Đơn vị tính:đơn vị, % Biến Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Z - score 32.30 30.67 30.37 31.65 29.91 LLR - Tỉ lệ dự phòng nợ xấu (%) 1.20 1.25 1.39 1.72 1.71 LLP - Tỉ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (%) 13.31 10.55 13.02 20.72 23.36 LEV - Đòn bẩy (%) 15.16 12.75 13.91 16.18 18.61
NIR- Tỉ lệ thu nhập lãi thuần(%) 2.67 2.47 3.53 3.65 3.00 CtI -Tỉ lệ chi phí lương và trợ cấp
(%) 1.27 1.18 1.52 1.95 1.79
LDR - Tỉ lệ cho vay (%) 83.42 67.95 66.25 67.37 68.75
LAD - Tỉ lệ tài sản thanh khoản(%) 119.24 106.43 106.09 96.83 93.68
Bảng 2.7 cho thấy tình hình thay đổi của hệ thống ngân hàng từ năm 2009 đến năm 2013. Khả năng khánh kiệt của hệ thống ngân hàng ngày càng tăng thể hiện qua xu thế chỉ số Zscore ngày càng giảm. Điều này có thể là do các yếu tố có khả năng làm tăng rủi ro cho các ngân hàng như tỷ lệ dự phịng nợ xấu, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp đều có xu hướng tăng qua các năm, trong khi các chỉ số làm giảm khả năng phá sản như tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ thu nhập lãi thuần và tỷ lệ tài sản thanh khoản thì có xu hướng khơng ổn định hoặc giảm trong giai đoạn nghiên cứu.
2.2.5 Kiểm định các giả thuyết và lựa chọn mơ hình thích hợp
Kiểm định đa cộng tuyến
Bảng 2.8 mơ tả tương quan giữa các biến trong mơ hình hồi quy, hệ số tương quan của tất cả các biến đều nhỏ hơn 0.8, tuy nhiên vẫn có thể có hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình. Vì vậy để chắc chắn, tác giả thực hiện thêm kiểm định VIF.