Chương 2 : THỰC TRÁNG VÀ CÁC YÊU TƠ ẠNH HƯỞNG ĐÊN
3.1 Kêt quạ nghieđn cứu
3.1.2.1 Đa cng tuyên và Tự tương quan
Nĩi mt cách đơn giạn, mođ hình bị đa cng tuyên khi giữa các biên đc lp cĩ sự tương quan với nhau. Mođ hình đa cng tuyên bị vi phám giạ thiêt 3 cụa OLS:
Cov(Xi, Yi) = 0, nghĩa là khođng cĩ sự tương quan giữa các biên đc lp trong mođ hình.
Đeơ xem xét vân đeă này, tác giạ tiên hành cháy hoăi quy phú và xem xét R2
cụa hoăi quy phú. Khi đĩ, mt biên đc lp sẽ được đưa ra làm biên phú thuc, và ta tiên hành cháy mođ hình tác đng cơ định đeơ khạo sát mơi quan h giữa các biên. Mođ hình goăm 9 biên đc lp, như vy sẽ cĩ 9 hoăi quy phú.
Mođ hình chính:
Yi = β1 + β2X2i + … + βđkXki + Ui Mođ hình cháy hoăi quy phú
Xi = Ω1 + Ω 2X2i + … + Ω kXki + Vi
Sau đĩ, ta xem xét h sơ R’2 cụa hoăi quy phú. So sánh R’2 với 0,9. Nêu R’2
>= 0,9 thì cĩ khạ nng rât lớn cĩ đa cng tuyên nghieđm trĩng xạy ra. Nêu R’2 <
0,9 thì tùy từng trường hợp mà cĩ bin pháp khaĩc phúc. Các giạ thiêt cụa mođ hình cháy hoăi quy phú:
H0: R’2 = 0, mođ hình khođng cĩ ý nghĩa, khođng cĩ hin tượng đa cng tuyên
H1: R’2 # 0, mođ hình cĩ ý nghĩa, cĩ hin tượng đa cng tuyên
Bạng 3.3: Hoăi quy phú
Biên R2 R2 hieơu chưnh
CAPITAL 0,8053 0,7756 EXPENSES 0,7289 0,6562 LOAN 0,7563 0,7082 NII 0,6832 0,6021 SCALE 0,9532 0,9251 GDP 0,6021 0,4942 INFLATION 0,7052 0,6212 MARKETSHARE 0,9263 0,8769 CAPITALIZATION 0,7523 0,6715
H sơ R2 và R2 hieơu chưnh cụa hoăi quy phú với biên phú thuc là SCALE,
MARKETSHARE (R2 > 0,9). Như vy, cĩ khạ nng rât lớn cĩ hin tượng đa cng
tuyên nghieđm trĩng xạy ra, giữa các biên đc lp trong mođ hình cĩ sự tương quan với nhau.
Tự tương quan cĩ theơ hieơu là sự tương quan giữa các thành phaăn cụa chui các quan sát được saĩp xêp theo thứ tự thời gian (trong dữ liu chui thời gian) hoaịc khođng gian (trong sơ liu chéo). Nĩi mt cách đơn giạn hin tượng tự tương quan xạy ra khi là sai sơ cụa quan sát này tương quan với sai sơ cụa quan sát khác. Tự tương quan thường xạy ra với dữ liu chui thời gian. Với mt giai đốn nghieđn cứu đụ dài (ít nhât là 15 nm) thì mới quan sát được hin tượng này. Do đĩ, đeơ kieơm định tự tương quan địi hỏi phại cĩ mt thời gian đụ dài. Do thời gian nghieđn cứu cụa lun vn chư goăm 7 nm từ 2006 – 2012 neđn chưa đụ dữ liu đeơ
thực hin kieơm định. Do đĩ, trong giới hán cụa lun vn này, tác giạ bỏ qua vân đeă tự tương quan.