Năm GNI thực (giá 1994) (tỷ VNĐ) Tăng trưởng GNI thực (%)
2000 435,319 10,85% 2001 474,855 9,08% 2002 527,056 10,99% 2003 603,688 14,54% 2004 701,906 16,27% 2005 822,432 17,17% 2006 951,456 15,69% 2007 1,108,752 16,53% 2008 1,436,955 29,6% 2009 1,567,553 9,08%
Phụ lục 3. Chỉ Số Tăng Trưởng GDP thế giới Năm GDP thế giới 2000 4.1 2001 1.5 2002 1.9 2003 2.7 2004 4.1 2005 3.6 2006 4.0 2007 3.9 2008 1.7 2009 -1.9 Nguồn: http://www.worldbank.org
Phụ lục 4. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng của Mỹ Và CPI Việt Nam
Năm CPI của Việt Nam (%) CPI của Mỹ (%) Tỷ lệ CPI Mỹ/ CPI VN
2000 100 100 1 2001 100,4 102,8 1,02 2002 104,3 104,5 1 2003 107,6 106,8 0,99 2004 115,9 109,7 0,95 2005 125,5 113,4 0,90 2006 134,9 117,1 0,87 2007 146,3 120,4 0,82 2008 179,6 125,0 0,7 2009 186,5 120,2 0,64
Phụ lục 5. Tỷ Giá Hối Đoái Danh Nghĩa Và Tỷ Giá Hối Đoái Thực Năm Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Tỷ giá hối đoái thực
2000 14,514 14,514 2001 15,084 15,386 2002 15,403 15,403 2003 15,724 15,567 2004 15,777 14,988 2005 15,910 14,319 2006 16,061 13,973 2007 16,030 13,144 2008 17,486 12,240 2009 18,479 11,826
Nguồn: Niên giám thống kê 2004, 2009
Phụ lục 6. Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung Với Biến Phụ Thuộc Là ER
Dependent Variable: ER Method: Least Squares Date: 12/11/10 Time: 22:02 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GNIG -88.67292 71.96499 -1.232167 0.2529
C 15464.41 1153.706 13.40411 0.0000
R-squared 0.159508 Mean dependent var 14136.00 Adjusted R-squared 0.054447 S.D. dependent var 1335.805 S.E. of regression 1298.931 Akaike info criterion 17.35333 Sum squared resid 13497774 Schwarz criterion 17.41384 Log likelihood -84.76664 F-statistic 1.518237 Durbin-Watson stat 0.529751 Prob(F-statistic) 0.252870
Phụ lục 7. Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung Với Biến Phụ Thuộc Là GNIg
Dependent Variable: GNIG Method: Least Squares Date: 12/11/10 Time: 22:04 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ER -0.001799 0.001460 -1.232167 0.2529
C 40.40937 20.71986 1.950272 0.0870
R-squared 0.159508 Mean dependent var 14.98100 Adjusted R-squared 0.054447 S.D. dependent var 6.016495 S.E. of regression 5.850413 Akaike info criterion 6.547758 Sum squared resid 273.8187 Schwarz criterion 6.608275 Log likelihood -30.73879 F-statistic 1.518237 Durbin-Watson stat 2.215793 Prob(F-statistic) 0.252870
Phụ lục 8. Mơ Hình Kiểm Định Hiện Tượng Phương Sai Khơng Đồng Đều White Heteroskedasticity Test
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.438177 Probability 0.80515
7 Obs*R-squared 3.538886 Probability 0.61751 2 Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 12/11/10 Time: 22:11 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -6.65E+09 4.98E+09 -1.334735 0.2529
ER 1101285. 828986.8 1.328471 0.2547
ER^2 -41.82034 32.37467 -1.291761 0.2660
ER*GNIG 5345.037 10228.17 0.522580 0.6289
GNIG -1.34E+08 1.99E+08 -0.676404 0.5359
GNIG^2 1688034. 1961109. 0.860755 0.4379
R-squared 0.353889 Mean dependent var 30452098 Adjusted R-squared -0.453751 S.D. dependent var 63650889 S.E. of regression 76744883 Akaike info criterion 39.43358 Sum squared resid 2.36E+16 Schwarz criterion 39.61513 Log likelihood -191.1679 F-statistic 0.438177
Phụ lục 9. Mơ Hình Hồi Quy Kiểm Định Hiện Tượng Tự Tương Quan của Mơ Hình IM
Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 12/12/10 Time: 00:29 Sample(adjusted): 2001 2009
Included observations: 9 after adjusting endpoints Convergence achieved after 5 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ER -13.73914 1.084179 -12.67239 0.0001
GNIG 813.0105 203.7025 3.991166 0.0104
C 224239.4 15371.73 14.58777 0.0000
AR(1) 0.192864 0.225220 0.856336 0.4309
R-squared 0.987767 Mean dependent var 42683.80 Adjusted R-squared 0.980427 S.D. dependent var 22676.84 S.E. of regression 3172.543 Akaike info criterion 19.26356 Sum squared resid 50325148 Schwarz criterion 19.35121 Log likelihood -82.68601 F-statistic 134.5778 Durbin-Watson stat 2.161640 Prob(F-statistic) 0.000034
Inverted AR Roots .19
Phụ lục 10. Mơ Hình Hồi Quy Khắc Phục Hiện Tượng Phương Sai Khơng Đồng Đều Của Mơ Hình IM
Dependent Variable: log(IM) Method: Least Squares Date: 12/11/10 Time: 23:03 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Log(GNIG) 0.030907 0.016193 1.908675 0.0979
Log(E) -4.560272 0.996879 -4.574549 0.0026
C 53.53891 9.620130 5.565301 0.0008
R-squared 0.841011 Mean dependent var 10.44095 Adjusted R-squared 0.795586 S.D. dependent var 0.595168 S.E. of regression 0.269088 Akaike info criterion 0.455769 Sum squared resid 0.506859 Schwarz criterion 0.546545
Log likelihood 0.721153 F-statistic 18.51416
Durbin-Watson stat 1.004300 Prob(F-statistic) 0.001602 Nguồn: Kết quả hồi quy
Phụ lục 11. Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung của Mơ Hình Gốc EX
Dependent Variable: ER Method: Least Squares Date: 12/12/10 Time: 20:26 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
GDPG -325.9179 229.8187 -1.418152 0.1939
C 17221.11 717.3879 24.00530 0.0000
R-squared 0.200891 Mean dependent var 16386.76 Adjusted R-squared 0.101003 S.D. dependent var 1369.080 S.E. of regression 1298.099 Akaike info criterion 17.35205 Sum squared resid 13480498 Schwarz criterion 17.41256
Log likelihood -84.76023 F-statistic 2.011155
Durbin-Watson stat 0.661164 Prob(F-statistic) 0.193902 Nguồn: Kết quả hồi quy
Phụ lục 12. Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung Của Mơ Hình Gốc EX
Dependent Variable: GDPG Method: Least Squares Date: 12/12/10 Time: 20:28 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
EXR_R -0.000616 0.000435 -1.418152 0.1939
C 12.66058 7.144691 1.772026 0.1143
R-squared 0.200891 Mean dependent var 2.560000 Adjusted R-squared 0.101003 S.D. dependent var 1.882788 S.E. of regression 1.785174 Akaike info criterion 4.173765 Sum squared resid 25.49476 Schwarz criterion 4.234282 Log likelihood -18.86882 F-statistic 2.011155 Durbin-Watson stat 1.049577 Prob(F-statistic) 0.193902 Nguồn: Kết quả hồi quy
Phụ lục 13. Mơ Hình Hồi Quy Kiểm Định Hiện Tượng Phương Sai Khơng Đồng Đều của Mơ Hình Gốc EX
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.386783 Probability 0.837175
Obs*R-squared 3.259089 Probability 0.660111
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 12/12/10 Time: 20:35 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -9.33E+09 8.97E+09 -1.040118 0.3570 EXR_R 1125628. 1061679. 1.060233 0.3488 EXR_R^2 -33.40804 31.31898 -1.066703 0.3462 EXR_R*GDPG -12649.97 39167.74 -0.322969 0.7629 GDPG 2.46E+08 7.21E+08 0.341298 0.7501 GDPG^2 -14133971 22137853 -0.638453 0.5579
R-squared 0.325909 Mean dependent var 66602827 Adjusted R-squared -0.516705 S.D. dependent var 93569908 S.E. of regression 1.15E+08 Akaike info criterion 40.24657 Sum squared resid 5.31E+16 Schwarz criterion 40.42812 Log likelihood -195.2328 F-statistic 0.386783 Durbin-Watson stat 2.920207 Prob(F-statistic) 0.837175 Nguồn: Kết quả hồi quy
Phụ lục 14. Mơ Hình Khắc Phục Hiện Tượng Phương Sai Khơng Đồng Đều Của Mơ Hình Gốc EX
Dependent Variable: log (EX) Method: Least Squares
Date: 12/12/10 Time: 20:52 Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Log(ER) 6.001007 1.355646 4.426676 0.0031
LOG_GDPG 0.004932 0.024044 0.205140 0.8433
C -47.93765 13.14630 -3.646475 0.0082
R-squared 0.780880 Mean dependent var 10.27646 Adjusted R-squared 0.718275 S.D. dependent var 0.555378 S.E. of regression 0.294782 Akaike info criterion 0.638165 Sum squared resid 0.608276 Schwarz criterion 0.728940 Log likelihood -0.190825 F-statistic 12.47302 Durbin-Watson stat 1.357195 Prob(F-statistic) 0.004925
Phụ lục 15. Mơ Hình Khắc Phục Hiện Tượng Tự Tương Quan
Dependent Variable: EX Method: Least Squares Date: 12/12/10 Time: 19:34 Sample(adjusted): 2001 2009
Included observations: 9 after adjusting endpoints Convergence not achieved after 100 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
EXR_R 2.597683 2.466268 1.053285 0.3404
GDPG 1302.139 1678.873 0.775603 0.4731
C 3300255. 4.88E+08 0.006757 0.9949
AR(1) 0.998655 0.204840 4.875282 0.0046
R-squared 0.921805 Mean dependent var 35343.20 Adjusted R-squared 0.874888 S.D. dependent var 17602.17 S.E. of regression 6226.088 Akaike info criterion 20.61199 Sum squared resid 1.94E+08 Schwarz criterion 20.69964 Log likelihood -88.75394 F-statistic 19.64761 Durbin-Watson stat 1.481657 Prob(F-statistic) 0.003384 Inverted AR Roots 1.00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS. TS. Trần Ngọc Thơ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định, Tài Chính Quốc Tế, NXB Thống Kê TP. HCM 2008.
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Quy, Biến Động Tỷ Giá Ngoại Tệ (Đồng USD, EUR) Và Hoạt động xuất khẩu, NXB Khoa học Xã hội Hà Nội 2008.
3. GS. TS. Bùi Xuân Lưu, PGD. TS. Nguyễn Hữu Khải, Giáo trình Kinh tế Ngoại thương, NXB Lao động – Xã hội Hà Nội 2006
4. PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tài Chính Quốc Tế, NXB Thống Kê 2010
5. PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Nghiệp vụ Kinh doanh ngoại hối, NXB Thống Kê
6. PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên), Quản Trị Ngân hàng Thương mại hiện đại, NXB Phương Đông 2010
7. TS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh (chủ biên), Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews, Khoa Tốn Thống Kê trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh 2009
8. Đinh Nguyên Thị Nương, “Giải pháp điều hành Tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế năm 2009
9. Phạm Hồng Phúc, “Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế năm 2009.
10. PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn, PGS. TS. Trần Huy Hoàng, Nghiệp vụ Ngân hàng Trung Ương, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
11. GS. TS Lê Văn Tư, Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế, NXB Thanh Niên
12. Các trang web: Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn, trang web IMF: http://www.imf.com, trang web Worlbank: http://www.worlbank.org,
http://www.taichinhthegioi.net, http://www.economy.com, ...