Tập trung vào xây dựng chiến lư ợc quản trị thanh khoản trong NH TM . Các
ngân hàn g cần thiết lập ngay chiến lư ợc quản trị thanh khoản thông qua việc hoạch định và dự đoán nhữn g thay đổi về lư u lượng tiền gửi và cho vay, cũng như những thay đổi về lợi nhuận. Công tác quản trị này phải đánh giá đư ợc ảnh hư ởng của các yếu tố rủi ro và lợi nhuận.
Nâng cao chất lư ợng hoạt động kinh doanh, vì đây là một biện pháp khá căn
bản để có thể quản lý thanh khoản trong cả công tác phòng ngừ a và xử lý các khó khăn về thanh khoản. Trong hoạt động ngân hàng, chất lư ợng nguồn nhân lực và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng. Các ngân hàng cần tổ chức tốt khâu phân tích và dự báo thị trường, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro.
Gia tăng tính liên kết, thống nhất giữa các N HTM để đảm bảo an toàn thanh
toán, tạo môi trường cạnh tranh lành m ạnh. Đ ây là một vấn đề quan trọng nhằm giúp các ngân hàng có thể hỗ tr ợ nhau trong những lúc khó khăn không chỉ về thanh khoản, tránh nhữ ng hiện tượng tạo sự cạnh tranh không lành mạnh.
Thực hiện việc cơ cấu lại t ài s ản nợ và tài sản có cho phù hợp, nhằm h ạn chế
thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa n guồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
Thực hiện việc p hát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các
lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi t ại N gân hàng Trung ư ơng và các t ài s ản có tính lỏng cao khác) đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của N gân hàng T rung ương và để đối phó với các dòng tiền đi ra. Việc kết hợp giữ a dự trữ sơ cấp v à dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừ a có thu nhập hợp lý.
Ch ương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh khoản
Quản lý tốt rủ i ro lãi suất khe hở lãi suất: Hoàn thiện các quy định liên quan
đến huy động và cho vay (nhất là trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải quyết khoa họ c để không xảy ra t ình trạng các khách hàng gửi t iền rút tiền trư ớc hạn khi lãi s uất thị trư ờng tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đư a ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn.
Thực hiện các b iện pháp hạn chế rủi ro thông qua việc phát triển thị trường
tiền t ệ phái sinh. Thị trường REPO là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứn g khoán nợ v à cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và F uture cũng là nhữ ng công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủ i ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là công cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài s ản nợ, tài s ản có trên bảng cân đối t ài s ản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn.
Kết luận:
Với thự c trạng thị trường như hiện nay, vấn đề nâng cao chất lư ợng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm t hiểu rủi ro vỡ nợ là mối quan tâm hàng đầu, là bài toán khó đặt ra không chỉ với một ngân hàng riêng lẻ mà đối với toàn hệ thống từ Ngân hàng Nhà nư ớc cho tới các ngân hàng thương mại.
Quản lý rủ i ro thanh khoản không đơn thuần chỉ là vấn đề của các dòng tiền, vấn đề cơ cấu của t ài s ản N ợ - Có trên bảng cân đối tài s ản mà nó chính là hoạt động quản trị của một ngân hàng thương mại. Vì thế, các N HTM cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng chính sách khung về quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lư ờng, kiểm soát các rủi ro về thanh khoản có thể xảy r a. Các ngân hàng cần có được khả năn g dự báo với độ chính xác cao các luồng tiền vào, luồng tiền ra, đ ặc biệt là các luồng t iền liên quan tới các cam kết ngoại bản g và các nghĩa vụ tài sản nợ để chủ động đưa ra kế ho ạch hoạt động trong các tình huống bất ngờ.
Cuối cùng, các ngân hàng cũng cần hiểu rõ mối quan hệ hữu quan giữa các loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá... với rủi ro thanh khoản để có được định hướng đúng đắn trong việc hoạch định chính s ách kinh doanh của m ình.
Tài liệu tham kh ảo:
1. Trần Huy H oàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, N xb lao động xã
hội, H à N ội. Nội dung chính tham khảo là: Các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản có vấn đề, Chiến lư ợc quản trị thanh khoản, Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản.
2. Bài "Rủi ro thanh khoản của các N HTM Việt N am và giải pháp khắc phục" , bài
viết của T S. Trần Văn Hùng – Lê Văn Thịnh, w ww .doanhnhan360.vn
3. Bài "Q uản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng", vneconomy.vn
4. Bài "Phân tích nguy ên nhân ảnh hưởng đến thanh khoản của N gân hàng thương
mại", t ạp chí số 20 (số 436), tapchikinhtedubao.mp i.gov.vn
5. Bài báo "Hỗ trợ kịp thời để đảm bảo thanh khoản ngân hàng" đăng tại địa chỉ
"http://ww w.vietnamplus.vn/H om e/H o-tro-kip-thoi-de-dam-bao-t hanh-khoan- ngan-hang/20104/39988.vnplus"
6. Bài báo "Thống đốc ngân hàng: 'Cho vay thỏa thuận, lãi s uất s ẽ giảm'" tại đ ại chỉ
"http://ebank.vnexp ress.net/GL/Ebank/T in-tuc/2010/04/3BA1A615/"
7. Các báo cáo tài chính trong các w ebs ite chính t hức của các NHTM.
8. Luận văn thạc sỹ kinh tế của N guyễn Duy Sinh, đề tài "NÂ NG CAO HIỆU QU Ả
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KH OẢ N TRONG CÁ C NGÂN HÀN G TH ƯƠNG MẠI VIỆT NAM ", 07/2009.