yˆ =β β
CHƯƠNG VII TƯƠNG QUAN CHUỖ
TƯƠNG QUAN CHUỖI
Giả thiết của OLS chúng ta đã nêu ở chương II và chương III phát biểu rằng các số hạng sai số ut là độc lập, khơng có tương quan với nhau. Tính chất này gọi là độc lập chuỗi. Mặc dù vậy khi phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, giả thiết này thường sẽ bị vi phạm. Các số hạng sai số cho các thời đoạn khơng q cách xa có thể có tương quan. Tính chất này được gọi là tương quan chuỗi hay tự tương quan (các thuật ngữ này sẽ
được sử dụng thay thế nhau). Chúng ta đã biết rằng một số nhân tố giải thích cho sự có
mặt của số hạng sai số ut. Đó có thể là các biến bị loại bỏ, bỏ qua sự phi tuyến, các sai số đo lường, hay các tác động không dự đoán được. Ba nhân tố đầu tiên trong các nhân tố này có thể dẫn đến các sai số tương quan chuỗi.
mặt của số hạng sai số ut. Đó có thể là các biến bị loại bỏ, bỏ qua sự phi tuyến, các sai số đo lường, hay các tác động khơng dự đốn được. Ba nhân tố đầu tiên trong các nhân tố này có thể dẫn đến các sai số tương quan chuỗi. những nguyên nhân thường gặp gây nên hiện tượng tương quan chuỗi:
7.1.1. Nguyên nhân khách quan
a. Quán tính:
Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là qn tính. Chúng ta có thể thấy các chuỗi thời gian như tổng sản phẩm, chỉ số giá mang tính chu kỳ. Chẳng hạn nếu chúng ta ở đầu thời kỳ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm có xu hướng đi lên, giá trị thời điểm sau thường cao hơn thời điểm trước. Vì vậy hồi qui chuỗi thời gian, các quan sát kế tiếp có nhiều khả năng phụ thuộc lẫn nhau.
Một ví dụ khác của tương quan chuỗi cũng có thể được tìm thấy trong dữ liệu thị trường chứng khốn. Giá của một chứng khốn đặc biệt nào đó hoặc một chỉ số thị trường chứng khoán tại thời điểm đóng cửa của những ngày liên tiếp hoặc trong những giờ liên tiếp có thể tương quan theo chuỗi.
b. Hiện tượng mạng nhện:
Chúng ta có thể thấy hiện tượng này xảy ra đối với việc cung một số hàng hố nào đó, cung hàng hố phản ứng lại với giá có trễ một khoảng thời gian.
c. Hiện tượng trễ:
Trong hồi qui chuỗi thời gian, nhiều trường hợp ta thấy rằng biến phụ thuộc ở thời kỳ t không những phụ thuộc vào các biến độc lập mà cịn phụ thuộc vào chính biến đó ở thời kỳ t-1. Chúng ta dễ dàng thấy được điều này khi hồi qui tiêu dùng và thu nhập, tiêu dùng ở thời điểm hiện tại không những phụ thuộc vào thu nhập mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng (thói quen tiêu dùng) ở thời kỳ trước đó. Như vậy nếu bỏ qua số hạng trễ ta sẽ gặp hiện tượng tương quan chuỗi giữa các sai số.