CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.5 Phương pháp ước lượng
Dữ liệu thu thập được ở dạng dữ liệu bảng cân bằng (balance panel), tác giả sử dụng phương pháp ước lượng mơ hình tác động cố định (FEM). Với giả định mỗi Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong mẫu quan sát có các đặc trưng khác nhau có thể ảnh hưởng tới các biến độc lập. Mơ hình FEM phân tích mối tương quan giữa phần dư của mỗi ngân hàng với quy mơ, rủi ro tín dụng, hiểu quả quản lý, quy mơ cho vay, lãi suất tiền gửi bình qn 12 tháng. Từ đó tách ảnh hưởng của các đặc trưng khác nhau không thay đổi theo thời gian ra khỏi biến độc lập. Nếu sự biến động của các quan sát có mối tương quan tới các biến độc lập trong mơ hình FEM thì trong mơ hình tác động ngẫu nhiên REM có sự biến động của các quan sát được giả định là ngẫu nhiên và khơng có tương quan tới các biến độc lập.
Để lựa chọn mơ hình nào là phù hợp với nghiên cứu, tác giả sử dụng kiểm định hausman test (1987) để xem xét có tồn tại mối tương quan giữa các đặc trưng khác nhau của các quan sát với biến độc lập. Tác giả tiếp tục thực hiện kiệm định các khuyết tật cần thiết trên mơ hình, dùng hệ số nhân tử phóng đại phương sai - hệ số
VIF để xét sự đa cộng tuyến. Nếu biến nào có hệ số nhân tử phóng đại phương sai lớn hơn 10 thì xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
Kiểm định Hausman test
Giả thuyết
H0: phần dư và biến độc lập khơng có tương quan với nhau H1: phần dư và biến độc lập có tương quan với nhau.
Nếu kết quả kiểm định cho ra giá trị p-value nhỏ hơn α = 5 % thì bác bỏ giả thiết H0, đồng nghĩa phần dư và các biến độc lập có tương quan với nhau và lựa chọn mơ hình FEM là mơ hình phù hợp. Ngược lại, khi chưa đủ điều kiện bác bỏ giả thiết H0 thì mơ hình tác động ngẫu nhiên REM sẽ phù hợp hơn mơ hình tác động cố định. Sau khi lựa chọn được mơ hình nào là phù hợp với nghiên cứu, tác giả tiến hành thực hiện kiểm định các khuyết tật cần thiết như hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tương quan chuỗi trong mơ hình.
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TỶ LỆ THU NHẬP LÃI THUẦN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
Trong chương này tác giả sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận của nghiên cứu. Đầu tiên, bài luận văn sẽ khái quát các mẫu nghiên cứu để có cái nhìn đánh giá tổng qt về tình hình tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại