3.1.1 .Phương phỏp đo lường
3.4.3.Quản trị rủi ro lĩi suất và rủi ro tỷ giỏ
3.4. Quản trị rủi ro kinh doanh trong Ngõn hàng
3.4.3.Quản trị rủi ro lĩi suất và rủi ro tỷ giỏ
Rủi ro lĩi suất và rủi ro tỷ giỏ là hai loại rủi ro mà cỏc NHTM cũng phải thường xuyờn đối mặt, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay với chớnh sỏch lĩi suất thả nổi tũn theo qui luật thị trường và tỷ giỏ hối đoỏi thường xuyờn biến động. Sự biến động đú cú thể đem lại cho cỏc NHTM những khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng cũng chớnh nú cú thể đẩy cỏc ngõn hàng đến bờ vực phỏ sản. Do đú, ỏp dụng cỏc biện phỏp khoa học, linh động cỏc biện phỏp kiểm soỏt rủi ro tỷ giỏ, rủi ro lĩi suất là việc làm mà cỏc nhà quản trị cần quan tõm.
3.4.3.1. Quản trị rủi ro lĩi suất.
- Để giảm thiểu rủi ro lĩi suất huy động, ngõn hàng cần tỡm nguồn vốn cú mức lĩi suất thấp của cỏc tổ chức kinh tế, cỏ nhõn, cỏc chương trỡnh dự ỏn, cú chiến lược khỏch hàng với khỏch hàng truyền thống, khỏch hàng cú quan hệ tiền gửi lớn. Phỏt triển cỏc dịch vụ tiện ớch hiện đại để thu hỳt khỏch hàng mở tài khoản tại ngõn hàng.
- Đa dạng cỏc hỡnh thức huy động vốn, cú chớnh sỏch lĩi suất linh hoạt, đa dạng về hỡnh thức trả lĩi, cú thỏa thuận cụ thể trường hợp rỳt vốn trước hạn nhằm thu hỳt tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong xĩ hội. Cơ cấu nguồn vốn theo từng thời hạn, từng loại lĩi suất phải hợp lý, phự hợp với cơ cấu đầu tư, đảm bảo khả năng thanh khoản và đảm bảo chi phớ hợp lý tạo điều kiện để tăng năng lực tài chớnh. Khi lĩi suất cao và bất ổn thỡ khụng nờn huy động cỏc khoản tiền gửi cú kỳ hạn dài, vỡ khi đú nếu lĩi suất hạ thấp ngõn hàng khú thay đổi cơ cấu và rủi ro lĩi suất xẩy ra do chi phớ đầu vào cao. Ngược lại khi lĩi suất thị trường giảm thấp, ngõn hàng cần cú chiến lược thu hỳt nguồn vồn tiền gửi cú kỳ hạn dài để cú chi phớ đầu vào thấp.
- Cỏc NHTM cần tăng cường hoạt động kinh doanh trờn thị trường liờn ngõn hàng nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản và hạn chế tỡnh trạng ứ đọng vốn, sử dụng vốn tạm thời một cỏch hợp lý.
- Cỏc NHTM cũng cần ỏp dụng nghiệp vụ hoỏn đổi lĩi suất trong hoạt động huy động vốn từ cỏc tổ chức tớn dụng khỏc và huy động vốn từ cỏc tổ chức tài chớnh nước ngồi để giỳp ngõn hàng phũng ngừa biến động lĩi suất trong tương lai.
* Đối với rủi ro lĩi suất cho vay
- Để giảm thiểu rủi ro lĩi suất cho vay, cỏc NHTM cần cú qui định thỏa thuận ràng buộc chữ tớn trong hợp đồng cấp tớn dụng ỏp dụng lĩi suất cho vay, cam kết về thời hạn nợ, kỳ hạn trả nợ, về phương thức thu lĩi, cỏc khoản phớ rỳt vốn, phớ trả nợ trước hạn…
- Đối với cỏc khoản vay trung và dài hạn ngõn hàng nờn thỏa thuận ỏp dụng lĩi suất linh hoạt, cú điều chỉnh phự hợp với lĩi suất thị trường theo từng kỳ hạn cụ thể hoặc trong những trường hợp lĩi suất biến động bất thường.
3.4.1.2. Quản trị rủi ro hối đoỏi
Để ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro hối đoỏi xẩy ra trong kinh doanh, cỏc NHTM cần thực hiện cỏc giải phỏp sau:
- Thiết lập bộ phận phõn tớch và dự bỏo tỷ giỏ trong tương lai. Điều này là hết sức cần thiết vỡ dự bỏo tỷ giỏ cú thể nhận định được những biến động tỷ giỏ trong tương lai để cú chiến lược kinh doanh hiệu quả, kết quả dự bỏo chớnh xỏc sẽ là rất hữu ớch.
- Điều chỉnh cỏc khoản cho vay và huy động vốn một cỏch sỏng suốt, tỉnh tỏo cú kết hợp với nghiờn cứu thị trường trong nước và quốc tế.
Trong thời kỳ tỷ giỏ tương đối ổn định cỏc NHTM cú thể chuyển cỏc khoản ngoại tệ thành cỏc khoản tớn dụng nội tệ để hưởng khoản lợi nhuận đặc biệt do chờnh lệch lĩi suất giữa 2 đồng tiền mang lại. Ngược lại, khi tỷ giỏ tăng cỏc ngõn hàng cần tăng cỏc khoản dự trữ ngoại tệ, hạn chế chuyển đổi ngoại tệ thành tớn dụng nội tệ, thu hỳt tiền gửi ngoại tệ. Tuy nhiờn đõy là giải phỏp mang tớnh chiến lược, nú thường mất thời gian dài để biến đổi ý tưởng thành hiện thực và dựng khắc phục rủi ro trong dài hạn.
- Cỏc ngõn hàng cần triển khai và đẩy mạnh cỏc cụng cụ phỏi sinh để phũng ngừa rủi ro tỷ giỏ như cụng cụ quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai.. Đõy là cụng cụ tương đối mới mẻ trờn thi trường tài chớnh Việt Nam, nhưng nú là cụng cụ phũng ngừa rủi ro rất hữu hiệu trong ngắn hạn.