- β̂ 1= 0,08456 có nghĩa là: chi tiêu trung bình của một người khơng có thu nhập và tà
4. Biết rằng hệ số tương quan giữa biến log(TN) và log(TS) bằng 0.95 Khi đó nếu bỏ biến log(TS) ra khỏi mơ hình trên thì mơ hình sẽ có thể có vấn đề gì?
bỏ biến log(TS) ra khỏi mơ hình trên thì mơ hình sẽ có thể có vấn đề gì?
- Hệ số tương quan giữa biến log(TN) và log(TS) là 0,95 (~1) cho thấy mức độ tương quan của hai biến là rất cao. Nên nếu bỏ biến log(TS) ra khỏi mơ hình trên, thì mơ
30
hình sẽ có thể bị ước lượng chệch hoặc dạng hàm của mơ hình sẽ sai( nếu lí thuyết kinh tế khẳng định biến bị loại bỏ thực sự các tác động đến biến phụ thuộc)
Bài 4.2. Giả sử có các biến sau: Y: doanh số bán (triệu đồng), X: chi phí quảng cáo (triệu đồng), Z: chi phí chào hàng (triệu đồng).
Mơ hình hồi quy là:
1 2 3
Y = b + b X + b Z +U .
Kết quả hồi quy với cỡ mẫu 10 là:
ˆ
Y = 2,567 +8,789X +5,432Z ; R2=0.923
t = 4,123 1,234 2,001
Hệ số tương quan cặp giữa 2 biến X, Z là r = r(X,Z) = 0,954. Theo bạn thì có hiện tượng cộng tuyến cao giữa 2 biến X và Z không? (Hãy thực hiện kiểm định với mức ý nghĩa 5%). Nếu có thì hãy nêu lên các cách để khắc phục hiện tượng này (viết ngắn gọn, đầy đủ ý là được)?
- Giữa 2 biến X và Z có thể có hiện tượng đa cộng tuyến cao vì r(X,Z) ~ 1. - Kiểm định với mức ý nghĩa α = 5%.
Giả thiết: H0: Mơ hình khơng có đa cộng tuyến H1: Mơ hình có đa cộng tuyến
F(k-2;n-k+1) = F(1;8) = 5,318. Fqs = ( ) = 954 ( 954 ) 8 = 81. Ta có Fqs > F(k-2;n-k+1) nên bác bỏ H0.
Kết luận: Với mức ý nghĩa là 5%, mơ hình có đa cộng tuyến. - Cách khắc phục:
1. Gia tăng kích thước mẫu
2. Sử dụng thơng tin từ các nghiên cứu trước
3. Kỹ thuật phân tích nhân tố
4. Có thể xem xét bỏ bớt biến là nguyên nhân chính gây ra đa cộng tuyến cao.
Bài 4.3. Tỉ suất sinh lợi (ROA, đơn vị tính: %/năm) của các ngân hàng phụ thuộc vào tổng tài sản (ASS, đơn vị tính: nghìn tỷ đồng), tỷ lệ nợ xấu (DEB, đơn vị tính: %/năm) và loại hình sở hữu (nhà nước, tư nhân, nước ngồi) như sau:
ROA = 1,03 + 0,12PRI + 0,09FRO + 0,52Ln(ASS) – 0,05DEB + e. trong đó:
*PRI = 1 nếu ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân, PRI = 0 nếu ngân hàng không thuộc sở hữu tư nhân.
31
*FRO = 1 nếu ngân hàng thuộc sở hữu nước ngồi, FRO = 0 nếu ngân hàng khơng thuộc sở hữu nước ngồi.