6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
2.2. Thực trạng tăng trưởng tín dụng, rủi ro thanh khoản và kết quả hoạt
2.2.2 Thực trạng rủi ro thanh khoản các Ngân hàng thương mại cổ phần
từ năm 2008-2012
Bảng 2.2: Thống kê mô tả tỷ số cho vay/tiền gửi
ĐVT: % Cho vay/Tiền gửi Mean Std.Dev Min Max
2008 0.7300581 0.214993 0.394324 1.221021
2009 0.8201899 0.441048 0.201066 2.819316
2010 0.7011439 0.204966 0.202416 1.08763
2011 0.6824199 0.235848 0.241531 1.159148
2012 0.8468009 0.288842 0.337403 1.919043
38
Nhìn tổng quát, tỷ lệ cho vay / huy động có chiều hướng tăng lên trong giai đoạn đầu khảo cứu (2008 với 73%; 2009 với 82%), giảm ở năm tiếp theo
(2010 với 70%, 2011 là 68%), và lại tăng ở năm cuối (2012 với khoảng 85%).
Đầu tiên, nếu xét trong giai đoạn 2008 – 2009, ta nhận thấy rằng khả năng thanh khoản của các ngân hàng gặp rất nhiều trắc trở. Thật vậy, do không huy động kịp vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng quá nhanh nên một số ngân hàng buộc lịng phải vay nóng trên thị trường liên ngân hàng để tránh mất thanh khoản, dẫn đến lãi suất liên ngân hàng tăng lên rất cao. Và rồi các ngân hàng ngày càng chạy đua hơn trong cuộc chiến lãi suất huy động. Hệ lụy tiếp theo là nhiều khách hàng đã rút tiền từ ngân hàng này để gửi sang ngân hàng khác (với lãi suất cao hơn và ưu đãi nhiều hơn). Tất cả những vấn đề trên đã dẫn đến tình trạng nhiều ngân hàng khơng có đủ tiền mặt để đáp ứng và bù đắp thanh khoản thiếu hụt.
Kế tiếp, vào năm 2010 với sự ra đời của Thơng tư 13 có giới hạn vể tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động, nhưng nhìn chung 2010 và 2011, tỷ lệ cho vay / huy động có giảm xuống nhưng vẫn cịn ở mức tương đối cao . Thanh khoản hệ thống ngân hàng luôn gập ghềnh, bấp bênh, căng thẳng (thậm
chí cịn xuất hiện tình trạng mất cân đối kỳ hạn trầm trọng giữa huy động và cho vay). Ngoài ra, vấn đề khách hàng rút tiền trước kỳ hạn lại gia tăng mạnh
mẽ. Thêm vào đó, thị trường liên ngân hàng gặp rất nhiều ách tắc, bất ổn. Do vậy, rất nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản liên tục. Để giảm thiểu rủi ro thanh khoản Ngân hàng nhà nước Việt Nam áp dụng những tiêu chuẩn Basel trong việc quản trị rủi ro thanh khoản vào hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tháng 5/2010 Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành Thơng tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/10/2010 về Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ
39
chức tín dụng. Thơng tư 13 đề cập đến các tỷ lệ bảo đảm an tồn chính yếu như sau:
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; - Giới hạn tín dụng;
- Tỷ lệ khả năng chi trả;
- Giới hạn góp vốn, mua cổ phần;
- Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động;
Thông tư 19/2010/TT-NHNN ban hành tháng 9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13, Thông tư 22/2011/TT-NHNN ban hành tháng 8/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13 và 19.
Ngày 21/12/2012, lần thứ 6 trong năm Ngân hàng Nhà nước giảm các lãi suất điều hành, hạ các trần lãi suất huy động và cho vay. Khác biệt ở đây là thời điểm, khi nhiều năm trước lãi suất chỉ có tăng, đua và căng thẳng vào cuối năm. Khác biệt đó gắn với trạng thái thanh khoản của hệ thống tương đối ổn định, và là một kết quả nổi bật trong công tác điều hành. Ở bình diện chung, lãi suất cho vay cũng giảm khá nhanh và xuống thấp so với năm 2011. Trong đó, sự kiện ngày 15/7 là một dấu ấn của năm 2012 - các ngân hàng thương mại xem xét hạ lãi suất cho các khoản nợ cũ xuống dưới 15%/năm theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất giảm mạnh, thanh khoản hệ thống cải thiện là thành cơng trong điều hành. Song, đi cùng với đó là sự can thiệp mạnh hơn, sâu hơn của các biện pháp hành chính.
Tình hình thanh khoản của các ngân hàng vào năm này được đánh giá là tương đối ổn định và khả quan hơn. Trong năm này các Ngân hàng đầu tư kinh doanh chứng khoán nhiều hơn với tỷ số chứng khốn có tính thanh khoản là 12,52% cao nhất so với các năm trước (phụ lục 01) và tỷ số trạng thái tiền mặt cũng thấp hơn với tỷ lệ 12,55% ( phụ lục 02 )
40
Suy cho cùng, dù tình trạng thanh khoản có hay khơng có ổn định đi chăng nữa thì các ngân hàng Việt Nam vẫn phải luôn luôn chuẩn bị các chiến lược cụ thể và rõ ràng để đối phó với rủi ro thanh khoản. Một khi kế hoạch được đưa ra càng chi tiết và khoa học bao nhiêu thì khả năng đối phó với rủi ro thanh khoản sẽ càng chủ động và hiệu quả hơn bấy nhiêu.