trị thanh khoản
1.4.1. Hiệu quả quản trị thanh khoản:
Hiệu quả là phép so sánh dùng để chỉ mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu của chủ thể và chi phí mà chủ thể bỏ ra để có kết quả đó trong những điều
Từ khái niệm chung về hiệu quả; kết hợp với khái niệm về quản trị thanh khoản; chúng ta có thể hiểu khái niệm hiệu quả quản trị thanh khoản là hiệu quả đạt được của hoạt động quản trị tài sản và nguồn vốn của ngân hàng; hiệu quả của việc đảm bảo tối
ưu tính lỏng của các tài sản, nguồn vốn nhằm đạt được các mục tiêu của ngân hàng đó
là:
- Đảm bảo hiệu quả cầu thanh khoản - Đảm bảo hiệu quả cung thanh khoản - Đảm bảo cân đối cung cầu thanh khoản
- Duy trì trạng thái thanh khoản theo các chỉ tiêu nhất định
Từ khái niệm này, chúng ta có thể hiểu rằng nâng cao hiệu quả quản trị thanh khoản là tổng thể các biện pháp, cách thức nhà quản trị ngân hàng thực hiện nhằm cải thiện hơn nữa tình hình thanh khoản.
1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan
Nhóm nhân tố này được xác định là những nhân tố bên trong của NH trong quá trình quản trị thanh khoản, bao gồm:
(i) Nhân tố tạo nên sức mạnh và uy tín của bản thân ngân hàng như :
o Trình độ đội ngũ cán bộ,
o Trình độ cơng nghệ,
o Số lượng thị phần,
o Uy tín của ngân hàng trên thị trường….
o Khả năng quản trị, điều hành
o Công tác dự báo và phân tích thị trường
o Ứng dụng linh hoạt các học thuyết trong quản lý thanh khoản
o Nợ xấu
o Quy mơ ngân hàng
ngân hàng.
(ii) Chính sách phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo :
o Ưu tiên nâng cao khả năng sinh lời hay
o Ưu tiên cho mức độ an toàn trong thanh khoản
o Ưu tiên việc mở rộng thị trường …
o Chiến lược phát triển của ngân hàng
(iii) Chính sách quản lý ngân quỹ của ngân hàng. Ngân quỹ là nguồn cung thanh khoản nhanh chóng nhất, giúp cho ngân hàng thực hiện các hoạt động thanh toán và đầu tư kịp thời nhưng lại có chi phí cơ hội cao nhất, gia tăng ngân quỹ sẽ làm giảm thu nhập của ngân hàng. Ngân hàng sẽ quyết định gia tăng hoặc giảm ngân quỹ theo
chiến lược dự trữ mà ngân hàng đang theo đuổi.
(iv) Chính sách huy động và sử dụng vốn của ngân hàng : nhìn chung các ngân hàng đều thiết lập một chính sách huy động và sử dụng vốn sao cho các dòng tiền vào
đều đặn sẽ đáp ứng nhu cầu tín dụng và đầu tư dự kiến, đồng thời duy trì thanh khoản ở
mức cần thiết.
(v) Chính sách tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
o Bổ sung điều chỉnh chính sách, xây dựng, hồn thiện các quy trình quản trị rủi ro
o Vận dụng một cách có hiệu quả các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng
o Hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, quản trị rủi ro
o Đi liền với quản trị rủi ro là hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Hệ
thống này của ngân hàng cần đảm bảo mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả. Cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ khơng chỉ dừng lại ở cơng tác hậu kiểm dưới hình thức tổ chức từng đợt kiểm tra, phát hiện những sai phạm đã phát sinh mà cần nâng cao khả năng phát hiện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro.
1.4.3. Nhóm nhân tố khách quan
(i) Tình hình kinh tế vĩ mơ, Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, các
ngân hàng và tổ chức tài chính lớn đã bị thua lỗ nặng nề và trở nên thiếu tính thanh khoản. Biện pháp đảm bảo an toàn được các tổ chức cho vay áp dụng đó là thắt chặt tiêu chuẩn cho vay gây ra hiện tượng thiếu nguồn cung cấp tín dụng trên thị trường.
(ii) Lạm phát, Nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát ngày một leo thang, Ngân hàng
nhà nước Việt Nam đã quyết định về việc tăng thêm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại tiền gửi. Mục đích của các biện pháp này nhằm rút bớt lượng tiền ngân hàng thương mại có thể cho vay trong lưu thơng (do phải dự trữ thêm một tỉ lệ như yêu cầu) để kiềm chế mở rộng kinh doanh hay tiêu dùng vì vậy sẽ giúp giảm bớt tốc độ lạm phát.
(iii) Tâm lý nhà đầu tư, Ngoài những nguyên nhân nội tại bên trong ngân hàng, còn
nguyên nhân căn bản xuất phát từ phía khách hàng. Sự hoảng loạn trong khách hàng gửi tiền như bất ổn chính trị, tham nhũng trong hệ thống tài chính, các khoản cho vay xấu dẫn
đến mất khả năng thanh toán của một ngân hàng lan sang các ngân hàng khác…Trong điều kiện thông tin không cân xứng, lại chưa minh bạch, một số khách hàng (kể cả pháp
nhân) đã rút tiền ra khỏi ngân hàng này và chuyển sang ngân hàng khác, hoặc dân cư rút tiền mua vàng, mua USD để tích trữ... làm tăng tính bất ổn của thị trường, nội và ngoại tệ, gây khó khăn cho chính khách hàng sử dụng dịch vụ gửi và vay tiền tại ngân hàng.
(iv) Sự phát triển ổn định của các thị trường bất động sản, bảo hiểm, vàng…: giữa
các thị trường có sự liên thơng với nhau. Nhà đầu tư ln tìm cách hạn chế rủi ro bằng cách phân bổ nguồn vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi một thị trường khi có dấu hiệu “nóng”hay“lạnh”đều sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác.
Thu nhập nhu cầu chi tiêu của khách hàng như tính thời vụ trong sản xuất và tiêu
dùng, mức thu nhập và hệ số tiết kiệm, mật độ dân số và doanh nghiệp, sự đa dạng khách hàng gửi tiền và vay tiền…
(v) Cạnh tranh trên địa bàn giữa các trung gian tài chính như chính sách lãi suất
huy động, chính sách tín dụng…của mỗi tổ chức. Nhóm nhân tố này sẽ ảnh hưởng đến cầu thanh khoản của mỗi ngân hàng.
(vi) Tính liên kết hệ thống giữa các ngân hàng thương mại để bảo đảm an tồn
thanh tốn còn yếu. Từ đây, thị trường xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao gây xáo trộn các dòng tiền gửi, làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt
thanh khoản của hệ thống.