III. PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KỲ VỌNG LẠM PHÁT
3.2.5 Kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến
Một trong những u cầu của mơ hình hồi quy đa biến là các biến khơng có tƣơng quan chặt với nhau, nếu yêu cầu này không đƣợc thỏa mãn thì mơ hình hồi qui đƣợc cho rằng đã xảy ra hiện tƣợng đa cộng tuyến. Đa cộng tuyến giữa các biến giải thích trong một mơ hình hồi quy bội là tình huống trong đó hai hay nhiều biến độc lập có tƣơng quan tuyến tính chặt với nhau. Khi đó, các biến có tƣơng quan chặt với nhau khơng cung cấp đƣợc thơng tin gì mới và cũng không thể xác định đƣợc ảnh hƣởng riêng biệt của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc, đôi khi làm sai dấu của hệ số hồi quy so với lý thuyết. Khi xảy ra đa cộng tuyến sẽ làm cho phƣơng sai của các ƣớc lƣợng hệ số hồi quy có giá trị rất lớn.
Dấu hiệu dễ gây nghi ngờ nhất là R2
của mơ hình cao mà kiểm định t lại cho thấy vài biến độc lập nào đó khơng có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc. Và phƣơng pháp đơn giản nhất đề phát hiện mơ hình có hiện tƣợng đa cộng tuyến hay không là xem xét hệ số tƣơng quan tuyến tính giữa các biến độc lập.
Quay lại với kết quả chạy mơ hình (hình 3.8): ta nhận thấy hệ số R2 rất cao 0.979 nên ta có thể nghi ngờ tồn tại hiện tƣợng đa cộng tuyến giữa các biến đƣa vào mơ hình. Sử dụng Eviews để tính tốn hệ số tƣơng quan tuyến tính giữa các biến: Quick/Group statistics/Correlations (hình 3.9a, b)
Kết quả tính tốn hệ số tƣơng quan giữ các cặp biến
Hình 3.9
Kết quả cho thấy chỉ có mối tƣơng quan khá chặt giữa biến RER(-1) và IL(-1) với R2 = 0.840
Ta tiến hành chạy hàm hồi quy phụ giữa RER(-1) và IL(-1) với các biến còn lại (Phụ lục 1 và phụ lục 2) .
Với kết quả R2
IL(-1) = 0,909 và R2RER(-1) = 0,968 đều nhỏ hơn R2 = 0,979, do đó hàm hồi quy gốc khơng có hiện tƣơng đa cộng tuyến xảy ra7
.
7 Theo nguyên tắc Ngón tay cái – Rule of Thumb của Klien: Nếu ít nhất một R2 của hồi quy phụ lớn hơn R2 của hồi quy gốc thì thì có đa cộng tuyến xảy ra.