Đơn vị: %
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Việc chạy đua lãi suất của các NHTM Việt Nam có thể đánh giá tình trạng rủi ro về khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng, nguy cơ mất khả năng thanh tốn rình rập, ảnh hưởng đến tính ổn định và an tồn cho toàn bộ hệ thống ngân hàng, nguy cơ gia tăng nợ xấu.
2.1.2.4 Hoạt động tín dụng
Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển,
tốc độ tăng trưởng tín dụng những năm gần đây khá cao, nhưng giảm dần qua các năm. Biểu đồ 2.4 cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của tồn hệ thống ngân hàng đạt mức cao nhất vào năm 2009 là 37,73%. Năm 2010 tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì ở mức cao là 31,19% nhưng giảm mạnh vào năm 2011 xuống hơn 10% do: chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát mức lãi suất cho vay cao; thanh khoản của một số NHTMCP gặp khó khăn và một số TCTD chưa chấp hành nghiêm các quy định lãi suất huy động tối đa của NHNN nên được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp, mức giới hạn tăng trưởng tín dụng nghiêm ngặt được san bằng đối với tất cả các ngân hàng là 20%.
Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tồn ngành giai đoạn 2008-2011
Đơn vị: %
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Bên cạnh sự phát triển nhanh cả quy mô và tốc độ tăng trưởng, hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn này còn nhiều hạn chế:
Thứ nhất, tỷ lệ cho vay trên huy động vượt xa mức cho phép của NHNN làm
cho tính thanh khoản của hệ thống luôn căng thẳng.
NHNN đã ban hành Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và thông tư Số 22/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thơng tư số 13/2010/TT- NHNN, theo đó NHNN quy định tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động của các NHTM không được vượt quá 80%. Tuy nhiên, thực tế các NHTM ln duy trì tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động trên 80%, cụ thể năm 2008 là 83,33% tăng liên tục trong những năm tiếp theo lên đến 103,36% vào năm 2011.
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ cho vay/ tiền gửi giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị: %
Có thể thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với rủi ro thanh khoản. Nguyên nhân có thể do tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh hơn nhiều so với huy động trong một thời gian dài, khiến cho mất cân đối về kỳ hạn và loại tiền. Bên cạnh đó, tình trạng huy động ngắn hạn cho vay dài hạn rất phổ biến tại Việt Nam thời điểm 2007-2011.
Thứ hai, chất lượng tín dụng giảm do tín dụng tăng trưởng nóng
Hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam phát triển theo hướng tăng quy mô và tốc độ tăng trưởng nhưng không chú trọng vào nâng cao chất lượng tín dụng. Các NHTM trước áp lực cạnh tranh và tăng doanh thu, đã tìm mọi cách lách luật để cho vay nhiều khoản vay không đủ tiêu chuẩn khách hàng không đủ năng lực tài chính, phương án vay vốn khơng hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, các khoản tín dụng mức độ rủi ro cao và các khoản tín dụng cho những dự án kém hiệu quả trước đây đã trở thành những khoản nợ xấu của ngân hàng.
Biểu đồ 2.6: Giá trị nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu toàn ngành giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị: tỷ đồng, %
Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
Biểu đồ 2.6 cho thấy tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2011 có xu hướng tăng, xuyên suốt một thời gian dài, khoản mục tín dụng ln rơi vào trạng thái chất lượng khơng theo kịp số lượng. Năm 2011, trong khi tổng dư nợ chỉ tăng 13,32% thì giá trị nợ xấu tăng tới 59,18% từ 48.400 tỷ đồng lên 77.042 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng tương ứng từ 2,21% lên 3,10%. Cùng tốc độ tăng của nợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn toàn hệ thống cũng tăng mạnh từ 7,96% năm 2010 lên 10,47% năm
Nhóm TCTD Năm 2010 (tỷ đồng) Năm 2011 (tỷ đồng) Dự phịng/nợ xấu (%) Dự phịng/nợ q hạn (%) Dự phòng Nợ xấu Dự phòng Nợ xấu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2011 NHTM NN 23.208 23.571 30.475 37.090 98,46 82,17 20,36 18,14 NHTM CP 9.066 13.508 12.616 21.283 67,12 59,28 29,82 21,2 NHLD, NNg 2.558 2.487 3.619 3.964 102,86 91,29 26,45 29,41 CT TC, 5.252 8.835 11.397 14.706 59,45 77,5 32,12 56,05 Toàn ngành 40.084 48.400 58.107 77.042 82,82 75,42 23,52 22,34
Quốc gia ROA ROE
Việt Nam 1,02 10,4
Indonesia 3,1 25,9
Malaysia 1,8 18,9
Philippines 1,6 13,3
Thailand 1,1 13,6
2011. Trong đó, nợ nhóm 2 chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng 70,4%, tương đương với 183.110 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu nợ quá hạn toàn ngành giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị: %
Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
Điều này cho thấy cịn tiềm tàng nguy cơ nợ xấu tăng rất mạnh và khó lường trong những năm tiếp theo. Đây là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng bất chấp những quy định về tỷ lệ an toàn trong cho vay của hệ thống ngân hàng.
Chất lượng tài sản suy giảm, nợ xấu gia tăng trong khi trích lập dự phịng rủi ro (DPRR) thấp. Tổng số dư DPRR tín dụng của tồn hệ thống là 58.107 tỷ đồng, bằng 22,34% nợ quá hạn và 75,42% nợ xấu. Nếu thực hiện phân loại nợ và trích lập đủ DPRR theo đúng quy định, kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng sẽ giảm mạnh, khơng ít TCTD thua lỗ.