Chỉ tiêu 2009(%/năm) 2010(%/năm) 2011(%/năm)
VND USD VND USD VND USD
Ngắn hạn 12,0 5,5 – 7,5 12,0 6,0 – 8,0 17,5 6,0 – 7,5 Trung - Dài hạn 12,0 –16,5 6,0 – 8,0 15,0–17,0 6,5 – 8,0 20,0 7,5 – 8,0 Nguồn: NHNN
Hình 2.4. Lãi suất vay và lãi suất thực năm 2010
Nguồn: Tổng hợp NHNN
Các tháng giữa năm, bắt đầu từ tháng 5/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 23 ngày 7/5/2010 chỉ đạo NHNN có biện pháp phù hợp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10%, lãi suất cho vay khoảng 12% và điều hành tỷ giá ở mức hợp lý. Tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế thông qua việc tăng tổng phương tiện thanh tốn và tổng dư nợ tín dụng. Để thực hiện nhiệm vụ này, NHNN đã tích cực hỗ trợ vốn cho các NHTM thông qua hoạt động của thị trường mở và thị trường LNH nên mặt bằng lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm dần (giảm khoảng 1%), một số đối tượng và ngành nghề kinh doanh có mức giảm lớn hơn (giảm 2 - 2,5%) như: các khoản vay để sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu, chi phí sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa... Tuy nhiên, trước những diễn biến không thuận lợi của kinh tế vĩ mô, mặt bằng lãi suất đã tăng cao trở lại trong hai tháng cuối năm, giao động trong khoảng 13,5 – 18,5%.
Chúng ta có thể thấy, diễn biến của mặt bằng lãi suất huy động trong năm 2010 nổi lên một số điểm đáng chú ý như sau:
(i) Diễn biến của lãi suất đi theo đúng kịch bản của năm 2009: lãi suất điều hành ổn định trong một thời gian dài và sau đó tăng lên vào cuối năm nhằm kiềm chế lạm phát.
(ii) Lãi suất thị trường chịu áp lực tăng cao qua các tháng, đặc biệt các tháng cuối năm.
(iii) Khơng cịn sự khác biệt về mức lãi suất huy động giữa các kỳ hạn, thậm chí những tháng cuối năm nghiêng hẳn về các kỳ hạn ngắn. (iv) TCTD tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hợp lý hóa các chi phí
phụ cho hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng thơng qua các chương trình khuyến mại, các loại phí...
Tình hình lãi suất từ đầu năm tới hết quý III / 2011 đã có chuyển biến rất nhiều và diễn biến khá phức tạp qua các thời kỳ. Mặc dù đã được dự báo trước nhưng diễn biến thực tế của nó thì vơ cùng phức tạp bởi nó khơng có một sự thống nhất nào của các NH trong hệ thống NH, và ngay cả các chính sách điều chỉnh lãi suất và chính sách quản lý của NHNN cũng chưa thể bám sát hay quản lý một cách triệt để được cục diện biến động lãi suất cho vay và lãi suất huy động của các NH.
Lạm phát tăng cao tác động đến xu hướng tăng mạnh của lãi suất huy động và cho vay trên thị trường. Trước tình hình đó, NHNN đã ban hành thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/năm, nhằm tránh một cuộc đua lãi suất không lành mạnh giữa các NH, gây bất ổn cho hệ thống. Tuy nhiên, với trần lãi suất 14%/năm, cùng với việc tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ đã lên đến 20,82%, lãi suất huy động và cho vay thực đang ở mức âm. Vì thế, trong thời gian này các NHTM đã “xé rào” lãi suất huy động cả VND và USD, huy động vốn với mức lãi suất bình quân khoảng 17- 18%/năm, lãi suất cho vay VND bình qn thực tế khoảng 18,74%/năm, trong đó lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất đã lên đến 22-25%/năm, lãi suất huy động USD với mức 3-3,5%/năm, cao hơn mức quy định là 2%.
So với cuối tháng 6/2011, tháng 7/2011 lãi suất huy động VND giảm khoảng 0,5-0,8%/năm, lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh giảm nhẹ khoảng 0,1-0,3%/năm, lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực phi sản xuất tăng khoảng 0,5%/năm; Lãi suất huy động và cho vay bằng ngoại tệ tương đối ổn định. Hiện nay, lãi suất cho vay VND bình quân khoảng 18,64%/năm (lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 16-21%/năm, cho vay sản xuất – kinh doanh khác khoảng 18-22%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 20- 25%/năm); Lãi suất huy động USD bình quân khoảng 1,96%/năm, lãi suất cho vay USD bình quân khoảng 6,1%/năm.
Lãi suất cho vay trên thị trường LNH ổn định so với cuối tháng 6/2011, hiện lãi suất cho vay qua đêm ở mức 12-13%/năm, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 tuần ở mức 14-15%/năm, lãi suất cho vay kỳ hạn từ 2 tuần trở lên ở mức 15,5-16,5%/năm.
Cũng kể từ tháng 7 này, xu hướng giảm lãi suất huy động và cho vay trên thị trường tài chính có dấu hiệu giả thực sự theo sự chỉ đạo và quản lý của NHNN; tuy nhiên mức độ điều chỉnh còn chưa nhiều. So với cuối tháng 7/2011, lãi suất huy động và cho vay VND tương đối ổn định; Lãi suất huy động USD có dấu hiệu tăng nhẹ và lãi suất cho vay USD tương đối ổn định. Lãi suất cho vay VND bình quân khoảng 18,73%/năm (lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 16-21%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác khoảng 18-22%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 20-25%/năm); Lãi suất cho vay USD bình quân khoảng 6,2%/năm.
Lãi suất trên thị trường nội tệ LNH ổn định và thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động VND của TCTD, hiện lãi suất cho vay qua đêm ở mức 10,5-11%/năm, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 -2 tuần ở mức 11-13%/năm.
Bước sang tháng 9/2011, đây chính là thời gian mà lãi suất trên thị trường bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn rất nhiều theo đúng lộ trình lãi suất mà
2.2. Thực trạng rủi ro lãi suất trong huy động vốn và cho vay tại các NHTMCP
2.2.1. Kết quả đạt đƣợc trong thời gian qua
2.2.1.1. Tổng quan về các NHTMCP
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, học viên xin phân tích ba đại diện NHTMCP nhỏ:
NHTMCP Kiên Long
-GP ngày 18/09/1995 của Thống đốc
NHNN Việt Nam. Ngày 27/10/1995, NH Kiên Long chính thức đi vào hoạt động.
NH Kiên Long (KienLong Bank) thành lập và đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu 1,2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2011, mạng lưới hoạt động NH Kiên Long là 96 điểm giao dịch bao gồm: 01Hội sở chính, 26 Chi nhánh (trong đó 03 Chi nhánh chuẩn bị khai trương:Chi nhánh Vũng Tàu, Chi nhánh Bình Định, Chi nhánh BìnhThuận) và 69 Phịng giao dịch, phủ mạng lưới hoạt động 25 tỉnh, thành trên toàn quốc. Mạng lưới NH Kiên Long đã phủ kín ở khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long và đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành trọng điểm trên cả nước.
NHTMCP Bản Việt
NHTMCP Bản Việt, tên gọi trước đây là NHTMCP Gia Định là NHTMCP được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 0025/ NH-GP do Thống đốc NHNN cấp vào ngày 22 tháng 8 năm 1992 và Giấy phép số 576/GP- UB do Ủy ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh cấp vào ngày 8 tháng 10 năm 1992.
Ngày 13 tháng 12 năm 2011, NHNN ban hành quyết định số 2665/QĐ- NHNN chấp thuận việc sửa đổi Giấy phép về tên gọi của NHTMCP Gia Định. Theo đó, NH được đổi tên thành NHTMCP Bản Việt.
Với xuất phát điểm là một NH nhỏ trong bối cảnh nước ta đang tiến hành đổi mới nền kinh tế, qua gần 20 năm hình thành và phát triển, mạng lưới hoạt động của BanViet Bank đã ngày càng mở rộng từ Nam ra Bắc, uy tín của NH ngày càng được nâng cao, tạo được thương hiệu lớn mạnh trong toàn hệ thống NH, thể hiện một sức sống tiềm năng, phát triển mạnh và ổn định của BanViet Bank trên thị trường hôm nay.
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, mạng lưới hoạt động của BanViet Bank bao gồm NH có một (1) Hội sở chính, mười (10) chi nhánh và hai mươi hai (22) phòng giao dịch tại các tỉnh và thành phố trên cả nước. Các cổ đông chiến lược bao gồm các NH thương mại như: NHTM Ngoại thương Việt Nam, NHTM Công thương Việt Nam, NH Đông Á, NH Sài Gịn Cơng Thương …
NHTMCP Nam Á
NHTMCP Nam Á chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992 theo quyết định số 0026/NHGP ngày 22/08/1992 của NHNN Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 3 Hợp tác xã tín dụng An Đơng, Thị Nghè và Tân Định. Khởi đầu với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng cùng với 50 cán bộ công nhân viên, mạng lưới hoạt động chủ yếu ở các quận ven TP. HCM.
NHTMCP Nam Á là một trong những NHTMCP đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về NH được ban hành vào năm 1990, trong bối cảnh nước ta đang tiến hành đổi mới kinh tế. Qua 18 năm hoạt động, cơ sở vật chất, công nghệ khoa học kỹ thuật và mạng lưới hoạt động của NH ngày càng mở rộng, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện, uy tín của NH ngày càng được nâng cao.
Đến nay, qua những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức, NH Nam Á đã khơng ngừng lớn mạnh, có mạng lưới gồm hơn 50 địa điểm giao dịch trên cả nước. So với năm 1992, vốn điều lệ hiện nay tăng gấp 400 lần, số lượng cán bộ nhân viên tăng gấp 20 lần, phần lớn là cán bộ trẻ, nhiệt
tình được đào tạo chính quy trong và ngồi nước, có năng lực chun mơn cao.
2.2.1.2. Kết quả kinh doanh đạt đƣợc từ 2009-2011
Tính đến ngày 31/12/2011, tình hình hoạt động của 3 NH trên được thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau: