3.1.1 .Phương phỏp đo lường
3.4.7.Áp dụng cỏc mụ hỡnh quản trị rủi ro theo khung VAR
3.4. Quản trị rủi ro kinh doanh trong Ngõn hàng
3.4.7.Áp dụng cỏc mụ hỡnh quản trị rủi ro theo khung VAR
Việc xõy dựng mới hoặc ỏp dụng cỏc mụ hỡnh quản trị rủi ro thống nhất cho cả ba mảng rủi ro chớnh là rủi ro tớn dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường tại cỏc NHTM là một giải phỏp đảm bảo về chất cho hoạt động ngõn hàng.
Sau đõy là những đề xuất riờng để cú thể xõy dựng hoặc ỏp dụng cỏc mụ hỡnh quản trị rủi ro hiệu quả cũng như vai trũ của cỏc bờn liờn quan trong quy trỡnh.
- Cơ quan quản lý cần xõy dựng mụ hỡnh quản trị rủi ro thống nhất theo 2 cấp là cấp tiờu chuẩn cho cỏc NHTM và cấp nội bộ NHTM. Hoặc NHTM cú thể lựa chọn ỏp dụng cỏc mụ hỡnh quản trị rủi ro trờn thế giới phự hợp với đặc điểm tỡnh hỡnh kinh doanh của mỡnh (vớ dụ mụ hỡnh để quản trị rủi ro theo khung VAR là Credit Metrics và Portfolio Manager được ỏp dụng dễ dàng hơn đối với ngõn hàng cú phần lớn là cỏc cụng ty cổ phần đĩ niờm yết trờn thị trường chứng khoỏn; cũn đối với ngõn hàng cú cỏc khỏch hàng chủ yếu là cỏc khỏch hàng nhỏ, số lượng lớn như khỏch hàng cỏ nhõn thỡ nờn ỏp dụng mụ hỡnh Credit Risk+ hoặc Credit PortfolioView cựng với sự đầu tư vào hệ thống cơ sở dữ liệu của chớnh Ngõn hàng).
- Xõy dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, rừ ràng và đủ độ dài cho việc ỏp dụng mụ hỡnh. Việc này tựy thuộc vào cỏc cơ quan quản lý Nhà Nước hoặc bản thõn
cỏc NHTM tự xõy dựng. Tuy nhiờn, cơ sở dữ liệu cú thể được lấy từ dữ liệu của thị trường chứng khoỏn.
- Xõy dựng hệ thống cụng nghệ thụng tin tốt tại cỏc NHTM để cú thể sử dụng hiệu quả cỏc mụ hỡnh quản trị rủi ro, đồng thời phõn cụng bộ phận, nhõn viờn chuyờn trỏch cú đủ trỡnh độ chuyờn mụn để cú thể theo dừi, đỏnh giỏ rủi ro theo cỏc mụ hỡnh được chớnh xỏc và liờn tục.