân hàng NVB (tỷ lệ vốn và các quỹ trên tổng tài sản là 15,22%), thứ hai là ngân hàng EIB (tỷ lệ vốn và các quỹ trên tổng tài sản là 9,29%), thứ ba là ngân hàng STB (tỷ lệ vốn và các quỹ trên tổng tài sản là 8,83%). Ngân hàng có đặc điểm vốn thấp nhất là ngân hàng MBB (tỷ lệ vốn và các quỹ trên tổng tài sản là 5,92%). Như vậy, đặc điểm vốn của 08 ngân hàng nghiên cứu nằm trong khoảng 5,92% - 15,22% được đánh giá hợp lý, chứng tỏ các ngân hàng đã sử dụng tốt nguồn vốn tự có để vận hành kinh doanh và vẫn đảm bảo tỷ lệ vốn tự có an tồn là từ 5%-10%. Thực tế đặc điểm vốn cho thấy khi chính sách tiền tệ thắt chặt, nguồn vốn huy động dân cư và nguồn vốn vay liên ngân hàng khan hiếm sẽ tác động đến quyết định giảm dư nợ tín dụng của ngân hàng.
(Nguồn: Số liệu tổng hợp của đề tài)
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012, ba ngân hàng có tài sản ngắn hạn cao nhất là ngân hàng VCB (tỷ lệ tài sản ngắn hạn/tổng tài sản ngắn hạn là 25,97%), thứ hai là ngân hàng CTG (tỷ lệ tài sản ngắn hạn 22,81%), thứ ba là ngân hàng MBB (tỷ lệ tài sản ngắn hạn 14,3%). Ngân hàng có tài sản ngắn hạn thấp nhất là ngân hàng Navibank (tỷ lệ tài sản ngắn hạn/tổng tài sản ngắn hạn là 0,67%). Theo đồ thị trên ta thấy, tài sản ngắn hạn của 08 ngân hàng nghiên cứu năm 2012 giao động trong khoảng 1%-25,97%. Như vậy tài sản ngắn hạn càng nhiều thì ngân hàng càng dễ dàng trong việc sử dụng tài sản ngắn hạn của mình để chi trả các khoản tiền gửi đến hạn của khách hàng, hay áp lực thanh tốn các khoản đến hạn khơng ảnh hưởng đến danh mục cho vay của ngân hàng nếu như tài sản ngắn hạn đã được đảm bảo. Quan điểm tác giả cho rằng trong trường hợp chính sách tiền tệ thắt chặt, lượng tiền gửi sụt giảm, khó khăn trong việc vay trên thị trường liên ngân hàng thì các ngân hàng có tài sản ngắn hạn nhiều sẽ giảm áp lực giảm dư nợ tín dụng.
(Nguồn: Số liệu tổng hợp của đề tài)
Như vậy quy mô, vốn và cấu trúc tài sản tác động khác nhau của các ngân hàng khác nhau đối với sự thay đổi các chính sách tiền tệ. Quan điểm tác giả cho rằng các ngân hàng khác nhau về đặc điểm sẽ phản ứng khác nhau về việc tăng hay giảm nguồn cung tín dụng đối với cùng một mức độ thay đổi các chính sách tiền tệ trong cùng một thời kỳ. Nhận thấy mối quan hệ giữa sự thay đổi đặc điểm của ngân hàng với sự thay đổi tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng, các ngân hàng có đặc điểm tốt có thể giảm thiểu được tác động thay đổi của các chính sách tiền tệ.
Bảng 2.1 Số liệu đặc điểm tài chính 8 ngân hàng nghiên cứu năm 2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thay đổi tài
sản ngắn hạn -2.71% 0.79% -9.81% 3.34% 12.98% 3.15% 0.49% -9.76% Tăng trưởng quy mô 19.78% 31.29% 47.57% 19.46% 33.74% 40.42% 23.79% 3.95% Thay đổi đặc điểm vốn 17.52% 15.34% 35.84% 0.81% -6.06% - 15.57% 5.33% 3.42%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp của đề tài)
Theo đồ thị trên, tình hình thay đổi tài sản ngắn hạn của 08 ngân hàng nghiên cứu được duy trì tương đối ổn định trong suốt thời gian nghiên cứu, tỷ lệ thay đổi giao động trong khoảng +-12%/năm. Đặc điểm vốn (tỷ lệ vốn và các quỹ/tổng tài sản) tăng với tốc độ 15,34%/năm vào năm 2006 và lên 35,84%/năm vào năm 2007, sau đó tới năm 2009 giảm xuống – 6,06%/năm. Ta thấy rằng tài sản ngắn hạn, quy mơ và vốn ngân hàng có mối quan hệ với tốc độ tăng trưởng tín dụng.