CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1 Đánh giá tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại cổ phần
tích thực nghiệm mơ hình với các phương pháp khác nhau và thực hiện kiểm định tự tương quan, đa cộng tuyến, phương sai thay đổi nhằm lựa chọn mơ hình phù hợp nhất để giải thích kết quả. Sau đó, tác giả sẽ thảo luận kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
4.1 Đánh giá tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn năm 2005 – 2016. Việt Nam giai đoạn năm 2005 – 2016.
Dựa vào nguồn dữ liệu thu thập từ 24 Ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2005- 2016, ta có tỷ lệ thu nhập lãi thuần bình quân như sau:
Bảng 4.1: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần bình quân các ngân hàng TMCP Việt Nam năm 2005-2016
Nguồn: tác giả tính tốn từ BCTC các ngân hàng TMCP Việt Nam 2005-2016
YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hình 4.1: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần bình quân các ngân hàng TMCP Việt Nam năm 2005-2016
Nguồn: tác giả tính tốn từ BCTC các ngân hàng TMCP Việt Nam 2005-2016 Qua biểu đồ ta thấy, nhìn chung tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2005- 2016 là biến động liên tục. Năm 2005 , hệ số NIM ở mức cao nhất là 3.1 % và có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2005- 2007 về mức 2.2%. Sau đó, hệ số NIM biến động tăng nhẹ trong giai đoạn 2008 – 2010. Nhưng 2011-2012, hệ số NIM ở mức cao là 3.1% bằng với năm 2005. Từ 2013- 2016, hệ số NIM duy trì ở mức ổn định có xu hướng giảm dần về mức 2.2%.
Hình 4.2 Phân tích tổng thu nhập lãi thuần so với tổng thu nhập hoạt động
Nguồn: tác giả tính tốn từ BCTC các ngân hàng TMCP Việt Nam 2005-2016 Đánh giá tổng quát thu nhập đến từ lãi – Net Interest Income ( NII) thông qua các kênh huy động vốn vay mang về thu nhập lãi thuần từ tiết kiệm và kênh cho vay, cung ứng nguồn vốn ra thị trường đang có tỷ lệ đóng góp phần lớn, trung bình khoảng 77% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng, các thu nhập hoạt động đến từ ngoài lãi đang chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn, khoảng 23% tổng thu nhập hoạt động.
76% 76% 69% 71% 75% 78% 83% 87% 76% 77% 78% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NII/TOI Linear (NII/TOI)
Hình 4.3 Phân tích tỷ lệ tổng thu nhập lãi thuần so với tổng thu nhập hoạt động và tỷ lệ thu nhập lãi thuần.
Nguồn: tác giả tính tốn từ BCTC các ngân hàng TMCP Việt Nam 2005-2016 Qua thời gian từ 2005 – 2016, tỷ lệ thu nhập lãi thuần của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam biến động liên tục, đồng biến với thu nhập từ lãi và có chiều hướng biến động theo chu kỳ.
Năm 2005, NIM các ngân hàng thương mại cổ phần cao nhất ở mức 3.1%,sau đó năm 2006 giảm nhanh về mức 2.7%. Tổng thu nhập từ lãi mang lại chiếm 76% tổng thu nhập hoạt động.
Từ năm 2007 – 2010, NIM ổn định ở mức giao động từ 2.2%- 2.5%. Tổng thu nhập từ lãi mang lại chiếm 69% - 78% tổng thu nhập hoạt động
Năm 2011 -2012, NIM có xu hướng tăng lên mức 3.1%- 3.2%, dẫn tới tổng thu nhập từ lãi cũng tăng lên mức 83%- 87% tổng thu nhập hoạt động.
Từ năm 2013 – 2016, NIM ổn định ở mức giao động từ 2.2%- 2.4%. Tổng thu nhập từ lãi mang lại chiếm 72% - 78% tổng thu nhập hoạt động
Trong khoảng thời gian 3-4 năm gần đây, NIM ổn định và thấp cho ta thấy biên độ chênh giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động đã giảm. Do các ngân hàng
76% 76% 69% 71% 75% 78% 83% 87% 76% 77% 78% 72% 3.10%2.70%2.20%2.40%2.50%2.40%3.10%3.20%2.30%2.20%2.40%2.20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NII/TOI NIM Linear (NII/TOI) Linear (NIM)
vốn nhàn rỗi trong dân cư, trong khi đó các ngân hàng khơng thể thực hiện điều chỉnh lãi suất cho vay để nhanh chóng đạt mục tiêu lợi nhuận vì các ngân hàng muốn thực hiện kích cầu tín dụng, chiếm lĩnh thị phần.
Để giải quyết được mục tiêu lợi nhuận kinh doanh, các ngân hàng cần phải chú trong thu nhập đến từ hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, phí đến từ các sản phẩm phi truyền thống… Tuy nhiên, khơng phải ngân hàng nào cũng có thể thực hiện được thu nhập phi lãi cao được do các ngân hàng cịn bị hạn chế bởi cơng nghệ thông tin, nhân lực, mạng lưới, chất lượng dịch vụ….Đây sẽ là những rào cản, khó khăn đối với các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, thương hiệu chưa được khặng định và ít biết tới của các khách hàng.